Простая стратегия S&P 500

07 ноября 2018, 21:40
|
independent_man

Есть отличный бесплатный сайт, на котором показано, как можно превзойти результаты S&P 500 с помощью простых индикаторов: технических, настроения рынка, процентных ставок и макро.

Как это работает. Есть всего две позиции: быть на 100% вложенным в S&P 500, либо быть на 100% в кэше. Для каждого индикатора есть фильтр, который говорит когда выходить в кэш. Синяя линия показывает инвестирование с фильтром, белая — купи и держи S&P 500.

Примеры. Приведу здесь те фильтры, которые показали лучший результат.

Если 4-недельная средняя 12-месячного моментума к закрытию в пятницу больше 0%, то оставайся в лонге S&P 500:

Если разница между ставкой на 10-летние облигации и 2-летние облигации увеличилась на больше чем 0,5% за последние 12 мес, выходи в кэш.
Простая стратегия S&P 500

Если годовое изменение промышленного производства меньше или равно 0% — сиди в наличности.

Как увеличить доходность ещё. В период, когда правило говорит быть в кэше, доходность будет равна 0. Если вместо этого купить краткосрочных облигаций, доходность станет ещё выше.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
S&P500 фьючерс | SPX

2.8К | ★17

10 комментариев

ой умора, право...)) я хохочу

Крупный игрок

07 ноября 2018, 21:46
Ответить

отличный пример подгонки системы под историю!

Евгений Макеев

07 ноября 2018, 22:12
Ответить

Макеев Евгений, А какой системе идёт речь? Я лишь выбрал фильтры, которые лучше всего работали. Будут ли они работать дальше, понятия не имею. Если зайдёте на сайт, под кажым фильтром есть рисерч, который описывает и объясняет его.
Вот вам самое простое. История с 1920 года. Каждый раз, когда годовое изменение промышленного производства меньше или равно 0% — следует рецессия.
Чем не причина сидеть в кеше?

Кроме 2015-16, но там тоже не было смысла сидеть в акциях.

independent_man

07 ноября 2018, 22:50
Ответить

independent_man, вы не понимаете. Все эти изыскания не имеют никакого смысла. Вы просто подобрали индикаторы под имеющиеся данные. Причем взяли сразу целую выборку.
Можете провести элементарный эксперимент. Возьмите часть выборки, подгоните под нее индикаторы, а потом проверьте те же параметры на других выборках, и посмотрите что получится.

Евгений Макеев

08 ноября 2018, 01:45
Ответить

Макеев Евгений, я понимаю, что означает «подогнать систему под историю». Я не предлагаю вам строить алгоритмы на основе этого. Если вы зайдёте на сайт, там есть куча таких фильтров, но которые не дают больший результат чем «купи и держи» за последние 20 лет. Но под каждым из них есть исследование, которое объясняет индикатор. Вот например, если промышленное производство уходит в минус, значит с очень большой долью вероятности экономика в рецесии, что вполне логично. В рецессию, как правило, акции не растут, и как минимум более волатильны, значит есть смысл сидеть в кэше. Я даже не утверждаю, что хоть один из фильтров в будущем будет работать. Но по крайней мере под многими из них стоит огромное количество исследований, которые показывают конкретно ПОЧЕМУ они работают, и каким образом влияют на экономику либо рынок акций. Также эти фильтры могут быть настроены не наилучшими образом. Возможно где-то нужно было взять 5-недельную среднюю, а не 4 для лучших результатов. Я лишь поделился отличным бесплатным сайтом.

independent_man

08 ноября 2018, 09:04
Ответить

Каждый раз, когда годовое изменение промышленного производства меньше или равно 0% — следует рецессия.

independent_man, vse naoborot
рецессия — eto kodga 2 kvartala podryad изменение промышленного производства меньше 0%

Hvost vilyaet sobakoi?