Блог им. AGorchakov

Чем рынок отличается от казино?

★18
105 комментариев
Ничего… Ничего… Ещё 3000 ведер, и Золотой ключик = Наш ...






Красиво!
не дослушал до конца, он забыл сказать про кукла и разводил, так что мысль его не закончена
avatar
в рынке — зеро может быть на твоей стороне))
avatar
Даже смотреть небуду этот бред, как и любой с подобным названием. Из рынка казино делает сам участник для себя. Расскажите человеку который хеджирует риски о том что рынок это казино. Казино можно устроить из чего угодно но это делаете вы сами.
avatar
Евгений, все по делу говорит.
Просьба, не опускаться до оскорблений.
--
Когда вы входите в рынок. Вы либо заработаете(орел), либо потеряете(решка). 
Либо-либо.
Не важно это акции, фьючеры, опционы.

Вы можете хеджироваться, попутно платя брокеру комиссию за входв рынок и опять же у вас по каждой отдельной сделке будет выбор либо-либо 
По-этому многие и сравнивают рынок с казино купил-красное, продал-черное. Но в казино еще есть зеро, который увеличивает ваш шанс на проигрыш.
То есть, если подходить простым языком на рынке 2 варианта, в казино три.
Все остальное упустим, хотя и это важно....
Жук Скарабей, Есть ещё время и мастерство управления позицией


Евгений, где Вы видели, чтобы на безрисковом (!) хэдже можно было заработать больше «безрисковой ставки»? И какой смысл за это ставкой идти на рынок?
avatar
Евгений, хеджирование рисков,  увы, не слишком продуктивная идея. В первом приближении, проще взять меньше риска, чем платить за хедж. 

avatar
«случайность задается» фуйня какая-то.. 

случайный процесс не может быть кем-то задан, или выгоден кому-то (кроме брокера конешно).
avatar
даже мои предки считают ФР казином))) а меня называют игроком((( вот что думают люди о бирже.

Говоришь людям что на ФР торгуешь, а они, а это форекс же, блть так бы и щелкнул по е__лу))
avatar
Тимур К, Пусть Горчакова посмотрят, в момент переубедятся. Да ещё с таким видеооператором! Я бы точно переубедился… на их месте))
avatar
Тимур К, и правильно говорят. Это только наш наивный теоретик считает народ полными идиотами.  В УК это называется «мошенничество в пользу неустановленной группы лиц». Просто на бирже игрок -бенефициар-  это не только биржа, но и могут быть учредители биржи. Параметры кривой монеты могут быть известны некоторым из участников торгов. Это имеет название «ИЗБЫТОЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО», КОТОРОЕ БИРЖА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕКОТОРЫМ ИЗ УЧАСТНИКОВ.
Активный Инвестор, не ну в казино кинул и жди, а тут можно что-то предсказать, вовремя выйти)) казино лайт))
avatar
Тимур К, простой эксперимент показывает разницу. Серия сделок в казино на свои деньги или на заемные даст примерно одинаковый результат. Серия сделок на бирже без плеча и с плечом практически гарантированно разоряет плечевика. НА БИРЖЕ ИМЕЕТСЯ ВАРИАНТ ГАРАнТИРОВАННОГО РАЗОРЕНИЯ. В казино такого нет
Активный Инвестор, один хрен я лучше за 5 дней нежно солью счет на все плечо, чем кину в рулетку и проебу за 10 секунд))
avatar
Давно хотел узнать,
вы прекратили публиковать эквитю на рекомандованном вами ресурсе --> https://forum.capital/strategy/extreme/
с торговлей теперь совсем ФСЕ?

дальше только видео и семинары?
p.s.  это не подколка, уже ранее уточнял, что использовал для бенчмарка ваши алго результаты
avatar
astray, ответ наших сайтостроителей (сам я сайтом не занимаюсь) :

На смартлабе спрашивают про графики стратегий и проч. на сайте
Мы сейчас делаем перезаливку базы и еще ряд вещей, чтобы отладить вывод данных на сайте — поэтому с данными пока простой. Но скоро зальем обновленные

avatar
astray, такое ощущение, что ты так и ждёшь, когда мы с уважаемым А.Г. скажем — ФСЁ! Чтобы остаться последним из могикан. 
vladimir55, причем здесь спред? Есть четкий критерий неслучайности рынка:

Рынок неслучаен тогда и только тогда. когда в любой(!) момент времени t для некоторого k>0 существует точный прогноз знака изменения цены от t до t+k. 

Вы знаете о  существовании таких точных прогнозов?
avatar
А. Г., «если начальное изменение цены случайно, то случайны и реакции игроков».
    Но дело в том, что реакции игроков не связаны с начальной случайностью, а уже с ее результатом, который через длинный ряд когнитивных искажений, приводит к квази неслучайности последующей ценовой динамики.
    Одно из таких искажений, например, — «аберрация близости», когда последнее событие выглядит важнее более ранних.
    Возможно ли при случайности рынка совершать сделки (имеющие ограничения убытков) с точностью входа в р-не 90%?
avatar
www.spebe.ru, не понял откуда цитата? Точно не моя в части цен (или Вы монетку имели ввиду?)

Вообще в видео звучит другая фраза: игроки в своих действиях опираются на прошлую информацию, которая не могла быть предсказана точно, то есть была случайной, то и действия трейдеров случайны, так как детерминированная функция от случайных величин — случайная величина.
avatar
А. Г., да именно эту фразу имел в виду — упростил.
Прошлая информация, она же — цена, в момент «первовзрыва» была случайна. А последующая ценовая динамика есть уже реакция на «первовзрыв». Грубо говоря, за импульсом вверх следует реакция покупок отстающей части трейдеров. И третий ход можно предсказать, как в случае удавшейся реакции (цена снова выросла), так и неудавшейся (цена упала). Вот с этого момента и начинает себя проявлять квазинеслучайность, ибо рынок это не только и не столько математика, а, прежде всего, человеки.
avatar
www.spebe.ru, ну так простейший пример статистической инерционности я и привел в модели с монеткой, когда вероятность орла после орла или решки после решки равна 0,6. Но это не квазислучайность, а просто случайность.
avatar
А. Г., правильно. Но я еще спрашивал, когда мы прекращаем говорить о случайности — только ли в момент, когда знак следующего ценового сдвига предсказуем в 100% случаев, или может быть хватит 90?
avatar
www.spebe.ru, по определению случайность кончается там, имеет место точная предсказуемость в 100% случаев. Вероятность правильного предсказания 0,9 — это тоже случайность. Ведь это тоже частный случай вероятностного (!) пространства.
avatar
А. Г., 
для устойчивого зарабатывания нет необходимости прогнозировать рынок в любой момент. Если вы знаете, что свеча в 10:00 всегда положительная, то это уже неслучайность, и остальные моменты можно вообще не использовать.
В тервере нет четких терминов, случайностью называют что угодно. Эта путаница в понятиях порождает много споров ни о чем. Я бы на месте авторов учебников давно бы ввел понятия «абсолютная случайность» и «абсолютная неслучайность» (это ваш пример выше). Ну а рынок и т.п. процессы это среднее между ними. И для каждого из трех типов придумал бы краткие и понятные термины :)
avatar
robomakerr, как раз в теорвере все просто и четко. Вводится строгое понятие вероятностного пространства, описывающее ситуацию, когда пока ненаблюдаемое — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые. И дальше изучаются его свойства в разных частных случаях.

А задача не просто найти моменты неслучайности, а такие неслучайности, которые дают доходность выше ставки депозита в надежном банке. Современная финансовая математика как раз и стоит на постулате, что это редкие единичные случаи, которые быстро появляются и еще быстрее исчезают.
avatar
А. Г., тогда выходит что современная финансовая математика сильно отстала от реальной жизни :)
avatar
robomakerr, Вы знаете людей, зарабатывающих на сотне-другой миллионов рублей (в России и долларов в США) больше ставки депозита надежного банка без просадок? Ведь наличие просадок сразу приводит нас к выводу, что эта торговля не основана на точном прогнозе и косвенно подтверждает существование случайности в ценах. Ведь по определению: случайность=невозможность точного прогноза.
avatar
А. Г., 
я ж и не спорю, конечно же точный прогноз невозможен. Но с примерно 85-90% прибыльных сделок — вполне, людей с такими параметрами знаю.
Я утверждаю только то, что возможность устойчиво зарабатывать, с 85-90% выигрышей, основана на эксплуатации физически существующих процессов нашего реального мира, которые проявляются в ценах. И эти процессы вовсе не единичные случаи, которые быстро появляются и исчезают. Напротив, эти процессы часто долговременны и устойчивы, пока однажды не изменится структура рынка, тогда они исчезают быстро и полностью.
Пример: http://smart-lab.ru/blog/194112.php

