Информация
Блог им. dip
Опционщики, научите системщика-линейщика: Как тестировать стратегию покупки стреддлов(стренглов)?
- 08 ноября 2018, 07:22
- |
(модератор, перенеси в опционы плз)
Есть система, выдающая сигналы в точках «напряженности» рынка :) Подразумевается, что хоть куда-то, но рынок точно из этой точки рванет. подразумевается, что это произойдет в течении нескольких дней(1-5). Рывок будет 3-10 страйков. В этих точках, рынок оказывается уже пройдя некоторый путь вниз, т.е. волатильность уже повышенная. С небольшим перевесом(55-60%), рынок отскочит вверх — волатильность упадет.
Вопросы:
1) Я все это вижу из данных по базовому активу, данных по опционам нет. Как это тестировать ?
2) Какую стратегию(опционную) выбирать? Как выбирать страйки? Какую закладывать их стоимость? (порядок) Какой временной распад за неделю ?
3) Для некоторых из базовых активов, у меня даже есть волатильность в этот момент(VIX и аналоги). Как это использовать в тестировании ?
4) Где-то на смартлабике пробегала тема с тестированием подобной стратегии на нефти. Может у кого-то завалялась ссылка или кто-то умеет пользваться поиском — поделитесь, плз.
Рынки не российские. Инструменты очень популярные, опционы достаточно ликвидны, спреды разумны.
Спасибо!
теги блога dip
- API
- FCM
- forex кухня
- IB
- Interactive Brokers
- Meta Trader 5
- MT5
- mt5 открытие
- Reshpekt Fund Russia
- vps
- алготрейдинг
- безопасность
- биткоин
- Брокеры
- Газ
- Газпром
- жизнь
- кризис
- криптовалюта
- лчи2016
- математиика
- Мовчан
- МосБиржа
- нефть
- опцины
- Опционы
- опыт
- оф-топ
- оффтоп
- приметы трейдеров
- риск менеджмент
- система
- системный трейдинг
- сланцы
- слив
- смартлаб
- смешинка
- спорт
- статистика
- ТА
- технический анализ
- трейдинг
- Христианин
- ЦБ
- эксель
- юмор
Но без базовых знаний никак.
Таким вещами можно заниматься, если вы получаете удовольствие от научных исследований. Проще постепенно набраться опыта и определять желаемый исход на глаз.
Ручной:
https://www.optionvue.com/
https://www.optionnetexplorer.com/
алгоритмический:
https://www.algonetexplorer.com/
Опционной историей — ясно, что данные есть, но стоЯт эти данные(за десяток лет) вполне существенных денег. Это, пока, останавливает.
Ваши ответы в моих темах самые относящиеся к делу и помогающие :)
Не понял главное: Ваш прогноз имеет информацию о направлении движения или нет?
Или Вы только понимаете, что "вот-вот рванет, но непонятно куда"?
Может быть, приведете пару примеров с графиками: "вот здесь был рынок, вот тут я дал такой-то прогноз, после этого произошло то-то и то-то"?
Дмитрий, хотелось бы услышать автора вопроса.
Что касается Вашей картинки. Вы, собственно, все и написали: прибыльность торговли опционами будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо лично Вы угадываете ситуации именно с последующим резким выходом.
Если плохо угадываете — тета будет Вас разъедать. Медленно, незаметно и по чуть-чуть. При этом неэффективность Ваших прогнозов будет маскироваться иногда случающимся угадыванием (и определенной приятной прибылью).
То же бы хотел услышать ответ автора, просто мысль похожа, поэтому спросил в этом топе, автор сорри)
dip, тогда дельта-нейтральные позиции типа «стреддл» со страйком поближе к текущей цене базового актива.
Главное посмотрите, чтобы цены опционов не начинали заметно расти перед этой «точкой напряжения». Это будет означать, что «партнерам» этот эффект известен и что он уже учтен в ценах опционов.
Соберите статистику по своим сигналам, посмотрите сколько стоили опционы разных дат экспирации в момент сигнала и сколько они стали стоить потом.
https://www.ivolatility.com/data/historical_data2.html
Но лучше покупать сырые котировки и самому параметризовать.
noHurry, будет неточно даже для экстрадейной торговли? Вот здесь https://www.optionsmile.com человек(русскоязычный) построил целую систему вокруг восстановления цен опционов основываясь на VIX для этих инструментов. Там же есть доказательство, что результаты получаются вполне достоверные(если надо — найду ссылку на конкретную статью). Но там еще пара фильтров(пара технических индикаторов и макро фильтр).
И «молы ЦС месячных с 01.12.10.» по конец 2017 есть у меня. Если разве что для презентации, не жалко. )
Вот сейчас 10 декабря порядка 4.5 на 280 страйке. Вола около 0,14 (годовая) месячная 0,14/3,48=0,038. 280*0,038*0,39=4,23. Это на пальцах. Если это подставить в формулу БШ будет точнее.
Теперь, что бы узнать фин рез на экспирацию надо отнять или прибавить изменение БА за месяц.
Например. Купил стреддл за месяц 4.23*2 (два опциона).БА прошел с 280 до 285 = 5 (1,7%). Фин рез. Ты потратил 8,46, получил 5 = -3,46. То есть для того что бы выйти в 0 тебе движение надо 3,8%. Так что можно просто, посчитать СКО и сравнить его с викс. Там где HV(историческая) выше IV (опционная или vix) там зарабатывают купленные опционы, там где ниже — проданные.
Тут ни чего тестировать не надо, все решается на коленке:)))
Дмитрий Новиков, вот за это — спасибо! Это примерно то, что я хотел получить в результате создания топика!
Я так понимаю у меня осталась какая-то стоимость во второй ноге ?