Это что-то типа памятки для алготрейдеров. Без комментариев.

На что-то нужно ориентироваться. Основной ориентир — случайное блуждание. Если рынок отличается от СБ, то появляется шанс долгого систематического заработка при помощи роботов. Для этого должно быть найдено устойчивое и торгуемое статистическое отличие рынка от СБ.

Возьмем фРТС с самого начала на минутках и построим подневную статистику (среднее, ср.кв.откл., корреляцию, асимметрию, эксцесс). Статистику будем делать по логарифмическим доходностям, т.е. фактически будем оценивать обычные показатели эмпирической плотности внутри дня. Потом посмотрим, есть ли память от дня ко дню в этих показателях при помощи АКФ (второй столбец графиков) и ЧАКФ (третий столбец графиков).

Наш ориентир в виде случайного блуждания (среднее по доходностям нулевое, а сигма плавает немного) имеет такой портрет:


( Читать дальше )

Сложился стереотип, что теория вероятностей – это человеческая наука  о случайности. На самом деле это не совсем точно. Это математическая дисциплина, изучающая свойства вероятностных пространств. Что такое вероятностное пространство? Это человеческая математическая модель для случая, когда пока ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые. А что такое случайность? Это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые. Т. е. теория вероятностей занимается лишь изучением второй части из определения случайности и никак не доказывает и не опровергает гипотезу о нашем лучшем знании о пока ненаблюдаемом. Т. е. в основе теории вероятности лежит гипотеза об объективном существовании случайности.

И как определяется вероятностное пространство? А определяется оно исключительно в виде частного случая теории множеств, лежащей в основе всей современной математики. Откажитесь от теории множеств и вся современная математика рассыпается в прах.

( Читать дальше )

62 фильм о трейдинге, бирже, финансистах

В сети ходит много всяких списков с фильмами про трейдинг, финансистов, биржи. Самый большой список что я видел — 31 фильм. Я смог найти 61 фильм. В список входят также несколько документальных лент и сериалов. отсортированы в алфавитном порядке.

Все фильмы можно найти на просторах интернета. Что-то на YouTube что-то на торрентах.

 

 

Американский психопат / American Psycho (2000)

Днем он ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот благовоспитанный гражданин превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город.
Современный дикарь, презирающий законы человечества, питается только испепеляющим пламенем своей ненависти, которая растет с каждым новым преступлением. Лавина ужаса приближается к критической черте. Скоро наступит момент, когда ее уже нельзя будет остановить.

Афера Века / The Crooked: The Unshredded Truth About Enron (2003)

Когда 26-летний Брайан Крувер парковал свою подержанную машину между шикарными «Порше» и «БМВ» в гараже корпорации «Энрон» — одной из ведущих финансовых компаний Америки, он твердо знал, что скоро станет обладателем не менее шикарного автомобиля.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Завтра в 14:00 наш очередной вэбинар «Ликвидность»
темы:

• новости проекта
• ближайшие мероприятия (семинар на бирже, МОК)
• вопросы/ответы по опционам, прогнозы рынка

запись предыдущего вэбинара

Биток перевалил за 1190 USD/BTC
smart-lab.ru/g/BITSTAMP%3ABTCUSD/60/

В последних видео все говорят, что это пузырь и его надо шортить.
Я не буду ни соглашаться (Ребята обсуждают то, чем они никогда не торговали, не майнили и очень далеки от этого) и ни опровергать их.

Я просто покажу как его можно зашортить.

Регистрируемся на бирже www.okcoin.com
Регистрация очень простая, мыло и пароль.
Перекидываем туда битки. (Профиль-генерация ключа BTC- перевод битков)
Заходим в раздел Futures BTC.
Переводим битки со спота на фьючерс(там есть кнопка перевода, без комиссии) и торгуем фьючерсом.
Плечо 10.
Лонгуй или Шорти весь финрезультат видишь в режиме реального времени.
В маржинколы я не залезал, поэтому не скажу как это бывает.
Но там можно арбитражить несколькими контрактами 3 марта 10 марта и 31 марта 2017г..
Они разбегаются очень сильно, но потом схлапываются))
График и интерфейс выглядят достойно.


Удачи

Сегодня выходит новая версия MetaTrader 5 билд 1545:

1. Terminal: Добавлено быстрое переключение между окнами «Инструменты» и «Тестер стратегий».
   

   

2. Terminal: Добавлена возможность изменения цен и объемов ордеров при помощи колеса мыши:
   

   

( Читать дальше )

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [получение текущих данных]
   [закачка исторических данных]
   [расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ



( Читать дальше )

Если вы активно торгуете, то у вас много сделок. Если вы правильно​ торгуете, то получаете прибыль. А значит должны с этой прибыли уплатить налог. При работе через российского брокера вам ничего делать не нужно (будучи налоговым агентом он все заплатит за вас). Но при работе через иностранного брокера расклад иной.

( Читать дальше )

Как-то этой зимой Кирилл  Ильинский прочёл «сов. секретную» лекцию слушателям алгошколы Владимира Твардовского в Финаме в Настасьинском переулке. И я не знаю почему была такая «конспирация» — то ли от того, что лекция впервые(«измена») состоялась в Москве, а не в любимом КИ Питере, то ли лектор решил «путать след» возвратившись опять к теме корреляции, то ли Кирилл Николаевич захотел сказать что-то очень важное, что не вошло...
Возможно, это была неявная консультация тем кто всё-таки решил сдать лектору теоретический риск-минимум по всему Курсу.
Рад сообщить, что, наконец, лекция опубликована на Лектории. 
www.lektorium.tv/lecture/29577