Блог им. anektar

Послеторговые аукционы нужны ТОЛЬКО для манипулирования рынком. Позор!

    • 28 апреля 2018, 07:20
    • |
    • anektar
  • Еще
Меня давно разражают послеторговые аукционы. Они создают нерыночные движения. Они вообще используются ТОЛЬКО для создания нерыночных движений. Кому нужны эти 5 минут? Вы можете себе представить, чтобы кто-то не мог купить или продать акцию весь день, и только в последние 5 минут смог взять нужный объем? Это же бред! Сам механизм ущербный, вот яркий пример.
Послеторговые аукционы нужны ТОЛЬКО для манипулирования рынком. Позор!


Это Татнефть. Вчера она падала весь день. Посмотрите, как закрыли! А зачем? А чтобы нарисовать вот это.
Послеторговые аукционы нужны ТОЛЬКО для манипулирования рынком. Позор!
Скажите мне, что это, если не манипуляция? Кто там будет на следующей неделе открывать эти короткие графики? Люди откроют дневной, сделают вывод, что акция росла, примут торговое решение. Почему такие манипуляции разрешены? Почему вообще существует механизм в виде аукциона, который их провоцирует? Почему никто это не расследует? Вот что ЦБ нужно расследовать, а не за Элвисом гоняться!

★9
54 комментария
+1
Поддерживаю этот пост
avatar
kaliostro
+3
эх не в те игры я в детстве играл, машинки, пистолетики....  а надо было в куклы играть, рассаживать их по кругу и кашу каждому выдавать, а вот anektar этому кашу не давать, умничает *-)
avatar
Тихий омут
+12
Сложно представить, чтобы кто-то занимался операциями на фондовом рынке на миллионы и миллиарды только для того, чтобы чего-то нарисовать на графике и попытаться так топорно обмануть anektar
avatar
PSH
и даже никто не представляет что там ко му то пез… ц) шортуна поймали — развязка уже на днях.
avatar
Денис С
+1
Не переноси шорт ;))
avatar
TYERSOUL
Есть примеры на практике, когда у вас был стопосьем на пред или постторговые периоды? Если да, тогда тут и без ЦБ все понятно.
avatar
KarL$oH
+1
тут целая группа Элвисов интерес имеет
avatar
Вольдемар0.3%
Вольдемар0.3%, Вольдемар, здаров! ты Гпефа коротишь?
avatar
Игорь
Игорь, я в нем лечу как фанера над Парижем 
avatar
Вольдемар0.3%
+5
На рынке вообще много несуразностей.  Нынешний послеторговый аукцион ничем не отличается от всегда существовавшего предторгового.  Но и на фортсе не лучше: исполнение заявок,  оставленных с вечерки,  меняет картину реальных ночных гэпов.  Как и разная волатильность во фьючерсах на S&P500 вне и во время основной американской сессии.  Ну убирайте эти несуразности из данных и всего делов.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Кэп, на фортсе это немного другое, а вот в акциях пост/пред торговые периоды чистой воды манипуляция, согласен с автором. Почему на фортсе другое? Обратите внимание, например, на наш любимый usd/rub, например, на том же profinance в 9:50 можно увидеть цену пусть 62,50, т.е. это консенсус цены по состоянию проторговки на азиатской сессии и в 10:00 цена обычно не сильно отличается от той, которая была в 9:50, т.е. на утренний гэп не влияют вечерние заявки. Но вот после гэпа конечно же цену начинает штормить в разные стороны и чаще всего сносят вечерние заявки, это обычный рыночный механизм, никак не связанный с утренними гэпами.
avatar
KarL$oH
KiboR, заявки, забытые с вечерки при сильных движениях утром, как правило, нерыночные и маленькие по объемам. На этом даже первые места в ЛЧИ2009 занимали.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., рынок сильно изменился за эти почти 10 лет. Помните что было с USD/RUB до 2008 года? В стакане стояли бид/аски по 5 мультов с обеих сторон и минимальным шагом, а что сейчас? Все меняется, старые стратегии перестают приносить прибыль.
avatar
KarL$oH
KiboR, причем здесь стратегии? Это просто скорость доступа. А пример нерыночности только ниже в сообщении PSH. И так в 90% случаев ппри наличии каких-то новостей с утра. Взять хотя бы утро 9 апреля или 17 апреля, я уж не говорю про 3 марта 2014-го.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., крайний пример за 09.04 по fRTS

