Блог им. AGorchakov

Не шортите самые растущие акции на растущем тренде!

    • 26 января 2018, 13:17
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Портфель «Русский Баффет»  стартовал 29.12.2017. Чисто алгоритмическая инвестстратегия.

www.comon.ru/user/Trader17/strategy/detail/?id=12479

Цель: доказать, что на росте всего рынка самые растущие  ликвидные акции в прошлом растут лучше рынка еще какой-то период в будущем.  Предупреждение: от просадок на падующем рынке страховки НЕТ (внимательно прочтите выделенное жирным шрифтом в описании).

Веса по понятной причине не раскрываю (иначе кто будет следовать?). Плечей нет, но лонг на 100%.

Но список акций, из которых делался выбор несекретен

ROSN
LKOH
CHMF
GAZP
SBER
VTBR
GMKN
HYDR
MGNT
FEES
ALRS
MOEX

URKA выбыла по причине будущего делистинга, кандидат на включение AFLT, если в первом квартале сохранит свое место в базе расчета индекса ММВБ-10.
★18
39 комментариев
+4
Саш, мне кажется, что название «Русская Тортилла» подошло бы больше. -)) И это не намек на доху. 
avatar
КРЫС
+2
КРЫС, 

avatar
кахабери беридзе
+1
КРЫС, логика названия проста:  чем знаменит Баффет? Тем, что давал доходность выше сиплого, пусть и с бОльшими просадками в лонгах без плечей (!). И мы туда же :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+3
А. Г.,  Баффет — фундаментальный анализ. У стратегии же — технический подход. Потому — черепашки.
avatar
КРЫС
КРЫС, «черепашки» — это и лонг и шорт с плечом. Не катит :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+3
А. Г.,  для меня черепашки — это апологеты трендовой системной торговли.  Есть ли при этом плечо или нет — неважно.  Но понятно, что хозяин — барин -)
avatar
КРЫС
КРЫС, ну какая трендовая торговля на падении будет пересиживать в лонге на 100%? А тут тот самый случай.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Интересная идея. Будем наблюдать.
avatar
Игорь Яфаркин
1 а на каком интервале считается бетта?
2 и как часто балансируется портфель?
3 есть ли расчетная эквити лет за 10-12??
avatar
ves2010
+1
ves2010, 

1. Год, точнее 250 торговых дней
2. Четкой периодичности нет, но не чаще 1 раза в три месяца.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+5
А. Г., меня гложет мысль, что в сочетании с облигациями это был бы очень интересный портфель... 
avatar
ves2010
+2
ves2010, 

3. Есть все с 31.12.2007



И таблица по годам




avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., если взять и захеджить портфель баффета фьючем ммвб на 100%
то за 10 лет 
в профите будут дивы 2-3% в год + контанга = 7-8% в год + чистый рост 100%/10 лет=10% в год…
итого 20% годовых без рефинансирования и просадкой около нуля в 2008г

весьма нехило… т.е облиги как бы и не нужны вовсе

но чую там будет эпичный боковик с 2011 по 2014гг, но опять же таки дивы+ контанга
avatar
ves2010
ves2010, там и убыточные годы получатся у такой конструкции без учета дивов.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., да вроде все ок… я правда кастрировал индекс ммвб10… т.е.
брал для тестов 10*ммвб10-лук-рося-газпром-сбер-втб-5*ммвб=портфель
т.е. выкидывал из индекса ммвб10 те бумажки что сидят там постоянно… счас еще гляну
avatar
ves2010
+1
ves2010,  я просто смотрел «портфель»  лонг «Русский Баффет»  шорт индекс Мосбиржи (лень было учитывать экспирационные «гэпы»  на фьючах).  Просадки подневные до 22%. Многовато для «безриска». 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., вообщем я внимательно протестил с ммвб10… фигня… ошибку у себя нашел… поэтому резалт завышался (
avatar
ves2010
А.Г. Зима близко? коррекция то бишь…
avatar
Барак Обама
Барак Обама, у нас? Ну большая коррекция традиционно для выборных годов: вскоре после выборов. А на 10-12%% вниз, чтобы потом снова вверх  — да в любой момент.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., все надо делать во время покупать в акции в 2014, там же и про портфели писать… Никто не боится инвестировать. 
avatar
Барак Обама
Барак Обама, «лучше поздно, чем никогда» :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Опять «новость» в заголовке.
Только нет дописки «Василию». )
avatar
VladMih
VladMih, не «новость», а «перезагрузка» :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
VladMih, -)))
avatar
КРЫС
Добрый день! Отсутствует Татнефть, а она показала значительный рост
avatar
owl-ural
+1
owl-ural, в описании есть критерий ликвидности: акция должна попать в базу расчета индекса ММВБ-10 и продержаться там некоторое время. Татнефти там не было.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Андрей Андреичъ, в нулевые такие шорты называли «инвестиционными» :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
неправильное название.
баффет этому не учил.
avatar
Kapeks
Kapeks, но поэтому стал знаменит. Кто бы знал Баффета, если б он был хуже сиплого по доходности?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Альфа-портфель — правильное название.
avatar
Kapeks
Kapeks,  типа «альфа — самец» :) 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Имхо, ВТБ и Магнит будут портить всю карму. Если их выкинуть, а добавить НЛМК и Сургут, будет мой текущий портфель.
avatar
Maxim Sheyko
Maxim Sheyko, у нас четкий критерий отбора кандидатов по ликвидности. Но это не значит, что какой-то конкретный кандидат попадет в итоговый портфель, в нем, как это видно из описания, может быть только от 3 до 6 акций из списка.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Maxim Sheyko, сургут-то зачем?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, Сургут он как доллар, только еще и нефть добывает.
avatar
Maxim Sheyko
свежачок
avatar
God
God, у Вас на этот клоуна «чешется»? 

Рекомендацию на шорт он «не давал»...
Sumotori, независимый аналитик. РАО – коррекция Движение от уровня 8.10 руб. вверх исчерпало себя. На графиках виден выход из трендового канала, также можно с натяжкой говорить о формировании классической фигуры «голова и плечи». В ближайшее время следует ожидать движения вниз, уровнями сопротивления будет 8.10 и далее — 7.90 в зависимости от величины коррекции.
www.finam.ru/analysis/marketnews0F872/

Теме «сто лет в обед»

smart-lab.ru/blog/190975.php
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★11 5 11 облигаций с плавающим купоном с ежемесячным начислением
★8 10 Советы дочери
★7 60 Ситуация на текущий момент
★5 0 ​​Северсталь - разбор компании и отчета за 2023 год
★4 5 👅Интерлизинг. Новый выпуск облигаций. Топовый бонд. Почти Джеймс Бонд😉
★4 23 Золото в рублях растет в среднем по 15% в год за последние 20 лет.
★3 16 Русагро в Smart-Lab
★3 0 Как санкции против российского металла повлияют на металлургов: мнения экспертов
★3 6 Свежие облигации: ДАРС-Девелопмент на размещении
★3 110 Индекс МБ сегодня
+249 60 Ситуация на текущий момент
+143 110 Индекс МБ сегодня
+109 34 Азия. Вторник.
+100 6 Металлурги под ударом🔥Акции и инвестиции
+92 164 "Цель она есть". Плюсы и минусы (brent).
+89 16 Русагро в Smart-Lab
+84 54 Как я квартиру менял
+78 21 Как я учился зарабатывать/ инвестировать/ получать
+75 6 Почему растут акции ЛСР
+72 60 Какие вопросы у вас есть по обмену заблокированных активов?

самые обсуждаемые сегодня

164к "Цель она есть". Плюсы и минусы (brent).
110к Индекс МБ сегодня
60к Какие вопросы у вас есть по обмену заблокированных активов?
60к Ситуация на текущий момент
54к Как я квартиру менял
34к Азия. Вторник.
34к Инфляция в России растёт. Или рост ставки, или сохранение. Думаю, риск в длинных ОФЗ сохраняется.
33к Товарищи трейдеры! Если таковые здесь есть? Давайте будем максимально честными, хотя бы перед самим собой
28к Цена самого Газпрома в рыночной капитализации сейчас ниже 0 ...
23к Золото в рублях растет в среднем по 15% в год за последние 20 лет.

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн