Блог им. Albus

Анализ спроса и предложения (робот)

Кто сильнее — быки или медведи?
В КВИКе есть такие поля:
Суммарный спрос — количество лотов, выставленное на покупку (даже за пределами видимости стакана)
Суммарное предложение — количество лотов, выставленное на продажу (даже за пределами видимости стакана)
Количество заявок на покупку — сколько люди, звери, птицы и юр.лица поставили заявок на покупку (даже самых маленьких — однолотовых)
Количество заявок на продажу — сколько заявок выставлено на продажу.
Вот они.
Анализ спроса и предложения (робот)


Полезность этих полей можно критиковать. Мол, они не показывают айсберги, крупный игрок может умышленно поставить большой пакет вдали от рынка, однолотовые заявки искажают картинку… Это всё так, и я не защищаю этот метод анализа.

Тем не менее, я написал робота, который эти параметры анализирует. Робот только что из печки, горяченький.
Он считает:
1. На сколько бидов больше/меньше асков, если смотреть выставленные заявки.
2. На сколько бидов больше/меньше аксков, если смотреть выставленные лоты.
Если разница больше чем на половину (50%), то выделяет зелёным или красным, смотря кто побеждает.
Анализ спроса и предложения (робот)
Например, сейчас видно, что огромная медвежья лапа давит вниз Си (доллар-рубль). Большой перевес по количеству лотов и по количеству заявок.

Мне кажется разумным смотреть на весь рынок сразу. По одной акции или фьючерсу искажения возможны, но если похожая картинка идёт по всему рынку, то это уже интересный признак.
Вот тут можно менять список акций и фьючерсов. Фьючерсы раз в квартал нужно будет обновлять.
А в 10 строчке можно менять порог. Что считать крупным перевесом бидов  над асками или асков над бидами.
Анализ спроса и предложения (робот)
В следующем релизе добавлю поля, которые будут анализировать 10 лучших бидов и асков. Данные будут браться из стакана.

Робот и библиотека QL для его работы лежат здесь. Их нужно положить рядом в одну папку.
yadi.sk/d/rxLCViVz3Fx5bP

Робот запускается в КВИКЕ через: Сервисы — Луа скрипты — кнопка Добавить. Нужно запустить файл Robot Bid Ask.lua

А это платформа LuaForWindows. Она нужна, чтобы на вашем компе работали роботы на Луа. Без них QL не заработает. После установки надо перезагрузить комп. Если LuaForWindows у вас уже стоит, то по новой ставить не надо.
github.com/rjpcomputing/luaforwindows/releases/download/v5.1.5-51/LuaForWindows_v5.1.5-51.exe

Если у вас нужные параметры зафильтрованы, их нужно включить в КВИКе вот здесь: Система-Заказ данных-Поток котировок-Фильтр Параметров.
Анализ спроса и предложения (робот)

★37
Lúa есть в квике. Дополнительно ставить не нужно
avatar

Eldar Shaymardanov

Eldar Shaymardanov, Нужно, там доп модули типа socket без которых не работает QL.lua
avatar

Павел Валин

Количество Вам ничего не даст; и после 2008 эта тема уже не работает.

avatar

love_to_trade

Спасибо интересно
всё работает, если разница в 2а раза или больше
avatar

suwad

На ВТБ пытаются больше всего давить, а он держится лучше рынка и растет ))) Как только стопы шортистов по ВТБ собьют очень хорошо и быстро ВТБ вверх улетит как было 9 декабря )))
avatar

Юра

Юра investment banker, втб с начала года падает. график- дневки. Там сидит большой продавец
Albus, да он уже в лонг развернулся 9 марта
avatar

Юра

я в эксели сделал 



avatar

Ragnar

BEAR, смотреть на международные фьючерсы не информативно. Ты же не знаешь аналогичные параметры на мировых биржах, а наш рынок по евро-доллару и золоту тебе не даст эксклюзивной информации. Этот способ полезен только по отечественным инструментам.
Albus, да ты прав 
avatar

Ragnar

Нуу, как обычно, параметр имеется, теоритически он должен как-то коррелировать с направлением и вероятностью движения. Ну а дальше надо смотреть, как коррелирует, насколько сильно, можно ли на этом заработать и как увеличить эффективность алго. В чистом виде, думается мне, это работает не очень хорошо)
avatar

Replikant_mih

Самое главное тут определить пиковые значения. И выходить на них. и не важно куда пойдет цена далее. Не будете жадничать и эта методика будет зарабатывать в 90% трейдов. Удачи
avatar

Павел Валин

Павел Валин, на пиковых значениях цена пойдет обратно + короткий стоп… вот и думаем стоит ли это идея внимания. 

Подскажите как этого бота запустить?
P.S. Файлы поместил в каталог LuaIndicators
avatar

oktb

oktb, в Квике зайдите Сервисы- луа скрипты — добавить. И запускайте файл robot bid ask
Albus, USDRUB_TOM как добавить?
avatar

nozap

nozap, пока не получится. Это надо в коде дошаманивать. В следующем релизе добавлю.
Albus, ок с нетерпеньем жду. Доп. инфо, понятно не грааль, но удобно
avatar

nozap

Albus, после повторного запуска квика ошибка скрипта… приходится по новой добавлять его.в чём может быть проблема? не делал перезагрузку, после установки…
avatar

ivanov petya

ivanov petya, и Домохозяйка. Расскажите подробности. Текст ошибок
Albus, начинается...sers\расположение файла\8:moduleQL no found

avatar

ivanov petya

ivanov petya, он не видит библиотеку QL. Она должна лежать рядом с файлом.
Albus, они у меня в одной папке… повторюсь, я не делал перезапуск системы после установки пакета Луа.может из-за этого??

if string.len(string_name)==0 then
string_name=getParamEx(«SPBFUT»,sec,«SHORTNAME»).param_image
string_name=getParamEx(«CETS»,sec,«SHORTNAME»).param_image
 А тут не подскажете?? внизу тоже добавил or «CETS», появился USDRUB, но код не прописывается или не прописывается у фьюча))

avatar

ivanov petya

ivanov petya, перезагрузить нужно, чтобы библиотеки подключились.
Для добавления рубля попробуйте так сделать:



Albus, спасибо, всё получилось
avatar

ivanov petya

Albus, здравствуйте.а можете подсказать? можно ли добавить в скрипт пункт, что если разница лотов меняется на 2 % и больше то будет например синяя полоска на секунду по всей графе? а то неудобно постоянно следить за параметром…
avatar

ivanov petya

ivanov petya, да, можно. Хорошая идея. Но сейчас закодить не могу. На следующей неделе.
Albus, буду благодарен… да и так не лишнее будет…
avatar

ivanov petya

Albus, здравствуйте, не думали о скрипте?
avatar

ivanov petya

ivanov petya, тикер рубля тоже надо правильно прописать. Его точное значение возьмите из столбика Код бумаги в текущей таблице
Albus, здравствуйте… начала появляться такая ошибка.не подскажете?? версия квик 7.9.1.1  до обновления всё было нормально



avatar

ivanov petya

ivanov petya, дело не в обновлении. Он не может получить из текущей табилцы параметр «Заявок на покупку».
Скорее всего у вас после обновления включился фильтр. Система — заказ данных — поток котировок
Albus, если в файле квика ставлю -clear, точнее чистый запуск при запуске терминала, то всегда выдаётся ошибка в виде пустой колоночки

avatar

ivanov petya

ivanov petya, увы, я с этим способом запуска не знаком. Вы имеете в виду, что запускаете exe-шник с атрибутом? Хм… не могу прокомментировать.
Albus, именно так… удаляет лишние файлы при запуске, из за этого выдаётся ошибка
avatar

ivanov petya

ivanov petya, помести файлы скрипта, в кореневую папку квика
avatar

Salvinit

Salvinit, спасибо, всё получилось
avatar

ivanov petya

Albus, Так и делал, но сразу вываливается куча ошибок.
lue.exe не ставил.
Вопрос — установка луа.exe по Вашей ссылке может каким либо образом «испортить» работу теущих Луа ботов?
avatar

oktb

oktb, без LuaForWindiws не заработает. Это библиотеки. На уже имеющихся роботов никак не повлияет
LuaForWindows не ставиться пишет ошибка. почему? 
а под определенную задачу не сможете скриптик написать? очень нужен )
avatar

V.Vladimir


....все тэги
2010-2020
UPDONW