Для начала, расскажу вам о некоторых моих сделках, с которыми у меня однажды были проблемы.

1.  Однажды, весной 2019 года, я купил Сургутнефтегаз обычку примерно по 26,1 рубля. Я всегда считал ее супер недооцененной, потому что компания оценивается в 3 раза дешевле чем количество кэша на ее счетах. Это не считая активов связанных с основной деятельностью! P/B у него тогда был 0.2, что мало даже для нашего рынка.

Я набрал его на очень приличную сумму для моего счета, и когда цена пошла вниз, я не стал фиксировать убыток. Ну это же не логично!!!) С каждым пунктом вниз он становится еще привлекательнее, да? Причем главным аргументом, почему он так дешев, было у многих то, что компания жмот, у нее маленький  payout (процент от чистой прибыли который идет на дивиденды) и неизвестен основной акционер. Ну вы серьезно?)

В тот момент, было еще несколько убыточных идей, которые наконец-то вышли в плюс и отбили комиссию за плечо по Сургуту, всего его у меня было 1,4 счета. В общем держал я его несколько месяцев и в пятницу 30 августа забил на него и закрыл в небольшой плюс. И что было дальше?  За 2 следующих рабочих дня (2-3 сентября) он сука делает +30%. И чем объясняли этот рост? Тем, что компания начнет тратить свою кубышку).

( Читать дальше )

Темпы роста реального валового внутреннего продукта (ВВП), измеряемые Бюро экономического анализа США (BEA), являются ключевым показателем темпов экономической активности. 

Это одна из четырех переменных, включенных в экономические прогнозы членов Совета Федеральной резервной системы и президентов банков на каждое второе заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). 

Темпы глобального роста:

Реальный ВВП США за 3-й квартал не изменился по сравнению с показателем прошлого месяца и составил -2,9% г / г.

Делюсь очередной годнотой по рынку)))

Классы активов.

Все доходы в этом анализе скорректированы с учетом инфляции и реинвестирования дивидендов.

( Читать дальше )

В прошлый раз я рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх. Там максимальное количество закрытий подряд было три. То есть нужно дождаться трёх закрытий вниз подряд и только потом покупать. С продажами наоборот.

Сегодня покажу что будет, если ждать 4, 5, 6… а сколько вообще может быть закрытий подряд?

Немного переписал свой бектестер, чтобы он считал дни в цикле и теперь можно посчитать любое количество дней. Ну как любое, в разумных пределах. На рассчёт каждого добавленного дня уходит 10 секунд. То есть один год бектеста считается за секунду. Ладно, что-то я углубился в технические детали.

Для начала посмотрим на график акций сбербанка за последние 10 лет.

График цены сбербанка за последние 10 лет.

Теперь посмотрим на продажи до 5 дней. То есть в пике нужно ждать 5 закрытий подряд, а потом покупать или продавать.

( Читать дальше )

Торговая система BMS

 

Введение

Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Мечел, который в 2011 году стоил более 900 рублей, а сейчас торгуется около 60. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

В своих первых двух статьях на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.  Вот эти статьи:

1. Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

2. Как проиграть индексу акций (пример ошибочной торговой стратегии)

( Читать дальше )

1. Financial Times (ft.com);
2. Wall Street Journal (wsj.com);
3. Bloomberg (Bloomberg.com);
4. Barron’s (barrons.com);
5. Zerohedge (zerohedge.com);
6. BlackRock Blog (Blackrockblog.com)

7. Seeking Alpha (seekingalpha.com);
8. Motley Fool (fool.com)
9. Рисерчи крупных банков — JP Morgan, GS, MS и тп (на сайтах банков, можно оформить подписку);
10. Annual Reports — сервис для поиска финансовых отчётностей среди 71к+ компаний (annualreports.com)
11. Morningstar (Morningstar.com)

Далее.

Скринеры акций

1. MarketWatch

http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/

Очень легкий сайт в использовании с хорошим функционалом. 

 



2. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM
Примерно как сайт Мосбиржи, только больше функций
Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям,

( Читать дальше )

Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже





( Читать дальше )

Заметка опирается на интервью William R. White (канадец, до 2008 года работал в Банк международных расчётов) Former BIS Chief Economist: «Central Banks Keep Shooting Themselves In The Foot».

Мы проживаем в замечательное время для финансовых рынков. Индексы неуклонно растут. Центробанки заливают финансовую систему деньгами и держат все под контролем.
Какие же сомнения точат душу?

У нас есть экономика и долг – государственный, корпоративный, домохозяйств.

Экономика может расти и падать. Падение болезненно.

Есть две управляющие экономикой системы
Правительственная: налоги и государственные траты и стимулы.
И монетарная.

Налогово-бюджетная политика может быть успешна в борьбе с экономическим кризисом. (Кейнс — the General Theory.) Но реакция должна быть очень точной и быстрой, а через законодательные процессы это оказалось малоосуществимо.
Поэтому с конца 1980-х борьба с кризисами была отдана монетарной политике.

( Читать дальше )

Добрый день!
Я родом из маленького сибирского городка под названием Юрга (100 км от города Кемерово и 300 от Новосибирска, население около 80к). Живу и работаю в Кемерово, и вот приехал в отпуск на малую родину. 21 Октября.

В один из вечеров у меня на ровном месте (ни насморка, ни боли в горле, ни прочих признаков ОРВИ) поднялась температура до 38. Сбивать не стал, т.к. понимал, что если это ковид, то высокая температура моего тела это хоть какое-то средство в борьбе с вирусом, потому что других просто нет. Принял постельный режим, побольше жидкости, куриный суп, немного свиного сала для легких и витамин С. Терпел 3 дня, волатильность температуры возрастала и с каждым днем показывала новые пики. Когда достигла 39,5 — сработал стоп-лосс и я решил вызвать на дом врача. Через несколько часов дозвона на горячую линию, мне сказали, что т.к. я на данный момент прикреплен в Кемерово, то терапевта на дом мне не положено. Идите к нам с паспортом и прикрепитесь, а потом мы спасем вашу жизнь. Может приехать скорая, но больничный она вам не выпишет. Пришлось выпить аспирина и отправиться в родную поликлинику.

( Читать дальше )

Учебное пособие по применению market profile от Chicago Board of Trade
оригинал
перевод