Блог им. SerSer

QUIK - перезагрузка

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [
получение текущих данных]
   [
закачка исторических данных]
   [
расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ

QUIK - перезагрузка


ФАЙЛ
Q_CORRELATION.ZIP

ВОЗМОЖНОСТИ
Мне для портфеля нужны только дневные данные, соответственно в модуле только дневной таймфрейм.

ИНСТРУКЦИЯ
1. распаковать архив.

2. в QUIK — меню |Сервисы|Lua скрипты|
добавить и запустить скрипт.
QUIK - перезагрузка

3. Если Вы запускаете в первый раз — подождать пока с сервера брокера загрузятся данные по инструментам в QUIK (~1-5 минут в зависимости от скорости соединения)
QUIK - перезагрузка
4. Если Вы запускаете в штатном режиме — ожидание всего 2-3 секунды.
QUIK - перезагрузка
5. Загружаем данные в модуль
QUIK - перезагрузка
6. Выбираем интервал, считаем.
QUIK - перезагрузка

7. Пользуемся, смотрим, сохраняем, экспортируем.
QUIK - перезагрузка

P.S.
 Всем респект!
 Троллей прошу не беспокоится.

★60

Класс, спасибо!
avatar

Влад Коп

как график понять, что с чем именно коррелируется?
avatar

Igr

Igr, пересечение вертикали и горизонтали
темно синий — прямая корреляция
тёмно-красный — обратная корреляция
светло-зелёный — нет корреляции
шкала вверху



Маркин Павел, спасибо, посмотрим 
avatar

Igr

Маркин Павел, как код посмотреть? 

как заменить бумаги ?

avatar

Igr

Igr, бумаги не заменить — здесь «все со всеми», выпадают только те у которых данных за выбранный период было менее 15 свечек.
код на предыдущей вкладке, хотя да наверное не удобно.
добавлю.
Маркин Павел, Автор, картинки конечно красивые, но как это поможет на практике стабильно извлекать прибыль? Ведь корреляция это не стабильный процесс, и меняется он динамически, а что говорить если произойдет Vol UP… То все кто понастроят какие-то «модельки» на периоде low vol, на периоде взрывного роста IV будут недоумевать, почему корреляции поломались !?))
avatar

Tatishev

Tatishev, на практике это позволяет стабильно снижать риски.
Цены тоже нестабильный процесс, к тому же еще и случайный.
И кто Вам мешает рассматривать корреляцию в динамике?
Маркин Павел, 

Как ЭТО помогает стабильно снижать риски ?))) можно в цифрах!
1. В вашем solution не вижу куда можно вписывать различные переменные, которые влияют на корреляцию. 
2. При чем тут цена, если мы сейчас говорим о параметрах самой цены ?)) которые в различной степени влияют на саму корреляцию, и как раз в динамике имеет вес на движение.
3. Мне никто не мешает рассматривать корреляцию в динамике, мы сейчас говорим о вашем продукте, который этого вообще не учитывает, что конечно не корректно. 

P.S. Написал это не с целью потроллить, просто это явно медвежья услуга для тех кто возьмёт это на вооружение. 

avatar

Tatishev

Tatishev, )))
Tatishev, особенно пользователей удивят изменения коэффициентов, при изменении тайм-фрейма… 
Маркин Павел, бомба, мерси!!!
avatar

Legendario

Kapral, я пока не жалуюсь, от остальных ответов пока не было…
мне конечно это не надо, но всё равно круто! + за работу
avatar

ivan tolopeev

Это просто зверь какой-то.
avatar

DmI

DmI, в хорошем или плохом смысле?
Маркин Павел, в хорошем конечно! Есть же гениальные люди! 
avatar

DmI

Мне не надо, но уважаю людей которые делятся плодами своего труда. 
Спасибо, наглядно и быстро!
avatar

Yucon

Вообще такого рода программы нет смысла к терминалу привязывать... 
Сергей Гаврилов, ну я же не универсальный инструмент делаю, а под себя.
Маркин Павел, я не об этом, о том, что корреляция на разных таймфремах может серьезно отличаться…
Сергей Гаврилов, может, но мой рабочий дневной
круто. спасибо большое и за труд, и за то, что выложили для всех
avatar

Stepan

Спасибо! Прежде всего за желание и способность поделиться.
avatar

Al9

решпект
avatar

Фыва

Ковёр-самолёт
avatar

Чёрный Трейдер

красава!

Вы вычисляете корреляцию Пирсона серий цен (допустим, цены Сбербанка и Сбербанка-прив)?

Или корреляцию первых разностей?

avatar

ch5oh

ch5oh, цен, не разностей.
Маркин Павел, то есть, не приращений? На всякий случай алгоритм дайте
Дмитрий Новиков, {\displaystyle \mathbf {r} _{XY}={\frac {\mathbf {cov} _{XY}}{\mathbf {\sigma } _{X}{\sigma }_{Y}}}={\frac {\sum (X-{\bar {X}})(Y-{\bar {Y}})}{{\sqrt {\sum (X-{\bar {X}})^{2}}}{\sqrt {\sum (Y-{\bar {Y}})^{2}}}}}.}
Спасибо! То, что я искал уже очень давно.
Вспомнил о вашей статье, решил испытать скрипт. Но, к сожалению, после загрузки данных и нажатия «Расчет» — выдает ошибку. Версия Квика 7.5.0.72.


avatar

Friendly Deep Space


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW