Друзья и коллеги, всем привет!
Сомнения в выгодности продажи опционов в день экспирации: ГО во много раз больше потенциальной прибыли! Каково ваше мнение, продавать или воздержаться?
Вот я отрабатывал на небольших объемах: все в плюс.
И вот на большом счете нарвался. Причем оно вошло в цену прямо в последний момент. Я не закрыл и мне поставили много фьючерсов: я в такими объёмами фьючерсами не торговал ни до ни после. Зафиксил.
А оно потом хорошо пошло в мою сторону.
Правда, надо сказать, что пока я тренировался, я очень тщательно все просчитывал. Но торговать по серьезному не начинал. А потом случайно увидел хорошую прибыль, ничего не считая залез. С тех пор оставил тему.
Например, РТС-ом явно манипулируют и могут пройти страйк хоть в последние 5-10 минут. Нормально закладывать погрешность +-2500п, но тогда смысла в последний день уже нет.
(Хотел детально исследовать этот момент, но пока не получается технически).
Если есть сигнал продавать — на экспирацию это делать гораздо проще, все уже более линейно. Но вот держать ли до победного конца — это вопрос для меня. Стараюсь все-таки до 16:00 прикрыть. Уже прикрыла )
asfa, все греки зависят от времени до экспирации, конечно. Из греков мне дельта и гамма важны, тэта — чисто информационно, как мера агрессивности позы. dTheta/dTime не смотрю.
asfa, у Виктора Фатеева в OptionFVV графики отдельных греков в отношении к цене БА имеются. У меня в моей проге торговой этого нет. Только общий график позиции по той модели, которая торгуется. Если нужны отдельные греки — смотрю то, что в OptionFVV рисуется по БШ. Быввает нужно в зигзаге например. Есть еще прога, которая это умеет — СБ давал — могу посмотреть там. Но такие сложные позиции и долгое управление — у меня редко.
asfa, я понимаю, что Вы хотите сказать: перед экспирацией тэта и вега от времени вниз смотрят. Но если гамма все равно дорогая — то почему бы не продать )
И вот на большом счете нарвался. Причем оно вошло в цену прямо в последний момент. Я не закрыл и мне поставили много фьючерсов: я в такими объёмами фьючерсами не торговал ни до ни после. Зафиксил.
А оно потом хорошо пошло в мою сторону.
Правда, надо сказать, что пока я тренировался, я очень тщательно все просчитывал. Но торговать по серьезному не начинал. А потом случайно увидел хорошую прибыль, ничего не считая залез. С тех пор оставил тему.
Например, РТС-ом явно манипулируют и могут пройти страйк хоть в последние 5-10 минут. Нормально закладывать погрешность +-2500п, но тогда смысла в последний день уже нет.
(Хотел детально исследовать этот момент, но пока не получается технически).
Кстати, встреча на 16.06.21 намечается, а экспирация 17.06.21. Поэтому как раз сейчас может быть выгодно сделать продажную конструкцию до 16.06.21.
В зависимости от времени? Если да, то посмотрите плиз
Скорее активная торговля краткосрочными опционами, покупки тоже.
вероятно вставлено не корректно
Спасибо большое!