Прогноз


Нефть. Уровни интрадей.

Фьючерс на нефть BR-12.19
Внутридневные  уровни на сегодня:

Поддержки: 61.80, 61.50, 61
Сопротивления: 62.30, 62.65, 63.10
Pivot Point — 62.10

Практическое использование RF на российском фондовом рынке.

Так как  насчет практического применения ML? Как вообще это выглядит?!
 А выглядит это так, что 80% времени data scientist тратит на работу с данными, чтобы потом загнав их в модельку мобильно получить прогноз.   Вообще, предполагалось что такой мощный инструмент как нейросети сможет работать с сырыми данными, то есть загонишь в нейросеть обычную котировку, а дальше могучие нейроны похимичат, сгенерируют кучу фичей и найдут нужную их комбинацию (на самом деле никаких фичей нейросети на создают, но можно представить). Ну вот например такое явление как большой ГЭП, важный показатель? Еще какой! В сырых данных он содержится, то есть можно помечтать что если мы создадим очень сложную нейросеть, то она сможет вытащить это значение самостоятельно. Что такое ГЭП нейросеть конечно не знает, но путем манипуляций с весами она найдет, что когда меняется циферка в дате то образовавшийся большой разрыв в цене имеет большое влияние для хорошей аппроксимации.
 Мечты, мечты. Пока все что я видел в результате скармливания нейросети сырах данных-это слезы, боль и убожество. В общем мы пойдет другим путем. Мы не будет скармливать модели сырятину и мусор, мы постараемся кормить его качественно чтобы удои увеличивались и все такое.
Есть такое понятие как в ML как feature engenering. Наверно единственное более менее креативное что остается человеку в этом бездушном мире машинного обучения. А уж коли мы ведем речь о RF, то сам бог велел заняться этим, RF знаете ли не нейросети, там даже теоретически сырятина в данных не приветствуется. Вот этим мы и займемся.
 Откуда же нам взять эти фичи и главное как? Тут каждому воля вольная. Например можно сдув пыль с WealthLab использовать старичка как генератора фичей. Кто не знает в него вшито около полусотни известных индексов и еще столько же, но с неизвестным кодом. А еще можно запрограммировать свои фичи. По своему «знанию и разумению», своих «знаний и разумений» я накопил много, но почти все они из разряда «все эти технические индикаторы не стоят ничего». Зато кое что из своего показали свою небезнадежность. В общем на первый случай я сгенерировал около 17 своих фичей, затем ранжировал их для каждой стоки, итого 34 фичи. Стоки брал из числа 20 самых ликвидных отечественных фишек с 2010 года по март 2018, что дало 50 тысяч дневных наблюдений. Прямо сказать не густо, но что есть. Тем более речь идет о демонстрации силушки RF.
 Вот набор моих фичей:

Week               49303 non-null int64
GEP                49303 non-null float64
Min10              49303 non-null float64
Cl/High            49303 non-null float64
Cl/Low             49303 non-null float64
Cl/w_High          49303 non-null float64
Cl/w_Low           49303 non-null float64
wdif               49303 non-null float64
dif                49303 non-null float64
Vol20/Vol200       49303 non-null float64
tHigh%             49303 non-null float64
tLow%              49303 non-null float64
tHigh%-tLow%       49303 non-null float64
Cl/SMA21           49303 non-null float64
Cl/SMA5            49303 non-null float64
SMA5-SMA21         49303 non-null float64
Cl/(minSMA)        49303 non-null float64
Cl/(maxSMA)        49303 non-null float64
l_Min10            49303 non-null int64
s_Min10            49303 non-null int64
l_gep              49303 non-null int64
s_gep              49303 non-null int64
l_cl/high          49303 non-null int64
s_cl/high          49303 non-null int64
l_cl/low           49303 non-null int64
s_cl/low           49303 non-null int64
l_wdif             49303 non-null int64
s_wdif             49303 non-null int64
l_SMA5-SMA21       49303 non-null int64
S_SMA5-SMA21       49303 non-null int64
L_Cl/(maxSMA)      49303 non-null int64
S_Cl/(maxSMA)      49303 non-null int64
L-tHigh%-tLow%     49303 non-null int64
S_tHigh%-tLow%     49303 non-null int64


( Читать дальше )

Нефть. Уровни интрадей.

Фьючерс на нефть BR-12.19
Внутридневные  уровни на сегодня:

Поддержки: 61.90, 61.55, 61
Сопротивления:62.50, 62.80, 63.40 
Pivot Point — 62.20

AUD/CAD - кенгуру резвится

AUD/CAD - кенгуру резвится
Несколько дней снижения

  • обсудить на форуме:
  • AUDCAD

Честно о трейдинге или ТА индекса МосБиржи (Вы там держитесь....) - продолжение.

Добрый день, друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Предыдущий пост: Честно о трейдинге или ТА индекса МосБиржи + ОИ (Не покупайте потолок или нас с тобою наеб@ли).

Обязательно зайдите в прошлый пост (В нём недельный и дневной график + открытый интерес) и почитайте, если вы не прочитаете, то не поймёте всю суть происходящего, этот пост дополнение.
Я там не стал шокировать трейдеров, но всё таки решил написать более понятливо (графически), может быть дойдёт до трендовиков мысль о том, что их «игра» в этом году окончена.


Месячный график. Свечи.

Честно о трейдинге или ТА индекса МосБиржи (Вы там держитесь....) - продолжение.

Месячный график. Линия.

Честно о трейдинге или ТА индекса МосБиржи (Вы там держитесь....) - продолжение.


( Читать дальше )

Америка и Украина. Новые максимумы!

Всю прошлую неделю мы наблюдали эйфорию на американском фондовом рынке, на украинском рынке ОВГЗ и на всем рынке акций развитых и развивающихся стран. Ключевой новостью стало заявление представителей США и Китая о том, что страны будут пропорционально понижать тарифы до подписания Фазы 1. Это спровоцировало бурную реакцию инвесторов и уже на премеркете америкаский индекс S&P500 обновил свои максимумы. 

На самом деле, торговая война США и Китая не является самой главной причиной роста рынка, ведь мы могли видеть, что даже когда переговоры шли плохо фондовые рынки продолжали свой рост. Главной причиной является то, что ФРС неофицально начал политику количественного смягчения и на еженедельной основе выкупает с рынка краткосрочных облигаций на общую сумму в 60 млрд.дол. в месяц и, как я уже писал, в предыдущем посте – это дало «зеленый свет» для включения режима Risk-On и новость о снижении тарифов стала дополнительным стимулом для инвесторов. Более того, кривая доходности американских облигаций вновь имеет нормальный вид и инвесторы больше не ожидают снижение процентной ставки ФРС, по крайней мере в этом году.



( Читать дальше )

Честно о трейдинге или ТА индекса МосБиржи + ОИ (Не покупайте потолок или нас с тобою наеб@ли).

Добрый день, друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Предыдущий пост: Честно о трейдинге или ТА Магнита (Интересная ситуация).     


                                  В России прошла волна забастовок гадалок аналитиков,
                                  Миллионы трейдеров остались без будущего.
Честно о трейдинге или ТА индекса МосБиржи + ОИ (Не покупайте потолок или нас с тобою наеб@ли).                            
                                                     

Появилась очередная сделка по ТС открытие короткой позиции по фьючерсу на индекс МосБиржи.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW