Блог им. vtvladim

Прогнозирование движения цены на следующий день (в порядке эксперимента)

Народ!

   Кто занимался таким неблагодарным и бесперспективным делом как попытка сделать модель прогноза движения цены на фьючерс? Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт такого геморроя.

   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))

   Итак, решил вспомнить про свои «верхние образования» и проч. былые успехи и потратил определенное количество времени на попытку создать модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза взял доступные данные с сайта МБ по итогам торгов: число открытых позиции физ./юр. лиц; максимальная, минимальная, первой сделки и закрытия – цены; число контрактов в открытых позициях; объем торгов в руб.; число сделок в день; средневзвешенная дневная цена за лот; расчетная цена. Все данные по итогам торгов за день.

    По динамике указанных выше данных с 21 января 2019 г. (выбор начальной даты ни с чем не связан, просто я стал записывать и подробно анализировать данные с этого времени) я сделал прогнозные модели для следующих фьючерсов: РТС, СберБанк, Магнит, ГМКНорНикель, ГазПром, Доллар, Лукойл, Нефть Brent.

Для определения направления движения цены я использовал понятие средней цены за день, которая определяется как среднее значение от цен: максимальной, минимальной и закрытия.

Для чего я публикую это? Не для того, чтобы похвастаться, не для того, чтобы кто-то устроил «срач» в данной теме, не для того, чтобы продавать прогноз. Нормальный трейдер зарабатывает торговлей, что я и стараюсь сделать. Повторю — хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт таких расчетов. Так сказать, взаимовыгодно обменяться опытом и рассуждениями.

Заранее благодарен за вопросы и комментарии по существу темы.

 Результаты приведены ниже (в процентах показана точность прогноза).

Не стал убирать прогноз на сегодняшний день – 29 марта 2019 г. Но убедительно прошу не воспринимать его как торговую рекомендацию.

Всем успешных торгов.
Прогнозирование движения цены на следующий день (в порядке эксперимента)


★5
7 комментариев
смахивает на красное черное в рулетке, сделайте более презентабильную выкладку результатов для человеческих мозгов
avatar
Mister X, Да? А мне казалось наоборот наглядно: "+1" (черный цвет) это рост, а  "-1" (красный цвет) — снижение цены. Одинаковая логика и в прогнозе, и в факте… Поэтому, как мне кажется, даже в цвете наглядно: если и прогноз и факт одного цвета, значит прогноз верный, если разного, то неверный...
    Просто цифр много. Я влепил все в одну таблицу. Согласен, что трудно для восприятия... 
Mister X
Да и судя по реакции народа — тема не интересная для сайта. Ни слова я не удосужился написать про выбор машины, качество корма для собак, здоровый образ жизни или иные темы, вызывающие обширные обсуждения… ))))
Если это намек, что я использовал какой то чужой инструмент, то нет — сам смастерил. 
  И если не секрет — приведенный скрин — это с какого-то сайта или ресурса? Можете поделиться информацией (ссылкой)?
я нашел вот такое — это очень близко к тому что вы хотите сделать. Но это было в 12 году.




    Рынок Форекс предоставляет возможность заработать всем. Вне зависимости от вашего образования, опыта и квалификации у вас есть шанс стать успешным трейдером и получать стабильный ежемясчный доход.

    Нейросети — лучший способ прогнозирования фондовых рынков. Крупнейшие мировые финансовые компании используют нейросетевые технологоии для торговли на рынках.

    С помощью Нейропифии эти технологии теперь доступны любому частному инвестору. Ваши навыки и прогноз Нейропифии позволят с легкостью зарабатывать десятки процентов в месяц!


Очевидно, большинство торговых роботов привязаны к определенным брокерам и торговым площадкам, что исключает выбор и делает ваши сбережения уязвимыми и зависимыми от надежности ваших партнеров.

    Нейропифия всегда оставляет для вас полную свободу выбора: как, с кем, и где работать!

    Вы платите только за информацию, один раз в месяц и после бесплатного тестирования программы.

    Начните зарабатывать уже сегодня!

    Мы в интернетенейропифия.рф



avatar
молодец, полезная работа
максимальная, минимальная, первой сделки и количество сделок разве влияют на прогноз?
Важнее не кол -во а дельта по объёму.
Экстремумы цены могут быть образованы одним контрактом, какое это имеет значение в прогнозе?
avatar

теги блога Владимиров Владимир

....все тэги



UPDONW