Здравствуйте дорогие друзья!

Буду продолжать писать статьи описывая свою торговлю. Есть какоето жгучее желание делиться с обществом своими мыслями, неудачами и успехами. Думаю моя история будет полезна для начинающих опционщиков, особенно как я потерял деньги. Мне хотелось бы, что бы вы не совершали моих ошибок.

Сначала опишу, что было, а затем перейду к описанию текущей позиции. Тем самым свяжу период моей торговли где я не публиковал свою торговлю с текущей ситуацией.

Гдето в районе 8 декабря я сформировал 2 позиции проданный стрэдл, ссылка на эту статью где я их описывал http://smart-lab.ru/blog/221456.php

Первая стратегия закрылась благополучно с прибылью, а вот со второй в дальнейшем возникли значительные проблеммы. До 12 декабря, я спокойно выравнивал дельту, где то 1 раз в сутки. Приходит пятница и я почемуто решаю оставить эту позицию через выходные, хотя сам прекрасно знаю из своих исследований http://smart-lab.ru/blog/210901.php что такую позу желательно не оставлять на понедельник, сам же и нарушил свои правила. Приходит вечер понедельника и я офигиваю от котострафической ситуации. Вола очень сильно подросла, на тот момент убытки еще были не такими большими около 50000 р., но ГО очень сильно подняли так, что оно стало превышать мой депозит (на тот момент ГО составило около 250000 при моем депозите около 220000, цифры примерные точно уж непомню) и меня заблокировали. Я хотел облегчить позицию, перестроить её так, чтобы ГО уменьшить, но не смог, так как все операции с опционами у меня были запрещены. Это уже был поздний вечер и я решаю оставить её до утра, если ничего на рынке к лучшему не изменится то планировал звонить в службу поддержки в «Открытие», вариант с довносом денег отпадал, потому что пока я сделаю перевод, пока деньги дойдут до счета пройдет не один день. Приходит утро следующего дня ничего хорошего оно мне не приносит, смотрю на ГО и уже ни просто офигиваю а ...  На тот момен ГО составило 377000 р. Я понял, что надо срочно его снижать, потому что если я этого ни сделаю, то брокер это сделает по тем ценам которые есть на рынке и я рисковал потерять весь свой депозит. Я запланировал трансформировать проданный стрэдл в зигзаг с нулевой дельтой (тот у которого левый край идет вверх а правый вниз). Звоню в службу поддержки, меня перенаправляют к трейдерам, объясняю им чего я хочу и они мне формируют позицию по телефону, пока грубо лиж бы снизить ГО, чтоб меня разблокировали. Когда ГО упало ниже моего депозита, и меня разблокировали, я уже сам вручную подкорректировал свою позицию. Смотрю на депозит, а там уже осталось 135000 р., тоесть за 2 дня убыток составил гдето 90000 р. Пошел зализывать раны. По поводу своей уже текущей позиции я неволновался, так как она не требовала постоянного мониторинга, как проданный стредл.

Причины удержания убыточной сделки могут быть разные: нежелание признать свой прогноз ошибочным; нежелание фиксировать убыток и др.

Причины совершения большого количества хаотичных сделок тоже могут различаться: желание отыграться с помощью сделки максимальным объемом; потеря контроля над собой и др. 

Предыдущий вопрос был посвящен выбору приоритета между прогнозированием и контролем рисков. Спасибо все, кто поддержал этот опрос. Спасибо всем, кто  помог мне конкретным советом. Радует, что опрос поддержали Тимофей Мартынов и TATARIN30 

Дебаты были жаркими. С небольшим перевесом победила точка зрения, что необходимо контролировать риски. Большинство тех, кто отстаивал приоритет прогноза, не считали никакие прогнозы 100%-но правильными. А в случае, если прогноз не оправдывается, вступают в силу правила управления риском. Поэтому, с какой стороны не глянь — надо контролировать риски.

Вот только под рисками все понимали совершенно разные вещи. Спасибо тем, кто посоветовал мне сайт МИЛЛИОНА.НЕТ Читаю их практикум управления эмоциями в трейдинге и складывается впечатление, что они влезли мне в мозг и знают все, что там происходит, когда я торгую.

Чтобы контролировать риски, нужно сначала узнать «врага в лицо».

Лично у меня бывает, что из прибыльной сделки я выскакиваю, чтобы не потерять ту малюсенькую прибыль. А убыточную сделку могу держать до посинения. А когда посинею — фиксирую огромный убыток. Это я один такой уникум? Или это — распространенная ситуация?

И бывает, когда я начинаю входить в сделки «на всю катлету», забыв о лимитах, забыв о правилах входа с единственным желание отыграться. Полагаю, что и в этом я не одинок. Но какой из этих двух моих врагов является более опасным — я спрашиваю у вас.

Буду признателен за ваше мнение. Спасибо.

     Замкнутый круг для ЦБ. Чем больше ЦБ кредитует банковский сектор, тем больше у банков будет рублёвой наличности, тем больше они будут покупать на них доллары. Если существенно снизить темпы кредитования фин. сектора, то это может привести к кризису ликвидности, а значит, и к последующему за ним краху банковской системы. Из двух зол приходится выбирать наименьшее, а значит давление рубль пока продолжится. Вчера российский ЦБ вновь возобновил аукционы по выдаче коммерческим банкам по 1,1 трлн руб. ежемесячно. Ставка отсечения на вчерашнем аукционе составила 17,25% годовых. Куда пойдут деньги, если кредитовать под ставки в 25-30% годовых в реальном секторе почти не кого — вопрос риторический, в основном, на покупку валюты. В сухом остатке имеем: накачка банков рублёвой ликвидностью может привести к новой волне ослабления рубля, поскольку защита от перетока денег ЦБ на валютный рынок так и не была создана. Ещё один негативный момент заключается в том, что многим банкам уже закладывать особо не чего, даже с учётом нерыночных активов, а просрочки и невозвраты по ранее выданным кредитам только растут.  Риски геополитики пока также для России не спадают и продолжают давить на национальную валюту, хотя, в последнее время всё чаще раздаются со стороны Еврозоны призывы о пересмотре и послаблении антироссийских санкций.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ, с 1 января 2015 года глава 3 Федерального Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» будет дополнена статьей 10.3, регламентирующей открытие индивидуальных инвестиционных счетов.

Начиная с 1 января 2015г. по индивидуальному инвестиционному счету предусмотрено два типа налоговых вычетов.

Важно: налогоплательщик может выбрать только один тип вычета. Совмещение двух типов вычетов невозможно на протяжении всего срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Первый тип инвестиционного вычета: налогоплательщик сможет ежегодно получать налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет. (подп.2 п.1 ст.219.1 НК РФ)

Пример расчета суммы к возврату из бюджета:

За 2015 г. налогоплательщик получил доход по основному месту работы доход в размере 600 000руб, уплатив в течение года подоходный налог 13% в размере 78 000руб. В этом же налоговом периоде налогоплательщик открыл ИИС, и внес на него 400 000 руб. По истечении налогового периода налогоплательщик сможет подать налоговую декларацию 3-НФДЛ по месту прописки, и, приложив подтверждающие документы и заявление, сможет уменьшить свою налогооблагаемую базу на 400 000руб. Из бюджета будет возвращено 52 000руб. (13% от 400 000руб.).

Второй тип инвестиционного вычета: по окончании договора на ведение ИИС, по истечении не менее трех лет, налогоплательщик может получить вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме доходов, полученным от операций по инвестиционному счету – т.е. вся прибыль будет освобождена от налогообложения. (подп.3 п.1 ст.219.1 НК РФ).

Пример расчета суммы, освобождаемой от налогообложения:

Налогоплательщик открыл ИИС 01.02.2015 г. и внес денежные средства в размере 400 000руб., в последствии в течении 2016, 2017 годов каждый год вносил на счет по 400 000руб. В течение этого времени он также покупал и продавал ценные бумаги, получая прибыль. В марте 2018 г сумма на счете составила 1 900 000руб., т.е. инвестор получил положительный финансовый результат в размере 700 000руб. При расторжении договора вся сумма прибыли по счету (700 000руб.) будет освобождена от налогообложения.

Я вот не понимаю, а что со старым брокерским счетом делать?

Трэйдеры часто пишут, что им не хватает дисциплины следовать своей торговой системе. Казалось бы, в чем проблема? Сейчас каждый может взять одну из роботизированных платформ и автоматизировать на ней свою систему. Все, вопрос с дисциплиной решен? Или нет?

Я опционный трейдер и никогда ничем кроме опционов не торговал. Как так получилось? А дело в том, что еще до опционов я занимался математическим моделированием цифровой электроники. Когда решил торговать, то привычно начал с моделирования, так что без системы я тоже никогда не торговал.

Скажу больше, любой опционный трейдер — системный. Даже тот трейдер, которому кажется, что он торгует хаотично и интутивно на самом деле выбирает определенную систему торговли. Когда вы выбираете один из 4-х типов контрактов (+СALL -СALL +PUT -PUT) и страйк, вы уже в торговой системе. Вы уже выбрали определенный сценарий и скакать как на фьюче у вас уже не получится. С этого момента я уже могу промоделировать ваше поведение. А уж если вы дэльта-хеджер, то вы без сомнений системный трейдер.

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3», «потолок» по рейтингам снижен с «BBB» до «BBB-».

«BBB-» является самым низким рейтингом в категории, которую инвесторы обозначают как «инвестиционную». Следующая ступень в методологии Fitch — «ВВ+» — относится к «спекулятивному» уровню.