Избранное трейдера Max

по

Обязательно к прочтению дающим в ДУ: алгоритм анализа трэк-рекорда

Обязательно к прочтению дающим в ДУ: алгоритм анализа трэк-рекорда
Довольно часто на СЛ появляются всякие сбежавшие от санитаров граждане, которые выкладывают свой потрясающий торговый перформанс за последние 2 недели (а иногда и за 3 или даже 6 месяцев!), с доходностью 100-1000-10000% годовых, и предлагают (так и быть) поуправлять вашими деньгами за небольшую долю будущих фантастических прибылей. Таких, конечно, люди с опытом торговли и анализа перформанса сразу отправят в баню.

Но что если, гипотетически, вам попался трейдер, который показал перформанс за очень много лет (допустим, с 1997 — года зупуска ММВБ), и перформанс этот неплохой и даже хороший? Очевидно, имеет смысл рассмотреть его предложение поуправлять вашими деньгами. То есть где-то все-таки есть граница по длине трэк-рекорда и перформансу, за пределами которой мы можем считать, что человек, показывающий нам такой трэк-рекорд, умеет торговать. Алгоритму анализа трэк-рекорда и определения таких границ и посвящен данный топик. Разумеется, приведенный алгоритм подходит для работы с обычными среднечастотными и низкочастотными управляющими, всякое ХФТ — это вообще отдельная песня, к данному топику отношения не имеющая.

( Читать дальше )

Как это было в 2007-2008 ?

сем привет! 

smart-lab.ru/blog/564475.php

Тут спрашивали как провели свой 2008 год? Я сдавал чтение на скорость после 4 класса и перешел в 5 :)

Естественно, что творилось на рынке я и знать не знал... 

Однако, пережить в рынке 2007-2008 год, я считаю, очень серьезным опытом. Хорошо, что мы живем не в каменном веке и у нас есть такое чудо как «интернет»

Да, вернуться физически в 2007 интернет нам пока что не поможет, однако, можно восстановить все происходящие события тех времен.

Вернуться в светлый 2007 и не очень светлый 2008, может нам помочь архив событий за эти года. Для всех тех, кто не был на рынке в 2007-2008 годах, это отличная возможность понять, смогли бы они выйти «на хаях» и зайти «на дне», даже можно проверить на каком именно дне, человек бы затаривался бы «на все»

Просмотрев выпуски деловых новостей за 2007-2008 год, я понял, что это очень ценная для инвесторов с точки зрения опыта информация. Поэтому не поленился и сделал склейку для всех. Этакий симулятор кризиса 2007-2008 года. 



( Читать дальше )

Вопрос уважаемой Ларисе Морозовой. "Зачем вы, девушки (инвесторы), красивых (спекулянтов) любите? Не постоянная у них любовь (доходъ)...". Навеяно телеграм-каналом

Вопрос уважаемой Ларисе Морозовой. "Зачем вы, девушки (инвесторы), красивых (спекулянтов) любите? Не постоянная у них любовь (доходъ)...".  Навеяно телеграм-каналом



Не так много людей инвестируют в долгосрок в дивидендные акции.

Самый почитаемый чел в РФ на сегодня, ИМХО, Лариса Морозова.
С удовольствием подписался на ее телеграм-канал Дивиденды Forever (4,2 тыс. подписчиков).

И вдруг, Лариса Морозова стала копировать с РынкиДеньгиВласть (56,7 тыс. подписчиков) информацию.
Абсолютно спекулятивного характера: шортить Сургут, покупать не очень ликвидные акции.
Вообщем, загоняют людей в папирки...

Зачем вы это делаете Лариса Морозова?
У вас прекрасный канал без этих вставок.
Да, инвестиции дело скучное, да, адреналина маловато.
Но, ИМХО, нельзя сочетать в себе «спекулянта» и «инвестора».
У обычного человека (каким являюсь я) от этого может развиться шизофрения, раздвоение
личности.
Это как пытаться быть одновременно стайером и спринтером в спорте.
Ничего хорошего из этого не выйдет...

 


Пример динамики асимметричной по рискам торговой пары

Проснувшись вчера после изрядно неплохого проведения выходных ВНЕЗАПНО увидел, что нефть плюс стопятьсот процентов. Ну тут и думать было нечего, пора под капельницу, это галлюцинация. Следующие пятнадцать минут вялого изучения интернетов показали, что галлюцинация массовая и надо как-то с этим жить. Чтобы не напрягать читателя описанием успехов «успешного трейдера с опытом работы уллиард лет на всех биржах Вселенной» сразу скажу, что в числе прочего имелась поза шорт пута на ближайший фьюч Si со страйком 64000. Одна из идей такой позы--это то, что в паре рубль-доллар имеется сильная асимметрия по рискам, поскольку доллар--это деньги, а рубль--это высокорискованный спекулятивный инструмент. А значит, избавиться от рубля все готовы здесь и сейчас, с огоньком и удовольствием, а вот бакс продавать такого рвения нет. А значит, если какая-то внезапная новость происходит в сторону против рубля, то парни легко за пару часов сделают электорат беднее процентов на пять, а вот если новость за рубль--никто и шевелиться не будет, проблемы электората биржу не волнуют. Подробно я эту логику описывал здесь: 

( Читать дальше )

Рэндом генерация при тестировании жизненных стратегий, короче трёп за жизнь (научная статья)

Автор: Я.

Эбстракт


Здоровеньки булы, пацаны, как гритса!
Предупреждаю, из этой статьи вы узнаете Истину, но она не сделает вас Свободными. За Свободой к Бахтиярову, а здесь только тотальная обусловленность и Правда Жизни.
Итак, что мы имеем на планете Земля? Маск продолжает клепать свою марсианскую ракету, брокерня забирать у вас деньги, а святой Путин заботиться о Расеюшке. Всё идёт своим чередом прямиком к третьей мировой, которая неизбежна, как коммунизм в мечтах Ивана Ефремова. А пока не началось, я расскажу вам, куда двигать, чтобы просирание вашей никчёмной жизни происходило с особенным смыслом. Со времён царя Соломона известно, что во многой мудрости — много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь. Этим мы и займёмся. К делу.

Постановка задачи



Задумывались ли вы когда нибудь, как далеко можно уйти в жизни? Допустим, если повезёт, вы проживёте ещё 40 лет и будете делать один маленький шаг в день, ну или один большой в год. Где вы окажетесь через 40 лет? Теоретически, если двигать пердячим паром всё врямя в одну сторону, то ваш путь будет выглядеть, как стрела, упирающаяся в надгробный камушек. Но то теория, а на практике никто по прямой не ходит. Путь большинства людишек напоминает случайные блуждания броуновской частицы в Великих просторах Вселенной (рис.1).

( Читать дальше )

Что есть почитать по индикаторам рыночным?

Рыночные индикаторы — это очень интересная штука.

Интересна история, кто их придумывал, зачем и при каких обстоятельствах. Какой индикатор придумали раньше, какой — позже, чтобы улучшить что-то, что уже было, но было недостаточно хорошим.

Интересна механика индикаторов, компоненты, как люди строят индикаторы, что пытаются найти, что находят, а что теряют, т.е. какие слабости у индикаторов.

Интересны истории создателей. Достигли ли они чего-нибудь? Зачем отдавали свои индикаторы в публичное пространство? Оставалось ли у них что-нибудь в загашнике?

Интересно какие индикаторы были придуманы самыми последними, какие самые свежие?

Может быть кто-то встречал подобную книгу или сборник статей? Я всё посматриваю в сторону 
«CMT Level II 2019: Theory and Analysis 1st Edition». но ценник в $200 представляется негуманным, особенно с учётом того что я пока ни одной книги на английском не дочитал до конца, максимум на 70%, тяжеловато. Да и в книге интересен только раздел с индикаторами, а их там много и других не слишком нужных. Кто-то держал такую книгу в руках? Читал? Как вам? Может есть что-то ещё в этом духе, может и поинтереснее, поделитесь?

Источники маркетдаты для алготрейдинга

Вашему вниманию предлагается подборка различных источников маркетдаты, которая может пригодиться вам для бэктестинга или разработки боевых частей роботов. Тиковые, дневные, риал-таймовые, исторические, опционные, бондовые, фундаментальные, крипта… Без описаний, ибо слишком муторно поддерживать в актуальном виде цены/списки типов предоставляемых данных.

ВНИМАНИЕ: Проверяйте внимательно, что вы покупаете и кому вы платите (чтобы не получилось так, что вы заплатите каким-нибудь мошенникам, а реальная компания по ссылке давно вышла из бизнеса).

---

www.automatedtrader.net/tick_data.xhtm

www.activetick.com/activetick/contents/MarketDataServicesPricing.aspx

www.tickdata.com/

www.tickdatamarket.com/

www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadableFeeds.aspx

www.cqgdatafactory.com/
www.portaracqg.com/

trdata.tickvault.com/sso/index.html
www.refinitiv.com/en/financial-data/market-data/tick-history
www.refinitiv.com/en/products/elektron-enterprise-data-management/market-data-feeds/
www.bellin.com/products/partner-offerings/market-data/

www.csidata.com/

www.algoseek.com/

www.nanex.net/

( Читать дальше )

Когда остановить вложения в портфель

Когда остановить вложения в портфель

Все говорят, что нужно инвестировать долгосрочно (15-20-30 лет), а лучше пожизненно. Но никто толком не объясняет, когда же можно перестать пополнять портфель. Ведь инвестируя, мы ограничиваем себя в потреблении сейчас, чтобы больше получить потом. Сколько же лет пополнять портфель? Когда можно начать тратить всю зарплату, ничего не откладывая? Давайте рассчитаем.



( Читать дальше )

ОФЗ против Банковского депозита. Что надёжнее, и что менее рискованно.

К сожалению, у нас в стране люди верят, что самый надёжный способ вложить деньги – это либо положить их на депозит, либо купить недвижимость. Про второй вариант я не буду здесь рассказывать, а по первому расскажу подробно и лаконично.

Уверенность о безрисковости депозита произрастает из одного простого факта — вклады физических лиц до 1.4 млн рублей застрахованы в Агентстве Страхование Вкладов (АСВ), которое в случае банкротства банков организует их погашение, через другие банки примерно спустя 2 недели, и надо сказать – это хорошо, и намой взгляд быстро. Однако, некоторые нечистоплотные банки, принимая деньги на депозит проводят их за балансом, поэтому АСВ их не видит, а пострадавшим приходится ввязываться в достаточно длительные судебные тяжбы, чтобы доказать, что они размещали деньги в этом банке и тоже имеют право на получение денег от АСВ. Судебные тяжбы идут не быстро, и к сожалению, не всегда закачиваются в пользу пострадавших. Поэтому несмотря на наличие государственного страхование, человек может оказаться без денег, и этот риск необходимо учитывать, поскольку он уже делает такие вложения не безрисковыми.



( Читать дальше )

Оформляем возврат на ИИС в 2019 году через личный кабинет сайта nalog.ru

Оформляя сегодня 3НДФЛ на возврат НДФЛа на счет ИИС, подумал, что можно запилить пост.
Итак по по порядку:

1) Заходим в личный кабинет на сайт nalog.ru, через: либо подтвержденную запись на госуслугах, либо через учетную запись полученную именно в налоговой службе.

Оформляем возврат на ИИС в 2019 году через личный кабинет сайта nalog.ru
2) Выбираем «Заполнить декларацию онлайн».
Оформляем возврат на ИИС в 2019 году через личный кабинет сайта nalog.ru

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ИИС

....все тэги
UPDONW