Простая стратегия S&P 500

Макеев Евгений, А какой системе идёт речь? Я лишь выбрал фильтры, которые лучше всего работали. Будут ли они работать дальше, понятия не имею. Если зайдёте на сайт, под кажым фильтром есть рисерч, который описывает и объясняет его.
Вот вам самое простое. История с 1920 года. Каждый раз, когда годовое изменение промышленного производства меньше или равно 0% — следует рецессия. 
Чем не причина сидеть в кеше?
Кроме 2015-16, но там тоже не было смысла сидеть в акциях.

Макеев Евгений, я понимаю, что означает «подогнать систему под историю». Я не предлагаю вам строить алгоритмы на основе этого. Если вы зайдёте на сайт, там есть куча таких фильтров, но которые не дают больший результат чем «купи и держи» за последние 20 лет. Но под каждым из них есть исследование, которое объясняет индикатор. Вот например, если промышленное производство уходит в минус, значит с очень большой долью вероятности экономика в рецесии, что вполне логично. В рецессию, как правило, акции не растут, и как минимум более волатильны, значит есть смысл сидеть в кэше. Я даже не утверждаю, что хоть один из фильтров в будущем будет работать. Но по крайней мере под многими из них стоит огромное количество исследований, которые показывают конкретно ПОЧЕМУ они работают, и каким образом влияют на экономику либо рынок акций. Также эти фильтры могут быть настроены не наилучшими образом. Возможно где-то нужно было взять 5-недельную среднюю, а не 4 для лучших результатов. Я лишь поделился отличным бесплатным сайтом.