А современная финансовая математика строит слишком общие и оторванные от жизни модели.
avatar
robomakerr, ну в ссылке то совсем не 85-90%% прибыльных тактов. А выигрыши надо смотреть потактно.
avatar
А. Г., 
по ссылке не пример % прибыльных, и даже не готовая система. Там только пример идеи, основанной на «физике» реально существующих процессов.

Потактно смотреть, думаю, не обязательно, хотя бы потому что такты можно взять разные — от дневок и часовок до постановки/снятия заявок в стакане.
Эксплуатируемый реально существующий процесс невозможно ведь вычленить полностью, к нему всегда примешаны другие процессы, в т.ч. СБ. Поэтому внутри сделки в тактах любой длительности всегда будет присутствовать «шум», т.е. бесполезная в данной системе информация.
А единичный факт эксплуатации реально существующего процесса — это как раз одна сделка. Преимущество проявляется в серии сделок. Потактная эквити конечно даст более точную картину, но не обязательна. Обязательна только для продаваемых «граалей» с фокусами вроде пересиживания убытка)
avatar
robomakerr, как раз с алгоритмами все не так. Если алгоритм работает потактно (т.е. принимает решение на основе в том числе и новой информации, поступившей в последний такт), то именно потактная Эквити, а не сделки, показывает насколько хорошо он предсказывает изменение цены на следующий такт работы.
avatar
А. Г., на днях попался пост про монетку… 1 раз кинуть монетку… или 1 раз кинуть сразу 100 монет!
;)
А. Г., 
в вашей парадигме рынка — вероятно да. А в более приближенной к реальности — прогнозируется реально существующий процесс, а не изменение цены на каждом баре. Свойства процесса проявляются в течение серии баров, нет необходимости предсказывать единичное изменение. Это примерно как прогнозировать положение каждого камешка на гравийной трассе, хотя для управления автомобилем нужно прогнозировать только общее направление дороги.
avatar
robomakerr, если в механизме принятия решения используется последний бар (вообще то можно использовать не только цены, но и другую информацию), то неявно прогнозируется изменение цен именно на следующем баре (необязательно закрытие бара, какое изменение от цены закрытия предыдущего бара прогнозируется — это зависит от алгоритма). И это не моя парадигма, а элементарная логика.
avatar
А. Г., 
прогноз суммарного изменения цены с момента открытия сделки, т.е. всего эксплуатируемого процесса — имеет больше точности, смысла, и профита, чем прогноз единичного кванта новой информации (следующего бара).
avatar
robomakerr, в видео я и привожу примеры, когда вероятность выигрыша за один шаг всего 0,6, но на большом числе шагов вероятность плюса по итогу 0,99. Но все равно этот плюс «заслуга» именно вероятности 0,6 на один шаг. А оценить эту вероятность можно только пошагово или, по аналогии с торговлей, по Эквити. А про пошаговость я четко написал: она нужна только если следующий бар используется для принятия решения. На нет и суда нет.
avatar
dmitriy, в видео дан четкий ответ: компания, которая не выводит заявки клиентов на открытый обезличенный рынок.
avatar
А. Г., кухня это компания, которая сама выступает второй стороной сделки. А внутренний клиринг это нормальное явление, вспомните обменники на улице :)
avatar