105500.0 1 контракт
106550.0 7 контрактов
106620.0 10 контрактов

Более-менее объемы пошли от 107500

avatar
PSH
+1
Если звезды зажигают, значит — это кому-нибудь нужно
avatar
Денисик
+5
Это кто то из управляющих в хороших отношениях с руководством биржи пролоббировали. Абсолютный дурдом! Явная возможность манипулирования. Например, покупаешь со своего счета в последнюю минуту с большим плечом, далее выставляешь в пост торги свою заявку продажу и заявку с относительно большой покупкой на деньги( чужие) клиентов  на процент выше где и происходят все пост сделки. 100 процентная манипуляция и все молчат:))
avatar
Oleg Only Algo
0
Oleg Only Algo, Вы посмотрите объемы на пост торге, что вы там сможете купить в последнюю минуту? на три копейки?
avatar
Иван Петров
+2
Иван Петров, 

avatar
Мурен(а)
+1
Иван Петров, посмотри какие там объемы!
avatar
Мурен(а)
+1
Мурен(а), я про это и говорю! Иногда на пост торге проходят нереально большие объемы и поэтому смысл покупки в последнюю минуту торгов для манипуляции ценой пост торга равен нулю.
avatar
Иван Петров
Иван Петров, я образно сказал про последнюю минуту. Может это покупки в последнюю 15 минутку, может час, может набор на просадках внутри всего дня. Не суть важно
avatar
Oleg Only Algo
+1
Иван Петров, там космические объемы бывают.
avatar
Value
+5
Ну так себе новость )) У омериканцев вообще в последние пару минут может пройти объём, превышающий весь дневной. Вот картинка:


Последние минуты идёт объём примерно по 6 млн акций, когда средний за свечу около 400 тыс. Это ордера market-on-close и (видимо) объёмы с ECN или от крупных игроков (там кстати, крупняку позволяется задерживать данные об объёмах крупных сделок на несколько часов)) И так всегда. Выводы — крупняк торгует между собой, большими объемами, не сдвигая при желании цену ни на цент, биржа и крупные игроки делают всё чтобы скрыть истинные объёмы торгов от широкой общественности )). И никакой паранойи.

avatar
Antishort
Antishort, это логически верно, зачем крупняку кормить мелких спекулей.
avatar
Владимир Гончаров
Ну и посмотрите, где акция открылась. Что и требовалось доказать.
avatar
anektar
0

anektar, и? что именно это доказывает?

 

вон вам Татарин ссылку дал почитать, прочтите для чего это всё сделано и у кого ещё это практикуется

avatar
Igr
Igr, почитал. Ничего умного там не увидел. У нас Путин любит говорить :«мировая практика», когда надо обосновать очередную глупость.
avatar
anektar
-1

anektar, в данном случаи не вижу ничего плохого, взяли иностранный опыт, там где рынки существуют на порядок дольше и на порядок более развиты 

 

 

avatar
Igr
0
В настоящее время подобные торги проводятся на площадках Лондона, Франкфурта и Гонконга.
avatar
Igr
+1

Лонгисты, которых зажало в течение дня просто молятся на эту сделку закрытия. Кто догадался выставить тейк с исполнением на послеторговом аукционе — те пьют шампанское.

 

А если Вас так эти сделки раздражают — отфильтруйте их в своем терминале. И стройте свои собственные авторские дневки.

avatar
ch5oh
ch5oh, я десять лет торгую по веб-интерфесу, терминал открывал года 2 назад в последний раз неликвид купить.
avatar
anektar
А я от Татнефть вчера, кстати, ждал именно такого закрытия- там такое регулярно проделывается
avatar
SOL
TATARIN30, а не посодют?
А то так вот зарабатываешь, зарабатываешь… а потом скажут что ты с графика инсайдерскую инфу каким-то образом считываешь. И вообще, — уважаемых людей по факту фронтранишь…
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
-1
А что такое нерыночное движение? Несовпадающее с ожиданиями автора?
А внутри дня будто бы таких движений нет, тоже запретить? Стопосъёмы там разные.
По нескольку раз в день специально тащат цену до завершения какой-то фигуры, достижения уровня. Тоже это рисование запретить?
avatar
MS
Kolyan, ну я на этих акуционах или скидывал облигации или брал, удобно встать в стакан по встречной заявке есть время обдумать.
avatar
Владимир Гончаров
Продолжил тему данного поста здесь
avatar
old schooler
Kolyan, ну там вроде бы за 5 мин до начала и за 5 мин до конца торгов твое поручение имеет тип открытие/закрытие, в обычной торговле пишут Нормальный, удобно баражить ОФЗ т.е.  в режиме Т+  завтра деньги буду на счету. удобно скинуть бумагу или купить если днем в твой ордер не ударились, а так влазишь в край и может быть о тебя ударятся.
avatar
Владимир Гончаров
На постторгах можно торгануть любой объем, не сдвинув цену инструмента более чем на 5%. Этим и пользуются крупные игроки.
avatar
Value
Ну так и напишите в Цб. В чём проблема?
avatar
Макс Федотов
Kolyan, у бкс  в квике писало что нужен доступ, а в техПо говорили что доступ есть у всех. я забил и больше не разбирался.
avatar
Dmitry 500% Sheptalin
Scanz, значит кто то неправ.
avatar
Владимир Гончаров
-1
Почему среди трейдеров столько хронических нытиков? 
Это не нравиться то не нравиться, все плохо и биржа не та и аукционы не те… Тфю, сопли одни
avatar
Glk
Kolyan, у меня один раз сработал ордер, который не сработал бы в режиме норм. торговли ибо акция давила жопу и на премаркете её хорошо взяли по цели, а тык была почти в убытке.
avatar
Владимир Гончаров
0
Экак у вас бомбит-то. Прежде чем хрень писать — неплохо было бы изучить матчасть.
Послеторговые аукционы (аукционы закрытия) — нужны для того, чтобы определить наиболее справедливую цену, поскольку обычно на них торгуют крупные институционыльные инвесторы и проходят максимальные объемы. Для профессионала — это способ взять бумагу в хорошем объеме без проскальзывания по официальной цене закрытия (и, как правило, с пониженными брок. комиссиями). Собственно, именно потому, что в аукцион закрытия проходят максимальные объемы — цена может измениться в результате довольно сильно. Это не следствие манипуляций — это следствие больших проторгованных объемов, гэп на закрытии можно наблюдать иногда даже для индекса СнП.

Итого — харэ писать хрень и бегом учить матчасть.
avatar
MadQuant

полезные записи за 24 часа

★10 6 ⛏️ ЮГК и его "плохой отчёт". Почему стоит дважды подумать, прежде чем судить?
★9 4 5 проблем с ИИС, которых не ждали
★9 5 23% на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро на размещении
★7 26 Полученные в этом году дивиденды
★7 23 Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"!
★5 27 Почему повышение ставки ЦБ -- правильный шаг
★5 11 ТОП-10 способов инвестировать в золото
★5 63 Ситуация на текущий момент
★5 54 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
★5 27 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
+215 63 Ситуация на текущий момент
+188 93 Умники декларировали обвал после того как я объявил окончание медвежьего рынка😁
+141 27 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
+135 20 Строители будут спасены🔥Акции и инвестиции
+121 62 Азия. Четверг.
+119 33 У нас всё больше рублей и всё меньше денег – 2
+94 23 Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
+67 54 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
+60 25 Ответ на пост "Цены на алмазы вырастут на 40-60%"
+57 24 А если вот так

самые обсуждаемые сегодня

62к Азия. Четверг.
63к Ситуация на текущий момент
54к 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
42к За 10 лет доходы населения в долларах упали. Почему за 10 лет не вырос индекс РТС
27к Иду в инфоцИганье
26к Полученные в этом году дивиденды
25к Розничные инвесторы окончательно разочаровались в акциях и покинули рынок в ноябре?
23к Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
23к Метод Геллы. Пых-пых (S&P500)
22к Юаневый денежный рынок кладет на лопатки депозит в рублях (даже под 20%+). А при Роснефти под 12% будет класть и дальше

теги блога anektar

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн