Собственно такая ситуация — есть такой терминал — опшион трейд.
Данный терминал (для опционщиков прежде всего) является бесплатным для всех пользователей ай-ти инвеста. Но вот доверия к данному брокеру вообще никакого нет (можно хотя бы вспомнить случай с неполадками и атаками на сайт в прошлом году). И желания заводить счет ради одного только терминала — тоже нет (((
Теоретически терминал можно подключить и через брокера «Открытие» — но там с самим подключением небольшой геморой.

Кто что посоветует?! 

 

                 С начала 2015 года на российском фондовом рынке появился спрос на некоторые акции «второго эшелона». Всего лишь за несколько дней некоторые эмитенты вырастают на сотни процентов безо всяких видимых причин. Не было ни новостей, ни корпоративных событий, не появилось сколько бы понятного повода, из-за которого на акции возник такой ажиотажный спрос. Еще интереснее то, что спустя несколько дней, когда бурный рост котировок прекратился, на рынок также не поступило никакой информации о причинах роста. Любопытствующие участники торгов начали смотреть графики, однако, все, что оттуда видно, это всего лишь многолетний падающий тренд, в результате которого акции упали кто в 10, а кто и в 30 раз.

                Вот лишь несколько примеров. Привилегированные акции «ОМЗ» выросли на 300%, акции «РБК» на 60% за 2 дня (рост продолжается и сегодня), «Разгуляй» на 250%, «МедиаХолдинг» на 80% за 2 дня. И совершенно очевидно, что список будет только расширяться.

( Читать дальше )

Облигации как и депозиты относятся к финансовым активам консервативного типа. 

Рынок облигаций — это рынок, который позволяет инвестору рассчитывать на доход выше средней депозитной ставки по вкладам в банках минимум на 2-3 процентных пункта, в среднем же на 4-6 процентных пунктов, а при особо умелом управлении и вовсе — в 2 раза. 

Фактор сложного процента на горизонте в 10 лет наглядно показывает разницу между такими классами инвестиций как депозиты и облигации.

Ниже приведена сравнительная таблица инвестиций в депозиты и облигации.

«Средневзвешенная ставка по рублевым депозитам снизилась во второй декаде февраля до 13,8% годовых». Подробнее на РБК. 

( Читать дальше )

Московская Биржа с марта 2015 года изменяет на срочном рынке порядок исполнения опционов на все базовые активы всех сроков действия.

Первое исполнение по новым правилам состоится 13 марта 2015 года – в день истечения опционов на фьючерсы на акции.

Согласно новому порядку исполнения, в вечернем клиринге дня истечения опционов будут автоматически исполнены все опционы «в деньгах»¹. При этом опционы на фьючерсы на USD/RUB и EUR/RUB будут автоматически исполнены в дневном клиринге.  

Для опционов «на деньгах»² автоматическое исполнение осуществляется в отношении  половины открытой опционной позиции по каждой серии. Такой подход необходим для устранения рисков ассиметричного исполнения синтетических позиций.

Для отказа от исполнения необходимо подать поручение в день истечения опциона -  ввести отрицательное значение в «Заявке на исполнение опциона».

( Читать дальше )

Начало №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14


Я забросил изготовление телеги — на повестке дня вставали более острые вопросы. Во-первых, племя, по сути, увеличилось в два раза, и надо было в два раза увеличивать производство еды. Во-вторых — нужно было эффективно пристроить все эти руки, чтобы не оказалось, что выплавка топоров занимает больше сил, чем экономят мне пришлые гастарбайтеры.

К проблеме с едой я решил подойти системно. Основные источники были такие: рыба и моллюски с моря, зайцы, молоко и кабанчики с фермы. Это то, что почти не зависело от обстоятельств и требовало минимум усилий, но этой пищей я с трудом мог обеспечить даже половину своего племени. Оставшийся рацион — это птицы и звери, попавшие в силки и всякая растительная пища, которую таскали женщины. Где я мог увеличить производство?

( Читать дальше )

Решил полностью закрыть позицию, по причине такой, что завтра целый день не смогу следить за рынком и пол дня пятницы (буду добираться домой).  А без присмотра моя позиция может привезти к убытку, тем более, что и так заработал уже.
Таким образом заканчиваю торговлю М-формацией в февральской серии опционов, отдохну без позиций до начала мартовской серии, доделаю седьмую версию моего анализатора.

Сделки за сегодня:
 

С уважением Фатеев Виктор! 

Первая версия лежит тут.
Во вторую версию программы вошли следующие изменения:
1.  Убрал значительную часть ошибок вызываемых от некорректно введенных данных. Теперь если какието данные введены неверно, то выскакивает соответствующее пояснение.
2. Значительно ускорил расчеты. Ранее допустим при нажатии кнопки «обновить» рассчет происходил в течении нескольких секунд, теперь менее секунды. Теперь хоть онлайн запускай.
3. Добавил профиль греков. Теперь можно анализтровать греки от изменения «days», «vola» и «dollar».
4. Добавил опционный калькулятор. Теперь можно рассчитывать как волу от теоретической цены, так и теоретическую цену от волы. К своему глубокому удивлению, я выяснил, что нет формулы рассчета волы от теоретической цены, необходимо её рассчитывать методом подбора. 
5. Добавил ещё 2 инструмента. Теперь можно анализировать следующие инструменты: RI — индекс РТС, SI — доллар, SR — сбербанк.

( Читать дальше )

  Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

В комментариях  к предыдущему обзору  smart-lab.ru/blog/187607.php  прошла просьба  в таблицах дивидендных акций сделать ещё колонку, в которой была бы указана дата закрытия реестра под дивиденды с учетом режима торгов Т+2.
Не вопрос.
 Вот таблица дивидендных отсечек на следующую неделю с 16 по 20 июня с такой колонкой.
Дивитикеры с ДД свыше 1 % к котировкам закрытия 11.06.14  расположены именно по датам отсечек в режиме Т+2.



( Читать дальше )