Блог им. Mike_Z

Инвестиционный ГРААЛЬ!

Новый Грааль вам с утреца! Я придумал комбинацию ОФЗ и фьючерсов на доллар.Подходит она людям с постоянной ЗП. 

Стратегия заключается в откладывании 400 к (или сколько получится) в год.Закидываем ежегодно данную сумму на ИИС и покупаем ОФЗ + фьючерс на доллар.
              1. ОФЗ, 92% от портфеля. С ОФЗ все просто. Покупаем те, которые дают оптимальную доходность со сроком погашения 3 года. На смартлабе кликаем вверху вкладку «облигации» и  подбираем.

              2. Фьючерс на доллар, 8% от портфеля.

ГО у фьючерса на доллар примерно 8%, поэтому покупаем только то кол-во фьючерсов, которое равно стоимости нашего портфеля.
Фьючерсы на доллар предлагаю покупать при каждом закрытии месяца по доллару в минус.
Основная проблема – контанго. Бороться с ним можно так: покупать фьючерсы, если первая половина месяца закрылась в минус. Если вторая половина месяца показывает рост выше точки открытия, то продаем фьючерсы с ближайшей датой исполнения. Таким образом, получается переложение из одних фьючерсов в другие.  Если вторая половина месяца показывает снижение или не достигает точки открытия месяца, то оставляем вновь купленные фьючерсы. Ждем следующего месяца.Понятно, что идеальной стратегии не существует. И здесь будут какие-то нестыковки, и придется в некоторые моменты импровизировать.
Я тестировал данную стратегию на истории на интервале 2004-2018 года. Получился доход в 2 раза превышающий вклад в банке в рублях за эти же годы под 10% годовых.
★8
Грааль … Подходит… людям с постоянной ЗП. 

Смищно.
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, ну да, то что это Грааль — скорее, шутка. Но главное, хотел донести идею стратегии.
avatar

Mike_Z

Mike_Z, обычная стратегия некоторый «структурных продуктов», типа безубыточных. Покупаются ОФЗ с расчетом, чтобы на конец периода НКД добил до 100% начального вложения. На остальное — жахаем как умеем.
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, При такой зарплате грааль- это коробка из под обуви с пачками денег на шифоньере. Зачем нужны какие то 10%? Когда можно потерять все 100%!!!  Доходность -риск 1 к 10. Если бы 30 годовых!!!
     А вот если посмотреть середину-конец 90-х, то тама — СУПЕРГРААЛЬ. В 98-м он (грааль), к несчастью, подох. Вместе с ГКО.
не проще написать хеджирование портфеля.
где конкретика?
Вы купили Si6.19 когда и когда закроете? Стоп какой?
Владимир Гончаров, закрою как иис кончится или как деньги будут нужны. А так перекладываться по системе, что я написал в конце
avatar

Mike_Z

Mike_Z, комиссии учтены? Там за удержание фьючерса и т.д. :)

avatar

Виктор

Виктор, комиссия окупится в случае роста фьючерса во вторую половину месяца
avatar

Mike_Z

Хрень а не грааль. Периодически растущее ГО по сишке не забываем и риск что в один прекрасный день счет порвет, как это было к примеру 25 декабря 2018 года.
Держать лишние деньги под ГО? 
Доход тогда с чего?
avatar

dekab1

dekab1, тогда придется часть ОФЗ продать и перевести на ФОРТС, но это временно
avatar

Mike_Z

Mike_Z, а потом ещё часть продать, потом ещё.
А потом морж с колоколом.
Знаем, плавали :)
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, да, тут надо делать все быстро
avatar

Mike_Z

Почему бы просто не вложиться в доллары под 3%?
Алексей Суриков, 3,8% давно РСХБ дает
avatar

dekab1

Алексей Суриков, мне кажется по моей стратегии больше получится
avatar

Mike_Z

Mike_Z, в свое время я пробовал вашу стратегию. Хрень получилась (просадка на 150 тыс). Плюнул и купил баксы, которое позже продал с большой прибылью.
avatar

dekab1

dekab1, как долго применяли?
avatar

Mike_Z

Mike_Z, на графике момент просадки. Тупо сидел в сишке, вместо покупки бакса. Как только купил бакс, а сишкой начал спекулировать, вышел из просадки. Сумма была 100 лотов сишки.


avatar

dekab1

А нафига покупать фьючерсы на бакс? Лучше покупать живой бакс и евро. Набралась тысчонка- в еврооблигу её. Знаете как еврооблигашки себя интересно ведут? Валюта растет- еврооблигашки либо стоят на месте, либо чуть припадают. Валюта к рублю падает- еврооблигашки растут в цене.

ВЭБовки около 5% купона в валюте дают.

павел петрович попов, чтобы остальные 90% денег можно было пусть на ОФЗ
avatar

Mike_Z

Mike_Z, Я выше написал, что если хочется облигаций, то купите еврооблигации. Это живая валюта, без фьючерсовых заморочек.

А если не хватает денег даже на одну еврооблигу, то стройте ежеквартально синтетику по валюте. Она дает 4,5-4,7% годовых в валюте.

павел петрович попов, % маленький по еврооблигам, по офз больше
avatar

Mike_Z

Mike_Z, Это да. Но Вы же и фьючерс предлагаете брать для страховки. Вот и покупайте валюту на каждой месячной падающей свечке и вкладывайте её в еврооблиги. Еврооблиги по отношению к рублю сами себя хеджируют.
павел петрович попов, а какая у них доходность?
avatar

Mike_Z

Mike_Z, Ну ВЭБовки в данный момент дают около 5,5%. Я когда их брал, то получалось около 7%. Но сейчас они в цене подросли.

Но данном этапе рынка я валюту покупаю очень мало, просто её складирую, делая под неё синтетику. Жду уровня 60 руб/бакс, чтобы до половины активов перевести в валюту, а затем в еврооблиги.

Эта давно отработанная схема. Но в этот раз немного напрягает золото. Вы же в курсе, что с 28.03.2019 согласно системе учета Базель-3, физическое  золото будет учитываться на балансах банков по строке №1, а именно, как валютное средство, т.е. деньги, а не как биржевой товар. 

павел петрович попов, не хочется покупать облиги банков и компаний. Думаю, это рискованно.
avatar

Mike_Z

павел петрович попов, 
синтетику по валюте

покупка спота и шорт фьючерса. я правильно понял?
avatar

qwerty

qwerty, В общих чертах да.
павел петрович попов, а поточнее можете объяснить?


avatar

qwerty

qwerty, Все считается по формулам. Забейте в людом поисковике- рассчет доходности синт.облигации. Это не тайна.

1. А если поменять фьючерс доллара на акции экспортной компании 50/50? идея: упадет рубль, вырастет экспортная компания и наоборот (диверсификация)

риск: финансовый кризис когда упадет и рубль, экспортные компании

2. второй вариант: еврооблигации

avatar

Kurono

Kurono, не хочу зависеть от одной компании. 
avatar

Mike_Z

Хрень, а не стратегия. Все проценты по ОФЗ будут сгорать во фьючерсе — это просто по определению, они в его цене уже зашиты. Даже если курс за год останется на месте — то вместо дохода по ОФЗ получится 0; ну и я уже не говорю про убытки в случае падения бакса к рублю. Имхо, эта схема может быть хороша лишь только как страховка от взрывного курса доллара по типу 2014; но как высокоприбыльная безрисковая стратегия — это ни о чем.
Лёва Соловейчик, Да уж… Хеджировать ОФЗ фьючерсом на бакс… Уж лучше фьючерсом на мамбу. Но это будет уже облигация на облигацию.
Лёва Соловейчик, если курс доллар будет стоять на месте, то по моей стратегии будет также заработок при переложении в следующий фьюч, которое я описал в конце.
avatar

Mike_Z

Mike_Z, за год фьючерс на доллар дешевеет в среднем как раз на проценты по ОФЗ. Ну и как здесь получается заработок по вашей стратегии? — пожалуйста — давайте, на конкретном примере, возьмите конкретный год, конкркетные фьючи, конкретные проценты — продемонстируйте; только условие — чтобы год был такой, по итогу которого не наблюдалось роста курса бакса.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW