rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Московская Биржа | Расчётные цены фьючерсов на Срочном рынке Мосбиржи

Привет, смартлаб!

Напоминаем тем, кто торгует на срочном рынке: в прошедшем релизе был изменен алгоритм определения расчетных цен фьючерсных контрактов.

Расчетные цены ликвидных фьючерсов теперь определяются на основе медианных значений частотных срезов цен сделок и заявок с 18:37 по 18:38.

Расчетные цены неликвидных контрактов определяются на основе рыночных данных, а также цен ликвидных контрактов и кривых процентных ставок.

Подробности, в том числе какие контракты считаются ликвидными, а какие – нет, можно узнать здесь fs.moex.com/files/16984

Новый алгоритм расчетных цен – часть проекта «Единый пул обеспечения», который в том числе позволит более эффективно учитывать маржирование контрактов с дальними сроками исполнения, а также совместное маржирование фьючерсных и опционных контрактов с базовыми активами.
★7
Ну и как это скажется на лудоманах?
avatar

s47

О ничесе! Мосбиржа пишет в блог с мобилы:)
У вас что, смартлаб заблокирован на работе??:))

спасибо за новость из первых уст, так сказать
Продублируйте Илье Коровину лично в фейсбук =)
avatar

Андрей К

чтоб у вас руки поотсыхали за эти изменения
Мосбиржа глубоко копает. Теперь даже ГО покупателя и продавца фьюча разные. Разница впечатляет — аж 10 рублей. Напоминает Никулина, варившего самогон. Сначала высыпал мешок сахара, посчитал на логарифмической линейке (помните это чудо?) и добавил 1(один) кусочек рафинада.
avatar

buy_sell

мощно! но непонятно зачем. но круто.спасибо!
avatar

ПBМ

ПBМ, — Бабушка, зачем тебе такие большие зубы? ;)
avatar

Изя 3%

Так вроде так везде :)
avatar

matrix

а почему не было статьи про единый пул обеспечения?
хотелось бы чтобы простым языком написали что уже сделано и нужно ли ждать что-то от своего брокера чтобы это заработало
avatar

Artemunak

охренеть… а нахрена?
может тогда уж еще и срочную сессию в 18:38 будем заканчивать?
Бабёр-Енот, неужели это так принципиально? Привидите, плз, пример.

avatar

Мурен(а)

Мурен(а), да в принципе неважно. Я просто испужался что на экспирации с таким подходом получится какая-нить фигня (забыл что экспирация у нас толи в 15.30, то ли в 16.00).
Бабёр-Енот, положительные стороны точно есть, например, ГО будет не такое большое, как было 9 апреля
avatar

Мурен(а)

Бабёр-Енот,https://smart-lab.ru/blog/472989.php
avatar

Мурен(а)


....все тэги
2010-2020
UPDONW