dr-mart

Корреции на S&P500 и рецессии в американской экономике

В продолжение поста.
Возьмем график S&P500 за 30+лет и нанесём на него 3 периода официальных рецессий в американской экономике (серый прямоугольник)
Корреции на S&P500 и рецессии в американской экономике
Первичные выводы:
  • Рецессия дважды началась через 2 месяца после достижения S&P500 рекордных максимумов S&P500
  • 1 раз рецессия началась через 12 месяцев после установления рекордных максимумов S&P500
  • => фондовый рынок только 1 раз спрогнозировал рецессию
  • Во время рецессий американский рынок падает
  • Дважды рынок начал расти за 4-6 месяцев до окончания рецессии
  • => 2 из 3 фондовый рынок спрогнозировал выход из рецессии
  • падение high->low: 18%, 49%, 57%.
★3
27 комментариев
Ждешь начала новой рецессии? 
avatar
Виталий Иванов
+1
Виталий Иванов, пока лишь пытаюсь понять, есть ли предпосылки
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт

Тимофей Мартынов, а я вот наоборот с ноября начал Америку тарить) давно собирался и вот)

что-то комментарий с первого раза не отправился, пришлось переписывать заново

avatar
Виталий Иванов
+1
Виталий Иванов, бл, опять камент пропал((
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Слишком мало наблюдений. Всего лишь 3. 
avatar
Евгений Черных
+1
kbrobot.ru, ну рецессии в США нечастое дело. Надо на досуге еще 20-87 годы изучить)
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Просто 3 наблюдения — это все выводы будут случайными. Нужно минимум 30 по-хорошему
avatar
Евгений Черных
+2
kbrobot.ru, не совсем
ты экстраполируешь свой алго-опыт на фундаментальные предсказания
это верно когда у тебя кроме цифр ниче больше нету

но есть редкие ситуации, которые не отбэктестить надежно но количеством, но из-за наличия большого числа сопутствующих параметров мы можем делать более надежные аналогии
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Есть зерно в твоих рассуждениях
avatar
Евгений Черных
Тимофей Мартынов, лучше с 1945 по 1980 — период роста ставки.
avatar
VipPREMIER
+1
Тимофей Мартынов, Посмотри какой бардак сейчас с CLO.
Снова нет ответственности за непокрытые долги, а это повторение ситуации с CDO перед 2008-м когда шла перепродажа перегретых пакетов ипотек.
Но в 2008-м CDO наштамповали на 2 триллиона, а сейчас рынок CLO оценивается в 600-700 миллиардов так что пока ещё пузырь не лопается.
avatar
Михайло Горяйнов
+1
Тимофей Мартынов, они сегодня с утра пропадают (( эти комменты..))
avatar
Dio
Dmitryy, не понял
это че?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+3
Короче, на СЛ тут «научился» новому ТА. Берёшь левую часть, копируешь и накладываешь на правую. Получается нас ещё одна вершина где-то на 3500 ждёт, а потом вниз где-то через 12 месяцев ).




avatar
Antishort
Antishort, просто и элегантно! :)
avatar
Cheshirsky Kot
Cheshirsky Kot, Кстати, если бы Василий работал по такому ТА, он бы не «проспорил» с бычьим рынком всю дорогу, а шортить начал бы потихоньку только сейчас. А сейчас если начать шорт набирать то можно до пушного зверька с ними и дожить ).
avatar
Antishort
Antishort, осталось только дотерпеть до 3500.
Пока что все красненькое)

Так что хрен его знает про неправильность шорта)
avatar
Cheshirsky Kot
Cheshirsky Kot, Ну мне вообще религия ник даже шортить не позволяет ). Так что, в крайнем случае буду на заборе, а для таких крайних случаев у меня отличный самописный фильтр есть. Шортить по его сигналам «против паровоза» я, конечно, не буду, но лонговые алгоритмы в моменты паники он очень эффективно отключает.
avatar
Antishort
+1
Antishort, на шорте также прекрасно зарабатывается как и на лонге, даже быстрее))
avatar
Dio
+1
Dio, Возможно ). Но я выбрал сторону. Я на Америке торгую, там лонги по десять лет, а шорты по году, так что исторически в лонг выгоднее торговать. Попутный лом большое течение мне в спину и «роза ветров» по большей части с юга на север. Ну и в запилах депозит пилится не так успешно, как хотелось бы дельцам с Уолл-Стрит. Не нашёл я как-то себя в шортах, ну и нехай ).
avatar
Antishort
Antishort, Америка не гарантия, глянь период с 2000 по 2008, по СиПи боковик.
avatar
VipPREMIER
VipPREMIER, Да это понятно. Для интрадея и в этот период достаточно лонговых движений. Главное, что лонги на Америке глобально предпочтительней. Как говорится, чтобы рынок рос нужны «усилия» по поддержанию тренда, а падает он под собственной тяжестью. И вот эти профессиональные поддержки лонговые лично мне алгоритмически определить проще, чем шортовые ситуёвины ).
avatar
Antishort
шорты все они ловят. оно и видно. пока вы все не перевернётесь, рынок так и будет...
3300 3333 4500 5500
avatar
Albert Rudolfovich

полезные записи за 24 часа

★21 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 14 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★4 43 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 35 Какой фильм смотреть в выходные
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★3 45 Неделя движухи
★3 26 Мощный взлёт рынка акций на 10%! ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне!
+222 43 Основные итоги и выводы из 2024 года
+101 101 Облажался
+97 45 Неделя движухи
+94 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+85 28 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+76 25 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+51 14 Стоит всегда помнить эту истину
+51 13 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+51 54 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+50 11 🤔Время фиксировать прибыль?

самые обсуждаемые сегодня

3к Сезонность пост-выборного года в России
3к Трамп Зеленскому. Но знает об этом только испанская газета. Утка?

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн