Последние аукционы Минифина по размещению ОФЗ (1 марта) напомнили о плачевном состоянии первичного рынка госдолга. Доходность 18-летней ОФЗ 26238 – 10,76%. Это простить можно, бумага предельно длинная. Но и доходность 9-летней ОФЗ 26241 – 10,54%. И тут достаточно сказать, что 9 лет до погашения немногим больше средних 5 лет до погашения для вторичного рынка в корпоративном сегменте и 7-ми – в сегменте ОФЗ.

Проблема ли это доверия или недостатка денег, скоро начнем понимать. На данный момент деньги понемногу дорожают. Ставки овернайт поднялись до 7,4% с недавних 6,8%. Однако корпоративные облигации давления на доходность, сопоставимого с ОФЗ, не испытывают.

А доходности размещаемых ОФЗ начинают соперничать с корпоративными кредитными рейтингами уже не ААА, а с нижней частью АА, или даже верхней – single A. Впору задаться вопросом, возможность ли эти 10%+ (или уже 11%-) по ОФЗ?

Иногда читатели присылают мне в личку всякие разные вопросы про финансы, а я пытаюсь дать на них короткий и разумный ответ. В этот раз получилось не очень коротко – поэтому я решил оформить ответ в небольшую заметку.

Павел спрашивает: «Имею ипотеку под 7,2%. Есть отдельно финансовая подушка на накопительном счете (пока под 7,5% дают). Имея ипотеку, стоит ли все доступные средства с доходов (з/п) вкладывать в нее, чтобы погасить как можно скорее? Либо, может, стоит гасить минимальным платежом, а свободные средства начинать инвестировать пассивно? Не очень понятен такой момент: с одной стороны на ипотеку ежедневно начисляется %, с другой – сумма кредита обесценивается из-за инфляции».

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

Всем привет! Мы завершили тестирование нашего ПРО-терминала Go Invest PRO, и теперь он доступен для работы всем трейдерам! 

Благодарим принявших участие в бета-тестировании — ваши замечания, рекомендации и пожелания позволили нам сделать по-настоящему полезный и крутой продукт для профессионалов.

Go Invest PRO — терминал, построенный по принципу умного приложения для персональных компьютеров.

В терминале Go Invest PRO доступны: 

• Неограниченное число виджетов, которые можно накладывать друг на друга и сразу размещать на нескольких мониторах

• Объёмные фильтры в ленте и стакане, а также удобное управление лентой сделок

• Девять типов торговых поручений, а также Айсберг — для больших сделок

• 120 индикаторов технического анализа для работы с графиком

• Биржевые заявки и стоп-приказы, трейлинг-заявки и двойные заявки

• Заявки можно выставлять с отложенным условием исполнения независимо от часов работы биржи

• Поручения можно выставлять прямо на графике или в стакане

Продолжаю собирать для себя самые интересные и полезные посты смартлаба (преимущественно фундаментальные разборы компаний и качественный анализ).

Как перевести юани из России во вражеский Interactive Brokers — https://smart-lab.ru/blog/879713.php

Отличный пост, который отвечает на вопрос «являются ли акции убежищем от инфляции» — https://smart-lab.ru/blog/878260.php

Текущие скидоны на акции в Евроклире от Тимы Мартынова - https://smart-lab.ru/blog/879201.php

Виктор Петров разгоняет и анализирует КуйбышевАзот перед записью очередного Стонкс, чтобы победить в нашем челлендже — https://smart-lab.ru/blog/879466.php

Клевый пост Гуру Хренова про Вечный портфель — https://smart-lab.ru/blog/879796.php


Спасибо за внимание