Прожарка смартлаба #2 Раскрыт грааль. Риски рынка и петух смартлаба.

ФРС США повысили ставку с 3.75% до 4%.

Доходности облигаций в США и Европе растут. Доходность 30-ти летних бондов Франции выросла с 1% до 5.5% с 2020 года. В США, Британии, Германии также наблюдается рост доходностей облигаций. 

Мировая инфляция продолжает разгоняться.

Основные драйверы роста мировой инфляции: рост цен на энергию (Топливо, нефть, газ), которые разгоняют липкую инфляцию, которую можно стабилизировать, но избавиться не получится. Мировые банки начали ужесточение ДКП. Всё это тормоза для мировой экономики.

В этих условиях сообщество смартлаба ищет торговые идеи в облигациях и акциях. Мастодонты продолжают питать рынок надеждами по облигациям и IMOEX. Верующие хомяки продолжают накапливать риски, доверяясь их рассуждениям. Первые звоночки недобросовестных торгов: дефолт фондов ликвидности в Турции. 

В сентябре 2026 года на финансовом рынке Турции разразился масштабный системный кризис: регулятор (SPK) принудительно отправил на ликвидацию 131 инвестиционный фонд с суммарными активами около $20 млрд. Пострадали более 455 тысяч розничных инвесторов, чьи средства оказались временно заморожены

Причины банальны просты. Рост аппетита к риску управляющих фондами. Вывод: всегда остаётся серая зона для обнуления депозитов хомяков, даже если на бумаге всё красиво. (Коровину привет). За утаивание рисков от инвестора и склонность к рискам, нарекаю тебя Петушарой смартлаба!

К слову, отсутствие этики — это чуть ли не фишка смартлаба. Остаётся только порадоваться за него, он поймал свой звёздный час и стал спикером конференции смартлаба.

Чтобы дорогой мой товарищ не тратил время и деньги зря, скажу: Любая крутая идея/риск обнуления депозита в цикле повышения ДКП и получаемых макроданных= обнуление капитала.

Звучит банально, но прошла эра умножения капитала. Сейчас на рынке выживет тот, кто сможет сохранить капитал. Всё остальное — балабольство. 

Неожиданное прозрение

Шортсами порадовал Тимофей Мартынов. В шортсе он раскрыл тему торговой системы по которой делал 70% в месяц в десятых годах. Подробности раскрыл в своём телеграмме. Покопавшись там две минуты, это пост я не нашёл. Спасибо, конечно- но поздно. К обсуждению торговых систем и поиску стратегических решений я призывал смарт-лаб несколько лет. Но тут сообщество скупое и не готовое делиться и обсуждать идеи. боясь конкуренции. Я же боюсь мозгового застоя.

Пример из жизни: я играл в покер. Игроки которые взобрались на хай лимиты не боялись обсуждать свои стратегии и фишки. Потому как нет предела совершенству. И напротив, игроки микролимитов были очень жадными на комментарии по своей стратегии. Я был тренером по покеру и знаете что? Даже когда ты палишь грааль группе из 20 человек, максимум его применят 1-2 человека, благодаря дисциплине. На пару лимитов выше поднимется 0.5 человека. Мало знать грааль. Нужна дисциплина. Для меня тогда это было озарением.

Спасибо, Тимофей, но поздно. Теперь есть ИИ, который может выдать торговые системы без вас:

дай мне топ торговых внутридневных торговых систем по индикаторам для торговли внутри дня на рынке рф

Для успешной внутридневной торговли (дейтрейдинга) на российском рынке (акции Мосбиржи, фьючерсы на индекс Мосбиржи, РТС, нефть Brent, золото, валютные пары USD/RUB или CNY/RUB) ключевое значение имеет учет высокой ликвидности в утренние/вечерние часы, дневного клиринга и отсутствия ночных гэпов в позициях. [1]Ниже представлены три лучшие внутридневные торговые системы, построенные на комбинации классических технических индикаторов и адаптированные под специфику РФ-рынка.

---

1. Система «Тренд + Импульс» (для направленных движений)Система отлично работает на ликвидных акциях (Сбербанк, Газпром, Лукойл) и фьючерсах в моменты сильных дневных трендов. [1]

• Таймфрейм: M5 или M15. [1, 2]
• Используемые индикаторы:
  • EMA (9) и EMA (21) — экспоненциальные скользящие средние для определения краткосрочного тренда.
  • RSI (14) — индекс относительной силы для подтверждения импульса. [1, 2, 3]
• Правила входа:
  • В лонг (покупка): EMA(9) пересекает EMA(21) снизу вверх. При этом линия RSI находится выше уровня 50, но еще не зашла в зону перекупленности (не выше 70).
  • В шорт (продажа): EMA(9) пересекает EMA(21) сверху вниз. RSI при этом опускается ниже уровня 50, но не ниже 30. [1, 2]
• Выход из сделки: Обратное пересечение скользящих средних либо достижение RSI экстремальных зон (70 для лонга / 30 для шорта). [1]

---

2. Система «Объемный разворот» (VWAP + MACD)Фьючерсный рынок Мосбиржи (особенно контракты на индекс Мосбиржи MIX и валюту) крайне чувствителен к объемам торгов. Эта система ищет точки изเฉпления локального тренда. [1]

• Таймфрейм: M5. [1, 2]
• Используемые индикаторы:
  • VWAP (Volume-Weighted Average Price) — средневзвешенная по объему цена за текущий день. Действует как динамический уровень поддержки/сопротивления.
  • MACD (12, 26, 9) — схождение-расхождение скользящих средних для поиска дивергенций. [1, 2, 3]
• Правила входа:
  • В лонг: Цена существенно отклонилась вниз от линии VWAP, и на индикаторе MACD сформировалась бычья дивергенция (график цены обновил локальный минимум, а гистограмма MACD показала минимум выше предыдущего). Вход при пересечении сигнальной линии MACD.
  • В шорт: Цена сильно оторвалась вверх от VWAP, на MACD сформировалась медвежья дивергенция. Вход на развороте сигнальной линии вниз. [1, 2]
• Выход из сделки: Главная цель (Тейк-профит) ставится на противоположном касании или пересечении ценой линии VWAP.

---

3. Система «Пробой утреннего флэта» (Канал Bollinger Bands + Уровни)Российский рынок часто начинает день с резкого импульса (с 10:00 до 10:30 по МСК), после чего может уйти в консолидацию перед основным движением. Система ловит выход из этого диапазона. [1]

• Таймфрейм: M5. [1, 2]
• Используемые индикаторы:
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера: 20, 2) — для оценки волатильности и границ канала.
  • Горизонтальные уровни максимума и минимума первого часа торгов (с 10:00 до 11:00). [1, 2]
• Правила входа:
  • Трейдер дожидается сужения полос Боллинджера (рынок «сжимается» во флэте).
  • В лонг: Свеча пробивает и закрывается выше верхней границы Боллинджера и одновременно выше максимума первого часа торгов.
  • В шорт: Свеча закрывается ниже нижней ленты Боллинджера и ниже минимума первого часа. [1, 2]
• Выход из сделки: Стоп-лосс выставляется за противоположную границу Боллинджера или за среднюю линию. Тейк-профит фиксируется по фиксированному соотношению риска к прибыли (минимум 1:2 или 1:3).  [1, 2]

---

Сводная таблица параметров торговых систем

Система	Основной трендовый индикатор	Фильтр / Осциллятор	Лучший актив на рынке РФ	Оптимальное время торговли (МСК)
«Тренд + Импульс»	EMA (9) и EMA (21)	RSI (14)	Голубые фишки (SBER, LKOH, GAZP)	10:15 – 14:00, 16:30 – 18:45
«Объемный разворот»	VWAP	MACD	Фьючерсы (Si, CNY, MIX)	В течение всего дня, кроме клирингов
«Пробой флэта»	Bollinger Bands	Горизонтальные уровни	Фьючерс на индекс РТС (RTS), Акции	11:00 – 13:00 (после формирования диапазона)

⚠️ Важное правило для рынка РФ: Обязательно закрывайте все позиции до 14:00–14:05 и 18:50–19:05, так как в это время на Мосбирже проходят дневной и вечерний клиринги (торги приостанавливаются, а после них возможны резкие скачки цен). Также не переносите сделки через ночь, чтобы избежать утренних гэпов. [1]

 

Аномалии рынка:

Кот финанс раскрыл в своём топе больную тему для рынка РФ. Магнит накопил рекордный кэшь на счетах. И так делает огромное количество компаний, особенно включая крупные государственные корпорации. Вести просто бизнес становится невыгодно, а вот держать бабки на депозитах вполне себе. Особенно набирают популярность схемы с льготными кредитами под импортозамещение и благодаря серым схемам, эти бабки кладут на депозиты, фактически замораживая бабки предназначенные для модернизации экономики. А потом на РБК нам начинаю ссать в уши о нереальных сроках импортозамещения и недостаточном рынке.

Кот финанс — дельные топики у тебя получаются редко. Но тут прям жирный плюс, ты идёшь в правильно направлении. 

Вот вам ещё темы на подумать: Соотношение депозитов физиков и долга корпоратов. (наблюдается огромная аномалия). Огромный риск такой политики: снижение ключа. Физики и корпораты одновременно будут выводить бабки, что создаст дефицит ликвидности, который уже начинает просматриваться в падении оборачиваемости и росте дебеторских задолженностей. 

Частный инвестор должен сделать для себя выводы о надёжности банковского депозита/доходность депозита. Риски для образования дефолтов растут. Отсылка к новости о дефолтах фондов ликвидности.

Подсвечиваю топик в тему: Проблем с оттоком средств со вкладов и счетов нет?

Там я дал развернутый комментарий по этой ситуации. +1 аномалия.

Облигации

Для меня Топ-1 автор по облигациям. Предупреждает о рисках. Нужна техническая подкованность для понимания его мыслей. Спасибо автору за инсайт. 

Если знаете хороших авторов по облигациям, скиньте в комментарии пожалуйста. Давайте составим список рекомендованных авторов!

Антитоп автор

Человек собирает пассивный доход, но не смотри на макроданные и занимается лишь поверхностным анализом. 

Друзья, сейчас любой портфель несёт огромные риски. Любой портфель лучше всего обналичить, и переждать шторм в комфорте и отдыхом от рынка, изредка подбирая аномально подешевевшие активы, а таких будет много.

Единственное оправдание для пассивного дохода на бирже, которое я вижу — это пассивный доход под кредит по ставке дешевле ключа. Например ИПОТЕКА+КУПОНЫ ОТ ОБЛИГАЦИЙ = 0. Хороший и качесвенный кредит в активы- одна из лучших стратегий при турбулентности рынков. В этой ситуации волатильность тела депозита для нас не играет никакой роли, кроме реализации рисков по дефолтам. 

Отврезляющий топ

Почему я игнорирую даже Сбер

Спасибо автору и модерам за такой пост на главной.

Идея трезвая и редкая для смартлаба. Заставляет посмотреть на рынок под другим углом.

Антитоп автор #2

Ключ на 14 остаётся! Нефть и рубль дорожают, а недвижка нет. Переговоры снова будут! Дивидендный сезон начинается! Воскресный инвестдайджест

Опасный тип. позиционирует себя как инвестор, а рассуждает в топах как спекулятнт. Подсвечиваю этого автора, чтобы вы понимали как не нужно делать. Возьмите на заметку. Он обязательно сольёт депозит. По его постам я вижу, что он склонен к импульсам и тильту. Технический анализ применяется для определения временных рамок (точек входа и выхода), при создании почвы на макроданных. Отсутствует горизонт планирования.

Короче говоря, автор импровизирует на ходу, путая частного инвестора.

Зачем учить других бесплатно?

HongZicheng в своём посту задаётся таким вопросом. Дружище, когда я играл в покер, на одном лимите я очень надолго задержался и играл в ноль. В игре я сделал передышку и решил скоротать время, обучив бесплатно несколько групп по игре на лимитах ниже, потому как сомневался в себе. Кого-то я взялся обучать с нуля. Мне посыпались банальные вопросы, типа тут зачем ставить, а тут чекать? До этого момента, мне казалось что я понимаю что делаю. Но сразу сформулировать не смог. Короче, обучая других, я пересобрал себя и свою игру. отвечая на вопросы, я понял где мои проблемы (фундаментальные), как следствие улучшил свою игру кардинально.

Лучшая проверка своих компетенций — обучение других людей. Это работает в обе стороны и выгодно всем. на смарте почему-то пока до этого не дошли. Начинают доходить, но не в тех темпах, в которых бы хотелось. К сожалению, сейчас многие заняты «построением себя » через контент и монетизацию, принося минимум пользы окружающим, собирая несчастные копейки со своего комьюнити.

 Это удивительно, но все знания о бирже я получил из покера (математика, аналитические навыки), книг по фундаментальному макро (Маркс. Смитт) и англоязычные форумы. Смартлаб мне не дал ничего.

Короче, для начала, предлагаю задуматься об этике, а не гнаться за хайпом приглашая Коровина. Сообществу нужно определиться, что нам нужно: развлекалово или польза? Пока я вижу акцент на развлекалове.

И помните: Никому на смартлабе доверять нельзя, мне можно!

Буду признателен за рекламу в комментариях дельных авторов по стратегиям. акциям и облигациям.

телеграм

Прожарка смартлаба №1: Вы тут все охренели и позажирались!? Или я устал и ухожу!

Главный финансовый обман века: Как швейцарский сейф превратили в насос для США

Разбор: Японское экономическое чудо — главный миф XX века. Как удвоить ВВП и превратиться в бесплатный финансовый насос