Инвестиционный ГРААЛЬ!

Новый Грааль вам с утреца! Я придумал комбинацию ОФЗ и фьючерсов на доллар.Подходит она людям с постоянной ЗП.

Стратегия заключается в откладывании 400 к (или сколько получится) в год.Закидываем ежегодно данную сумму на ИИС и покупаем ОФЗ + фьючерс на доллар.
1. ОФЗ, 92% от портфеля. С ОФЗ все просто. Покупаем те, которые дают оптимальную доходность со сроком погашения 3 года. На смартлабе кликаем вверху вкладку «облигации» и подбираем.

2. Фьючерс на доллар, 8% от портфеля.

ГО у фьючерса на доллар примерно 8%, поэтому покупаем только то кол-во фьючерсов, которое равно стоимости нашего портфеля.
Фьючерсы на доллар предлагаю покупать при каждом закрытии месяца по доллару в минус.
Основная проблема – контанго. Бороться с ним можно так: покупать фьючерсы, если первая половина месяца закрылась в минус. Если вторая половина месяца показывает рост выше точки открытия, то продаем фьючерсы с ближайшей датой исполнения. Таким образом, получается переложение из одних фьючерсов в другие. Если вторая половина месяца показывает снижение или не достигает точки открытия месяца, то оставляем вновь купленные фьючерсы. Ждем следующего месяца.Понятно, что идеальной стратегии не существует. И здесь будут какие-то нестыковки, и придется в некоторые моменты импровизировать.
Я тестировал данную стратегию на истории на интервале 2004-2018 года. Получился доход в 2 раза превышающий вклад в банке в рублях за эти же годы под 10% годовых.

грааль офз иис

Mike_Z

Москва

4 969

с 14 января 2012

37 Комментариев

Turbo Pascal
26 марта 2019, 11:59
Грааль … Подходит… людям с постоянной ЗП.

Смищно.
+3
- Mike_Z
  26 марта 2019, 12:05
  Turbo Pascal, ну да, то что это Грааль — скорее, шутка. Но главное, хотел донести идею стратегии.
  0
  - Turbo Pascal
    26 марта 2019, 12:17
    Mike_Z, обычная стратегия некоторый «структурных продуктов», типа безубыточных. Покупаются ОФЗ с расчетом, чтобы на конец периода НКД добил до 100% начального вложения. На остальное — жахаем как умеем.
    +6
- Диванный аналитик-практик
  26 марта 2019, 15:14
  Turbo Pascal, При такой зарплате грааль- это коробка из под обуви с пачками денег на шифоньере. Зачем нужны какие то 10%? Когда можно потерять все 100%!!! Доходность -риск 1 к 10. Если бы 30 годовых!!!
  0
Московский Лоссбой
26 марта 2019, 12:14
А вот если посмотреть середину-конец 90-х, то тама — СУПЕРГРААЛЬ. В 98-м он (грааль), к несчастью, подох. Вместе с ГКО.
+2
Владимир Гончаров
26 марта 2019, 12:15
не проще написать хеджирование портфеля.
где конкретика?
Вы купили Si6.19 когда и когда закроете? Стоп какой?
+1
- Mike_Z
  26 марта 2019, 12:41
  Владимир Гончаров, закрою как иис кончится или как деньги будут нужны. А так перекладываться по системе, что я написал в конце
  0
  - Виктор
    26 марта 2019, 13:53
    Mike_Z, комиссии учтены? Там за удержание фьючерса и т.д. :)
    
    0
    - Mike_Z
      28 марта 2019, 11:01
      Виктор, комиссия окупится в случае роста фьючерса во вторую половину месяца
      0
удалено
26 марта 2019, 12:28
Хрень а не грааль. Периодически растущее ГО по сишке не забываем и риск что в один прекрасный день счет порвет, как это было к примеру 25 декабря 2018 года.
Держать лишние деньги под ГО?
Доход тогда с чего?
+1
- Mike_Z
  26 марта 2019, 12:43
  dekab1, тогда придется часть ОФЗ продать и перевести на ФОРТС, но это временно
  0
  - Turbo Pascal
    26 марта 2019, 12:46
    Mike_Z, а потом ещё часть продать, потом ещё.
    А потом морж с колоколом.
    Знаем, плавали :)
    +1
    - Mike_Z
      26 марта 2019, 12:55
      Turbo Pascal, да, тут надо делать все быстро
      0
Девушка Виталика Бутерина
26 марта 2019, 12:30
Почему бы просто не вложиться в доллары под 3%?
0
- удалено
  26 марта 2019, 12:31
  Алексей Суриков, 3,8% давно РСХБ дает
  0
- Mike_Z
  26 марта 2019, 12:58
  Алексей Суриков, мне кажется по моей стратегии больше получится
  0
  - удалено
    26 марта 2019, 13:04
    Mike_Z, в свое время я пробовал вашу стратегию. Хрень получилась (просадка на 150 тыс). Плюнул и купил баксы, которое позже продал с большой прибылью.
    +1
    - Mike_Z
      26 марта 2019, 17:13
      dekab1, как долго применяли?
      0
      - удалено
        26 марта 2019, 18:31
        Mike_Z, на графике момент просадки. Тупо сидел в сишке, вместо покупки бакса. Как только купил бакс, а сишкой начал спекулировать, вышел из просадки. Сумма была 100 лотов сишки.
        
        0
павел петрович попов
26 марта 2019, 12:52
А нафига покупать фьючерсы на бакс? Лучше покупать живой бакс и евро. Набралась тысчонка- в еврооблигу её. Знаете как еврооблигашки себя интересно ведут? Валюта растет- еврооблигашки либо стоят на месте, либо чуть припадают. Валюта к рублю падает- еврооблигашки растут в цене.
ВЭБовки около 5% купона в валюте дают.
0
- Mike_Z
  26 марта 2019, 12:54
  павел петрович попов, чтобы остальные 90% денег можно было пусть на ОФЗ
  0
  - павел петрович попов
    26 марта 2019, 12:57
    Mike_Z, Я выше написал, что если хочется облигаций, то купите еврооблигации. Это живая валюта, без фьючерсовых заморочек.
    А если не хватает денег даже на одну еврооблигу, то стройте ежеквартально синтетику по валюте. Она дает 4,5-4,7% годовых в валюте.
    +1
    - Mike_Z
      26 марта 2019, 12:58
      павел петрович попов, % маленький по еврооблигам, по офз больше
      0
      - павел петрович попов
        26 марта 2019, 13:03
        Mike_Z, Это да. Но Вы же и фьючерс предлагаете брать для страховки. Вот и покупайте валюту на каждой месячной падающей свечке и вкладывайте её в еврооблиги. Еврооблиги по отношению к рублю сами себя хеджируют.
        0
        Mike_Z
        26 марта 2019, 13:08
        павел петрович попов, а какая у них доходность?
        0
        павел петрович попов
        26 марта 2019, 13:17
        Mike_Z, Ну ВЭБовки в данный момент дают около 5,5%. Я когда их брал, то получалось около 7%. Но сейчас они в цене подросли.
        Но данном этапе рынка я валюту покупаю очень мало, просто её складирую, делая под неё синтетику. Жду уровня 60 руб/бакс, чтобы до половины активов перевести в валюту, а затем в еврооблиги.
        Эта давно отработанная схема. Но в этот раз немного напрягает золото. Вы же в курсе, что с 28.03.2019 согласно системе учета Базель-3, физическое золото будет учитываться на балансах банков по строке №1, а именно, как валютное средство, т.е. деньги, а не как биржевой товар.
        0
        Mike_Z
        26 марта 2019, 14:29
        павел петрович попов, не хочется покупать облиги банков и компаний. Думаю, это рискованно.
        0
    - qwerty
      26 марта 2019, 14:50
      павел петрович попов,
      синтетику по валюте
      
      покупка спота и шорт фьючерса. я правильно понял?
      0
      - павел петрович попов
        26 марта 2019, 15:02
        qwerty, В общих чертах да.
        +1
        qwerty
        26 марта 2019, 17:52
        павел петрович попов, а поточнее можете объяснить?
        
        0
        павел петрович попов
        26 марта 2019, 17:56
        qwerty, Все считается по формулам. Забейте в людом поисковике- рассчет доходности синт.облигации. Это не тайна.
        0
Kurono
26 марта 2019, 13:54
1. А если поменять фьючерс доллара на акции экспортной компании 50/50? идея: упадет рубль, вырастет экспортная компания и наоборот (диверсификация)
риск: финансовый кризис когда упадет и рубль, экспортные компании
2. второй вариант: еврооблигации
0
- Mike_Z
  26 марта 2019, 14:32
  Kurono, не хочу зависеть от одной компании.
  0
Лёва Соловейчик
26 марта 2019, 15:04
Хрень, а не стратегия. Все проценты по ОФЗ будут сгорать во фьючерсе — это просто по определению, они в его цене уже зашиты. Даже если курс за год останется на месте — то вместо дохода по ОФЗ получится 0; ну и я уже не говорю про убытки в случае падения бакса к рублю. Имхо, эта схема может быть хороша лишь только как страховка от взрывного курса доллара по типу 2014; но как высокоприбыльная безрисковая стратегия — это ни о чем.
+4
- павел петрович попов
  26 марта 2019, 17:59
  Лёва Соловейчик, Да уж… Хеджировать ОФЗ фьючерсом на бакс… Уж лучше фьючерсом на мамбу. Но это будет уже облигация на облигацию.
  +1
- Mike_Z
  28 марта 2019, 11:04
  Лёва Соловейчик, если курс доллар будет стоять на месте, то по моей стратегии будет также заработок при переложении в следующий фьюч, которое я описал в конце.
  0
  - Лёва Соловейчик
    28 марта 2019, 11:34
    Mike_Z, за год фьючерс на доллар дешевеет в среднем как раз на проценты по ОФЗ. Ну и как здесь получается заработок по вашей стратегии? — пожалуйста — давайте, на конкретном примере, возьмите конкретный год, конкркетные фьючи, конкретные проценты — продемонстируйте; только условие — чтобы год был такой, по итогу которого не наблюдалось роста курса бакса.
    0