SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ves2010
картинки ботов под тслабом+ граль
- 09 октября 2014, 11:22
- |
самый большой 1000 кубов рисовался примерно неделю по час-два в день...
часть ботов торговалась 3,4, часть для рисеча рынка 2, часть реализовывал идею 1...
зы принцип кстати у всех прост… палю граль… куча бумаг… считаем самописный индикатор либо по каждой бумаге, либо по всем сразу… затем ищем паттерн… затем торгуем там где паттерн есть… либо если нашли несколько паттернов — выбираем лучший… если в процессе возник еще более лучший вариант то его тоже торгуем, если плечи позволяют… вариант 2 торгует все паттерны подряд во всех бумагах — делает рисеч...
расклад такой… в одной бумаге паттерн дает где то 15-20% годовых… если выбирать лучший вариант то будет 30%… если несколько лучших сразу с плечом, то 40-редко 50%… проблема в том что это спот т.е высокий комисс и неликвид типа фск, русгидры, татнефти… а во фьючах есть всего 5 бумаг
часть ботов торговалась 3,4, часть для рисеча рынка 2, часть реализовывал идею 1...
зы принцип кстати у всех прост… палю граль… куча бумаг… считаем самописный индикатор либо по каждой бумаге, либо по всем сразу… затем ищем паттерн… затем торгуем там где паттерн есть… либо если нашли несколько паттернов — выбираем лучший… если в процессе возник еще более лучший вариант то его тоже торгуем, если плечи позволяют… вариант 2 торгует все паттерны подряд во всех бумагах — делает рисеч...
расклад такой… в одной бумаге паттерн дает где то 15-20% годовых… если выбирать лучший вариант то будет 30%… если несколько лучших сразу с плечом, то 40-редко 50%… проблема в том что это спот т.е высокий комисс и неликвид типа фск, русгидры, татнефти… а во фьючах есть всего 5 бумаг
теги блога ves2010
- buyback
- EXANTE
- IB
- NYSE
- TSlab
- Ай Ти Инвест
- АйТи
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- биржа
- биткоины
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- вывод средств
- газпром
- гайд
- глюки
- грааль
- грп
- Деньги
- дивиденды
- доходность
- еврооблигации
- зажрались
- звр
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- итоги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- котики
- лоси
- лохотрон
- мануал
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мы все умрем
- мысли
- налог
- НДФЛ
- недвижимость
- новостройки
- нытье
- Облигации
- объемы
- оптимизация
- отзыв
- отпуск
- офз
- офтоп
- оффтоп
- охренели
- плечи
- прослушка
- рабочее место трейдера
- расходы
- робот
- роботорговля
- роботы
- рубль
- рынок
- санкции США
- сервер
- синтетическая облигация
- Сочи
- спекуляции
- стартапы
- стейт
- стейтмент
- стоп
- счет
- Т+2
- телефон
- торговля
- торговые роботы
- трейдинг
- Тслаб
- убытки
- умер
- устал
- фьючи
- хайп
- хороший брокер
- эквити
- юмор
- 2014
Вы конечно проделали большую рутинную работу, но похоже, что Вы ни разу не программист, извините. Некоторые люди восхищаются этой работой, но скажите, не лучше ли было настройки по бумагам записать в один текстовый файл и в цикле выбирать их под нужную бумагу.
В этом случае сложность программы уменьшается в N раз, где N — кол-во бумаг. И для каждой новой бумаги нужно лишь добавить строчку настройки в файле, а не добавлять ещё один ряд кубиков.
А так, для новых 100 бумаг добавлять ещё 100 кубиков — Вам самому не кажется это безумием?
кроме того си позволяет делать очень сложные алгоритмы… в этом то как раз и подвох… можно утонуть в этих сложностях… короче убогие кубики отличный ограничитель буйной фантазии
>> реализация глубоко вторична…
— для программиста это не совсем так. Хотя, для бывшего программиста, наверное, подойдет =))
Идею сложно оценить. Идей много хороших на рынке. Паттерны — не исключение. Но в разный момент времени они отрабатывают с разной вероятностью. Это тоже «не верняк», к сожалению.
Управление капиталом важнее, как многие уже знают.
1. тайм-фрейм какой?
2. Среднее количество баров удержания позы?
3. Стопы применяете и ежели да, то какие — трейл или тп+сл или просто сл?
1 таймфрейм раньше был 15мин, но я уменьшил до 5ти, чтоб пропихнуть больший объем по принципцу сигнал+0бар, сигнал+1бар, сигнал +2 бар
2 держу всреднем день-полтора, иногда постоянно выбивает, а иногда могу и неделю в движняке сидеть
3 можно применять, но там столько тонкостей, что… я предпочитаю выход по обратному слабому сигналу… вхожу по сильному сигналу — выхожу по слабому…
PS интересное это дело ботописание получается, главное в ботоприменении не разочароваться
ЗЫ и помогут мне в этом мои Боты
А тс лаб не глючит?
А на глюках много теряете денег или то же терпимо, если не секрет, то какой% потерь денег на глюках, от депо, для Вас допустим?
Оказалось, что из-за каких-то багов в текущих версиях тслаба добор по рынку при частичном исполнении лимитки не производится!
Т.е. есть не контролируемая ситуация, которую никак не закодить и алертами не возможно отсигналить!
А по трейлам, лучше их вообще не использовать, если это квиковские трейлы, ты в них никак не контролируешь задержки.
>> считается что тслаб под квиком лучшая прога для бото
— Кем считается?
Почему не упомянули QLUA? Ведь это родная надстройка для QUIK.
QPILE, конечно, такой же родной (нативный), но он очень уж кривой и глючный.
Я голосую за QLUA.
TsLab хорош для тестов, IMHO.
Довольно спорное утверждение =))
Не умаляя ваших достоинств скажу,
мой опыт подсказывает, что самые лучшие проги создаются командами профессиональных программистов. Примеров на рынке много. Здесь, к сожалению, один в поле — не воин.
сомневаюсь что QLUA может работать с 20ью бумагами зараз
не сомневайтесь, может. =))
и довольно шустро.
не HFT, конечно, но 1 раз в секунду отрабатывает на ура.
работаем с таблицей базы данных. в цикле пробегаем по ней, выбираем нужные бумаги, хоть 1000 штук, анализируем, выставляем заявки…
Всё просто =))
Вы можете написать алгоритм чтобы сразу работал по двум брокерам? думаю квик такое не поддержит. тслаба дает такую возможность.
У меня товарищ перебежал со связки велс + стокшарп на тслаба. и счастлив. процессы ботостроения ускорились в разы. цепочка от размышления до внедрения тоже сильно сократилась.
всё просто,
чем меньше звеньев в системе, тем она надежнее и отказоустойчивее.
TsLab довольно не плохо подходит для тестирования различных стратегий.
Но когда стратегия протестирована и становится понятно, что она показывает хороший результат, то я предпочитаю программировать её на родном для QUIK языке.
Так, я избегаю ненужных лишних элементов в торговле:
— ежемесячную оплату за TsLab
— вероятность бага TsLab-а при торговле
можно и все писать самому с нуля. это оставим маньякам любящим попрограммировать на досуге.
Первый раз сложновато разбираться, а все последующие роботы делаются довольно быстро. Ведь функции проверок, выставления и снятия заявок уже существуют. Нужно лишь запрограммировать логику, а это не так сложно, с учетом большого опыта программирования.
Так что, этот момент совсем не напрягает.
1. Одобряю.
2. )