Что бы оправдать или опустить Илью, надо посчитать. Что значит продажа волатильность и можно ли на этом попасть. И если можно, то как это так можно умудрится. Поэтому надо считать, а не пи-ть, что Коровин…

Я возьму доступные данные и доступные стратегии. В конце я выложу файл, что бы вы могли проверить мои доводы или признать меня Коровиным. Забегая в перед, скажу, что Илья прав, но делает не так как надо делать. Просто не знает, потому что не считал, а мы посчитаем.

Исходные данные это SPY с 2010 года по месяцам. Волатильность я взял с VIX и уменьшил на 2%. Данные брал по закрытию месяца, так что без экстримальных пиков. В общем, вола похожа на реальную. За 8 лет СНП вырос с 125 до 280. Это 154 бакса. Нам надо понять, что бы мы получили на продаже волатильности.

Что это такое. Продаем опционы. Ну и если у меня месячный график, то продавать будем месячные до экспирации. Стратегия: В начале месяца продаем стреддл на ЦС отдыхаем. Пишем в СЛ, троллим  . В конце месяца эксперируемся и открываем новый стреддл. (я не описался именно стреддл, то есть на ЦС продаем пут и колл. Так как, на самом деле, статистически, это все равно что стренгл;))).

• Рецессия дважды началась через 2 месяца после достижения S&P500 рекордных максимумов S&P500
• 1 раз рецессия началась через 12 месяцев после установления рекордных максимумов S&P500
• => фондовый рынок только 1 раз спрогнозировал рецессию
• Во время рецессий американский рынок падает
• Дважды рынок начал расти за 4-6 месяцев до окончания рецессии
• => 2 из 3 фондовый рынок спрогнозировал выход из рецессии
• падение high->low: 18%, 49%, 57%.

• Исходник статьи: 3. 100 лет фондового рынка

• 1 конспект: 1. Инвестиции и спекуляции — разумные и безрассудные.
  

• 2 конспект: 2. Инвестор и инфляция
  

"Акции — лишь один из инструментов работы, инвестор должен иметь представление не только о них, но и о том, что на этом поле вообще происходит."

За 100 лет с 1871 года Грэм насчитал 19 медвеже-бычьих цикла. Наша, задача заключается в том, чтобы их увидеть, определить где мы сейчас, симптомы разворота.

Куда уходят огромные массы капитала когда идет медвежий цикл, сжигаются в печах?

Грэм анализирует взлеты и падения американского фондового рынка. На первых парах существования фондового рынка американцыпробовали на вкус этот инструмент, тогда

Вот пишуть, пирамидинх, пирамидинх…  А какой он этот самый П. Нипанятна… Как частный случай, вопрос, сколько от первоначального входа должна быть следующая докупка.

Добавка может быть фиксированной, это арифметическая прогрессия.

Добавка может шаг от шага увеличиваться. Это геометрическая прогрессия.

В приложенной таблице я показываю две прогрессии сразу. Т.е. позицию можно увеличивать по двум прогрессиям.

Мне удобнее сначала считать позицию, а потом добор. Слегка кривовата логика, но какая есть.


Эту формулу расчета позиции я применяю для тестирования стратегий.

При тестировании можно обнулять значение или одной прогрессии или другой, или обеих сразу (получится без дополнительного набора позиции). Можно ставить отрицательные значения и это будет сокращение позиции.

Кстати, спасибо вам за то, что есть возможность написать этот пост. При написании был выявлен баг в тестере.

Дождался ответ на моё обращение, зарегистрированное под входящим номером 049590-ЗГ от 01.10.2018 (смотрите скриншот, подробности в посте https://smart-lab.ru/blog/500195.php)

Вроде как должны вернуть. Однако снова возникает вопрос по цифрам, которые указаны в ответе (смотри выделение в красном квадрате).


Деньги пока не пришли, ждём. Время еще до 18.11.2018 есть.

#налоговая #фнс #уфнс #ндфл

История с #ифнс:

Часть 1 https://smart-lab.ru/blog/499854.php

Часть 2 https://smart-lab.ru/blog/500099.php

Часть 3 https://smart-lab.ru/blog/500195.php

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.


Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

    Одним из основных вопросов, которые задают себе трейдера на пути своего возрастания в трейдинге – вопрос о количестве денег на счету, достаточном для нормальной торговли. Причем для одних нормальная торговля – это торговля в плюс, для других – торговля так, чтобы хватало на их базовые потребности, т.е. чтобы жить с трейдинга.

    По моему мнению, приносить последние деньги на рынок, пытаясь на них заработать кусок хлеба на завтрашний день — утопическая бизнес-модель, в которой, скорее всего, вы останетесь голодным с вероятностью 97%. Связано это с тем, что давление ответственности за завтрашний день не даст вам делать четкие сделки по системе. Но, как я говорил ранее, важно правильно торговать, а уже потом получать деньги за качественное выполнение работы.

    Как-то давно я упоминал о системе развития, которая позволяет вам поэтапно повышать свой объем торговли, хотя порой это подходит не ко всем. Если предыдущая система показалась вам сложной, то та, о которой я расскажу сегодня, может быть ответом на ваш вопрос.