Блог им. AlexGood

Продажа опционов в день экспирации: выгодно или нет

Друзья и коллеги, всем привет!
Сомнения в выгодности продажи опционов в день экспирации: ГО во много раз больше потенциальной прибыли! Каково ваше мнение, продавать или воздержаться?
★1
24 комментария
На нашей бирже комса — главная жопа ))) так то и по 10 пунктов можно было продавать, но какой смысл?
Вот я отрабатывал на небольших объемах: все в плюс.
И вот на большом счете нарвался. Причем оно вошло в цену прямо в последний момент. Я не закрыл и мне поставили много фьючерсов: я в такими объёмами фьючерсами не торговал ни до ни после. Зафиксил.
А оно потом хорошо пошло в мою сторону.
Правда, надо сказать, что пока я тренировался, я очень тщательно все просчитывал. Но торговать по серьезному не начинал. А потом случайно увидел хорошую прибыль, ничего не считая залез. С тех пор оставил тему.
avatar
Гарантий нет нигде, даже здесь.

Например, РТС-ом явно манипулируют и могут пройти страйк хоть в последние 5-10 минут. Нормально закладывать погрешность +-2500п, но тогда смысла в последний день уже нет.
(Хотел детально исследовать этот момент, но пока не получается технически).
avatar
asfa, везде нас ждут риски!
avatar
AlexGood, в обед было понятно, что к 165 не пустят. На новости прокололи на 1000п 167.5 и сейчас логично запихать ниже страйка.

Кстати, встреча на 16.06.21 намечается, а экспирация 17.06.21. Поэтому как раз сейчас может быть выгодно сделать продажную конструкцию до 16.06.21.
avatar
asfa, ок
avatar
Формируй покупку бабочки. (батерфляй). Чистая лотерея. Один из последних постов у меня в блоге.  
Кучумов Алмаз, лотереи избегаю!
avatar
Если есть сигнал продавать — на экспирацию это делать гораздо проще, все уже более линейно. Но вот держать ли до победного конца — это вопрос для меня. Стараюсь все-таки до 16:00 прикрыть. Уже прикрыла )
avatar
tashik, бодрый день, а у вас в программке есть зависимость грек опционов от времени внутри дня? Например, Тэты?
avatar
asfa, все греки зависят от времени до экспирации, конечно. Из греков мне дельта и гамма важны, тэта — чисто информационно, как мера агрессивности позы. dTheta/dTime не смотрю.
avatar
tashik, а есть возможность смотреть значения/графики дельты и гаммы опциона (или всей позиции сразу) в зависимости от времени??
avatar
asfa, у Виктора Фатеева в OptionFVV графики отдельных греков в отношении к цене БА имеются. У меня в моей проге торговой этого нет. Только общий график позиции по той модели, которая торгуется. Если нужны отдельные греки — смотрю то, что в OptionFVV рисуется по БШ.  Быввает нужно в зигзаге например. Есть еще прога, которая это умеет — СБ давал — могу посмотреть там. Но такие сложные позиции и долгое управление — у меня редко.
avatar
tashik, стандартные графики и в QUIK есть.

Есть еще прога, которая это умеет — СБ давал — могу посмотреть там.

В зависимости от времени? Если да, то посмотрите плиз
avatar
asfa, в зависимости от времени — экселька есть VisualOptions, она в интернетах свободно лежит.Не пользуетесь?
avatar
tashik, не пользуюсь, но название знакомое. Гляну, спасибо!
avatar
asfa, я понимаю, что Вы хотите сказать: перед экспирацией тэта и вега от времени вниз смотрят. Но если гамма все равно дорогая — то почему бы не продать )
avatar
tashik, не только. Там много чего интересного намечается.
Скорее активная торговля краткосрочными опционами, покупки тоже.
avatar
asfa, в той проге, что у меня, можно на момент в будущем посмотреть греки, но в зависимости от цены.
avatar
tashik, в зависимости от цены не надо — всё есть в QUIK и обычных аналитиках
avatar
asfa, в эксельке по ссылке третий столбик — от времени
avatar
tashik, эта ссылка не открывается  
вероятно вставлено не корректно 
avatar
asfa, а так 
avatar
tashik, как раз сейчас вышел на этот сайт через поисковик. 
Спасибо большое! 
avatar

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн