Блог им. dip |Interactive Brokers API + CME + Stop order - что я делаю не так ???

    • 23 октября 2020, 05:21
    • |
    • dip
  • Еще
Всем привет. 
Я явно не так что-то готовлю, и при постановке ордеров на фьючи CME (самые популярные, черт возьми! CL, NQ итд в разгар дневной сессии!), проскальзывания по 5-7-8 шагов цены (иногда в мою пользу, но с этого не легче!). Это я делаю не так или у IB нет возможности отсылать стопы на CME и они их сами эмулируют (и опаздывают!)??? 
Код создания стопа: 
Order order;
order.action = action;
order.orderType = "STP";
order.totalQuantity = quantity;
order.auxPrice = stopPrice;
order.account = account;
order.tif = i_tif;
order.outsideRth = true;
order.triggerMethod = 7;//7 - Last or bid/ask function https://interactivebrokers.github.io/tws-api/trigger_method_limit.html


triggerMethod не особо что-то сильно поменял (раньше было значение по-умолчанию — Last trade)


Блог им. dip |Мои итоги года. Первый полный год "на америке".

    • 02 января 2020, 03:01
    • |
    • dip
  • Еще
Всем привет, 
никогда не писал итоги, торгуя Россию и нечего начинать. Пока планов привлекать деньги в ДУ/обучать людей не имеется, не ясно зачем это делать. Но вот решил, что веха. 
Закончил переезд на америку в торговле еще в 18м, 19й был первый полный год. 
По основному счету +43% с копейками. 89% прибыльных сделок. Профит/макс ДД ~2(тут есть над чем работать, было 2 обидных промаха). Вероятность, что эта последовательность трейдов была НЕ случайной сильно выше 99.99% ))
Много контр тренда, да, но все планово. Среднее время в позиции (сильно округленное вверх) — 4 дня. Трейдов — пол сотни примерно. Инструментарий постепенно нарабатывается (я бы даже сказал быстро, но не хватает чего-то быстрого и качественного)), на вспомогательном счете начал эксперименты с опционами(пока в минус, ага :)). Торговля — полуавтоматическая, но системная. Сигналы на вход и на выход протестированы, генерируются автоматически. Физические трейды — пока руками(пока нет хороших быстрых систем — медленно пилю робота).

( Читать дальше )

Блог им. dip |Система "ТА не работает". Сказка в 3х частях. Часть 1.

    • 08 июля 2019, 06:11
    • |
    • dip
  • Еще

Всем привет!
Решил попустозвонить :) Есть система, 2 SMA + немного операций сравнения. Параметры оптимизации: 2 периода SMA (сделаем это «умно» — будем гонять с интервалом 5, что бы попадать в недели, активные части торговых сессий итд), один параметр сравнений. В общем-то все, но пусть будет еще таймфрейм. Это будет такое ружье на стене, которое… возможно выстрелит :) С таймфремом мы тоже действуем «по-уму»: ясно, что на 5ти минутках «это» гонять бессмысленно.
Берем фьючерс на Corn, кукуруза, по-нашему, по-рабоче-крестьянски. 2007 — 2018 годы. Получаем такие результаты (лишний раз подтверждающие подгонку и неработоспособность ТА, ага):
% Positive: 0.791667
Net Profit: 226572.5
PF: 4.429669
DD per lot(Close-to-Close): 19805
DD absolute(Close-to-Close): 19805
SDEV: 10363.36136



( Читать дальше )

Блог им. dip |Статистическая значимость. Или не фигней ли вы занимаетесь?

    • 24 мая 2019, 06:31
    • |
    • dip
  • Еще

Тема не только для алго трейдеров, и я пытаюсь описать все с помощью 3х математических действий, так что у вас получится дочитать ее до конца и узнать о своем трейдинге больше. Чуть-чуть.

(Картинка, для привлечения внимания и вывода на главную страницу)

Статистическая значимость. Или не фигней ли вы занимаетесь?
Мне показалось удивительным, но ни в фин словаре Смартлаба, ни в поиске по Смартлабу, ни даже в поиске на русском языке по тредерским ресурсам, я, практически, не вижу упоминаниий способов определить статистическую значимость результатов торговой системы или готовых результатов трейдинга.

Вчера, я даже создал тему: https://smart-lab.ru/blog/540321.php для затравки. Народ нарисовал красивые картинки(спойлер: сиськи!). Но ничего не заметил. Люди тестируют торговые системы в экселе, и набирают кучу плюсов на главной. Юлия Князева сливает 40%, и только лишь потом ищет торговую систему. Но… что потом? Вот вы нашли торговую систему. Или вы Вася О., Илья К., и давно и много торгуете, и у вас есть статистика. Возможно в тетрадочке, возможно у брокера.  



( Читать дальше )

Блог им. dip |Помогите найти топик на смартлабе!

    • 13 марта 2019, 20:53
    • |
    • dip
  • Еще
В избранное не добавил, поиск что-то не помог. 
Человек описывал как он в Excel рисует снэпшоты стаканов инструментов. Еще он описывал, как реверсинженерит стратегии с ЛЧИ, но это, сейчас, менее интересно. :) Интересен именно экселе-подход. 
Спасибо 

Блог им. dip |Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

    • 20 февраля 2019, 06:58
    • |
    • dip
  • Еще

Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке. 
Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)
Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.



( Читать дальше )

Блог им. dip |Склейка данных вокруг экспирации. Кто как делает ?

    • 10 декабря 2018, 04:48
    • |
    • dip
  • Еще
Всем привет. 
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы  поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ? 
Варианты ответов: 
а) никак, как-то оно там само работает(здесь же вариант: просто склеить два инструмента по времени, с гэпом)
б) склеить и изменить цены предыдущего фьючерса, так, что бы разрыва не было
в) принудительно закрывать позиции системы(или принудительно роллить) перед экспирацией — помните, мы говорим о тестировании!
г) Выкидывать сделки совершенные на гэпах.
д) Ваш вариант

Вопрос со звездочкой: 
Если вариант (в) и если система хороша для нескольких инструментов, как именно она узнает, когда закрывать позиции, если разный календарь экспирации?

Блог им. dip |Смартлаб, кто как считает Profit Factor ?

    • 17 ноября 2018, 09:39
    • |
    • dip
  • Еще
Вот такой вот простой вопрос для субботы: 
Смартлаб, кто как считает Profit Factor вашей торговой системы для фьючерсов или вашей торговли фьючерсами ?
доверяете программам? Считаете сами?

Блог им. dip |Опционщики, научите системщика-линейщика: Как тестировать стратегию покупки стреддлов(стренглов)?

    • 08 ноября 2018, 07:22
    • |
    • dip
  • Еще

(модератор, перенеси в опционы плз)

Есть система, выдающая сигналы в точках «напряженности» рынка :) Подразумевается, что хоть куда-то, но рынок точно из этой точки рванет. подразумевается, что это произойдет в течении нескольких дней(1-5). Рывок будет 3-10 страйков. В этих точках, рынок оказывается уже пройдя некоторый путь вниз, т.е. волатильность уже повышенная. С небольшим перевесом(55-60%), рынок отскочит вверх — волатильность упадет. 
Вопросы: 
1) Я все это вижу из данных по базовому активу, данных по опционам нет. Как это тестировать ? 
2) Какую стратегию(опционную) выбирать? Как выбирать страйки? Какую закладывать их стоимость? (порядок) Какой временной распад за неделю ? 
3) Для некоторых из базовых активов, у меня даже есть волатильность в этот момент(VIX и аналоги). Как это использовать в тестировании ? 
4) Где-то на смартлабике пробегала тема с тестированием подобной стратегии на нефти. Может у кого-то завалялась ссылка или кто-то умеет пользваться поиском — поделитесь, плз. 

Рынки не российские. Инструменты очень популярные, опционы достаточно ликвидны, спреды разумны. 
Спасибо! 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн