Да, смогли взять десятипроцентную коррекцию (10.07% от максимума 19 февраля к минимуму 11 марта). На это потребовалось 14 торговых дней.

Превышен масштаб коррекции рынка 16 июля – 5 августа 2024 (9.71% также за 14 дней), но тогда не было проторговки на минимумах. На открытии торгов 5 августа после решительного и опустошающего негативного гэпа произошел резкий выкуп на 2.6% с последующим закреплением и уверенным ростом на 10.4% вплоть до 24 августа.

На этот раз паттерн поведения отличается – каждый выкуп заливается более агрессивными продажами с проторговкой на локальном минимуме с новой фазой эскалацией страха и ужаса, похожее было только в 2022.

С начала запуска бычьего рынка (с января 2023) была лишь одна коррекция более существенная, чем текущая – 10.9% с 27 июля по 27 октября 2023, но справедливости ради, эта коррекция была два месяца и в три фазы с двумя циклами восстановления на 4.75% и 4.2%.

По характеру падения рынка, ближайшие аналоги только в 2022 (похожий паттерн встречается 5 раз).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сколько компаний заплатят более 15%? Таких компаний 5. А ещё несколько десятков компаний с ожидаемыми дивидендами более 10%. Если они уже есть в портфелях, вы получите дивиденды, когда их одобрят. Если нет, то можете их купить.

Для начала напоминаю, что ещё больше интересных постов про инвестиции у меня в телеграм-канале, на который подписаны тысячи пользователей. Богатеете на дивидендах? Подписывайтесь! 

 

Российские инвесторы покупают акции с двумя целями:

• Получение дивидендов
• Рост стоимости акций

Логичным способом получить доход является покупка дивидендных акций. Дивиденды от российских компаний — самый логичный вариант, доступный всем. Нужно только собрать в портфель акции компаний, которые заплатят их с высокой вероятностью.

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам. Решение по выплате принимает СД, а дивидендная политика прописана в уставе компании.

На 2025 год прогнозы довольно позитивные, но стоит помнить, что это лишь прогнозы. Тем не менее, практика показала, что компании УЖЕ ГОТОВЫ платить дивиденды. И с высокой степенью вероятности заплатят. Прогноз основывается на финансовых показателях компаний и дивидендной политике. Но ещё раз повторяю, что это прогноз.

( Читать дальше )

Корреляция RGBI и индекса Мосбиржи 0,8 (высокая)
Считал по закрытию с 2022г

RGBI
(индекс ОФЗ)
По дневным
Обратите внимание на 2 правые свечи после заседания ЦБ РФ,
14 и 17 февраля



Высокая вероятность, что аналогично будет и по рынку акций

Пока мир, затаив дыхание (уже которую неделю), ждёт звонка Трампа Путину, смартлабовские авторы продолжают бить рекорды популярности. Поговорка «как новый год встретишь — так его и проведёшь» реализуется на наших полях как никогда наглядно. Начали ударно писать на праздники — и с тех пор темпы не сбавляют.

Возглавил наш чарт Nordstream, обнаруживший подозрительную активность в Индийском океане, — Россия собирается испытать нервы Нью-Дели на прочностьЮ, отправив в Индию санкционную нефть на санкционных танкерах. Аж три партии арктической нефти, попавшей под жёсткие санкции, везут в Азию на кораблях, которые Казначейство США отправило в бан, и вроде как их ни одно государство не должно встречать с распростёртыми объятиями. Вот и интрига — вернутся ли лодки в родную гавань нераспечатанными или чудо всё-таки произойдёт и сотни тысяч тонн чёрного золота магическим образом перескочат все ограничения и отправятся на переработку в пункте назначения. У этой новости 160К просмотров.

Внезапным лидером в очередной раз в этом году сталautotrade — Лёд тронулся! Начались работы по восстановлению Северных потоков! Водоёмы всех мастей вообще любимая тема автора. Он в этом году уже бил рекорды популярности Самотлорским месторождением, потом пришло время Амазонки, теперь в его прицел попало Балтийское море. И опять больше 100 тысяч зрителей! Это при том, что опубликовал свой пост он лишь вчера. А ведь видос, на который ссылается автор, и без ВПН-то не у каждого откроется.

Олег Ков цифры демонстрирует поскоромнее, зато он бьёт дуплетом сразу с двух рук — Какая на самом деле зарплата в Москве и  
ЦБ обнаружил рекордное за 12 лет бегство теневого капитала из России. Каждый пост собрал более 80К просмотров, так что в сумме именно Олег в жёлтой майке лидера возглавляет наш забег. Касательно столичных зарплат — вы не поверите, но айтишников успешно борют нефтяники и сталевары. Чугун теперь в пределах МКАДа льют, да?  

Олег Кузьмичев решил сэкономить всем нам два часа времени. Он посмотрел видео с Максимом Орловским и законспектировал главные мысли, высказанные известным инвестором. Вы вот знали, что управляющий директор Ренессанс Капитала заработал на своем портфеле с мая 2024 года по декабрь 2024 года — 7-8%, и эффективность его личного портфеля в 2024 году была хуже LQDT? Другие факты в посте Максим Орловский и Деньги не спят — самые интересные тезисы. 

Не обошли наши авторы и главную тему прошедшей недели в мире — вторжение на рынке искусственного интеллекта китайского аналога ChatGPТ. DeepSeek, по сути взломал один из святых Граалей ИИ утверждает Moris. «Не нужно платить 200$ за использование Operator. Вы можете создать агента, использующего веб-браузер, не написав ни строчки кода. Объедините DeepSeek R1 и Browser Use (бесплатный и с открытым исходным кодом), и все готово. А приложение RAG поможет с обменом данными с вашими PDF-файлами с использованием модели DeepSeek R1, работающей локально на вашем компьютере», — пишет автор. Поэтому смартлабовцы активно добавляют пост в избранное, у него уже 23 звёздочки.

А напоследок немного интересного чтива (на самом деле много, он иначе не умеет): Слава Рюмин выпотрошил маникюрный бизнес -Грызть или точить — вот в чём вопрос: как я на маникюре 39млн в год на маркетплейсах заработал. Мы уж попривыкли, что всякую технику проще всего в Китае закупать, а главный герой этого текста решил маникюрные пылесосы в Саратове собирать. Ногти ж не акции, они всегда растут, почему бы этот процесс не монетизировать.

Основные критерии отбора:
• Не нулевой оборот
• Рейтинг не ниже A-
• Дюрация до полу-года
• YTM выше 25%

В таблице на скриншоте вы можете найти 31 самых доходных бумаг по данным критериям

Полная таблица тут: t.me/filippovich_money/956

Если таблица полезна, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 🤑 Вам не сложно, а меня это мотивирует

Сайт finam.ru и mfd.ru перестали быть полезными для выгрузки истории котировок.
Это скрипт

-- График должен быть открыт в Quik'е
Class = "SPBFUT" -- "CETS_MTL" "CETS"
SecId="BRK4" -- "NGJ4" "GLDRUB_TOM" "USD000UTSTOM" "SiZ3"
Intrvl = INTERVAL_H1 -- D1 -- M5
Header = "<TICKER>;<PER>;<DATE>;<TIME>;"..
  "<OPEN>;<HIGH>;<LOW>;<CLOSE>;<VOL>"
Period = "60" -- Дневки - 0, W1, MN1, H4, H2 - недопустимо

function Log (i)
  local t = DS:T(i)
  local ymd = string.format ("%04d%02d%02d", t.year, t.month, t.day)
  local hms = string.format ("%02d%02d%02d", t.hour, t.min, t.sec);
  if not (IniDt <= ymd and ymd <= FinDt) or
     not (IniTm <= hms and hms <= FinTm) then return end
  local str = string.format ("%s;%s;%s;%s;%.4f;%.4f;%.4f;%.4f;%.0f\n"
    ,SecId, Period, ymd, hms
    ,DS:O(i), DS:H(i), DS:L(i), DS:C(i), DS:V(i))
  F:write (str)
end -- Log()

function OnInit (scriptPath)
  qu = require ("QuikUtil(qu)") -- lu,qc,tu
  ScriptDir, ScriptName = lu.

( Читать дальше )

Я умышленно долгое время игнорировал классическую финансовую математику, поскольку считал ее фундаментально неверной. И выполнял все рассчеты «с нуля» как если бы это был некий обычный техпроцесс.

И долгое время не мог понять зачем нужны BlackSholes который давно и всем известно неверен, и некая Implied Volatility Surface. Последнюю неделю решил таки разобраться и читаю The Volatility Surface, Jim Gatheral. Я только еще больше убедился в бесполезности этих вещей, но теперь знаю что это такое.

Вобщем, простым языком.

БлэкШолс, это когда ты подставляешь в формулу НОРМАЛЬНОЕ распределение цен акции которое БУДЕТ через год, и он рассчитывает цену опциона.

— Это все считается без всяких блак шолсов, через симуляцию монте карло за миллисекунду. Причем для любых распределений а не только нормальных.
— Распределение заведомо не нормальное, и блакшолс заведомо известно ошибочен.
— Но самое главное, это вопрос на копейку. Главный вопрос — откуда взять это самое БУДУЩЕЕ распределение.

Те зачем нужен блакшолс когда монтекарло проще и точнее — непонятно. (ее адаптации я так понимаю нужны для каких то быстрах расчетов при высокочастотном трейдинге, и тп, когда полноценные симуляции слишком медленны, но едва ли это кому нужно кроме единиц).

( Читать дальше )

Есть гипотеза что изменения цен на акции описываются гибридным распределением — нормальным для головы, и парето для хвоста.

Распределение парето f(x) = Cx^-a можно увидеть на лог/лог графике как прямую линию. 

Я построил эмпирическое распределение CDF, реальных цен на акцию, но не могу найти на нем «хвост», прямую линию, где она? (просто для сравнения я также построил нормальное распределение откалиброванное на тех же данных).





На графике показана только часть CDF, положительные измемения, в маштабле лог/лог. Также, изменения цен трансформированы, как: 1) лог траснформа и 2) отцентрированы относительно медианы. Нормальное распределение откалибровано на тех же трансформированных данных, с насильно принятым 0 взятым из медианы в качестве арифметического среднего (т.е. для нормального насильно поставлена медиана вместо арифметич среднего, так график лучше совпадает).

Данные — изменения цен на акцию, посчитаны как изменения за год, для каждого дня, diff_i=price_i/price_{i-360}, для цен одной акции за несколько десятилетий.

( Читать дальше )

( Читать дальше )