С самого первого занятия на курсе мы обсуждаем возможности применения опционов в своих сделках. Не нужно их бояться! Я помогу вам с уровня «ноль» понять их работу, и уже к финалу курса каждый сможет планировать свои сделки с опционами.

Кто-то скажет, что видео старье, рынок изменился и прочее бла… бла... 

Но для вновь прибывших мне кажется будет весьма полезно. 

«Свыше десяти лет, трейдинг — основной доход.
Я торгую практически каждый день, мне это нравится.»

«Почему ФОРТС? Чем рынок моложе, тем больше на нем неэффективности.
Низкие комиссионные, хорошая скорость доступа. Низкий порог входа.
Удобное время работы.»

«Почему фьючерсы? Если трейдер не контролирует риски, то он игрок.
Для спекулянта это дешевле и быстрее.»

«Торговля это не ремесло и не наука. Это бизнес. 
К трейдингу нельзя относиться как к авантюре, игре и хобби. Только как бизнес.»

«Так как это не наука, поэтому опытный трейдер не может передать знания.
Каждый треqдер должен пройти свой путь

( Читать дальше )

Тем, кто торгует интрадей, возможно, будет интересна книга

Ван К.Тарп. Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства. М. Альпина Паблишер, 2002.

Один из авторов — Ван Тарп, доктор психологии (медицинское отделение университета Оклахомы) и философии. Разрабатывает модели успеха, используя нейролингвистическое программирование как инструмент выявления общих качеств, присущих преуспевающим трейдерам. Успешный краткосрочный трейдер, коллекционер произведений искусства. Создал тест на предрасположенность к трейдингу, названный его именем. Это 176 вопросов — «инвентаризация инвестиционной психологии». Вопросы касаются 10 черт характера, влияющих на способность взвешенно мыслить в экстремальных торговых ситуациях.

 

А вот некоторые тезисы из этой книги:

 

1. На подготовку должно тратиться в день столько же времени, сколько и на саму торговлю. Я (В.Тарп) обычно уделяю трейдингу 8-10 часоов в день: 3-4 часа торгую и от 4 до 6 ч. готовлюсь.
2. Вы должны поддерживать «базовый капитал». Это та сумма, ниже которой вы никогда не должны опускаться.
3. Нет нужды предсказывать рынок, чтобы делать деньги.Главное — уметь контролировать закрытие позиций и их разумный размер.
4. Не открывайте позицию, не зная свой «стоп».
5. Я торгую на 1-мин. свечном графике. Время, которое я нахожусь в сделке — от 2 до 5 мин., т.е. от 2 до 5 единиц торговой шкалы ( если вы торгуете 5 мин.свечой — то это от 10 до 25 мин.)

( Читать дальше )

Итак, сейчас я оставлю без прибыли половину говнокодеров, которые пытаются впарить свои суперсекретные стратегии с закрытым кодом за немаленькие деньги.
Одновременно я оставлю без работы половину говноуправляющих, которые выманивают у клиентов их кровные, а потом радостно ставят их на однотипных роботов, забирая, в случае удачи, свою комиссию.

Больше тебе, дорогой инвестор, не надо приглашать каких-то мошенников, чтобы слить свой депозит. Это, в полностью автоматическом режиме, можно сделать самому!
Заработать также можно самому. С какой-то вероятностью. Ну как всегда.

Представляю: TurboMartin. Настоящий, суровый, классический усреднятор.

Как работает алгоритм:
1) Робот ищет точку входа на основании простейшего пересечения ценой скользящей средней снизу вверх. Робот работает только в лонг.
2) Робот, находясь в режиме набора позиции, усредняется при выполнении двух условий: падении цены не менее, чем на параметр StepSize от последней сделки, и плюс, опять же, должно быть пересечение ценой скользящей средней вверх. Таким образом мы пропускаем длительные вертикальные ножи, стараясь растянуть усреднение как можно шире.

( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

Торгую опционами не более 6-и месяцев, хотел поделиться наблюдениями.
Раньше ненавидел опционы из-за всяких греков, математических формул, стреддлов, спредов, бабочек, нарисованных сисек без сосок и т.д., мне всегда казалось, а сейчас и уверен что можно обойтись без них.
Уверен прибыльные системы это самые простые системы.
Я по жизни эссенциалист, стремлюсь к упрошении, выбрасываю все что не нужно и все что не важно.

И так, Call опцион это право купит актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).
А Put опцион это право продать актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).

За такое право мы безвозвратно платим малую сумму называемой премией.

Заранее определенную цену называем страйком, а заранее определенный день — днем экспирации.
Один день экспирации может иметь множество страйков.

Ниже скрин так называемого Option Chain для акции MSFT.
Тут хорошо видны разные дни экспирации и показаны страйки (голубые) с датами экспирации 1, 29 и 645 дней.
Там по 30 страйков на каждую дату, я обычно смотрю не более 8-и.

( Читать дальше )

Приветствую!

Довольно часто, наблюдаю, что при создании алгоритмов, чаще прибегают к поиску прибыли через оптимизацию параметров, или не видя красивые «зеленные холмы» прибыли, просто сворачивают попытки развивать и насыщать алгоритм условиями. 
В примере ролика постарался продемонстрировать, возможно банальную попытку фильтрации, в основном идея для новичком.
Исходя из распределения дневных кластеров (объемы по ценам) «вырезаю сердцевину проторговки» и фильтрую по движению его границ. 
Другими словами, беру 50% проторговки цены и исходя из его динамики выявляю наличие тренда или его отсутствие, и тем самым фильтрую сделки по скользящим и по пробою уровня со стандартными параметрами. Все это работать может только при наличии тиковых данных, это нужно иметь ввиду, если решите повторить ролик. 


( Читать дальше )

Новичкам алготрейдинга.

Основным способом получения хулиардов процентов на тестировании стратегии является реинвест прибыли.
Без этого вы получите свою скучную вялую эквити, так и не поняв, какой потенциал хранится в вашей стратегии.
Если у стратегии постоянные положительные результаты за определенный период (часы или недели — роли не играет), то надо показывать график с реинвестом.
Как делать реинвест на TSLab без кода, только на кубиках (код то писать большинству лень).
Очень просто. Рассмотрим для фьючей.
Необходимо определить две константы: «стартовый депозит» и «стоимость ГО одного контракта». Тогда нам будет понятно, какое количество контрактов можно открыть изначально. (Не надо указывать стартовый капитал в настройках TSLab, пусть там будет ноль, выведите его в константу — потом, поверьте, будет проще в настройках).
Чтобы отработать с минимума, поставьте стартовый капитал = ГО, то есть стратегия начнет работу с одного контракта.
Плюс к этому добавляем в формулу кубик «Доход за всё время».

( Читать дальше )