Избранное трейдера klimvv

по

волатильность в формуле Блэка-Шоулза

    • 18 октября 2014, 19:21
    • |
    • beast
  • Еще
В документации московской биржи по расчёту теоретической цены опциона написано следующее:
волатильность в формуле Блэка-Шоулза 

Смотрим доску ноябрьских опционов на фьючерс на индекс РТС:

( Читать дальше )

пособие для начинающего дейтрейдера на фРТС

здравствуйте. хотелось бы поделиться с вами небольшим опытом, который я приобрел, работая на фРТС внутри дня.
самые лучшие входы и выходы — на экстремумах, контр-тренд. психологически некомфортно до тех пор, пока не поймешь, что это лучшие входы. в принципе, для дейтрейдера на экстремумах можно проворачивать серьезные объемы, так как именно там высыпаются стопы тех, кто не желает рисковать большим убытком и ограничивает их таким образом. поэтому мне непонятны заявления тех, кто говорит, что не может 50 контрактов войти/выйти… видимо, вы входите в точке ускорения, где движение становится очевидным и маловероятно, что вас «скушают».
самое простое и самое правильное на мой взгляд — это торговать горизонтальные уровни на фРТС, а так же, при некотором опыте, можно торговать круглые числа и входить над или под ними. хорошо работают экстремумы вчерашнего дня. как раз туда в первую очередь заглянет цена, прежде чем пойти в другую сторону.
прошедшая и предыдущая недели были очень урожайной на хорошие входы, которые я хочу показать на рисунках ниже. 

( Читать дальше )

P999TC 777RUS

Наблюдаю волнения по поводу снижения рейтинга до Baa2.

___________________________
Moody's Investors Service cut Russia's sovereign debt rating to 'Baa2' from 'Baa1',
becoming the second ratings agency to cut the country's ratings this year,
after S&P initiated a downgrade in April.

Второе агентство!
___________________________

На мой взгляд, — не смертельно, но «нырнуть» — можем.



Что я вижу со своей «колокольни»?))

Во-первых, «неправильный» рост RIшки. («Я же говорил!»)))) 

Во-вторых, крупная сделка в близких сотых путах (сегодня+вчера):
P999TC 777RUS


( Читать дальше )

Молния! Moody's понизило кредитный рейтинг России

Moody's понизило рейтинг России до уровня Baa2, передает CNBC.

В понедельник ГЭП вниз?

www.cnbc.com/id/102078851


Активность на смартлабе достигла пика! Дно позади?

Интересное происходит: активность посетителей смартлаба резко выросла на прошедшей неделе. Среднедневное число постов подскочило с 200 до свыше 250, а кол-во комментариев за день с 3000 прыгнуло под 5000. Обычно такие всплески активности на смартлабе совпадают с дном рынка или максимумом по рублю. При этом среднедневная посещаемость смартлаба выросла совсем немного и составила около 24 тыс. человек в сутки.

Вторая по значимости социальная тенденция прошлой недели — испарился Владимир Павлович. Честный референдум, проведенный на смартлабе 9 октября, постановил оставить В.Гусева в составе смартлаба 582 голосами против 380, что, согласитесь, представляет существенный перевес. Однако, несмотря на волеизъявление народов смартлаба, Владимир Павлович куда-то пропал...
На прошедшей неделе был написан пост, который набрал 6-е количество плюсов за всю историю = карикатуры для трейдеров смартлаба (автор: Schutushcha = +573,40к).
Мы также успешно провели конференцию смартлаба в Санкт-Петербурге. Спасибо всем кто участвовал! Александр Шадрин написал свой отзыв о конференции: Конференция сМарт-Лаба 11 октября 2014 года в СПб (+66,37к)

Новости партнеров:
Exante: Азиатские рынки вместе с EXANTE (+8,6к)
United Traders: Горячая тема: Проп-трейдинг! (+69,50к)
United Traders: Готов ли ты стать ТРЕЙДЕРОМ? (Видео) (+54,24к)
United Traders: Математика UT Challenge: сколько зарабатывать и как не терять? (+49?26r)
Алексей Разуваев: Как я работал руководителем в Forex компании? (Конкурс xCFD) (+250,60к)
 

Алготрейдинг, опционы: 
Из воспоминаний. То чувство, когда ты… нашел! (+102,19к)
Алексей Ван: Встречаем. Три новых майнера. БЕСПЛАТНО (+134,33к)
Максим Милованов: Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах (+70,16к)
0:25:44 Тимофей Мартынов: Виталий Курбаковский на конферении смартлаба (+62,6к)
ves2010: картинки ботов под тслабом+ граль (+56,56к)
Покупка опциона без временного распада (теты)
 (+68,12к)
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками (+53,3к)
Что двигает наш рынок последние 3 года! (+51,42к)
Исследование стратегии, покупка стрэдла
 (+50,24к)
Кобкина Лада: ИТ семинар на Бирже: с места событий (+37,12к)
Олег Мубаракшин: Option conference in Moscow October 4, 2014 (+34,21к)
Глеб Романов: Направленные стратегии VS Нейтральные стратегии (+27,11к)
Интервью с Андреем Гавриловым, разработчиком торгового робота TradeHelp (+26,10к)
Александр Минеев: Бридан и Литцентбергер: всё очень не логНОРМАЛЬНО с процентными ставками! (+24)
Александр Минеев: Про интегральную запись опциона + формула Бридана — Лиценбергера ( заметки к семинару) (+12,2к)


( Читать дальше )

Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)

Абсолютное большинство (для меня уже это знак) считает, как и Лёша, что:
 
Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)
Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)


( Читать дальше )

Исследование стратегии, покупка стрэдла. Временные характеристики опциона.

Продолжение цикла статей про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Перед тем как улучшать нашу систему посмотрим на временные характеристики опциона. Для начинающих опционщиков думаю будет полезно.
Для этого я взял сентябрьский квартальный опцион (можно было любой другой взять, смысл не изменится). Так как в данный момент нас интересуют временные характеристики, то соответственно волатильность и цена не должны меняться. Просто скопируем волотильность и цену фьючерса взятую с первого дня опциона на весь период жизни опциона. Посмотрим чего получилось, в дальнейшем все расчеты для одного опциона на индекс РТС.

1. Премия опциона.
 Исследование стратегии, покупка стрэдла. Временные характеристики опциона.
Видно, что премия опциона потихоньку уменьшается со временем. Причем чем ближе к экспирации тем быстрее премия уменьшается. Точкой я отметил, где премия цены опциона теряет половину, это гдето 64 день. Получается, что опцион теряет половину своей цены примерно за 70% своей жизни и в остальных 30% своей жизни теряет остальную половину. Это так для общего развития, на самом деле меня интересуют другие три товарища, это тетта, гамма и вега, по другому греки.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн