Общий объем «коллов» на курс 85 рублей за доллар к 20 мая достиг 412 194 контрактов, и на данный момент это крупнейшая позиция на всем рынке рублевых опционов.

В контрактах, истекающих 17 июня, самый популярный курс еще выше — 100 рублей за доллар. В опционах колл с таким страйком объем открытых позиций достигает 368 046 контрактов.

www.finanz.ru/novosti/valyuty/do-100-za-dollar-krupny-pokupatel-opcionov-postavil-na-obval-rublya-1030313434

( Читать дальше )

Всем привет!

Вчера озвучивал свою идею покупок по RI и сегодня утром цели достигнуты:
.
 
Вполне возможно, что рынок пойдет дальше в рост, но думаю это случиться на следующей неделе.
Итого профит = 4200 пунктов, что соответствует среднестатистическому недельному движению в индексе.
Поздравляю Всех, кто отработал это движение!
_________________________________
Моя телега

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIGZAG_Templ",
Procent=2,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }				
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
       
  return 1
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent

  vl = C(index)
  if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)		
      else 
	    if C(index) > y1 and y1 >= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	

	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)				
      else 
	    if C(index) < y1 and y1 <= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	
	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 

  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end 
  
  return vl
 
  
end

Данную книгу мне посоветовал прочитать друг и партнер, Константин Перминов, с которым я познакомился в Екатеринбурге в сообществе «Бизнес Баня». Костя имеет предпринимательский опыт более 20 лет, а так же инвестирует в различные рынки достаточное длительное время. У него подход большее инвестиционный нежели у меня, краткосрочно — спекулятивный. Так вот, началось это все с того, что он набрал себе группу для обучения инвестициям и пригласил меня в качестве практикующего трейдера, что бы я мог выступить спикером по вопросу технического анализа и психологии торговли. Находясь в одной группе с его студентами я имел возможность наблюдать ту информацию, которую он им дает. И вот в один прекрасный день он предложил к прочтению данную книгу, это было 16 февраля 2021 года. Скачав аудио версию книги «Деньги. Мастер игры» я стал ее слушать во время своих длинных утренних пробежек https://prnt.sc/11fy3zw  Это была 4 и последняя книга в этом месяце, и возможно одна из самых сильно повлиявших на меня. После ее прослушивания, я не задумываясь заказал себе в интернете печатную версию и стал читать ее используя свой метод «одного из тетради» про который я уже рассказывал. Но думаю повторю их, ведь повторение — мат учения.

( Читать дальше )

Волею судеб, досталось мне как-то немного майнеров. Был один хороший человек, который втарил асиков на пике их стоимости, в 2017-18г.  Хоть я и предупреждал его — «если даже ты в эту тему полез — бечь оттуда надо немедля!» — но кто слушает голос разума, да еще знакомого. В итоге, крипта рухнула, чел не отбил даже 20% стоимости, асики остались лежать на пыльном складе. К времени начала роста крипты, у части майнеров хешрейта как раз хватало, чтобы отбить пожираемое электричество 1:1, а цена самого устройства снизилась до 5.000р.
И он мне их отдал на запчасти.
Не знаю зачем собственно, но «там такие крутые вентиляторы! Уууу! по 120к рублей за пару вышли, остальное в мусор». Забегая вперед — когда крипта пошла в рост, эту часть майнеров очень быстро расхватали на сайте объявлений будущие теоретические миллионеры. К сожалению заработок даже с нынешним ростом крипты на этих моделях в районе 5-10$ в месяц, но парни не теряют надежду.

В то время я был далек от крипты, и пытался вспомнить, куда похерил один биткойн, полученный в самом начале его изобретения. Кошелек остался на компьютере, который в свою очередь остался в другом городе. Ни паролей ни явок через столько лет я уже не помнил. Да и ладно.

( Читать дальше )

Рубрику «коммент себе на память» расширяем до рубрики «Диалоги с интересными собеседниками»
Диалог в комментах с комрадом Forecast тут: https://smart-lab.ru/blog/688466.php

любителей дивов (халявы) часто наказывают. Коротко, классика жанра.Картина может быть примерно такая. За пару недель до дивов хай 47 и вниз. Перед отсечкой уже 42. Минус дивиденды цена 35 и после отсечки падение на 5 рублей.Итого 30, как-то так. Ну или 32 для оптимистов. Здесь мона купить.

Угу, но один нюанс.
Описанная тобой схема — из далекого прошлого, когда 50% оборота мамбы делали местные доморощенные спекули, а другие 50% — спекули-нерезиденты.
А с 2019 года в российскую фонду наплыв местных физиков-«инвесторов». Сначала примерно на 100 миллиардов в месяц, в пандемию и закрытие отпускного сезона 2020 — по 200 миллиардов в месяц. Сейчас этого «лошиного бабла»© в мамбе навскидку четверть. Уже больше, чем нерезидентов. Да и нерезы уже не те, что были раньше — ушли братки Сороса и Браудера, жестко дрючившие весь рынок революциями и пересадками премьеров. Остались только Баффеты с их сложным процентом, постоянным удержанием портфеля и квартальными ребалансировками.

( Читать дальше )

 Посвящается моему читателю со стандартным комментарием к моим постам: «Них… чего» не понял, но очень интересно!"

Пост ДОПИСАН 20.03.21, несколько графиков обновлены на актуальные сегодня.
Раздумывал несколько дней: «а надо ли публиковать здесь такое, когда такие страсти кипят на Смартлабе??»
Ну ладно, иду на риск! Всё как в трейдинге — исход изначально неизвестен :)) 

Наверно сегодня не совсем подходящий день для такого, но полистай потом на досуге — может найдёшь чё.

АТТЕНШН!
Это «вэри биг лонгрид» = очень-очень длинная сказка с большим количеством красочных иллюстраций.
(Нет, на самом деле — скучное чтиво, т.к. в основном это выдержки из дневника. Поэтому и разбавляю шуточками, хотя до «Виктора Петрова» мне ещё далеко).

РЕМАРКА №0 (только для взрослых = 5+ лет опыта на рынке)
Прошла квартальная экспирация.
«Мой друг» с путами 72250 на Si (код Si072250BO1) потерял все вложенные средства (предполагаю как и раньше, что он просто покупатель опциона). Вход был по 950, объём 60000к, т.е.

( Читать дальше )

Статья для тех, кто ищет (разрабатывает) свою торговую систему, думаю, что мой опыт будет полезен.

Делюсь результатами торговли акциями по очень простой системе на основе индикатора MACD, за 12 месяцев торговли, начиная с апреля 2020 г.

Вот основные правила торговой системы (за год были корректировки):

Торгую только российские акции. Сейчас «на листе» 64 шт. по несколько субъективному признаку – насколько они техничны на истории. Также, я исключил слишком дорогие акции для равномерного распределения риска на эмитент.

Таймфрейм – недельный.

Индикатор MACD — со стандартными настройками (12 26 close 9). Оптимизация сознательно не проводится.

Открытие и закрытие позиций – только в понедельник по сигналу индикатора на закрытой свече.

Открытие позиции – при появлении зеленого столбца гистограммы.

Закрытие позиции – при появлении красного столбца гистограммы.

Чем больше эмитентов в портфеле — тем лучше. Желательно чтобы их доли были в равных долях.

( Читать дальше )

С недавних пор использую биржевой пай VTBM как альтернативу краткосрочным ОФЗ в ситуациях, когда необходимо «пересидеть» рынок, вложив куда-то свободные рубли. Как, например, сейчас, когда большинство акций дорогие, по моим понятиям.

Период «пересидки» может быть довольно долгим, для меня это не принципиально. Для доходных инвестиций и спекуляций данный инструмент не подойдет.

Специфика VTBM состоит в том, что управляющая компания размещает привлеченные средства через обратное РЕПО, то есть отдает деньги под процент под залог ценных бумаг, причем делает это, как правило, через Центрального контрагента на Мосбирже (жаль, что физики не могут этого делать самостоятельно).

Отсюда следуют минимум три преимущества VTBM перед облигациями: 1) положительное приращение стоимости пая независимо от ситуации на рынке, 2) ускорение роста доходности в условиях роста рыночных ставок и 3) практически нулевой риск невозврата средств и процентов.

Для облигаций первый пункт нарушается в случае шухера на рынке, а рост рыночных ставок и вовсе дает снижение их доходности. Причем рост ставок и шухер на рублевом рынке обычно приходят вдвоем. Третий пункт зависит от эмитента, для ОФЗ и госкомпаний можно считать, что он выполняется, для субфедералов уже не всегда.

( Читать дальше )

Продолжаю наблюдения за изменением открытых позиций, и так

SIM 29.03.2021:



Что же делали юридические лица? 



( Читать дальше )