Фандинг (фондирование) в бессрочном фьючерсе на индекс IMOEX – стабилизирующий компонент, способствующий сокращению спреда между спот ценой акций из индекса IMOEX и ценой фьючерса. В результате IMOEXF призван сглаживать волатильность рынка.

Если цена фьючерса выше спота (контанго) и фандинг дорогой — покупать контракт невыгодно, покупателей становится меньше, цена фьючерса снижается. Если цена фьючерса меньше спота (бэквордация) и фандинг дешевый — продавать контракт невыгодно, продавцов становится меньше, цена фьючерса растет.

При положительном фандинге покупатели платят его продавцам, при отрицательном — продавцы покупателям. С даты запуска фьючерса IMOEXF в ноябре 2023 фандинг ни разу не был отрицательным. Несколько дней фандинг был в пределах допустимого отклонения и не начислялся. Минимальное значение фандинга было 0,3% годовых, максимальное – 87% годовых, среднее – 21% годовых.

В этой статье расскажу о том, как воспроизвел и протестировал торговую систему для фьючерсов Московской биржи, основанную на идеях Александра Резвякова. Недавно, просматривая раздел алготрейдинга на Смартлабе, я наткнулся на видео с его выступления на конференции 2024 года под названием "5-6 идей для построения прибыльной торговой системы на фьючерсах". Меня привлекла четкость и понятность предложенных им правил торговли.

Поскольку я активно занимаюсь автоматизацией процессов и стремлюсь глубже изучить возможности Python библиотеки backtesting.py, мне показалось это хорошей идеей для практического применения.

Хотя я лично не знаком с Александром, полагаю, что публичное представление идеи предполагает возможность её независимого анализа и тестирования сообществом трейдеров и программистов.

Основная идея — открывать сделки в строго определенное время и использовать структуру рынка последних дней для принятия решений.

Правила входа

Вчера пошумел пост Алексея Майтрейда https://smart-lab.ru/blog/1124836.php Видно, тема живая, цепляет. Ахтунг! Опять лонгрид

То, что написано в посте — результат нашей переписки. Мне понравилось выступление Алексея на конференции. Простите, Лёхой называть из уважения мне трудно

Как и Алексей, я стал трейдоголиком в 2007 году. Путь прошли по времени похожий. Дай-ка напишу, обменяемся опытом. Да и накопилась у меня грустинка — уже который год ученики гораздо лучше меня торгуют. Честно, торговать не тянуло от слова «совсем». Себя успокаивал тем, что так и надо — ученики должны превосходить учителя. Лучше инвестировать в них… Просчитался, но где?

В комментах к посту многие упрекали Майтрейда в высокомерии/гордыне. Высокомерный человек бы не ответил какому-то малоизвестному человеку, не посмотрел бы часть уроков. Не вел бы беседу конструктивно и интеллигентно. А наша беседа были именно такой. 

Алексей сначала написал статью и прежде чем ее публиковать, спросил моего разрешения. Поступок, говорящий многое. Добро я дал, так как написано всё верно

Если я что-то и заметил за эти шестьдесят лет работы на Уолл-стрит,
так это то, что людям не удаётся предсказать, что произойдёт с фондовым рынком
                                                                                  Бенджамин Грэм

Не знаю, поддержат ли хомяки. Решил начать публиковать свои сигналы. По ним нельзя делать конкретные прогнозы, но можно зарабатывать на больших периодах (от 3 месяцев). Чем я хуже Романа Андреева, Геллы и др.? Тем, что не раскрученный автор. Это даже лучше. Меньше ответственности ). Зато есть некоторые успехи в ЛЧИ 2023. Кстати, ждем ЛЧИ 2025(в марте?). Возможность дальнейшего раскрытия работы индикаторов ). 


Есть текущий отчет от ВТБ:

Всем привет! информация вне биржи, но для меня любые инструменты, приносящие доход, без потери репутации, являются годными :)

Сегодня открыл банковский вклад в ПСБ. «Народный». Ставка 30%. Сумма до 50 000 рублей.
Кто бы знал чего мне это стоило!
Зарегистрировался на сайте банка.
Пригласил курьера.
Курьер принёс мне карту.
Потом мне 7 рабочих дней надо было подождать. Всё это время банк в приложении предлагал мне другие вклады, но на менее выгодных условиях. Никакая техподдержка не могла мне объяснить что делать. Всё время доставал робот. Я понимаю, что на этом этапе сливается 90% людей. Но я был нацелен именно на этот вклад.
Наконец, спустя 7 рабочих дней, а это с 15 февраля до 26 февраля :)))) в приложении появился этот вклад.
Я перевёл деньги и открыл его на год.

В качестве хеджирования 30% доходности на год, не плохо :)
Жаль что небольшая сумма. Но курочка по зёрнышку....

Мой телеграмм канал t.me/putcapitala
Всем крепкого здоровья и роста капитала! :)

Не обнаружив ничего внятного по расчету LQDT, сделал сам Калькулятор LQDT

Ежегодно сверяюсь, сколько государство хочет мне отдать своих денег, если вот прям сейчас выйду на пенсию. Благо с января прошла индексация на фантастические 6.8%.

Считаю по базовым условиям, без учёта разных смягчающих обстоятельств, например служба в армии, уход за детьми, спонсирование иждивенцев, работа на севере и т.д.

Мои вводные:

• возраст 33 (надо 65) ❌
• стаж 9 лет (надо 15) ❌
• ИПК 54.2 балла (надо 30) ✅

Абсолютно всем гарантируется выплата страховой пенсии (сумма фиксированная) = 8.728 рублей.

Далее стоимость 1 балла (142.76р, тоже фиксированная) умножаем на их количество (у меня 54.2) = 7.741 рублей.

Итого складываем, получается 16.469 рублей — вот столько заработал на сегодня. В сбере и на сайте СФР одинаковые данные показывает:

Удивительно, что у меня стаж 9 лет и пенсия 16к, а есть люди со стажем 15-20 и даже 25 лет, а пенсия у них такая же или чуть больше.

Вот человек всю жизнь работал, официально, даже не двух работах, стаж в 2 раза больше моего, а размер пенсии сами видите: