Информация
Блог им. sng
Недружественных нерезидентов массово выпускают из российских акций?
- 29 ноября 2024, 14:27
- |
- Finindie
Каждый квартал вместе с анонсом изменений в индексе Мосбиржи (их разберу в следующей публикации) выходит скромная табличка «Дополнительные весовые коэффициенты LW»
fs.moex.com/f/21058/additional-weighting-factor-lw-2012.pdf -новая
fs.moex.com/f/20544/additional-weighting-factor-lw-2009.pdf — предыдущая
Она несёт в себе информацию о доле акций, доступной к торгам на бирже. Табличка появилась после того как недружественных нерезидентов в российских акциях заморозили, и этот доп. коэффициент учитывается при расчете количества акций в свободном обращении для каждой из компаний.
2.7.2. Для всех Акций может применяться дополнительный весовой коэффициент LWi, который корректирует вес Акции в индексе. Данный коэффициент устанавливается с учетом рекомендаций Индексного комитета и может определяться следующим образом:
• Как отношение доли акций, находящихся на хранении в центральном депозитарии РФ (за исключением счетов типа «С»), от общего количества выпущенных акций, к Коэффициенту free-float.
• Как отношение доли доступных для совершения сделок акций от общего количества выпущенных акций, к Коэффициенту free-float. Информация о доступности бумаг для совершения сделок определяется на основе доступных источников информации и утверждается Индексным комитетом.
Дополнительный весовой коэффициент Акции LWi принимает значение от 0 до 1 с точностью 0,1.
Я слежу за этой таблицей с момента старта ее публикации, и ранее изменения в ней были несущественные. Но в этом квартале коэффициенты по многим компаниям изменились. По некоторым — так сильно, как не менялись на протяжении всего периода заморозки.
Вот список изменений:
▪️ Газпром. Было акций в заморозке 60% от общей массы free-float. Стало 50%. Везде далее также указана доля от free-float
▪️ Роснефть. Было в заморозке 80%, стало 60%.
▪️ Банк ВТБ. Было в заморозке 50%, стало 0%.
▪️Группа компаний ПИК. Было в заморозке 20%, стало 0%.
▪️ Новатэк. Было в заморозке 70%, стало 60%.
▪️ НЛМК. Было в заморозке 60%, стало 50%.
▪️ МТС. Было в заморозке 70%, стало 60%.
▪️ Мосбиржа. Было в заморозке 80%, стало 70%.
▪️ Мосэнерго. Было в заморозке 20%, стало 10%.
▪️ Интер РАО. Было в заморозке 40%, стало 30%.
▪️ Русгидро. Было в заморозке 70%, стало 60%.
Итого изменения наблюдаются у 11 крупнейших эмитентов. Речь идет о 500 млрд рублей, если считать по текущей рыночной капитализации с учетом акции в свободном обращении.
НРД не комментирует обращения от физлиц — так что прошу неравнодушных профучастников, являющихся прямыми клиентами НРД помощи в содействии по составлению обращения с вопросами.
ПАО Московская Биржа я считаю добросовестным эмитентом, и публично обращаюсь с просьбой выпустить пояснение по столь существенному изменению «заморозочных» коэффициентов — потому что выводы напрашиваются весьма противоречивые.
Как розничный инвестор, находящийся в аналогичной заморозке с противоположной стороны я испытываю бесконечную грусть с привкусом кидалова :(
@finindie t.me/Finindie
теги блога Finindie
- 3-НДФЛ
- Amazon
- Apple
- AT&T
- Berkshire Hathaway
- ETF
- FinEx ETF
- FIRE
- FXRU
- FXUS
- gamestop
- IPO
- Microsoft
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- tesla
- акции
- банки
- банкротство
- Баффет
- БПИФ
- Брокер
- брокеры
- видео
- вклады
- ВТБ
- ВТБ брокер
- Газпром
- деньги
- дивиденды
- долгосрочные инвестиции
- доллар
- жизнь
- иис
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индекс
- Индекс ММВБ
- индексное инвестирование
- иностранные инвестиции
- инфляция
- ипотека
- исторические данные
- история
- итоги
- итоги года
- казатомпром
- квалифицированный инвестор
- Китай
- коронавирус
- кризис
- лайфхак
- листинг
- личные финансы
- Магнит
- макро
- МосБиржа
- Мошенничество
- налог
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- недвижимость
- норвежский пенсионный фонд
- Норникель
- Облигации
- обратный выкуп
- открытие
- открытие брокер
- отчёт
- офз
- пассивный доход
- Пенсии
- Пенсия
- Полюс Золото
- прогноз
- прогноз по акциям
- пузырь
- роснано
- российские акции
- санкции
- сбербанк
- Сбережения
- СПБ биржа
- статистика
- сша
- таблица
- тинькофф
- Тинькофф Банк
- Тинькофф Инвестиции
- торговая война
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- ФРС
- фьючерс MIX
- хайп
- ЦБ
- ЦБ России
- Яндекс
Тогда и рост бакса понятен. Продают и выходят…
А околорежимные и от индустрии, песни поют про ставки и сракеты… и про «последнее дно».
Печаль....
И что такое заморожено? Нет право продавать и получать дивы ?
Юрий Близорукий, 80% от акций торгуемых на бирже. А всего торгуется на бирже 11% Роснефти.
Итого было заморожено 8,8% от всех акций или около 450 млрд по текущей маркет кап. Стало 6,6% от всех акций или около 337 млрд по текущей маркет кап.
Судьба акций на сумму 113 млрд — пока что неясна
Даже сегодня, весь рынок в рост уже 2 дня, а Лукойл сливают
Ну есть и плюсы что выпускают нерезов — акции падают до неприлично малых значений. У простых россиян появился шанс на зарплату купить хорошие акции с дивами под 20%. У них же еще и прибыль растет рублевая с обесцениванием рубля… Так и акции вырастут на те же 30% скоро...
Правда тех у кого заблокировали активы за рубежом жалко. Им не на что будет обменивать свои активы. А еще тех кто не выдержит и продаст акции по таким смешным ценам, уйдет в рубль который им обесценят. Но таких дураков, я думаю, мало.
В целом: это какой-то позор со стороны финансового блока государства. Такое позволять… Может кто-то в фсб на них накапает?
Метод №5, много дивов под 20% годовых. есть и больше — www.dohod.ru/ik/analytics/dividend
Но главное что для экспортеров вырастет доход на ту же сумму что и рубль обесценился. Так что и дивы...
Понятное дело, что сам факт выпуска оставшихся под большим вопросом с политической точки зрения.
И где мгновенный отскок ВТБ, который распустил всех?? Как говорится, стремительным домкратом!
Отдельное спасибо вам за данный ресерч и его публикацию!
И акций РФ не имею.
Инвестировать в РФ, где нерезы мечтают продать огромные пакеты — это как спать под сосульками, вроде они заморожены… но…
Моя версия: у недружественных нерезов скупают их доли в замороженных акциях РФ за копейки. (нерезы в Лондоне продавали Сбер за 0.01$)
Потом, возможно, переводят на дружественных или на себя и пробивают разморозку и льют по рыночной цене!
Это гениально!
В убытках только инвесторы РФ
Им надо чтоб росло не потом, а прям щасс…
НО есть ньюансы например:
ROSN ПАО «НК „Роснефть“, ао PJSC „Rosneft“, Ordinary shares 0,2 — 20/09/24
ROSN ПАО „НК “Роснефть», ао PJSC «Rosneft», Ordinary shares 0,4 - 20/12/24
Это что же получается с сентября по декабрь ПОДзаморозили еще 20% free-floata?
в таблице показаны весовые коэффициенты ДЛЯ весовых коэффициентов, такой каламбур
Иными словами 0% у ВТБ означает 100% free-floata доступно (Словами ТСа)
OZON Озон Холдингс ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции Ozon Holdings PLC, DR (the issuer of depository receipts — The Bank of New York Mellon) 0,3
----------------------------------------------------------------------------------
PHOR ПАО «ФосАгро», ао PJSC «PhosAgro», Ordinary shares 0,2
-------------------------------------------------------------------------------
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции X5 Retail Group N.V., DR (Issuer The Bank of New York Mellon Corporation) 0,2
----------------------------------------------------------------------------------
FIXP Фикс Прайс Груп Лтд, ДР иностранного эмитента на акции Fix Price Group Ltd, DR (the issuer of depository receipts — The Bank of New York Mellon) 0,1
на километр подходить не надо, ясно понятно
НО: что — в практическом плане — судя по табличке уважаемого ТС -
— при прочих равных — вэтэбякой затариваться надоть ?..
OH WAIT...
fs.moex.com/f/20544/additional-weighting-factor-lw-2009.pdf
SBER ПАО Сбербанк, ао PJSC «Sberbank», Ordinary shares 0,3
SBERP ПАО Сбербанк, ап PJSC «Sberbank», Preferred shares 0,6
fs.moex.com/f/21058/additional-weighting-factor-lw-2012.pdf
SBER ПАО Сбербанк, ао PJSC «Sberbank», Ordinary shares 0,3
SBERP ПАО Сбербанк, ап PJSC «Sberbank», Preferred shares 0,6
Все проще, не кого-то там опять выпускают, формально иностранцам их же западными санкциями в принципе запрещено совершать сделки с бумагами подсанкционных российских компаний, а Минфин РФ в утвержденном порядке с существенным дисконтированием сам приобретал росакции у инорезов и давно подливает их в стакан. Эта процедура регламентирована Указом Путина в целях ограничения влияния на котировки.
Занятие это муторное, так как изначально речь шла о 60% заблоченного фри фло, то есть 18% всего нашего ФР акций, это грубо было 10трлн.
Ко всему прочему помимо Минфина самому же ВТБ могла быть санкционирована сделка по выкупу своих бумаг в закрытом порядке и без раскрытия сущфакта.
В принципе удобно это делать под аккомпанемент повышения ставки, чем мутнее вода, тем толще партизаны.
EvgenBekker, с этими внебиржевыми покупками российских акций можно потом еще проблем поиметь при переводе к другому брокеру. Вот такой пост есть в Пульсе www.tbank.ru/invest/social/profile/mr.AlexRonin/90eddcd8-0974-4cc3-af03-c632950794d3/?author=profile
«Какие в настоящее время существуют РИСКИ покупки ценных бумаг через инфраструктуру Т-банка. 09.06.2023 осуществлен депозитарный перевод из Т-банка в ПАО Сбербанк. 25.10.2024 произошел блок всех российских акций, переведенных из Т-банка в ПАО Сбербанк — то есть после депозитарного перевода прошел 1 год и 3 месяца. В депозитарии Сбербанка после предоставления депозитарного и брокерского отчетов из Т-банка, часть переведенных акций разблокировали, а по всем внебиржевым сделкам, совершенным через брокера Т-банка, запросили информацию с раскрытием сведений о резиденстве и контрагентах по этим сделкам. Из истории совршения сделок приложения Т-банка следует, что сделки совершались — 26 мая 2023 16:38 — покупка Газпрома, 29 мая 2023 16:35 -покупка Газпрома, 12 мая 2023 13:38 минут покупка акций Интер РАО ЕЭС, 15 февраля 2023 года 12:43 покупка акций Роснефть, 29 мая 2023 года 15:52 покупка Татнефть привилегированные. Способ покупки — захожу в приложение- далее в стакан и покупаю по лучшей цене или лимитная заявка. Почему сделки прошли на внебиржевом рынке — мне не понятно до сих пор поддержка толком не представила сведения. Для себя пока принял решение прекратить какие — либо покупки через данного брокера до прояснения сложившейся ситуации, обязательно планирую организовать «поведенчиский надзор» со стороны регулятора, а так же рассмотреть вопрос о возможной защите своих прав в судебном порядке. Кроме того, долгосрочным инвесторам в российский рынок предлагаю провести аудит своих активов, приобретенных через брокерский отчет на предмет их вероятностной блокировки в соответствии с Указом Президента РФ «О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации» № 767 от 09.09.2024, которым внесены изменения в Указы Президента РФ №№ 95, 138, Решением Совета директоров Банка России «Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года N 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанного с обращением ценных бумаг» обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций» от 30.09.2024 (далее – Решение Совета директоров Банка России от 30.09.2024). Будьте предельно БДИТЕЛЬНЫМИ, так как начали реализовываться уже внутренние инфраструрные риски.»
Внятного ответа от Т-Инвестиции под теми постами до сих пор нет...