Раньше на Смарт-Лабе я уже рассказывал, как можно создать свой индикатор в ТСЛаб (ссылка>>>). Но, как говориться, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Поэтому специально для тех, кому удобнее смотреть чем читать провёл две онлайн-встречи в ходе которых подробно рассказал и показал весь процесс создания кубиков. Чтобы не пропускать анонсы наших бесплатных онлайн-встреч (обычно проводятся в среду) подписывайтесь на телеграм-канал ( t.me/TradingLaboratory )

На первой встрече мы создавали кубик СПРЕДа (методом деления) с помощью кубиков — это удобно для тех, кто не умеет использовать язык C#. Однако, как выяснилось, удобно это и для тех, кто собирается писать код и хочет заранее наметить план создания кубика.

Вот как выглядит результат создания СПРЕДа




Вот видео: Как создать свой кубик (индикатор) для ТСЛаб с помощью кубиков (

( Читать дальше )

Ошибка №1 начинающих:

Покупать то, что упало.
Шортить то, что слишком сильно выросло.
Ну и пирамидить лосей на плечи.

Запомните: если вы покупаете просто потому, что упало слишком сильно, или шортите, потому что деревья не растут до небес, вы — конченная лошара.

Чтобы покупать днище, или шортить хаи, нужны ещё веские причины, кроме упало/выросло.

Не наступайте на грабли на поле, усеянном могилами депозитов тех, кто делал так. Я этих лохов сотни видел на своем веку. Все одинаково заканчивают.

Наблюдаю с высоты своего пентхауса за городом, попивая кофе. Внизу ходят люди, спешат на работу и заставляют задуматься, ради чего они ходят на работу, если в конце каждого месяца не остается ничего. А почему бы не сделать из каждого нищего миллионера, хотя бы рублевого! Итак, Я хочу сделать из простого нищего рублевого миллионера, спускаюсь вниз на лифте, ищу простого нищего. Никого нет, забиваю в поисковик людей с наименьшей зарплатой, дворники, почтальоны и так далее. Наконец, нахожу 5 кандидатов, с которыми сидим и обсуждаем технологию получения миллиона, каждому из них я даю по 250 рублей и уезжаю. Кандидаты тут же расходятся по делам. Далее, история первого кандидата (ПК).

ПК отправляется в брокерскую фирму и открывает ИИС счет, кладет в него 10 рублей. Затем он отправляется к своим друзьям и родственникам, далее диалог:

— Привет, как твои дела? Квартиру еще не купил?

— Нет…  какая квартира, едва концы с концами сводим. (ПК:…так, значит имущественный вычет человек не получает..)

( Читать дальше )

Являются ли плательщиками НДС физические лица, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации (п. 2 ст. 11, п. 1 ст. 143 НК РФ)? 

По общему правилу согласно п. 1 ст. 143 НК РФ плательщиками НДС являются организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые плательщиками НДС в связи с перемещением товаров через границу Таможенного союза и определяемые в соответствии с его таможенным законодательством и законодательством РФ о таможенном деле.

( Читать дальше )

Новый Грааль вам с утреца! Я придумал комбинацию ОФЗ и фьючерсов на доллар.Подходит она людям с постоянной ЗП. 

Стратегия заключается в откладывании 400 к (или сколько получится) в год.Закидываем ежегодно данную сумму на ИИС и покупаем ОФЗ + фьючерс на доллар.
              1. ОФЗ, 92% от портфеля. С ОФЗ все просто. Покупаем те, которые дают оптимальную доходность со сроком погашения 3 года. На смартлабе кликаем вверху вкладку «облигации» и  подбираем.

              2. Фьючерс на доллар, 8% от портфеля.

ГО у фьючерса на доллар примерно 8%, поэтому покупаем только то кол-во фьючерсов, которое равно стоимости нашего портфеля.
Фьючерсы на доллар предлагаю покупать при каждом закрытии месяца по доллару в минус.
Основная проблема – контанго. Бороться с ним можно так: покупать фьючерсы, если первая половина месяца закрылась в минус. Если вторая половина месяца показывает рост выше точки открытия, то продаем фьючерсы с ближайшей датой исполнения. Таким образом, получается переложение из одних фьючерсов в другие.

( Читать дальше )

В пятницу кривая UST стала инвертированной на участке 3 месяца – 10 лет. Произошло это впервые с 2007 года. Bloomberg уже пишет www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/bond-market-flashes-recession-warning-before-round-of-auctions?srnd=premium-europe, что рынки сигнализируют о грядущем кризисе. Так ли это? 

Научной теории, строго доказывающий, что обратный вид кривой доходности предвещает кризис, нет. Но накопленная статистика за последние 40 лет, говорит, что это так. При этом постоянно идут споры, какой-же из спрэдов обладает наилучшими предиктивными свойствами. ФРС считает www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2018/august/information-in-yield-curve-about-future-recessions/?fbclid=IwAR0sDd6YGeQU04S2_2aELhuJPtuOTIy6LJz2-Bomg_XIRqb5xCNTnDjNXeg, что именно спрэд 3м-10y, который стал отрицательным t.me/russianmacro/4772 в пятницу, лучше всего предсказывает кризис. Банковские аналитики больше фокусируются на спрэде 2-10 лет. Я тоже считаю, что этот спрэд t.me/russianmacro/3791 наиболее надёжен в качестве прогнозного индикатора.
Спрэд 3-5 лет, который стал отрицательным t.me/russianmacro/3945 в начале декабря 2018г, не обладает столь очевидными предиктивными свойствами, как 2-10 лет.
Спрэд 1-2 года, о котором я также писал t.me/russianmacro/4099 (он стал отрицательным в конце года), в предыдущих эпизодах давал верные сигналы, причём инвертированность на этом участке кривой, как правило, всегда предшествовала инвертированности участка 2-10 лет. Т.е. этот сигнал – ещё более опережающий, чем инверсия 2-10 лет.
Что касается участка 3 мес – 10 лет t.me/russianmacro/4772, то, как видно, он тоже с 80-х годов работал безупречно в качестве прогнозного индикатора кризиса.
Текущую форму кривой UST, на мой взгляд, нельзя назвать совершенно классическим предвестником рецессии. Но то, что она всё больше теряет нормальный вид и приобретает обратный характер, очевидный факт. Я думаю, что как только она приобретёт обратный вид на участке 2-10 лет, можно начинать готовиться к неприятностям. А пока продолжаем следить за развитием ситуации и ждём опережающих макросигналов. Объективно говоря, ни рынок труда, ни поведение потребителей, ни индексы PMI, ни Leading Economic Index, сигналов надвигающейся рецессии не дали.
Приближению кризисных явлений в экономике, на мой взгляд, могут поспособствовать факторы, связанные со снижением доверия к ФРС. 

( Читать дальше )

Для начала рассмотрим, как меняются цены опционов в зависимости от волатильности:

На данном графике      1 – это центральный страйк;  Синяя линия – цены опционов на момент вашей продажи;  Зеленая линия – цены опционов при увеличении волатильности в 1,5 раза; Красная линия – цены опционов при увеличении волатильности в 2 раза.

На первый взгляд, ничего трагичного не наблюдается

Теперь посмотрим не  на сколько увеличиваются цены опционов, а во сколько раз увеличиваются цены.

( Читать дальше )

Данные прогнозы не являются торговыми рекомендациями. Мало того — они исключительно для меня. Для собственной торговой истории. Смартлаб хорош, что здесь через день другой уже нельзя отредактировать пост. Это плюс. В будущем никого не обманешь, в том числе и себя. Позже интересно будет сравнить — что исполнилось, а что нет.

Все прогнозы сделаны на основе отработки рынком фрактальных фигур.

 Индекс S&P500


 Индекс РТС

( Читать дальше )

В продолжение Для тех, кто в лонге.

Всё, отскок закончен.
В этот раз рынок сделал вверх в 2 раза больше, чем обычно. Почти 22%!
Следующим в сценарии кризиса 2019+ станет второй пробой, который должен состояться в апреле-мае.

Это движение будет продолжать развивающуюся форму WW c понижающимися минимумами и максимумами.
Как в конце 30-х.

Купи и сиди на ближайшие годы в акциях не работает. No Buffett anymore.

Сетап для следующей волны падения сформирован:

1.Доходности краткосрочных облигаций превысили долгосрочные по бОльшей части дюраций


( Читать дальше )

Все ищут Грааль… я его нашёл..
Новые формулы....



( Читать дальше )