Прогнозирование движения цены на следующий день (в порядке эксперимента)

Народ!

   Кто занимался таким неблагодарным и бесперспективным делом как попытка сделать модель прогноза движения цены на фьючерс? Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт такого геморроя.

   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))

   Итак, решил вспомнить про свои «верхние образования» и проч. былые успехи и потратил определенное количество времени на попытку создать модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза взял доступные данные с сайта МБ по итогам торгов: число открытых позиции физ./юр. лиц; максимальная, минимальная, первой сделки и закрытия – цены; число контрактов в открытых позициях; объем торгов в руб.; число сделок в день; средневзвешенная дневная цена за лот; расчетная цена. Все данные по итогам торгов за день.

    По динамике указанных выше данных с 21 января 2019 г. (выбор начальной даты ни с чем не связан, просто я стал записывать и подробно анализировать данные с этого времени) я сделал прогнозные модели для следующих фьючерсов: РТС, СберБанк, Магнит, ГМКНорНикель, ГазПром, Доллар, Лукойл, Нефть Brent.

Для определения направления движения цены я использовал понятие средней цены за день, которая определяется как среднее значение от цен: максимальной, минимальной и закрытия.

Для чего я публикую это? Не для того, чтобы похвастаться, не для того, чтобы кто-то устроил «срач» в данной теме, не для того, чтобы продавать прогноз. Нормальный трейдер зарабатывает торговлей, что я и стараюсь сделать. Повторю — хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт таких расчетов. Так сказать, взаимовыгодно обменяться опытом и рассуждениями.

Заранее благодарен за вопросы и комментарии по существу темы.

 Результаты приведены ниже (в процентах показана точность прогноза).

Не стал убирать прогноз на сегодняшний день – 29 марта 2019 г. Но убедительно прошу не воспринимать его как торговую рекомендацию.

Всем успешных торгов.