Блог им. Albus |Рынок мутирует

Всё меняется, и трейдинг тоже. В прошлом году я наколотил за ЛЧИ 120%, торгуя исключительно акциями. 
Прошлогодний профиль ЛЧИ.
В этом году рынок поменялся. Он стал менее упругим, более вялым, и мои стратегии на акциях стали проявлять себя намного хуже. По состоянию на сейчас из 36 тысяч, заработанных на ЛЧИ-2017, акции дали только 3 тысячи. Всё остальное наколядовала моя новая стратегия на фьючерсах. 
Профиль ЛЧИ-2017
Она по своему происхождению была многострадальной. Я тестировал скальперскую стратегию, на которой собирался зарабатывать 2-3 тика с каждого круга на фьючерсе РТС (1 тик=10 пунктов). Не получалось. За неделю тестов, торгуя 1 контрактом, я слил вместе с комиссией брокера и биржи около 6 тысяч рублей. Я был близок к тому, чтобы бросить эту стратегию, но продолжал торговлю. В день она давала много сигналов, поэтому слив бабла шёл неумолимо. Минус одна-две тысячи в день.  Я повторял себе, что идея хорошая, всё должно работать, надо только настроить параметры… И наконец Бог меня пожалел. Рассматривая графики, я увидел, что в тех местах, где появляются особо сильные сигналы по этой стратегии, рынок разворачивается. Не дрыгается на 2 пункта, а именно разворачивается и идёт в другую сторону. Я охотился на 2-3 пипса, а надо было ждать более резких (сильных) сигналов и охотиться на 10-20 и даже 30 пипсов (для РТС это 300 пунктов). Почему в этой точке зарождаются более длинные движения, я не понимаю до сих пор. Удивительное дело, я могу обосновать почему по этой стратегии можно взять 2-3 тика, но не могу понять почему получается заработать больше. 

( Читать дальше )

Блог им. Albus |ЛЧИ-2017. HFT-трейдер robot_bobot

Фаворит номинации Активный трейдер: robot_bobot. Заслуженное 1 место с доходностью 46%. Он не намного уступает тем, кто торгует в основных номинациях на фонде (у лидера фонды 47%) и срочке (у лидера срочки 57%). 
Вот его профиль 
Смотрю за ним с огромным интересом и хочу поделиться наблюдениями. 
1. Он по настоящему крут. За две недели ни одного дня не был в минусе. 
2. Торгует исключительно одним инструментом: валютная пара EUR_RUB (евро-рубль на валютном споте).
3. Он генерирует огромное количество заявок: 920 тысяч за две недели конкурса. Сделок намного меньше: 4704. То есть далеко не каждая его заявка заканчивается сделкой, много неисполненных ордеров. В каждой заявке он пытается войти на всю котлету, поэтому у него гигантский оборот: 9,8 миллиардов рублей. Стартовая сумма у него 293 тысячи рублей.
4. Чтобы вы почувствовали всю его суровость, вот скриншот его сделок на минутках. Почти каждую минуту он заключает сделки.

( Читать дальше )

Блог им. Albus |Планы на ЛЧИ-2017

В этом году буду участвовать в ЛЧИ под ником robot_Albus.
Исходный план — торговать только на срочном рынке фьючерсом на индекс РТС. Плохо, что это совсем новая стратегия. Страшновато. Но она (по состоянию на сейчас) торгует лучше стратегий на акциях. Стратегии меньше месяца, я её придумал после прочтения книги "Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды долларов" (Хе-хе). Если в процессе конкурса станет понятно, что она лосит, я перейду к плану Б и запущу на конкурсном счёте старых добрых спотовых роботов. Благо, что стартовая сумма при этом не должна вырасти согласно новым правилам.
Цели выиграть ЛЧИ я не ставлю, потому что это не бег и не стрельба, где всё зависит от твоих навыков. Просыпаясь утром, ты не знаешь заранее, день будет в плюс или в минус. Можно верить в победу, но ставить цель победить глупо, потому что работа идёт в потоке случайных событий. 
На скриншоте мои сегодняшние сделки. Сегодня везло: все трейды плюсовые, но так бывает не всегда. Пару дней назад я хлебнул горчицы и сильно откатился назад. 

( Читать дальше )

Блог им. Albus |ЛЧИ-2017. Стартовая 250 тысяч

Сегодня переписывался с Никитой Карташёвым (представитель биржи) по поводу конкурса. Он сообщил, что стартовая сумма на ЛЧИ будет 250 тысяч и любезно разрешил сообщить об этом на Смарт Лабе.
Старт конкурса будет 21 сентября, старт регистрации – 14-го.
Думаю, что повышение стартовой суммы закономерно. Объясню почему. 
Весь прошлый конкурс я с восхищением наблюдал за сделками RobotKingFees
Вот его профиль.
Он показал прекрасные результаты, торгуя одним контрактом.
Я вряд ли смогу разгадать эту стратегию и закодить что-то подобное. Он крут, тут сказать нечего.
Но судя по всему, его стратегия не масштабируется. Если этому роботу дать 10 контрактов, он сольёт. Это гипотеза, но похоже что так оно и есть.
Я сам прекрасно знаю стратегии, которые на акциях третьего эшелона позволяют показывать фантастически успешный трейдинг. Но в одну заявку больше 5 000 рублей не засунешь. Робот поперхнётся. А при 20 000 на этих неликвидах он будет сливать. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW