Считаем HV за неделю — 60+, за 2 недели — 60+, за три — снова 60+. А опционы продают за 50 с копейками почему то. Что то из разряда «мыши плакали, кололись...»? Кстати, по si HV тоже под 50.

Программ, в которых можно тестировать торговые стратегии, много. Как специализированных, так и общих.
Покажу, как это священнодействие можно проделать в QUIK, на примере реверсной системы на двух EMA.

1. Копируем 2 скрипта: Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua в каталог LuaIndicators вашего нашего рабочего QUIK;
2. На график выбранного инструмента добавляем в окно 1 индикатор 2emaSignal, в окно 2 - 2emaEquity;
3. Настраиваем дату начала тестов, периоды EMA.
4. На выходе: график + файл Test2emay.csv (в каталоге QUIK-а) с результатами теста.

Скачать: Test2EMA.zip: http://www.xsharp.ru/indikators 



( Читать дальше )

Ты туда не ходи — ты сюда ходи, а то в снег башка попадет совсем мертвый будешь ©

 В первом же комментарии к моему первому посту на Смарт-лабе меня обозвали школотой. Я не обиделся: я действительно школьник. Но только по этой причине я НЕ ОБЯЗАН торговать хуже всех серьезных дядек, которые годами тайком от своих жён сливают на бирже денежные заначки. Я не обиделся, но запомнил. Может, и я не смогу стабильно зарабатывать на бирже. Но возраст не является необходимым и достаточным условием успеха или потерь в трейдинге.

С вашей помощью в предыдущем опросе были сделаны выводы:

1. Торговая система должна строиться на основе управления рисками;
2. У упрямых трейдеров основной риск проявляется в удержании сделки против тренда
3. У психологически неустойчивых трейдеров основной риск проявляется в хаотичных сделках в период тильта.

( Читать дальше )

Участники рынка сами являются причиной периодического движения цен в течение дня. С каждым годом увеличение числа участников добавляет ликвидности каждому рынку, но не изменяет поведение цен. Есть множество причин регулярного движения цен внутри дня, поскольку большинство ежедневного объема размазано по дню неравномерно. Сделки, открытые утром, могут быть закрыты к концу дня, чтобы избежать внезапных гэпов. Спекулянты, которые держат позиции только несколько минут, часто не торгуют первые минуты торговой сессии. Трейдеры имеют привычки торговать в определенное время дня.

Считается, что день разделен на 90-минутные фазы, которые являются либо продолжением ценового движения, либо коррекцией предыдущего импульса.

Давайте опишем типичные примеры движения цены внутри дня:

• 10:00 – 12:00. Рынок открывается и совершает свой первый импульс в сторону, определяющуюся тенденцией прошлого дня;
• 12:00 – 13:30. Рынок берет паузу и определяется со своим дальнейшим движением;
• 13:30 – 15:00. Обеденный период, когда рынок делает коррекционное движение к основному внутридневному тренду. Если рынок рос, то в обед он снижается, и наоборот;
• 15:00 – 16:30. Рынок возвращается к своей главенствующей внутридневной тенденции, это движение, противоположное обеденной тенденции;
• 16:30 – 18:45. Тенденция закрытия повторяет утреннюю тенденцию и является продолжением послеобеденного тренда, но с ускорением. В это время выходит статистика по США и открывается американский фондовый рынок, что может внести некоторые изменения в общий шаблон дневного движения.

( Читать дальше )

На выходные выхожу с такой позицией :
 
План на понедельник:

( Читать дальше )

Сегодня был интересный вопрос, про то, как перевести акции в регистратор… нужно ли это? Зачем это? В чём смысл? Что лучше депозитарий или регистратор… и самое главное, что надёжнее.
Я опишу здесь кратко основные моменты и фишки… а если. среди нас есть юристы(то могут меня поправить немного, если что-то изменилось… тк законы новые выходят часто)
Фактически, основная деятельность регистратора, это ведение реестра и всё остальное с ним связанное, а именно учет прав, передача прав на ценные бумаги и так далее.
Перевести ценные бумаги из депозитария в регистратор и наоборот, на самом деле не так уж сложно, но зачастую могут возникать некоторые трудности, из-за неграмотности сотрудников того или иного подразделения.  
Вы будете подавать передаточное заявление… подавать анкету… а также возможно заказывать выписку, для того, чтобы узнать сколько акций у вас на счету. Операция скорее всего будет длиться 3 дня, так как по законод-ву на это отводится именно этот срок.
Если вы правильно заполните бумаги, то фактически никаких сложностей перевода из депозитария в регистратор и наоборот у вас не возникнет. Да, также вам нужно будет указывать код( по которому будут сверяться эти операции)… он должен совпадать на передающей и принимающей стороне. Код указываете на передаточных документах.

Давайте, рассмотрим плюс и минусы того, что бумаги будут хранится у регистратора.


( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

На данную статью меня вдохновила статья взятая отсюда. 
Скажу честно, что сначала я не поверил, что такое вообще возможно. Разве такое возможно, чтобы и при росте волы и при падении её мы зарабатывали. Мое не знание греков второго порядка как раз и сказалось на моем неверии. Но мое любопытство взяло верх надомной и я стал тщательным образом разбираться.

Давайте разбиремся, почему так происходит. 
Возьмем например опцион колл на центральном страйке.
 

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Буду продолжать писать статьи описывая свою торговлю. Есть какоето жгучее желание делиться с обществом своими мыслями, неудачами и успехами. Думаю моя история будет полезна для начинающих опционщиков, особенно как я потерял деньги. Мне хотелось бы, что бы вы не совершали моих ошибок.

Сначала опишу, что было, а затем перейду к описанию текущей позиции. Тем самым свяжу период моей торговли где я не публиковал свою торговлю с текущей ситуацией.

Гдето в районе 8 декабря я сформировал 2 позиции проданный стрэдл, ссылка на эту статью где я их описывал http://smart-lab.ru/blog/221456.php

Первая стратегия закрылась благополучно с прибылью, а вот со второй в дальнейшем возникли значительные проблеммы. До 12 декабря, я спокойно выравнивал дельту, где то 1 раз в сутки. Приходит пятница и я почемуто решаю оставить эту позицию через выходные, хотя сам прекрасно знаю из своих исследований http://smart-lab.ru/blog/210901.php что такую позу желательно не оставлять на понедельник, сам же и нарушил свои правила. Приходит вечер понедельника и я офигиваю от котострафической ситуации. Вола очень сильно подросла, на тот момент убытки еще были не такими большими около 50000 р., но ГО очень сильно подняли так, что оно стало превышать мой депозит (на тот момент ГО составило около 250000 при моем депозите около 220000, цифры примерные точно уж непомню) и меня заблокировали. Я хотел облегчить позицию, перестроить её так, чтобы ГО уменьшить, но не смог, так как все операции с опционами у меня были запрещены. Это уже был поздний вечер и я решаю оставить её до утра, если ничего на рынке к лучшему не изменится то планировал звонить в службу поддержки в «Открытие», вариант с довносом денег отпадал, потому что пока я сделаю перевод, пока деньги дойдут до счета пройдет не один день. Приходит утро следующего дня ничего хорошего оно мне не приносит, смотрю на ГО и уже ни просто офигиваю а ...  На тот момен ГО составило 377000 р. Я понял, что надо срочно его снижать, потому что если я этого ни сделаю, то брокер это сделает по тем ценам которые есть на рынке и я рисковал потерять весь свой депозит. Я запланировал трансформировать проданный стрэдл в зигзаг с нулевой дельтой (тот у которого левый край идет вверх а правый вниз). Звоню в службу поддержки, меня перенаправляют к трейдерам, объясняю им чего я хочу и они мне формируют позицию по телефону, пока грубо лиж бы снизить ГО, чтоб меня разблокировали. Когда ГО упало ниже моего депозита, и меня разблокировали, я уже сам вручную подкорректировал свою позицию. Смотрю на депозит, а там уже осталось 135000 р., тоесть за 2 дня убыток составил гдето 90000 р. Пошел зализывать раны. По поводу своей уже текущей позиции я неволновался, так как она не требовала постоянного мониторинга, как проданный стредл.

( Читать дальше )

Захотелось смоделировать усреднение фьючерсом при движении рынка против позы и оценить это с точки зрения рыночного распределения вероятностей. Может кому интересно будет — что получилось. А может кто поправит мои выводы и укажет — где ошибка.

В качестве начальной позы рассмотрим продажу 100 контрактов Si-3.15 по цене 67280: 



Кто не знаком с профилем PnL (Profit And Loss) опционного портфеля: жирная черная линия с отрицательным наклоном показывает PnL проданного фьючерса, при падении Si PnL портфеля растет, при росте — PnL падает. 

Используя распределение вероятностей можно посчитать вероятность того, что на экспирацию мы будем в безубытке (PnL >= 0). Считается просто как площадь под распределением от 0 до 67280. Для начальной позы получаем вероятность Б/У=58.5% (не 50% поскольку распределение несимметричное). Кроме того, зададим для портфеля недопустимые потери на уровне 5000000р. Все что выше назовем крахом. По распределению посчитаем вероятность краха (площадь под распределением от 117280 до +беск). Получилось 1.2%.

( Читать дальше )