Блог им. FateevVV

Анализатор опционных позиций. Версия 5

Здравствуйте дорогие друзья!
Представляю вам пятую версию моего анализатора.
В данной версии я сделал очень нужные и полезные нововведения, они такие: 

1. Сделал рассчет прибыли по стратегии с момента её формирования. Теперь во вкладке «Портфель», добавлены дополнительные колонки к таблице, это «PnL, руб.» — прибыль в рублях по конкретной позиции и портфеля в целом, «PnL, %» — доходность по конкретной позиции и портфеля в целом в процентах от стартового баланса. Стартовый баланс необходимо ввести чуть выше в поле «Баланс» (панель «Отчетный период»), поле «Дата» в «Отчетном периоде» пока не задействовано. В ячейках «PnL, %» сделана расскраска по результату, если прибыль более 2% то зеленый цвет, от 0 до 2 % светло зеленый, от 0 до -2 % светло красный и хуже -2 % красным. Также эта прибыль отображается на диаграмме, в виде поднятия или опускания диаграммы на величину прибыли и убытка. Естественно, чтобы прибыли считались, необходимо в колонку «Price Open» вбить цены открытия позиций.
2. Сделал разбивку по стратегиям. Теперь есть возможность вести сразу несколько независемых стратегий. Идею я позаимствовал в «Option Workshop», надеюсь они простят меня ;). Их идея показалась мне очень полезной и интересной. Сам бывает веду сразу несколько стратегий. Для добавления новой стратегии, необходимо её сформировать в текущем портфеле, нажать на выподающий список стратегий, выбрать пустое поле и ввести туда название стратегии которую необходимо сохранить. Жмем кнопку «Добавить». Всё, стратегия сохранена во вкладку «Стратегии», я её скрыл, кому интересно могут посмотреть. Сохраняет он только информацию занесенную в колонки с A по F. Теперь чтобы загрузить сохраненную стратегию, необходимо выбрать стратегию из выпадающего списка и нажать кнопку «Пуск». Чтобы удалить стратегию из базы, необходимо нажать кнопку «Удалить», программа удалит стратегию которая выбрана в выпадающем списке стратегий.
3. Во вкладке «Калькулятор» сделал так чтобы последнее положение выпадающих списков сохранялось. Исправил косяк с рассчетом волотильности от цены, если цена фьючерса находилась в деньгах и мы вводили сильно маленькую теоретическую цену.
4. Чегото ещё исправлял, уже непомню, чегото незначительное.

Кратко опланах:
1. Данная версия, не учитывает комиссии и прибыль от рехеджев, и если опционного контракта уже нет в портфеле, а он там был и был закрыт с какимто результатом. Так вот думаю как это лучше сделать, чтобы было максимально удобно и понятно. Жду от вас предложений. От себя, приходит на ум только добавить дополнительные строчки в портфель «PnL»  - зафиксированная прибыль или убыток от ведения стратегии. И строчку «Комиссия». Хотя можно комиссию учитывать и в «PnL». В общем надо поработать в анализаторе, понять как лучше сделать, может у когонибудь подглядеть ;)

Скачать пятую версию анализатора можно тут.

Теперь перейдем к моей торговле. Денек конечно выдался ё моё.
Мою предыдущую позицию я закрыл с убытком гдето около 3000 р. Открыл простую стратегию — продал стрэдл (сегодня вола подросла и движение было сильное). Для интереса и чтобы протестировать свой анализатор, разбил на две стратегии. Первая:
Анализатор опционных позиций. Версия 5 
Анализатор опционных позиций. Версия 5 
Вторая:
Анализатор опционных позиций. Версия 5 
Анализатор опционных позиций. Версия 5 
По второй уже правда, такой некислый убыток сформировался, но ничего если вола вернется в нормальное русло все отобьется. 
Управление стратегиями очень простое, просто буду выравнивать дельту ежедневно. Держать буду пока вола не вернется в нормальное состояние, гдето к 30% — 35%.

С уважением Фатеев Виктор!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
232 | ★10
5 комментариев
На счет пункта 1 в опланах. Было бы здорово, если отображалось бы следующее. Например, было открыто 5 контрактов, 3 закрыли. Причем 3 закрытых контракта не надо было бы вводить отдельной строчкой, а были бы дополнительные ячейки в строке: кол-во закрытых контрактов и цена закрытия и затем расчет P/L. По-моему удобно и красиво.
avatar
Спасибо! Осваиваю!
avatar
Круто, спасибо за труд!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мировое страхование. Мнение страховой компании Allianz
Вышел Годовой отчет Allianz, в котором компания делится взглядами на мировой страховой рынок (доступен на сайте компании). Ниже приводим резюме,...
Опрос инвесторов от Займера
Дорогие друзья! Мы проводим короткое исследование среди инвесторов. Хотим понять, как инвесторы воспринимают нашу компанию, сектор МФО,...
Фото
В чем причина коррекции на рынке госдолга?
Во вторник 7 июля индекс RGBI обновил минимум с апреля, опустившись ниже 111 пунктов — это одна из сильнейших распродаж на рынке ОФЗ за...
Фото
Сетевые компании. Изменение целевых цен и смена рейтинга!
Я последнее время наблюдаю такую тенденцию — у компании дивидендный гэп, но акции продолжают отвесно падать, это и произошло с сетевыми...

теги блога FateevVV

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн