Привет, смартлаб!

Напоминаем тем, кто торгует на срочном рынке: в прошедшем релизе был изменен алгоритм определения расчетных цен фьючерсных контрактов.

Расчетные цены ликвидных фьючерсов теперь определяются на основе медианных значений частотных срезов цен сделок и заявок с 18:37 по 18:38.

Расчетные цены неликвидных контрактов определяются на основе рыночных данных, а также цен ликвидных контрактов и кривых процентных ставок.

Подробности, в том числе какие контракты считаются ликвидными, а какие – нет, можно узнать здесь fs.moex.com/files/16984

Новый алгоритм расчетных цен – часть проекта «Единый пул обеспечения», который в том числе позволит более эффективно учитывать маржирование контрактов с дальними сроками исполнения, а также совместное маржирование фьючерсных и опционных контрактов с базовыми активами.

Ожидаемая доходность дивидендных выплат за 12 месяцев для российских публичных компаний с капитализацией выше $3 млрд

Северсталь	Металлы и добыча	11,35%
НЛМК	Металлы и добыча	10,43%
МТС	Телекомы	9,61%
ФСК ЕЭС	Коммунальные услуги	9,52%
Норильский никель	Металлы и добыча	8,66%
Татнефть-привилегирован ные акции	Нефть/Газ	8,61%
Полюс золото	Металлы и добыча	8,25%
ММК	Металлы и добыча	7,30%
Московская биржа	Финансы и банки	6,89%

https://www.kommersant.ru/doc/3630747

Вчера пообщались на Опционной конференции (МОК 4) с Олегом Мубаракшиным и Никитой Масюковым. Коротко скажу что интересного они сказали.

Олег

Олег с 2016 года работает в Лондоне в финтех стартапе Currency Solutions Ltd, главный структуратор.
Жизнью в Лондоне доволен. Кроме высоких цен минусов в Лондоне особо нет. Только сервис плохой, даже подстричься норм нельзя.
В основном хеджирует валютные риски корп клиентов при помощи валютных опционов.
100% сделок внебиржевые.
Главный тезис — это то, что 50% и больше времени приходится тратить на ежедневную отчетность по сделкам, которая отправляется регулятору. Олег просто в шоке от регулирования и правил Mifid II. Говорит, что нам тут всем повезло в России, что еще не настигла эта участь:)
Говорит, что если бы счас торговал только на себя, то торговал бы 100% только валютные опционы. Нравится ему доллар рубль, мексиканский песо и еще какая-то валюта (сорри забыл).
На Мосбирже имеет ИИС, покупает облигации, на активную торговлю нет времени.
Почитать подробнее про переезд в Лондон и жизнь в англии можно на сайте Олега http://quant-lab.com/

Никита
Никита живет и работает в Италии. Команда 15 чел. Свой офис. 
Никита сказал сакраментальную фразу в отношении алгоритмической торговли: "Все чем мы занимаемся — по сути некое хакерство". Я думаю, это очень точно отражает суть алготрейдинга. Алготрейдеры ж не берут на себя риски особо, а ищут лазейки-неэффективности, где можно подобрать бабки, которые кто-то теряет.
Фраза эта была сказана в контексте, что не интересно уже трейдингом заниматься, сейчас есть 2 проекта: 1 связан с быстрой беспроводной передачей данных, второй — создание беспилотных лет. аппаратов.

Торгуют счас арбитражи Россия-LSE-CME. Если брать опционы, то Ри и Си.
Из разговора следует, что Мосбиржа ухудшает правила маркетмейкерских программ и их условия, поэтому работать именно маркетосом на срочке в России становится все менее интересно.
Счас оч пристально смотрят на четыре рынка: Южная Корея, Тайвань, Турция и Индия.
В Индии например есть опционы на Nifty50 а также инртересно торговать рупию.
Интересная особенность всех рынков: что есть дискриминация нерезидентов и приоритет для локальных участников, например Турция не дает DMA для нерезов.
Каждый рынок торгуется через своего брокера. Никита называл их названия, я все их слышал впервые.

Большой объем прибыли счас приносит крипта. Почему? Потому что большая капа, ликвидность и волатильность.
Но инфраструктура криптобирж хромает. Мосбиржа на их фоне просто космос в плане технологичности.

В ДУ деньги не берут, своих хватает.


Спасибо всем, кто был на конференции!

В этом топике я приведу подборку из предыдущих топиков, кратко 2-е картинки пост с уровнем НР и реакция на него. 
Начну с последнего опубликованного топика О торговле на разных Планах ( Brent ) (2) 17 мая 2018 г.
Недели и дни:



отработка уровня сопровождаемая рассчитанной протоформой Эксперта ТА:

( Читать дальше )

234…

Всем еще раз привет! Завтра состоится опционная конференция в московском Балчуге.
У меня будут 2 интервью с монстрами российского опционного рынка — Никитой Масюковым и Олегом Мубаракшиным.
Оба живут и работают не в России, общаться будем по скайпу.

Если у вас есть какие-то вопросы для них — задавайте в комментариях.

Подробно про нюансы жизни в Лондоне есть тут.
О том, как Олег перешел из Айти в лондонскую компанию тут.

Меня давно разражают послеторговые аукционы. Они создают нерыночные движения. Они вообще используются ТОЛЬКО для создания нерыночных движений. Кому нужны эти 5 минут? Вы можете себе представить, чтобы кто-то не мог купить или продать акцию весь день, и только в последние 5 минут смог взять нужный объем? Это же бред! Сам механизм ущербный, вот яркий пример.



Это Татнефть. Вчера она падала весь день. Посмотрите, как закрыли! А зачем? А чтобы нарисовать вот это.


( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


За всеми последними событиями в жизни Российского рынка, обращая внимание на акции Сбербанка, на курс доллара, на нефть, а также на жизнь и торговлю известных людей, мы с вами забыли, что не одним Сбербанком жив наш многострадальный рынок.
3-ка лидеров, в которой замечу присутствует, такая акция как Лукойл с весом в индексе 14,94%, что аналогично весу Газпрома и Сбербанка.

А, почему богатые тоже плачут?
А, потому что, акции Лукойла находятся в данное время в завершающей стадии восходящего, я бы сказал «Бычьего» тренда!
Вроде и санкции этой «Крутой» бумаге не страшны и нефть её прекрасно поддерживает, недавно менеджмент купил доп. акции (Да, только ради увеличения влияния в компании, а мы с вами думаем для заработка), но всему рано или поздно приходит конец!

Тренд закончился в масштабе недельного и месячного ТФ-в, который зародился в самом начале 2009г. Так и живём: От кризиса до кризиса.

( Читать дальше )

Какой общий признак объединяет Россию, Турцию, Иран, Сирию и КНДР?

Почему империя Ротшильдов финансирует журналистов, блогеров, нацистов, чиновников, военных, фашистов, журналистов, общественных деятелей и террористов с целью уничтожения государственного строя именно этих стран? Почему владельцы крупнейших корпораций и банков планеты конфликтуют именно с этими странами?

Причина  — государственная власть в этих странах не подчиняется воле империи.
Следствие  — действия империи по замене государственной власти на ручную посредством финансового и вооруженного терроризма.

Почему государственная власть в этих странах не подчиняется воле империи?
Потому, что в народ этих странах не уважает (и ненавидит) олигархов и не позволит им контролировать государство.

Что делают Ротшильды для замены власти в непокорных странах?

1. Прививает любовь народа к власти олигархов через картинку «западной» богатой, чистой и справедливой жизни.

( Читать дальше )