Достаточно посмотреть на акции Роснефти, чтобы вопрос про казино отпал сам собой. Главный принцип в казино — создание ажиотажа на определенную ставку. Хэджироваться можно и в казино при этом, достаточно из 100 раз поровну поставить на красное и черное. Когда рынок отвязан от экономики, когда основная цель — это привлечение горячего капитала, тогда это и будет называться казино с различными вариациями. Рынок РФ — одна из таких.
avatar
Denis Stoletov, фондовый рынок США уже лет 70 как абсорбатор избиточной ликвидности, рынки Японии и стран ЕС лет 40-50 выполняют точно такую же функцию. В России, к сожалению, рынок этой функции как раз и не выполняет. А в казино есть еще и «зеро», полный аналог дефолта эмитента при покупке облиги.
avatar
А. Г., полностью соглашусь). 
avatar
А. Г.,  я просто поражаюсь, вы же взрослый и прекрасно понимаете кто рисует эту вероятность. давайте не будем трогать сберы, а возьмём компанию с малой капой  . и что первое заложено в головах участников не несите большие деньги туда, не покупайте много, ведь системе всегда выгоднее размазать бумаги  по большему кол-ву клиентов, ибо так можно вытворять всё, что захочется!!! торгуя бумагами сидельцев и играя против, зная, что эти люди ни когда между собой не свяжутся !!!! 
много раз об этом писал, и не надо делать из людей дураков и портить себе имидж.  смысл существования системы в безнаказанности.
avatar
Не стал досматривать, но Ваша линия повествования понятна — ФР лучше казино, но это не совсем так. В казино существует гарантированный положительный результат, такой, что далеко не каждый наемный работник с постоянным местом работы может его себе позволить. На ФР 100% гарантированного положительного результата нет.
avatar
ale osetr, впервые слышу, что для игрока в казино «существует гарантированный положительный результат», выраженный в деньгах.
avatar
А. Г., например, лотерея на блэкджеке, которая подходит к завершению, минимальный выигрыш — 500$. Вам требуется занять все боксы на столе и иметь самый базовый опыт игры, чтобы выиграть минимум 500$ в лотерею, даже если Вы проиграли 400$ дилеру, остается еще 100. Если учесть, что человек проводит время как какой-нибудь бонза пользуясь шведским столом, бесплатными напитками, кроме коньяка и vip, которые Вам подносит официантка по звонку колокольчика. Если говорить про настоящее казино, а не про электронное, человеку не нужны комп, оплата интернета, ему достаточно денег на входные лакичипс, чтобы заставить все шансы на рулетке и при «невыпадении» зеро, получить свои деньги обратно, и пользоваться привилегиями заведения, по крайней мере, он не умрет от голода, на ФР никто Вас от голодной смерти не спасет.
avatar
ale osetr, на рынке тоже можно получить «все деньги обратно», просто не торгуя. И даже «зеро» нет :). Но разве мы идем на рынок или в казино, чтобы получить «все деньги обратно»?
avatar
А. Г., очевидно, Вы неглупый человек и сможете сами посчитать какой процент частных трейдеров хотели бы получить свои деньги обратно и при этом жить как владычица морская. Привел Вам самый элементарный пример, чтобы понять Ваши знания о казино. Просто не упоминайте в своих видео аргументы, о которых не имеете самого полного представления. 
avatar
ale osetr, 
какой процент частных трейдеров хотели бы получить свои деньги обратно и при этом жить как владычица морская.

В этой фразе противоречие. Чтобы жить, как «владычица морская», надо не просто вернуть свои деньги, а выиграть новые дополнительные. На рынок так точно 100% идут торговать за прибылью. Тут и считать нечего. 
avatar
А. Г., я 9 лет провел в казино. И обыгрывал его. Это возможно, когда известно большинство карт, вышедших из колоды (блек-джек, покер)
avatar
Боже какой форекс, какое казино. автор хть научись работать с информацией. 
avatar
Alex Fos, выше я дал четкий критерий неслучайности рынка

smart-lab.ru/blog/384830.php#comment6936215

Готовы доказать точным прогнозом в любой (!) момент времени, что рынок неслучаен?  Если нет, то научитесь работать с реальностью.
avatar
А. Г.,  вы знаете как устроен игровой автомат? правильно, он считает!!! как и биржа считает!!! вот у неё и заложен % вашего выигрыша и проигрыша!!! исключения когда мажоры контролируют бумагу и соответственно капу.
avatar
семён бугров, биржа ничего не «считает» и в этом ее отличие от «игрового автомата». Все видео об этом и говорю.
avatar
А. Г.,   выше на мою реплику ответьте?
avatar
А. Г.,  байка то, что игроки делают объёмы )))) уважаемый А, Г, 
большинство ждуны  ,  и если говорить про компании с малой капой, а на них я собаку съел, когда чем больше набирал позы, тем больше вываливали предлог по более низким ценам и убирали биды :)))  охотно верю в то, что лили участники рынка  :)))   как и верилось маркету, что покупки были разными людьми, и собирая 50% капы, я на 100% был уверен, что не один из участников не лил (ну максимум 1-2%) т.е маркет задвоил объём, а дальше когда ситуация патовая,  выпускает на ура, ибо скрины,  запрос списков, сделают ему очень больно.
avatar
А. Г., ВнеВРоссии шанс выигрыша в игровых автоматах регулируется законодательно, и там же вероятность выигрыша на автоматах намного выше нежели на рулетке и тп. Это если Вам захочется просто уповать на судьбу. Но в казино существует гарантированный доход, на ФР — нет!
avatar
ale osetr, 
Но в казино существует гарантированный доход, на ФР — нет!
 Уточните насчет «гарантированного дохода»? Еда и напитки что ли? Если все придут за этим «доходом» и не будут играть, то казино разорится. А на рынке тоже есть почти гарантированный доход — облигации, я про них и  в видео говорю.
avatar
А. Г., давайте тогда разговаривать предметно, без эфемерных рассуждений о вероятностях: Вы расскажете схему, по которой человек сможет гарантированно существовать за счет ФР без идеально удаленных перспектив (а вот буквально на следующей неделе), я распишу Вам пару реальных схем, одна из которых будет включать заработок на тотализаторе и казино (раз уж затронули эту тему), другая потребует гражданства РФ, факса и в редких случаях проездного на общ транспорт. Оба варианта гарантируют средний доход непритязательного москвача. Первый будет с риском стремящимся к нулю, который можно принять во внимание если только человек разыгрывает в своей жизни какой-то пагубный сценарий, второй вариант — абсолютно 100% гарантированный независимый от кого-то доход выраженный в деньгах. Иначе получится, что я Вам бесплатно рассказываю о земных вещах, где и на какую глубину копать, а Вы с высоты квант-менеджера( при всем уважении) рассуждаете пространными терминами о том счастлива ли я ли…
avatar
ale osetr, про «гарантии» говорите Вы, а не я. Я то как раз говорю, что их нет ни там, ни там, но вероятность выигрыша на ФР больше.Так что всякие схемы гарантированного выигрыша в казино — это Ваше утверждение. А предложения заработка а-ля сетевой маркетинг я получаю в спаме пару раз в неделю. Это мне не интересно, так как никакого заработка там реально нет, а есть очередная пирамида.
avatar
А. Г.,   и ещё открою вам секрет, про который вы знаете и охотно умалчиваете, как только для маркета ситуация патовая в фишке, он бросает её!!! и объёмы по ней кратно падают. он тупо начинает играть временем, а у системы времени больше, чем у 90% игроков  (на это и расчёт ), система просто начинает работать в других фишках, ибо их более 300 -т!!! В отличии от рулетки где их 37 .
avatar
семён бугров, когда игроков мало, то может быть все, что угодно. Настоящая случайность возникает от 500 сделок в день. и в видео я говорю о рынке в целом, а не об отдельных неликвидных историях.
