В продолжение мысли о годах и метаморфозах с этим связанных. https://smart-lab.ru/blog/545002.php

«В 35 лет жизнь сильно отличается от того, что было в 30, что было в 25...». Несомненно это так. 

Я молодею! Я могу проснуться среди ночи — пойти посмотреть как открылась Азия, поразмышлять полчаса, через пару часов проснуться и пойти в парк на пробежку. Могу всю субботу проваляться и читать лучшие записи смартлаба https://smart-lab.ru/tradingreads/ , заглянуть к Silent Hamster и подглядеть лучший рецепт ягодного компота https://smart-lab.ru/blog/537277.php.

Я держу себя в руках, когда случайно за рулем прочел глухова и в голос смеюсь, прочитав отличный анекдот от НеГрустина. Могу сконцентрироваться и тогда я вижу рынок, я чувствую дыхание толпы, вместе с этим я могу наблюдать за бумагой во флете и не делать глупостей. Я стал слушать классику. Вы видели, что вытворял вчера Даниил Трифонов на конкурсе Чайковского? https://www.youtube.com/watch?v=1M4HYTMunZ4 . Он мог стать великим трейдером.

( Читать дальше )

     Оглавление

• 1. В чём смысл работы через иностранного брокера

• 2. В чём приемущества и недостатки иностранных брокерских счетов

• 3. Сравнительная таблица тарифов, плюсов и минусов

• 4. Выводы из таблицы сравнения

• 5. Что иностранные брокеры предложат в будущем?

   1. В чём смысл работы через иностранного брокера?

 Брокер на фондовом рынке – это посредник между инвестором и Фондовой биржей. На иностранных фондовых биржах этот принцип тот же, что и в России.

( Читать дальше )

Есть мнение, чтобы хорошо что-то освоить, нужно кого-нибудь этому научить. В целях самообразования и, возможно, ради чьей-нибудь пользы, попробуем разобраться, что же такое дельта-хеджирование. Эта статья основана на двух предыдущих, в которых освещались основы языка R и объяснялось, что такое паритет опционов.

Откуда берется дельта?

Давайте представим, что у нас есть следующая позиция:

• П — портфель или портфолио, кому как больше нравится
• V — стоимость опциона
• ΔS — стоимость базового актива

т.е. наш портфель это купленный опцион, не важно какой, и проданный актив в количестве Δ штук. Но такая статическая формула к сожалению в реальном мире не всегда работает, по-этому нам нужно преобразовать её в динамическую. Уравнения, которые описывают динамику процесса называются дифференциальными и пусть они никого не пугают, в финансах их не много и они не такие сложные как в термодинамике. Итак, запишем формулу нашего портфеля в дифференциальном виде:



( Читать дальше )

К сожалению, сейчас выплаченные дивиденды в портфеле не учитываются, что приводит к искажению фактической доходности портфеля.
Я придумал, как добавлять вручную сумму дивидендов.
Сначала надо рассчитать эту сумму по формуле 0.87 Х количество акций эмитента в портфеле Х дивиденд на одну акцию.
Это будет дивиденд с учётом НДФЛ.
Потом нужно пересчитать эту сумму в количество акций FXMM и добавить их в портфель.
Точность вычисления доходности портфеля сразу повысится.
Точность будет тем выше, чем выше абсолютная стоимость акций конкретного эмитента в портфеле.
Всё будет выглядеть так, как-будто полученные дивы не реинвестируются, а накапливаются в акциях FXMM.
Мне нужен именно этот вариант (отдельный учёт полученных дивов).
А кого интересует именно реинвестирование, тот может пересчитать дивы в любой другой актив и добавить в портфель.


( Читать дальше )

1 В каждый портфель надо добавить строку «Накопленные Дивиденды».
Дивиденды вычисляются с учётом НДФЛ по формуле 0.87 Х количество акций эмитента в портфеле Х дивиденд на одну акцию.
Сумма дивидендов появляется в портфеле в день фактической выплаты.
Предложение касается только виртуальных портфелей, которые созданы один раз и не меняются.
В реальных портфелях может меняться количество акций конкретного эмитента, и поэтому учёт дивидендов там будет сложнее.
Учёт дивидендов в виртуальных портфелях необходим для корректного отображения доходности портфелей и для сравнения их между собой.
2 В каждый портфель надо добавить процентный Dayli график изменения стоимости портфеля, для удобства наблюдения за ее изменением.
3 На страницу watchlist надо добавить совмещённый график всех портфелей пользователя, для удобства сравнения динамики разных портфелей.



( Читать дальше )

У парня умерла невеста.

Сидит он в большом горе.

Мимо проходит даос:

— Радоваться надо! Она возвратилась к подлинному!

Парень, недолго думая, даосу по зубам,

а кулак его и проскочил.

Тут парень понял,

что перед ним просветленный человек.

Поклонился он даосу и говорит:

— Научи меня, мудрый отец, как такому горю радоваться.

А даос отвечает:

-         Хорошо, научу.
Я тебе покажу. Я могу ее воскресить.
Только это дорого обойдется.
Отдашь мне все, что у тебя есть.
А ей две капли крови.

Парень обрадовался и на все согласился.

А она в гробу лежит,

уже в землю собрались зарывать.

Даос говорит:

-         Подождите, сейчас она оживет.

Пошептал над ней,

руками поводил,

а потом взял в жениха две капли крови
и закапал девице.

И растворился в воздухе.

А невеста ожила.

Смотрит:

жених перед ней голый стоит.

Даос забрал буквально все, включая труселя.

( Читать дальше )

Мы все ищем в торговле наиболее удачные моменты входа. У всех они разные. Критерии отбора у каждого свои.
Я в последнее время склоняюсь к анализу ренджа, для поиска рабочего грааля.
Пила в коридоре — нередкое явление. Почему бы попробовать не извлечь выгоду из этого распила.
К данной торговой тактике применима китайская мудрость. 
«Пока два тигра дерутся, мудрая обезьяна сидит и смотрит, пока оба ослабят друг друга.»
В нашем случае мы ждём, пока победит медведь или бык. 

Базовой основой для определения границ коридора являются отдельные свечи или свечные модели. Реперными точками для границ в основном являются свечи с тенями, поскольку большие тени часто отражают истинные намерения движущей силы.

Данная торговая система не лишена ложных входов, выбивания по стопу, но перезаходы никто не отменял, если есть повторный сигнал.
Цель данной системы — выработать четкую систему входа в позицию, минимизировать риски и прийти к хорошему соотношению риск/прибыль.

Первый этап. Определение коридора по свечам.

( Читать дальше )

Стратегия основана на данных CommerzBank  и не требует каких-либо знаний, но чуток усилий. Таймфрейм М5. Время выхода данных после 14:00 мск.
Заходим на сайт 
www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/home/home.html
меняем немецкий на английский (чисто для более обычного восприятия).

заходим во вкладку Customers


( Читать дальше )

( Читать дальше )