Всего сейчас в моем портфеле российских акций на ИИС — 34 эмитента. Часть из них со временем из портфеля уйдет, еще какие-то в портфель добавятся (планирую довести численность эмитентов в портфеле примерно до 40), но есть двадцать акций, купленные в портфель на ближайшие 10 лет.

Великолепная двадцатка на 5 сентября 2021 года в моем портфеле выглядит так:

Финансово-технологический дивизион (15,7% от портфеля):

1) Сбер преф — 6,6% от портфеля;
2) Мосбиржа — 6,5% от портфеля;
3) ВТБ — 2,6% от портфеля

Химический дивизион (16,1% от портфеля):

4) Фосагро — 6,9% от портфеля;
5) КуйбышевАзот об — 5,6% от портфеля;
6) НКНХ преф — 3,6% от портфеля

Нефте-газовый дивизион (16,1% от портфеля):

7) Газпром — 6,9% от портфеля;
8) Лукойл — 3,7% от портфеля;
9) СГНГ преф — 2,8% от портфеля;
10) Новатэк — 2,7% от портфеля

Горно-металлургический дивизион (10,8% от портфеля):

11) Алроса — 6,1% от портфеля;
12) ММК — 4,6% от портфеля;
13) Эн+ — 0,1% от портфеля (буду наращивать)

( Читать дальше )

Поймал себя на мысли, что впервые планирую уйти на дивиденды в этом году по многим голубишкам. За исключением Сбербанка и Аэрофлота, потому что для них любая цена в июне будет высокой и рискованной. Все-таки общее правило, что после див. отсечки цена падает на два, а то и на три годовых дивиденда, актуально и сейчас, поэтому если аэрофлот уйдет на дивы около 177, то откроется он на 160-163, и поедет на 145, так что уходить на дивы ниже 177 не очень выгодно и рискованно.

Делаю общее предположение, что в середине июня мы будем на лоях полугодия, и там можно сделать покупки, в том числе с прицелом на получение дивидендов.

Вот мои предпочтения. 

ГМК (5.7%, див. отсечка Т-2 21 июня)
Цена уже сейчас ничего,  если взять ГМК  у 7200, и цена к отсечке пройдет 8000, можно продать, если же она будет 7600 и ниже — можно уйти на отсечку).


Роснефть (2%, отсечка Т-2 30 июня) и
Лукойл (4.4%, отсечка  Т-2

( Читать дальше )

 Путин Владимир Владимирович — афоризмы, цитаты, высказывания и изречения.

При написании поста было удалено 68 раз имя Президента.
Прости меня Господь.

А в рубрику юмор это нельзя. Ибо.





Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому «вопросу», и я рекомендую сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло.

Руки у России все крепче и крепче. Их не выкрутить даже таким крепким партнерам, как Евросоюз.

( Читать дальше )

По следам этого поста скрипт на qlua, называется «Светофор».
Суть скрипта- отслеживать дистанцию до «дна», которое представляет собой лои 2008 года+накопленная инфляция.

Подсветка строк:
зеленым- цена ниже уровня инфляции
желтым — до дна менее 50%
красным — до дна более 80%

сортировка строк по ctrl+клик

В чем не смог разобраться:
как получить лой 2008 года по акции (вбито вручную)
как получить полное название компаний (вбито вручную)
кто знает — подскажите!

Как это выглядит в Квике:



Бэктест на проливе 2014 года:

( Читать дальше )

Изучаю QPILE. Первый скрипт- брент в рублях:

PORTFOLIO_EX BRENT_RUB;
DESCRIPTION Нефть в рублях;
CLIENTS_LIST  ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

 
PROGRAM
         ' =========Пользовательские настройки=============
         INSTRUMENT_BRENT="BRK7" ' код инструмента BRENT
         INSTRUMENT_USDRUB="USD000UTSTOM" ' код инструмента USDRUB_TOM

         CLASSCODE_FUT="SPBFUT" ' код группы
         CLASSCODE_ETC="CETS" ' код группы

         PriceBrent = 0 + GET_PARAM(CLASSCODE_FUT,INSTRUMENT_BRENT, "OFFER")
         PriceUSDRUB = 0 + GET_PARAM(CLASSCODE_ETC,INSTRUMENT_USDRUB, "OFFER")

         BRENT_RUB=PriceBrent*PriceUSDRUB

         ' ===============СЕРВЕРНЫЕ ДАТА И ВРЕМЯ===============
         SERVERDATE=GET_INFO_PARAM("TRADEDATE")  ' дата сервера в формате DD.MM.YYYY
         SERVERTIME=GET_INFO_PARAM("SERVERTIME") ' время сервера в формате HH:MM:SS
         DATETIME(SERVERDATE,SERVERTIME) ' вызов функции даты-времени

         ' ===============ДАННЫЕ В ТАБЛИЦУ===============
         OUTPUT_BRENT=CREATE_MAP()
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"BRENT_RUB" , BRENT_RUB)
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"SERVERTIME" , SERVERTIME)
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"SERVERDATE" , SERVERDATE)
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"INSTRUMENT" , INSTRUMENT_BRENT)

         DELETE_ALL_ITEMS()

         ADD_ITEM(1,OUTPUT_BRENT)

         ' ===============ФУНКЦИИ===============
         ' ФУНКЦИЯ СЕРВЕРНЫХ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
         FUNC DATETIME(FSERVERDATE,FSERVERTIME)
                 CURYEAR=SUBSTR(FSERVERDATE,6,4) ' текущий год в текстовом формате
                 CURMONTH=SUBSTR(FSERVERDATE,3,2) ' текущий месяц в текстовом формате
                 CURDAY=SUBSTR(FSERVERDATE,0,2) ' текущий день в текстовом формате
                 CURDATE=CURYEAR & CURMONTH & CURDAY ' дата в текстовом формате
                
                 CURHOUR=SUBSTR(FSERVERTIME,0,2) ' текущие часы в текстовом формате
                 CURMIN=SUBSTR(FSERVERTIME,3,2) ' текущие минуты в текстовом формате
                 CURSEC=SUBSTR(FSERVERTIME,6,2) ' текущие секунды в текстовом формате
                 CURTIME=CURHOUR & CURMIN & CURSEC ' время в текстовом формате
         END FUNC

END_PROGRAM

PARAMETER SERVERDATE;
PARAMETER_TITLE Дата;
PARAMETER_DESCRIPTION Дата;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
 
PARAMETER SERVERTIME;
PARAMETER_TITLE Время;
PARAMETER_DESCRIPTION Время;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END

PARAMETER BRENT_RUB;
PARAMETER_TITLE Нефть (руб.);
PARAMETER_DESCRIPTION Нефть (руб.);
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END

END_PORTFOLIO_EX

ссылка на скрипт

Как и было обещано- выложил сканер стаканов в открытый доступ. Торговый робот поможет Вам искать большие заявки в стаканах по всему рынку. Очень важно иметь такой инструмент любому трейдеру, а скальперам — особенно!

Пока готовятся  еще темы опционов.  Потом еще выложу свои мысли по госдолгу США.

ВОт ссылка для скачивания. Сегодня тех поддержку можно получить прямо тут на смарт лабе в комментариях.

Хотите получить уведомление о выходе поста на смарт лабе? Подписывайтесь. 

Ставим лайки, подписываемся на канал. Скачиваем. Получаем тут тех поддержку.

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )

Тут в форбсе вышла статья на эту тему. Если коротко, то вот:

Господа инвесторы.
Я хочу вам напомнить, что котировки бондов в удобном виде вы можете найти на смартлабе тут:

В разделе ОФЗ например мы вообще круть сделали:

Вы можете выбрать ОФЗ глядя на срок до погашения (ось X) и оценить её полную доходность (ось Y).
Кроме того, вы можете построить там же кривую чисто купонной доходности (без учета текущей цены).
Ну а самая круть, что вы можете сравнить доходность ОФЗ с той, что была день назад или месяц назад:

Помни, инвестор! Смартлаб может всё! 
Мы готовы выполнить любое ваше пожелание...
Мы даже готовы сделать всё это дело онлайн, если будет запрос и желание немного заплатить за это:)

p.s. купон по ОФЗ и так не облагается налогом, а корпораты у нас на этой страничке:
http://smart-lab.ru/q/bonds/ 

Доходность субфедов тут:
http://smart-lab.ru/q/subfed/

#region History
Первый подход к коду я совершил в 9-м классе, когда были такие черные YAMAHA в домах Юного техника (кто в курсе о чем я — плюсуем). Это был Бейсик и Турбо Паскаль. Но тогда я понял что «это не мое», и забыл.

Второй подход был в 2010-м году, когда я с коллегой решил запилить первого робота. Он пилил, я придумывал. ) Ессно, всё ничего не получилось. ) Хотя был получен бесценный опыт, пройдены поля граблей и на лбу появилась титановая пластина. Тогда я научился более менее читать код, но попытки что-то закодить приводили к тому, что я не мог толком понять даже как появляется этот долбанный Hello World.

Потом был 2012-й, тогда я всерьёз сошел с ума, и написал целых три программулины. Одна умела парсить тики в нужные ТФ, вторая — это знаменитый All Prices, третья была… Уж и не вспомню. Сказать что этот код тогда написал я — нет. Меня пытался выучить этому ремеслу один очень хороший человек, и я буквально под диктовку писал код. Естественно, без его сопровождения I could barely make it to Hello World. Зато научился делать кнопочки в

( Читать дальше )

Кто сильнее — быки или медведи?
В КВИКе есть такие поля:
Суммарный спрос — количество лотов, выставленное на покупку (даже за пределами видимости стакана)
Суммарное предложение — количество лотов, выставленное на продажу (даже за пределами видимости стакана)
Количество заявок на покупку — сколько люди, звери, птицы и юр.лица поставили заявок на покупку (даже самых маленьких — однолотовых)
Количество заявок на продажу — сколько заявок выставлено на продажу.
Вот они.



Полезность этих полей можно критиковать. Мол, они не показывают айсберги, крупный игрок может умышленно поставить большой пакет вдали от рынка, однолотовые заявки искажают картинку… Это всё так, и я не защищаю этот метод анализа.

Тем не менее, я написал робота, который эти параметры анализирует. Робот только что из печки, горяченький.

( Читать дальше )