avatar
А. Г.,  уважаемый истории становятся неликвидными как раз таки рукотворно и делается это системой!!!  изначально все истории ликвидные в 99%.    вижу то, что вам ответить не чего и жить  с лохов стало тяжелее, вот прикатываете слушателей к движухе. не хорошо это !!! 
avatar
семён бугров, что-то становится неликвидным, что-то становится ликвидным. Это жизнь на рынке. Я торговал и Мосэнерго и Ростекомом и Сургутом (префами не торгую принципиально) пока они были ликвидными, стали неликвидными (Мося в 2005, телек в 2006, Сургут в 2010), продал все и больше не торговал.
avatar
А. Г.,  меня не волнует  чем вы торговали, сам факт того что система делает бумагу ликвидной или не ликвидной и такие как вы ей в помощь, а оставшиеся там из серии сами дураки :)   у вас супер интеллектуальный ответ. пять
avatar
семён бугров, ну так в видео я прямым тестом говорю, что зарабатывать на рынке можно только на статистических закономерностях между прошлым (неважно цены или не только и не столько цены) и будущим изменением цен. А значит, чтобы зарабатывать, надо, как минимум, уметь выявлять такие статистические закономерности. В противном случае на рынке делать нечего. Это ж и следует из видео.
avatar
А. Г.,  я в шоке  от вашей логики :)  чего вы и где заметите если я вам буду крутить  объёмы?    всё ваши реплики ведут к тому: продавай, покупай, продавай, покупай :))))  эх вы дядя дядя :))
avatar
семён бугров, есть десятки методов отличить ликвидность от накруток. Но топик не о частностях.
avatar
А. Г.,  всего вам хорошего 
avatar
семён бугров, открою Вам секрет, который собственно уже описал выше: для прибыльной торговли Вам нужен лишь хороший прогноз знака будущего изменения цены торгуемого актива. А это всего лишь три исхода: -1, 0 и +1. Активов много? Так это ж даже лучше: больше шансов найти тот, который хорошо прогнозируется.
avatar
А. Г., ) а те которые не прогнозируются, как раз превращаются в зеро :) ( вы сам это признали, что некоторые фишки обходите стороной), так на биржевом столе этого зеро больше в разы чем на рулетке!!!   ваша теория сыра!!!   тем более брокеры всегда видят ваши ставки, а плясать и зарабатывать от толпы — это разовые плюшки ( утопие)  , рано или позно вы придёте к минусовому результату!!!     а вот если смотреть проще и видеть, что кол-во бумаг всегда ограниченно, то вот здесь как раз надо строить пирамиду и рано или поздно система вынужденно будет всё откупить на перегонки со спекулянтами!!!   вы двигаете людей к игре, а я склонен, чтоб их мысли были направленны на удержание именно доли в компании хотя бы выше 1%!!!   100 человек 100 %. улавливаете ? 
avatar
семён бугров, я обхожу стороной малоликвидные фишки только потому что не знаю методов изучения случайности в них. Мне понятно, как искать там, где много участников и ни один из них, ни их подгруппа не имеют достаточно средств для того, чтобы сдвинуть рынок в свою сторону. Но последнее условие может и не выполняться для ликвидов, поэтому я их и обхожу стороной. Как и есть методы различения случаев реальной ликвидности и мнимой, накрученной.
avatar
А. Г.,  мой вывод о вас: вы спекулянт  живущий за счёт клиентов и наивных лошариков  ! очень удобно устроились, сторя свою  торговлю на неудачах других. русским языком — халявщик вы уважаемый А.Г.   всего вам доброго, когда-нибудь вынесут и вас.
avatar
семён бугров, смотря, что считать «выносом». Просадки у меня под контролем и за почти 19 лет торговли не превзошли 25% счета. А по доходности уже «выносили»: не секрет, что в 2011-2014 моя доходность меньше ставки Сбера за эти годы. Я и сам об этом писал.
avatar
А. Г., якайте дальше и в другую сторону, а в топиках  ваших буду отмечаться, можете сразу ставить в чс %))))
avatar
семён бугров, я в ЧС заношу только рекламщиков. Так что пишите до тех пор пока не начнете рекламировать какой-нибудь ПАММ в моих топиках.
avatar
А. Г.,   :))) самого себя тогда запишите как рекламщика призывника к спекуляциям и заодно как пиарщика  .  вы мне кстати хороший ответ задвинули чуть выше, и в нём вы сдали сами себя с потрохами :))  мне как то даже  не приятненько стало на минутку  когда  за дурня держат. ну да бог с вами. всего вам хорошего 
avatar
Свежее мнение Палыча.)

youtu.be/agSw-24m-tk
avatar
avatar
ivan tolopeev, ГВП этим видео лишь в очередной раз продемонстрировал свое невежество в части понятия случайности и к тому же полностью переврал то, что я говорю о казино. Ну прошел он «мимо» теории вероятностей, когда учился в бауманском, а с возрастом не поумнел. Бывает…
avatar
А. Г., не просто переврал, но и не понял главный посыл.
avatar
vladimir55, вообще то это не мое определение, а простое следствие определения случайности:

Случайность — это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.

Из него просто следует, что случайности нет тогда и только тогда, когда существует точный (!) прогноз пока ненаблюдаемого.

В случае рынка достаточно точно знать знак будущего изменения цены за какой-то период в будущем. Отсюда и получается тот критерий, который я привел.

А теория вероятностей просто единственная человеческая наука о случайности, определение которой я привел выше. Других нет. И не стоит от нее ждать ответов на вопрос «Как делать?». В общем случае она дает ответы на вопросы «Что делать?» и «Что не делать?». А на вопрос «Как?» можно искать ответы только в рамках моделей.

А на вопрос «Что делать?», если предположить, что будущее изменение цены случайно, я и привел четкий ответ в видео: искать  статистические взаимосвязи между прошлыми событиями и будущим изменением цены.
avatar
Александр Борисович, отличное видео получилось! Спасибо вам и тем, кто его делал! Что-то тут на вас нападают разные персонажи… Может все это от безответственности? Трудно принять, что проигрыш на рынке от того, что не получается построить ни достоверный ни статистический прогноз… вот люди и выдумывают истории про куклов, умный маркет и пр. 

Никто же не мешает никому манипулировать любой бумагой так, как ему хочется… но на это надо много денег… а их нет… но ведь у кого-то есть))) ну и гоняют они стакан как хотят в отдельных тикерах… однако, это не избавляет ни рынок ни данные тикеры от случайности.

Александр Борисович, а планируется ли у вас снимать видео менее популярного и более специального типа? Например, какая-нибудь классификация статпрогнозов как вы ее видите и пр.?

avatar
Sergey Pavlov, специализированных видео пока не планируется. Да и эти снимаются «под давлением» на меня со стороны разработчиков нового сайта, с вопросом: «когда снимем видео?». За мной только право выбора темы по согласованию с режиссером и собственно текст. Не все темы принимаются, а вот цензуры текста нет. Боюсь, что тема, рассчитанная на профессионалов, не вызовет энтузиазма у сайтостроителей :)
avatar
А. Г., ну на эти видео вам же хватает и этузиазм и времени и денег, хотя трудно представить, что целевая аудитория таких видео- ваши потенциальные инвесторы, у которых десятки или сотни млн. руб.
avatar
Sergey Pavlov, у нас «входной билет» 2 млн. руб… Десятки и тем более сотни — это хорошо, но это «штучный продукт», а сайт создается для «массового потребления». А время у меня это отвлекает, потому что сьемки занимают в 3-4 раза больше времени, чем хронометраж видео. Хорошо, что торгуют роботы и я могу днем выкроить час-другой-третий на поиск новых идей (если в этом смысле глухо, то в это время я занимаюсь анализом Эквити существующих систем, что проще). Вот это время и «крадут» у меня эти видео.
avatar
Горчакову плюс не глядя. :-)
Но скачал, посмотрю.
Посмотрел с удовольствием. :-) Горчаков — это голова. @
Жалко, что комменты не по теме ему пишут. Круто, что у него столько терпения, чтобы отвечать. Я бы так не смог. :-)

