(модератор, перенеси в опционы плз)

Есть система, выдающая сигналы в точках «напряженности» рынка :) Подразумевается, что хоть куда-то, но рынок точно из этой точки рванет. подразумевается, что это произойдет в течении нескольких дней(1-5). Рывок будет 3-10 страйков. В этих точках, рынок оказывается уже пройдя некоторый путь вниз, т.е. волатильность уже повышенная. С небольшим перевесом(55-60%), рынок отскочит вверх — волатильность упадет. 
Вопросы: 
1) Я все это вижу из данных по базовому активу, данных по опционам нет. Как это тестировать ? 
2) Какую стратегию(опционную) выбирать? Как выбирать страйки? Какую закладывать их стоимость? (порядок) Какой временной распад за неделю ? 
3) Для некоторых из базовых активов, у меня даже есть волатильность в этот момент(VIX и аналоги). Как это использовать в тестировании ? 
4) Где-то на смартлабике пробегала тема с тестированием подобной стратегии на нефти. Может у кого-то завалялась ссылка или кто-то умеет пользваться поиском — поделитесь, плз. 

Рынки не российские. Инструменты очень популярные, опционы достаточно ликвидны, спреды разумны. 
Спасибо! 

Пять аргументов против коротких продаж

          Продажа без обеспечения, или продажа в короткую (шорт) – это, пожалуй, самый опасный вид сделок на фондовом рынке. Ведь обычно вы сначала покупаете какую-то акцию, ждете некоторое время, а затем ее продаете, получая прибыль или убыток. Если после вашей покупки акция растет, то вы получаете прибыль, если она падает, вы терпите убытки. Каким же может быть размер вашей прибыли? Теоретически он неограничен, т.е. глядя на историю нашего фондового рынка, мы можем увидеть случаи, когда стоимость той или иной акции выросла в 5, 10, 15 и более раз, причем за относительно небольшой период. Чтобы не быть голословным, приведу пример акций Сбербанка, которые в феврале 2009 года стоили менее 15 рублей, а в декабре 2010 уже стоили более 100 рублей. Убыток же при покупке акций без использования заемных средств (так называемых “плечей”) может составить теоретически не более суммы вашей сделки (если купленная вами акция полностью обесценилась).

Илья. Вы учите новичков торговать с плечами, а это неправильно!

Александр. Я не учу торговать с плечами, более того, всем новичкам говорю, что не входите на все, входите на треть депозита, а лучше на десятую долю и ограничивайте риск в сделке.

Вы поняли, что полемисты имели ввиду под «плечами»? Лично я нет. И если в стопах был более-менее небольшой разброс вариантов, то тут вообще ничего не понятно, если не быть знакомым с другими видео и топиками авторов.

Так Илья в уже дававшейся в прошлом топике ссылке про «торговлю временем» четко дает понять, что «плечи»  - это займ, который дает брокер под открытие позиции, поэтому он утверждает там, что «шорт – это всегда плечо». Не знаю, изменилось ли за это время мнение Ильи на счет «плечей», но если встать на позицию финреза, о которой собственно я и твержу четвертый топик, то «плечо» в определении Ильи – это  в корне неверное понимание плечей.

Простой пример. Рассмотрим две позиции: