Несколько дней назад пост о том как считать плечо вызвал большой интерес. Quik позволяет настроить отображение «плеча» по текущим позициям легко и просто. Откройте таблицу «Ограничения по клиентским счетам», обычно она по умолчанию уже создана. Если ее нет, то «Создать окно»-«Все типы окон»-«Ограничения по клиентским счетам».  С правой кнопки открываете меню, выбираете «Редактировать таблицу». В окне «Доступные параметры» выбрать значение «Cash leverage»- «Добавить»-«Да».  Значение «Cash leverage» рассчитывается как oтношение произведения абсолютного размера позиций по активам на цену последней сделки к сумме депозита. Например, вы купили 30 фьючерсов Сбера, цена 23350, депозит 300000. Считаем (30*23350)/300000=2,3.

Давно не вспоминал про импульсную стратегию сделок. Задача в ней — не совершить ни одной убыточной сделки. Задача-то выполнена. Убыточных сделок с запуска стратегии в прошлом октябре не было. Но на относительно бестрендовых рынках или рынках с относительно низкой волатильностью стратегия с начала года мало что дала. Значит, даст в будущем. Надеюсь, в ближайшем. Чистая спекулятивная позиция с октября прошлого года принесла чистыми, за вычетом комиссий 22,4%. В годовых это 28%. Эта стратегия применяется в рамках портфеля PRObonds #2, на пятую часть капитала. Портфель держит планку в 18% годовых.

Последняя позиция — шорт EUR|USD — видимо, скоро будет закрыта. И станет 8-й подряд прибыльной. 




( Читать дальше )

На последней тусовке трейдеров организованной одним пропом, отвечал на вопросы Виктор Советов, который рассказал много полезного про само HFT и состояние этой индустрии на сегодняшний день. В ходе его комментариев раскрыто много важных нюансов, которые пригодятся в особенности интрадей трейдерам и алготрейдерам на всех рынках (хотя и инвесторы могут найти для себя новые интересные направления). Как минимум, если кто-то в построении своих стратегий и подходов к анализу рынка учитывает влияние HFT, то сможет избавится от многих заблуждений, которые витают на просторах русскоязычного интернета. 

Собственно само видео ниже — наслаждайтесь! :)

P.S. плюсуйте на благо других, ведь чем выше будет компетенция коллег, тем лучше для индустрии и качества информации которую плодят люди… ) 

Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):



Вот такую конструкцию продал на недельных опционах.
Гамма: -0,055240
Тетта:   3365
Вега:   -1688

Выставил дельта-хэдж +1/-1
TSlab начал молотить сделки через каждые 30-40 пунктов хода цены. Иногда по несколько раз за минуту.
При том, что цена БА особо никуда и не ходила:

( Читать дальше )

Интересный код, для тех, кто в теме.


Это подборка различных RL алгоритмов в реализации для трейдинга. Если пишете свой алго, возможно, тут есть что позаимствовать. Код, понятное дело, на Python.  Для тех, кто не знает, что такое reinforcement learning — погуглите, это действительно крутая штука. Имхо, это единственная технология machine learning, которая может дать что-то стоящее в трейдинге. Порог входа достаточно серьезный, но дорогу осилит идущий:)

Часть, которая завязана на принятии решении, сильно упрощена, но это реально неплохая стартовая точка.

Ушли сразу две…

…бумаги из моего портфеля лучших бумаг года. И это все в один день! Дело в том, что в последний торговый день 2018 года я сформировал портфель из 8 лучших бумаг по итогам 2018 года.

Вот список 8 лучших бумаг по итогам 2018 года:

Таблица 1. Лучшие бумаги 2018 года.

Именно из этих бумаг я и сформировал свой портфель. Правда, купил я всего на 40% от одного из своих счетов. Вот мой пост об этом:

Еще есть время купить лучшие бумаги 2018 года

Я всегда твердо придерживаюсь правила о том, что стоп-лосс необходим всем и всегда. Вы обязательно должны ограничивать свои убытки какой-то заранее известной суммой, чтобы хотя бы иметь возможность планировать свои будущие доходы.

Не страшно заблуждаться, страшно упорствовать в своем заблуждении.

( Читать дальше )

Есть очень прочный догмат, о том что, якобы, капитализм это неравенство, а социализм равенство.
На самом деле противопоставление это ложное. Реальный капитализм так же как и социализм тяготеет к уравниловке. Заработки пролетариата регулируются монопольными и государственными финансовыми механизмами, пропагандируется равенство полов и равенство меньшинств. Уничтожается расовая и культурная идентичность.
Тут уравниловка не только на уровне «сильный» vs «слабый», но и на уровне индивидуальных, этнических и других различий.

Идея равенства порочна, она подменяет собой идею справедливости, которая с уравниловкой не имеет ничего общего.


Другой расхожий миф заключается в том, что в капитализме выигрывает сильнейший. Это не так. Понятие «сильнейший» сильно растяжимое. Де-факто, в капитализме выигрывает всегда наиболее ловкий и нечистый на руку делец, который может грамотно обойти законы, оптимизировать налоги, пользуется маркетинговыми средствами и так далее. Это не имеет ничего общего с «честным победителем».

( Читать дальше )

Здравствуйте друзья! Как опционщик, с более чем 10 летним стажем, хочу поделиться своими навыками и запускаю новую рубрику: «Опционы от А до Я». Подписывайтесь на мой youtube канал, забирайте себе новые знания! Сегодня я расскажу, какой информацией должен обладать трейдер практикующий работу опционами.