Понимаю что STOK SHARP для программистов. 
+После тестов стабильности, пришел к вывожу что S# не стабилен!
Развиваю конечно и эту ветку...
Но.Решил переписать движки с Qpile на Lua. Который стабильней в разы. Собственным опытом.
Движок интрадей — скальпер.


( Читать дальше )

Портфель «Русский Баффет»  стартовал 29.12.2017. Чисто алгоритмическая инвестстратегия.

www.comon.ru/user/Trader17/strategy/detail/?id=12479

Цель: доказать, что на росте всего рынка самые растущие  ликвидные акции в прошлом растут лучше рынка еще какой-то период в будущем.  Предупреждение: от просадок на падующем рынке страховки НЕТ (внимательно прочтите выделенное жирным шрифтом в описании).

Веса по понятной причине не раскрываю (иначе кто будет следовать?). Плечей нет, но лонг на 100%.

Но список акций, из которых делался выбор несекретен

ROSN
LKOH
CHMF
GAZP
SBER
VTBR
GMKN
HYDR
MGNT
FEES
ALRS
MOEX

URKA выбыла по причине будущего делистинга, кандидат на включение AFLT, если в первом квартале сохранит свое место в базе расчета индекса ММВБ-10.

Добрый день, коллеги!

Сделал небольшое видео по работе своего робота. Видео делал первый раз и поэтому есть посторонние шумы (открывание и закрывание двери моего кабинета), извините за это!

youtu.be/XR3BwPyNt1M

А вот график Equity за сегодняшний день по RIH8, объем 1 лот, комиссия учтена: 2р 45коп:



А это за вчерашний: дневная и вечерняя сессии



( Читать дальше )

А может это теперь такая норма и ожидать повышение волатильности не стоит?:)

Кто продает на минимуме — тот я:)

Как тут не верить в кукла?:)

Опять выбило одну хорошую трендовуху из лонга по РИ:

Никогда не спорьте с рынками! Никогда! Раз в сто лет бывает всё, а каждый год бывает то, чего никогда ещё не было! Рост в Америке продолжается 15 месяцев подряд! Побиты абсолютно все рекорды эйфории за всё время! Коррекции в сраные 5% уже нет 395 дней!


Да, такое случилось первый раз в истории, но депозиту это не объяснишь! Вот для чего я вам всем показываю свой публичный спор с Америкой? Чтобы вы видели к чему приводят споры. Не спорьте с рынком, тем более, на все деньги. В режиме онлайн за моим счётом можно наблюдать тут, криптой тоже торговать тут — Ник DrVaska, счёт в ETORO



( Читать дальше )

Такие заявления о ее «страшности» делаются исходя из цифры, что для ее «отбития» надо сделать аж 67% доходности. Но это чисто формальный подход и подобные заявления делаются от непонимания от какой суммы считать просадку и для каких случаев она допустима. 

Допустим Вы построили систему торговли одним фьючерсным контрактом и грамотно рассчитали ее максимальную просадку MDD в деньгах (не ту, что на эквити, а именно грамотно). Если речь о системе с 1 контрактом, то и доходность и MDD могут быть только в рублях, а проценты — это уже более «хитрый» расчет. Сколько Вам нужно «живых» денег, чтобы всегда торговать одним контрактом? А очень просто: в любой точке максимума (!) эквити у Вас должна быть сумма равная 2*ГО+MDD (коэффициент 2 потому что просадка может попасть на кризис, во время которого, как правило, ГО повышают, судя по опыту 2008-го, в 2 раза). Тогда, пока Вы не превзошли MDD (а если превзошли, то систему надо «выбрасывать на помойку»), Вы всегда сможете войти на 1 контракт. А теперь давайте  рассмотрим типичную ситуацию: ГО=20000, MDD=30000. Какая сумма у Вас должна быть в максимуме? Правильно 70000. Допустим Вы попали в просадку 20000, что вполне нормально и штатно для системы  (иначе откуда Вы получили MDD=30000?). Какова Ваша просадка к 70000? Чуть меньше 29% и это вполне штатно, так как Вы спокойно можете продолжать торговать одним контрактом и выйти из просадки в 20000, как это бывало на системе и раньше.  Возникает и обратная задача: если в точке максимума Ваш счет достиг 140000, то надо переходить на торговлю 2 контрактами, иначе Вы недополучите кучу прибыли к капиталу при дальнейшем росте эквити системы (при торговле k контрактами увеличение на 1 контракт надо производить при каждом росте счета на 70000 от предыдущего максимума).

( Читать дальше )

С середины 2017-ого года в России начали активно использовать закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки в массовом порядке блокируют счета предпринимателей за сомнительные операции. В основном это снятие наличных средств с банковских карт. По данным "Деловой России", в стране уже заблокировано более 500 тысяч расчетных счетов предпринимателей.

​Неблагонадежные клиенты, по мнению ЦБ, обладают двумя или более признаками из списка:

— наличные составляют более 30% от недельного оборота;

— с даты создания юридического лица прошло менее двух лет;

— деятельность, в рамках которой производятся операции по зачислению и списанию средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

( Читать дальше )

Всем привет, что-то маловато мотивации в последнее время улучшать ботов, итак всё неплохо.
А как можно улучшить мотивацию? Спалить пару своих фишек, тогда придётся придумывать новые. Вроде неплохой метод, да?
Не секрет что я использую в алготрейдинге 4 тикера. Си, еу, ртс, сбер. Маловато, да?
Основная причина это эффективность рынков, то что слишком много торгуется западными фондами — там меньше неэффективностей.
Поэтому я бросил попытки торговать золотом, брентом, евробаксом и перестал искать системы для них.
Из той же оперы вся Америка, все исследования квантов в основном про Америку, конкуренция жёсткая...
Я всегда это понимал интуитивно, и впоследствии тесты это подтвердили.
Также я бросил торговать малоликвидными тикерами, поэтому осталось 4 тикера, но не всё так плохо.


( Читать дальше )

получил огромное удовольствие. Перечитаю.
ВПГ очень глубок. 

Редко когда попадается написанная прекрасным языком, логичная книга с таким количеством примеров,

Уважаемый Владимир Павлович вряд ли одобрит большие цитаты, поэтому просто темы, которые мне показалось самым интересным:

1. Теория Эллиота и маржинальность 
2. Шипы и графические построения Трендов
3. Шипы и Волновая Разметка
4. Подробнейший анализ многих исторических моментов на Бирже (СБЕРБАНК и г-Н Максимов, МОСЭНЕРГО, ЛУКОЙЛ)

имхо, шикарная Цитата из Владимира Павловича: Маржинальность-причина истеричности Рынка.


проще писать блаблабла книги или передирать у Американцев. А тут- ручная работа… приятно...

Полнейший Респект ВПГ

Спасибо за плюсики, но они-к ВПГ. Только сейчас сообразил, в Книге нет ни слова о «величии Автора», нет рассказа на 20-30 страниц о гениальности и фантастических достижениях и прочей х.ени. Очень необычно для Книг про Трейдинг. Просто хорошая интересная Книга.