( Читать дальше )

     Всем привет! Давно хотел обсудить эту тему, надеюсь на смартлабе найдутся заинтересованные люди

     Как известно, по опционам можно узнать множество дополнительной информации, к примеру ожидания рынка по поводу направления будущего движения. Если большинство трейдеров ожидает повышения цен, то колы с аналогичной дельтой будут дороже путов, и наоборот. Такой перекос становится заметнее во время сильного тренда. Однако везде есть свои особенности, к примеру в S&P 500 всегда сохраняется перекос в сторону путов, т.к. игроки хеджируют свои длинные позиции по акциям, в газе зимой сильный перекос в колах, т.к. при резких заморозках цена на газ может сильно расти.
     Разумеется, эту информацию можно перенести на график, к примеру всем известный VIX, который называют индексом страха (VIX в трейдингвью). Или менее известный put/call ratio, схожий по своей идее с VIX`ом, он показывает соотношение покупок путов к колам на CBOE на индекс S&P500 (PCC в трейдингвью). Или индикатор

( Читать дальше )

Спросил Налоговую, на каком бланке ( текущий бланк только для банковских счетов ), и когда можно подать уведомление о наличие брокерского счета открытого в зарубежном брокере. Смысл такой что с 01.01.2020 вступят поправки в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» где нужно будет подавать сведения не только о банковских счетах но и всех других открытых в фин. организациях. В итоге мне ответили что подавать сведения о брокерских счетах открытых до 01.01.2020 не нужно. Правильно ли я их понял что эти поправки будут действовать только на счета открываемые после 2020 года и только по ним нужно подавать уведомление об Открытии, а нам с нашими уже открытыми только заполнять справку о движении средств по ним ?




( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продолжаю учить язык программирования Питон.
Начал разбираться с фреймворком backtrader.
https://www.backtrader.com/
Он позволяет качать котировки с YahooFinance и анализировать их. Можно гонять разные стратегии, считать сколько заработал или потерял. По себе знаю, что самое трудное — сделать первые шаги. Потом всё идёт гораздо легче. Так вот, описываю первые шаги, чтобы получить вот такую картинку. Это код из базового примера с их заглавной страницы, я сам ничего не писал. 

Это стратегия по пересечению скользяшек. На графике видно, что все сделки убыточные (вверху красные кружочки). При удачных сделках они были бы синие. Но дело не в убыточности отдельной стратегии, а в том, чтобы освоить фреймворк.
1. Качаем питон и устанавливаем https://www.python.org/
2. Запускаем чёрное окошко — cmd.exe
3. В командной строке пишем:

pip install backtrader

это установит фреймворк, а потом

( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Давно не писала ничего, сейчас (как мы знаем) идет горячая пора по декларированию доходов за 2018 год. Срочные консультации – пишите сразу на почту (адрес указан в моем аккаунте).

Итак, один из самых главных вопросов, который волнует сейчас налогоплательщиков – это как же увидеть и отразить переходящий убыток, если форма декларации изменилась и теперь его не видно?

Я советую всем, делаю так своим клиентам – оформляю пояснительную записку к налоговой декларации, где вручную расписываю сумму налоговой базы по кодам дохода, указываю сумму убытка и рассчитываю сумму убытка, которая идет в расчет 2018 года, а потом вывожу остаток переходящий на будущие годы. Таким образом  фиксирую и для себя, и для налоговиков в будущем.

Давайте на примере: у вас в 2018 году была получена прибыль по «1530» акции = 620 000 рублей и с нее удержали налог 80 600 рублей. По второму российскому брокеру у вас был получен убыток в 2018 году по коду «1532» (пусть это будут опционы на акции) в размере 850 000 рублей.  И пускай еще был получен убыток за 2016 год по акциям 20 000 рублей.

( Читать дальше )

Народ!

   Кто занимался таким неблагодарным и бесперспективным делом как попытка сделать модель прогноза движения цены на фьючерс? Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт такого геморроя.

   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))

   Итак, решил вспомнить про свои «верхние образования» и проч. былые успехи и потратил определенное количество времени на попытку создать модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза взял доступные данные с сайта МБ по итогам торгов: число открытых позиции физ./юр. лиц; максимальная, минимальная, первой сделки и закрытия – цены; число контрактов в открытых позициях; объем торгов в руб.; число сделок в день; средневзвешенная дневная цена за лот; расчетная цена. Все данные по итогам торгов за день.

( Читать дальше )

Для того чтобы быстро проверить свои идеи в парном трейдинге, я обычно использую один интересный онлайн-сервис. Сайт https://www.pairtradinglab.com/. Проведу небольшой обзор этого интернет-ресурса. Сразу надо отметить, что сервис для многих вещей даже не требует регистрации. Посоветовали коллеги на одном из англоязычных форумов. В моих стратегиях арбитраж в том или ином виде занимает 70%, торгую американский рынок на Санкт-Петербургской бирже. В погоне за разнообразием и ликвидностью для своих pairtrading-алгоритмов я обратил внимание на класс инструментов очень популярный в мире и набирающий популярность в России: биржевые фонды или ETF. Поскольку для квалифицированных инвесторов в рамках сервисов НП РТС в настоящее время организуются торги 23 американскими ETF, проверил две довольно интересные идеи:

Торговля  RSX (VanEck Vectors Russia ETF, отслеживающий российский фондовый рынок) против EMM (iShares MSCI Emerging Markets ETF, отслеживающий рынки развивающихся стран). Фундаментальная идея в корреляции рынков развивающихся стран в целом и российского рынка.

( Читать дальше )

Господа, обратите внимание на график палладия.
СиПи и Доу немного отскакивают, но палладий продолжают лить беспощадно.
Это дневки.

Палладий — это благородный металл. Но он не прижился в ювелирном деле. Его главное предназначение — промышленное. Он используется в каталитических конвертерах автомобилей. С его помощью очищаются выхлопные газы. 81% палладия идёт в автомобилестроение, а остальное в другие отрасли промышленности. Там использование палладия похожее — для очистки газов. 
Падение палладия отражает веру рыночных игроков в снижение продаж автомобилей, падение покупательной способности людей.
Так что падение палладия говорит о более общих вещах, чем просто палладий. 
Мне кажется, что фондовые и товарные рынки продолжат падение. Возможно, инсайдеры крупных автомобилестроителей уже знают о падении числа заказов и начинают лить свои акции, предвидя плохие результаты за 1 квартал 2018.

( Читать дальше )

Не знаю почему никто не пишет. Вкратце Xiv после закрытия рынка упал с 90 до 10 пунктов в моменте, и торговался на 15 последнее значение. Сейчас новости что торговля приостановлена регулятором. У какого какие есть новости, пишите сюда. И плюсаните плиз, чтоб на главную вывести.

WOW. The XIV, the VIX inverse ETF is totally BROKEN, down 80-90%. Termination/acceleration likelн

XIV is supposed to be the inverse of the VIX, the volatility index. However, the XIV is now down 90% after-hours. This is the first time an ETF will have triggered the termination, or “acceleration” clause in history. Insane. Something is clearly broken…

People buy this ETF when the market isn’t producing any volatility, which means a lot of people were in it for a long time because it was the smart trade, now you have to go back to a 8-ear chart just to see where the new low will be. Wow…never happened before, not even during the 2008 meltdown. A lot of people (aka hedge funds) will take a massive hit from this. Something is not right, there’s some kind of imbalance that is causing this. I’m sure a lot of folks are calling the SEC right now wondering what’s happening.

 

https://www.zerohedge.com/news/2018-02-05/it-traders-panic-xiv-disintegrates-after-close

( Читать дальше )