П.С. Ждем еще видео. :-)
vladimir55, 
1. Книга Гнеденко только о действительнозначных случайных величинах. Действительно существуют вероятностные пространства, которые не могут быть описаны в терминах действительной прямой, но это не отменяет наличие вероятностного пространства.
2. Определение случайности действительно работает с сущностью: какое то событие произойдет (именно в будущем). Случай что-то произойдет или не будет ничего за его пределами.
3. Не знаю что нужно пояснять насчет функции знак от разницы между ценой «завтра» и известной ценой «сегодня» и как это влияет на результат торговли.
4. В примере с картами надо понять какое событие целевое: расклад карт или результат игры после раздачи(!)? Второе в Вашем примере просто становится неслучайным, так как в этот момент всегда (!) существует точный прогноз. Случайность в этом примере существует до раздачи. Ну так это и есть взаимосвязь между прошлым и будущим. Простой пример: бросаем равновероятно монетку и потом все остальные разы кладем ее на ту сторону, какой она упала первый раз. Если Вы не знаете хотя бы одно из прошлых испытаний, то результат случаен и равновероятен, а если знаете хотя бы одно, то неслучаен. Поэтому в теории вероятностей и есть понятие априорных и апостериорных вероятностей и их отличие и означает наличие статистической взаимосвязи.
5. Теория вероятностей начинается с аксиоматики Колмогорова, в свою очередь основанной на определении вероятностного пространства. Это очень общая структура и практически все случаи отсутствия точного прогноза ею описываются.
6. Я и сам ни раз говорил, что в реальности мы не знаем ту случайность, которая есть на рынке, а потому явно или неявно торгуем в рамках неких упрощающих моделях и проверить взаимосвязь между реальной случайностью и моделью можно только через результат торговли.
avatar
А. Г., Теория вероятности начинается с еврейских талмудов, где рассматривается, с какой вероятностью можно считать супругу виновной в том, что она оказалась не девственницей в момент выхода замуж.)))
avatar
юрий савин, посыл один: случайность в ценах на открытом рынке существенно отличается от случайности в казино. Остальное аргументы в доказательстве этого тезиса.
avatar
А. Г., казино и финанс рынок имеет нечто общее в миллионы раз сильней все прочей финансовой лабуды, это отрицательное мат. ожидание. Для того, что бы понять весь этот ужас нужно потратить годы и видимо математически и морально повзрослеть. И тут стая обезьян играющая с рынком не имеет значения. Есть истины не доказуемые и не опровержимые, одна из них -играясь с отрицательным мат ожиданием при условии 50на50 (прибыль-убыток) рано или поздно все равно потеряешь деньги и потеряешь полученную случаем (удачей) прибыль. Купив актив на фин. рынке вы отдадите спред проскальзывание и комиссии (конечно эту сумму не с чем сравнить потому миллионы и играют), купив опцион на неделю на ммвб вы отдадите спредом 5-8% от стоимости опциона! когда вы гений супер мозг вернете эти деньги? О да конечно вернете, угадаете и отобьете, а надолго ли хватит вашей удачи. Какие вообще можно давать гарантии при игре с отрицательным мат ожиданием, оно губит сейчас и сразу, а сможете ли вы заработать, или просидите в нуле, либо актив подешевеет и придется сдать его за копейки понеся убыток — это все уже будет потом. Отсюда видимо вторая недоказуемая истина- прибыль нада получать сразу, а убыток потом либо никогда, что невозможно для трейдера угадашки.))
Хорошая новость в том, что на финанс рынке можно получать прибыль в 2х случаях из 3х, при таком раскладе накормив до отвала брокера/биржу/гос-во трейдер сможет себе чтото оставить. Но это очень сложная тема и ненужно ее уметь всем, пусть дураков обучают дурью, да здравствует финанс рынок!)
avatar
юрий савин, с чего Вы взяли, что на рынке отрицательное матожидание доходности? В этом видео я как раз говорю о том, что глобально S&P500 растет пропорционально американской М2, а последняя в четком растущем тренде, превосходящем инфляцию. Это раз. А в другом видео я приводил закономерность, используя которую можно быть лучше S&Р500 по соотношению «доходность-риск».  Это два. И наконец в этом видео я четко говорю, что зарабатывать больше глобального растущего тренда (см. выше про М2) можно только на статистических закономерностях между прошлым (в широком смысле) и будущими приращениями цен. А это значит, что как минимум, надо уметь их выявлять. Это три.
avatar
А. Г., понимаете просто в Лондоне и Чикаго не знают выростит ли сп500 в ближайшие годы, все о каком то обвале шепчутся, типа что поменяется… А я им и говорю что спрошу на смартлабе у околорынка Русского, наши ребята то все знают, особенно об сп500, даааа на этом в России собаку съели и не одну...
Оказывается даже мат ожидание положительное, да и броуновское движение и нобелевки все фуфло, наши ребята со смартлаба тут снова впереди планеты всей, сказали как отрезали, так яи верить этому рад, а то переживал вот ядурак.
Да, по истории роста СП500 ваша компания построила стратегию, теперь вы торгуете, знаю инвесторы вам верят, а вы сами то верите, только честно?)
avatar
юрий савин, незнание вырастет ли СиПи никак не связано с отрицательным МО. Вы видео то посмотрите, в нем я привожу два примера с вероятностями правильного прогноза 0,6. Что означает такая вероятность? То, что ошибаемся мы с вероятностью 0,4 и соответственно, не можем знать, что вырастет. И даже временами можем терпеть убытки. Но МО то положительно.
avatar
vladimir55, в данном случае я отвечал строго по тезисам Вашего комментария и непонятно причем здесь Фома с Еремой.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW