Блог им. AGorchakov

Не шортите самые растущие акции на растущем тренде!

    • 26 января 2018, 13:17
    • |
    • А. Г.
      Популярный автор
  • Еще
Портфель «Русский Баффет»  стартовал 29.12.2017. Чисто алгоритмическая инвестстратегия.

www.comon.ru/user/Trader17/strategy/detail/?id=12479

Цель: доказать, что на росте всего рынка самые растущие  ликвидные акции в прошлом растут лучше рынка еще какой-то период в будущем.  Предупреждение: от просадок на падующем рынке страховки НЕТ (внимательно прочтите выделенное жирным шрифтом в описании).

Веса по понятной причине не раскрываю (иначе кто будет следовать?). Плечей нет, но лонг на 100%.

Но список акций, из которых делался выбор несекретен

ROSN
LKOH
CHMF
GAZP
SBER
VTBR
GMKN
HYDR
MGNT
FEES
ALRS
MOEX

URKA выбыла по причине будущего делистинга, кандидат на включение AFLT, если в первом квартале сохранит свое место в базе расчета индекса ММВБ-10.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
5.3К | ★18
39 комментариев
+4
Саш, мне кажется, что название «Русская Тортилла» подошло бы больше. -)) И это не намек на доху. 
avatar
КРЫС
+2
КРЫС, 

avatar
кахабери беридзе
+1
КРЫС, логика названия проста:  чем знаменит Баффет? Тем, что давал доходность выше сиплого, пусть и с бОльшими просадками в лонгах без плечей (!). И мы туда же :)
avatar
А. Г.
Популярный автор
+3
А. Г.,  Баффет — фундаментальный анализ. У стратегии же — технический подход. Потому — черепашки.
avatar
КРЫС
КРЫС, «черепашки» — это и лонг и шорт с плечом. Не катит :)
avatar
А. Г.
Популярный автор
+3
А. Г.,  для меня черепашки — это апологеты трендовой системной торговли.  Есть ли при этом плечо или нет — неважно.  Но понятно, что хозяин — барин -)
avatar
КРЫС
КРЫС, ну какая трендовая торговля на падении будет пересиживать в лонге на 100%? А тут тот самый случай.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Интересная идея. Будем наблюдать.
avatar
Игорь Яфаркин
1 а на каком интервале считается бетта?
2 и как часто балансируется портфель?
3 есть ли расчетная эквити лет за 10-12??
avatar
ves2010
+1
ves2010, 

1. Год, точнее 250 торговых дней
2. Четкой периодичности нет, но не чаще 1 раза в три месяца.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+5
А. Г., меня гложет мысль, что в сочетании с облигациями это был бы очень интересный портфель... 
avatar
ves2010
+2
ves2010, 

3. Есть все с 31.12.2007



И таблица по годам




avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., если взять и захеджить портфель баффета фьючем ммвб на 100%
то за 10 лет 
в профите будут дивы 2-3% в год + контанга = 7-8% в год + чистый рост 100%/10 лет=10% в год…
итого 20% годовых без рефинансирования и просадкой около нуля в 2008г

весьма нехило… т.е облиги как бы и не нужны вовсе

но чую там будет эпичный боковик с 2011 по 2014гг, но опять же таки дивы+ контанга
avatar
ves2010
ves2010, там и убыточные годы получатся у такой конструкции без учета дивов.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., да вроде все ок… я правда кастрировал индекс ммвб10… т.е.
брал для тестов 10*ммвб10-лук-рося-газпром-сбер-втб-5*ммвб=портфель
т.е. выкидывал из индекса ммвб10 те бумажки что сидят там постоянно… счас еще гляну
avatar
ves2010
+1
ves2010,  я просто смотрел «портфель»  лонг «Русский Баффет»  шорт индекс Мосбиржи (лень было учитывать экспирационные «гэпы»  на фьючах).  Просадки подневные до 22%. Многовато для «безриска». 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., вообщем я внимательно протестил с ммвб10… фигня… ошибку у себя нашел… поэтому резалт завышался (
avatar
ves2010
А.Г. Зима близко? коррекция то бишь…
avatar
Барак Обама
Барак Обама, у нас? Ну большая коррекция традиционно для выборных годов: вскоре после выборов. А на 10-12%% вниз, чтобы потом снова вверх  — да в любой момент.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., все надо делать во время покупать в акции в 2014, там же и про портфели писать… Никто не боится инвестировать. 
avatar
Барак Обама
Барак Обама, «лучше поздно, чем никогда» :)
avatar
А. Г.
Популярный автор
Опять «новость» в заголовке.
Только нет дописки «Василию». )
avatar
VladMih
VladMih, не «новость», а «перезагрузка» :)
avatar
А. Г.
Популярный автор
VladMih, -)))
avatar
КРЫС
Добрый день! Отсутствует Татнефть, а она показала значительный рост
avatar
owl-ural
+1
owl-ural, в описании есть критерий ликвидности: акция должна попать в базу расчета индекса ММВБ-10 и продержаться там некоторое время. Татнефти там не было.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Андрей Андреичъ, в нулевые такие шорты называли «инвестиционными» :)
avatar
А. Г.
Популярный автор
неправильное название.
баффет этому не учил.
avatar
Kapeks
Kapeks, но поэтому стал знаменит. Кто бы знал Баффета, если б он был хуже сиплого по доходности?
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., Альфа-портфель — правильное название.
avatar
Kapeks
Kapeks,  типа «альфа — самец» :) 
avatar
А. Г.
Популярный автор
Имхо, ВТБ и Магнит будут портить всю карму. Если их выкинуть, а добавить НЛМК и Сургут, будет мой текущий портфель.
avatar
Maxim Sheyko
Maxim Sheyko, у нас четкий критерий отбора кандидатов по ликвидности. Но это не значит, что какой-то конкретный кандидат попадет в итоговый портфель, в нем, как это видно из описания, может быть только от 3 до 6 акций из списка.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Maxim Sheyko, сургут-то зачем?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, Сургут он как доллар, только еще и нефть добывает.
avatar
Maxim Sheyko
свежачок
avatar
God
God, у Вас на этот клоуна «чешется»? 

Рекомендацию на шорт он «не давал»...
Sumotori, независимый аналитик. РАО – коррекция Движение от уровня 8.10 руб. вверх исчерпало себя. На графиках виден выход из трендового канала, также можно с натяжкой говорить о формировании классической фигуры «голова и плечи». В ближайшее время следует ожидать движения вниз, уровнями сопротивления будет 8.10 и далее — 7.90 в зависимости от величины коррекции.
www.finam.ru/analysis/marketnews0F872/

Теме «сто лет в обед»

smart-lab.ru/blog/190975.php
avatar
А. Г.
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Российский рынок отскакивает от минимумов года. Будет ли второе погружение?
💬 Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв: Индекс Мосбиржи коснулся дна октября 2025 года, опустившись к 2484...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
19:26
Фото
Дешевеющая нефть поддержала Европу и иену, но доллар еще не сломлен
Нефть продолжает дешеветь во вторник: рынок осторожно закладывает в цены сравнительно спокойный новостной фон вокруг ближневосточного кризиса....
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
16:12
Фото
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»   Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием...
Фото
Accent
16:40
Конспект Мозгового штурма. Инсайды с ПМЭФа. Weekly №120
Доброго дня дорогие товарищи. Сегодня у нас был традиционный мозговой штурм. Делюсь итогами штурма и инсайдами с ПМЭФа.
Фото
Тимофей Мартынов
08 июня 2026, 16:56

полезные записи за 24 часа

★12 2 Как выгоднее всего расплачиваться в Китае?
★11 140 Мне сегодня исполнилось 44 года и что я осознал к этому возрасту?
★9 1 Свежая таблица корпоративных облигаций 9.06.26
★6 27 Добровольная кастрация. Иллюзия защиты: почему брокеры вытирают ноги о ваши права, а жалобы в ЦБ — это выстрел в пустоту
★5 2 ИИ внедряют в носимые устройства - что это значит для инвесторов?
★4 209 Портфельная безнадёга
★4 3 Мое интервью: кому не надо на биржу, куда там рыть и что делать на адском рынке?
★3 16 МТС начинает стройку десятилетия. Окупятся ли новые вложения?
★3 49 Цель 1млн$
★3 4 🚀 Еженедельные покупки активов под пассивный доход. Акции, облигации, ЗПИФн. Выпуск #247
+462 140 Мне сегодня исполнилось 44 года и что я осознал к этому возрасту?
+203 78 Ухожу, но не прощаюсь (Метод Геллы).
+128 209 Портфельная безнадёга
+120 38 Азия. Вторник.
+82 8 Индекс опустился ниже 2500 пунктов. Акции и инвестиции
+81 20 В честь моего дня рождения походу😁
+78 27 Добровольная кастрация. Иллюзия защиты: почему брокеры вытирают ноги о ваши права, а жалобы в ЦБ — это выстрел в пустоту
+76 4 Ситуация на текущий момент
+61 6 🏠 Цены на недвижимость в Ставрополе: обзор
+57 8 ⚡️Валится всё. Что делать❓

самые обсуждаемые сегодня

3к Курс прежний, ход задний
3к Заблокировали bybit. что делать? ответ тут
3к Не надо ничего придумавать, все придумано до вас
2к От паники к прагматизму - как превратить падение индекса МосБиржи в точку долгосрочного роста
1к «Убей меня трижды» (Kill Me Three Times, 2014)

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн