Обсуждая философию трейдинга, мы отмечали неизбежность убыточных сделок. Возможность потери является неотъемлемой характеристикой торговли. Обычная же реакция на потенциальную потерю – это тревога, эмоциональное переживание, в основе которого лежит страх [2].

Страх способен оказывать очень сильное влияние на человека. Основное влияние страха на мышление заключается в сужении внимания и его концентрации на опасности. Чем сильнее страх, тем существеннее ограничение восприятия и мышления, тем больше человек движим одним лишь стремлением устранить угрозу, избежать опасности [2]. Ограничения мышления, вызванные страхом, создают идеальные условия для возникновения у трейдера иррациональных стремлений (напр., выйти из сделки раньше цели; пропустить сделку, чтобы не рисковать дневной прибылью и т.д.). По замечанию Дугласа, страх является источником 95% ошибок на рынке [8].

В связи с этим трейдеру важно серьезно подойти к вопросу управления своей тревогой. Для начала необходимо четко понять её причины: детально определить все риски, и понять, какие из них являются наиболее значимыми. Определив причины тревоги, нужно предпринять действия, направленные на её уменьшение.

( Читать дальше )

Изучая секреты самоконтроля, полезно обратиться к эффективному тысячелетнему опыту религии. Исследования показывают, что у верующих людей самоконтроль выше, они живут дольше, и у них меньше внутренних конфликтов. Автор данных исследований Майкл Маккаллох (McCullough) отмечает, что самоконтроль верующих основан не просто на боязни Бога, а на усвоенной системе ценностей, которая ставит ясные приоритеты и дает личным целям ауру священности. Также религия эффективно реализует один из принципов самоконтроля, который заключается в фокусировке внимания не на сиюминутном и конкретном, а на долгосрочном и абстрактном. Неверующим людям Маккаллох советует искать свой набор священных ценностей (напр., верить в энвайронментализм или научный прогресс) [3]. Очевидно, что трейдеру для повышения самоконтроля полезно разработать свою систему базовых представлений и ценностей — философию трейдинга.

В философии трейдинга можно выделить две основные составляющие: 1) представления об основных принципах трейдинга, и 2) представления о том, почему вы им занимаетесь. Второй компонент необходим для эффективной связи трейдинга с вашей мотивационной сферой и, как следствие, повышения вероятности следования принципам торговли и выработанным правилам, а также поддержания стремления торговать в долгосрочном периоде.

( Читать дальше )

Не хотел ничего писать, так как время уже упущено, но кому то возможно пригодится...
Итак в четверг прошла экспирация.
Я, как обычно, скальпируя, уделил этому дню особое внимание.
На старом контракте РТС удалось наскальпить за этот день примерно 34 тыс. рублей.
У кого — возможно, то возникнет резонный вопрос: «Как на таком тухлом рынке можно было вообще хоть что то наскальпить?»
Ответ очень прост.
В старом контракте в день экспирации сильно снижается конкуренция «в стакане».
И если выполнять роль условного маркет-мейкера, для тех, кто непременно хочет переложиться из старого контракта в новый здесь и сейчас, то будьте уверены, что рынок отблагодарит вас за это. При этом не нужны какие-либо хитроумные алгоритмы, колокейшены и т.д. Достаточно обычного квика и привода к нему.
Итак резалты:
Маржа +45 300р;
комис бирже 11 400р;
комис брокеру — фикс (10% от прибыли за месяц).

Мой оборот в этот день составил примерно 1 ярд руб, (проторгованно 6 440 контрактов мартовского РТС) от общего оборота 35 ярдов, что примерно соотвтствует 3% от общего оборота этого контракта в этот день.
Да, да… вы не ослышались, вот так вот, сидя дома за стареньким 14-дюймовым ноутбуком в труселях,  теперь можно «делать» наш один из самых «ликвидных» инструментов на нашей любимой мособъебирже.
Такие дела…

1% в день = 5,1%   в неделю = 22% в месяц   = 987%    в год.
2% в день = 10,4% в неделю = 48,5% в месяц = 11400% в год.
3% в день = 15,9% в неделю = 80% в месяц = 115500%  в год.
4% в день = 21,66% в неделю = 119% в месяц = 1.210.000 в год.

-далее писать не буду, а то психика людей может травмироваться-
=============

Предположим, стартовое депо всего-лишь 100.000 руб

1% в день увеличит депо за год = 1.087.000 руб.
2% в день = 11.500.000 руб
3% в день = 115.600.000 руб
4% в день = 1 млрд.210 млн.100 тыс. руб.

(естественно здесь заложен «сложный процент» и мы ничего не изымаем из суммы депо)
=============

Мечтать не вредно?
Сложно-ли «делать» в среднем каждый день 4%? (да… речь естественно о нашем рынке, скажем — ФОРТС. Форексы мы в расчет не берем). В принципе — практически невозможно на длительном промежутке времени. (ну хоть помечтать можно...))

Сложно-ли «делать» в среднем каждый день 3%? — почти невозможно. В принципе, при наличии хорошей рабочей ТС (алго-) можно допустить такое… Но на длительном промежутке времени? хм… Скорее всего очень сложно… Наверное на грани невозможности. Но периодически это — вполне допустимо.

( Читать дальше )

Тут некоторые товарищи давят, мол в СССР и РФ нету нормального кино и музыки, смотри мол какая музыка у них на Западе, а у нас говно.
 Музыка в «Профессионал», что может сравниться?? 


 Я не согласен тут, ребята. 

Если хорошо поискать, то и у нас шедевры найдутся. 

С кинопроизводством СССР, конечно, трудно соревноваться пока, нашему ...

Я не думаю, что музыка как то зависит от политического строя. Наследие СССР конечно велико, но таланты не зависимы от политики...



( Читать дальше )

Предисловие..




У «морских котиков» ВМС США существует специальное упражнение: человеку связывают руки за спиной, связывают лодыжки и бросают его в бассейн глубиной 3 метра.
Его задача – выжить в течение пяти минут.

Как это часто бывает на тренировках «морских котиков», подавляющее большинство новобранцев терпят неудачу. Многие сразу впадают в панику и начинают кричать, чтобы их вытащили. Некоторые пытаются плыть, но уходят под воду, и их приходится вылавливать и откачивать. За годы тренировок неоднократно бывали даже смертельные случаи.

Но некоторым людям удаётся справиться с задачей, и помогает им в этом знание двух довольно противоречивых правил.
Первое правило парадоксально: чем больше вы пытаетесь удержать свою голову над водой, тем больше вероятность того, что вы утонете.

Со связанными руками и ногами удержать себя на поверхности воды в течение пяти минут невозможно. Больше того, ваши беспорядочные дёрганья лишь только помогут вам утонуть ещё быстрее. Фокус заключается в том, чтобы позволить себе опуститься на дно бассейна. Затем следует с силой оттолкнуться ногами от дна и, когда вас выкинет на поверхность, по-быстрому вдохнуть и снова начать весь процесс.

( Читать дальше )

Прочитал «Красную таблетку» Андрея Курпатова. Надо сказать, книга очень достойная. Оценка 5 из 5. Советую прочитать.

Это шестая книгу, которую я читаю/слушаю в этом году. До этого слушал «Шантарам». Не дослушал даже до середины. Чепуха какая-то… Может быть, аудио-формат попался неудачный… Пустой трёп. Набоков и то в 1000 раз лучше. Вот кстати, что я читал в этом году:

1. Виктор Ильин. «Биржевой триллер «Инсайдер»». (4+).
2. Чарльз Диккенс. «Повесть о двух городах» (3+).
3. Набоков В. «Отчаяние». (5)
4. Стивен Кинг. «Как писать книги» (3+).
5. Шантарам. (3).
6. Красная таблетка (5)

О чем книга? В принципе Тимофей уже дал развернутый отзыв тут:
smart-lab.ru/blog/reviews/481819.php

Но опишу вкратце основные идеи своими словами.

Вначале книга мне, как и Тимофею, кстати, тоже совсем не понравилась. Какое-то попсовое сравнение с Матрицей, непонятный тип на задней обложке… Кто это такой ваще? Но по мере чтения понимаешь, что книга глубокая, есть здесь над чем задуматься, есть новые идеи, что автор не наставник-проповедник а-ля Бизнес-молодость какой-нибудь, а всё-таки серьезный человек, доктор, занимающийся научной деятельностью. Минусы в книге, конечно, тоже есть. На многие вещи, как мне показалось, автор смотрит слишком уж критически. Хотя, может быть, оно и правильно.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Первый год публичной алго торговли закончился с результатом +100%.
Первый пост о моем пути к алготрейдингу тут
В этом посте подробно разберу результаты за прошлый год, а также попытаюсь ответить на вопрос – одурачен ли я случайностью?
На рисунке изменение депозита и фьючерса долл./руб.

Все системы торговали на фьючерсе долл./руб. Примерно 75% систем работают на волатильности, остальные пытаются поймать тренд. В начале года затишье, которое к концу марта привело к просадке в 30%. Ну а дальше роботы оседлали взрыв рынка. 8 августа вывел 10% от первоначального депо, в этот же период был удержан НДФЛ на всю сумму накопившегося дохода.

Красным цветом выделил зоны, где алгоритмы не смогли заработать на волатильности. То есть движения были, но они были «плохими». В эти периоды дневные свечи имели большие тени как с верху, так и снизу. Поэтому, не смотря на хорошую волатильность их возило по стопам. Зеленые зоны – экстремально низкая волатильность и сильные просадки.

( Читать дальше )

Опрос показал, что большинство участников Смартлаба торгует от 10 лет и дольше, стало быть они уже весьма опытные рыбаки и для них наверное это уже давно не станет новостью и я возможно даже окажусь в чем-то неправ, но может быть это будет интересно кому-то другому, мне вот например было интересно)
Я когда-то услышал такую мысль применительно к торговле, дескать не надо пытаться запрыгнуть в поезд, когда он уже пролетает мимо и уходит в горизонт, то есть если условно говоря прибежал к монитору и там уже все куда-то летит, то скорей всего ты опоздал, и твой поезд ушел, жди следующего. Казалось бы он ведь летит, сколько он еще может пролететь вместе со мной в последнем вагоне. Я попробовал понаблюдать на участке в три года за самой простой (проще наверное некуда) системой, торгующей пробои в лонг. И вот эксперимент показывает, что если попытаться учитывать волатильность в момент входа, то можно получить совершенно разные три результата.

1. Волатильность никак не учитывается, и система совершает сделку в лонг при первом же сигнале.

( Читать дальше )