SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Положение американского рынка акций (S&P500) в ретроспективе
- 09 ноября 2018, 12:16
- |
- Тимофей Мартынов
1. Открываем tradingview.
2. Строим график SPX месячный.
3. Делаем правую шкалу логарифмической
4. Кидаем вниз индикатор «Percent Change Bar Chart», созданный там по моей наводке.
5. Ищем все месяцы, когда:
5а. рынок только что достиг исторического максимума
5b. упал за месяц более чем на 5%.
ссылка на чарт тут: https://ru.tradingview.com/chart/BERwU0xk/
Ну а дальше, постарайтесь ответить на вопросы:
1. Какие вообще экономические и другие индикаторы мы можем использовать, для того, чтобы сравнить текущий момент с предыдущими?
2. На какой период (1-12) в прошлом больше всего похож текущий момент с точки зрения экономики, ставок и прочих индикаторов?
3. Есть ли что-то общее между текущим моментом и самыми опасными ситуациями №8 и №9?
4. Что будет в течение следующих 12 месяцев?
Мне кажется, что в ответах на эти вопросы может быть весьма немало денег:)
upd. любопытно кстати, что в эти 13 случаев ни разу не попал период апрель-июль.
2. Строим график SPX месячный.
3. Делаем правую шкалу логарифмической
4. Кидаем вниз индикатор «Percent Change Bar Chart», созданный там по моей наводке.
5. Ищем все месяцы, когда:
5а. рынок только что достиг исторического максимума
5b. упал за месяц более чем на 5%.
ссылка на чарт тут: https://ru.tradingview.com/chart/BERwU0xk/
Ну а дальше, постарайтесь ответить на вопросы:
1. Какие вообще экономические и другие индикаторы мы можем использовать, для того, чтобы сравнить текущий момент с предыдущими?
2. На какой период (1-12) в прошлом больше всего похож текущий момент с точки зрения экономики, ставок и прочих индикаторов?
3. Есть ли что-то общее между текущим моментом и самыми опасными ситуациями №8 и №9?
4. Что будет в течение следующих 12 месяцев?
Мне кажется, что в ответах на эти вопросы может быть весьма немало денег:)
upd. любопытно кстати, что в эти 13 случаев ни разу не попал период апрель-июль.
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Как раз сейчас мои айтишники занимаются аналогичными исследованиями. Достаточно успешно.
И ваш топик подтверждает важность поставленной задачи.
Потому что,
в ответах на эти вопросы может быть весьма немало денег.
smart-lab.ru/blog/371921.php
Кстати, там подтверждение, что Ларри Вильямс каждый год в своих прогнозах использует именно эти методы Бредли (сайдерограф).
По мнению Джеймса Рикардса могут быть созданы хедж-фонды, которые могут использоваться для спускового крючка для кризиса, т.к. потери фонда будут ограничены, а профит от этого могут иметь другие страны, в первую очередь Китай, и этот профит имеет геополитическую ценность, а не денежную. Если же у фондов достаточно денег для дальнейшего усреднения на просадках, то аптренд может продолжиться.
Но деньги же в фонды идут от инвесторов, которым не интересны банковские вклады и облигации ввиду низкой процентной ставки, поэтому они готовы искать более рискованные возможности для инвестиций. Если ставка будет расти, то инвесторы могут быть готовы переложиться в облигации и банки, что вызовет отток денежных средств от фондов, что уменьшит их возможности для усреднения.
Предположу, что в первом случае имеем двойное дно, во втором W разворотную фигуру (что в общем-то одно и тоже :) ), т.е. можно ожидать продолжение роста доходности. И в определенный момент инвесторы могут согласиться на какую-то доходность, при этом безрисковую, чем иметь 4-10%% доходности от хедж-фондов, но с рисками.
Кроме того, как объясняет тот же Д.Р., ФРС в определенный момент решила пойти по пути полной прозрачности, т.е. если они говорят, что поднимут сколько-то раз ставку в году, то значит, они это и сделают. ФРС считает, что эта политика поможет инвесторам понимать, что к чему в экономике.
Эффект от цикла роста ставок проявляется не сразу, а с временным лагом, поэтому стоит ожидать как раз этого проявления от предыдущих изменений ставки.
в октябре была большая раздача от хаев
задача найти в прошлом похожие моменты
Вывод такой, что легко подогнать задачу под ответ.
Имхо попадём не попадём, однозначно сказать нельзя.
Я, конечно, не призываю к астрологии (хотя мог бы), но даже без нее… есть и другие методы.
abc-company.ru/biz3.htm = и все же, вернемся к экстраполяции...
Однако не всё исчерпывается данным методом. Cуществует альтернативный подход, когда создаются прогнозы, включающие сочетание вариантов развития выбранных показателей и явлений. При этом, каждый из вариантов развития лежит в основе особого сценария будущего.
Ни на какой. Весь показанный период на графике соответствовал экономической парадигме снижения процентных ставок, которое продолжалось более 30 лет. Этой парадигме конец. Теперь ставки повышаются. Так что если хочешь аналогий, то ищи в более раннем периоде.