Корреции на S&P500 и рецессии в американской экономике

09 ноября 2018, 16:16
|
Тимофей Мартынов

В продолжение поста.
Возьмем график S&P500 за 30+лет и нанесём на него 3 периода официальных рецессий в американской экономике (серый прямоугольник)

Корреции на S&P500 и рецессии в американской экономике

Первичные выводы:

Рецессия дважды началась через 2 месяца после достижения S&P500 рекордных максимумов S&P500
1 раз рецессия началась через 12 месяцев после установления рекордных максимумов S&P500
=> фондовый рынок только 1 раз спрогнозировал рецессию
Во время рецессий американский рынок падает
Дважды рынок начал расти за 4-6 месяцев до окончания рецессии
=> 2 из 3 фондовый рынок спрогнозировал выход из рецессии
падение high->low: 18%, 49%, 57%.

Ключевые слова:
us500,
рецессия,
США

4.7К | ★3

27 комментариев

Ждешь начала новой рецессии?

Виталий Иванов

09 ноября 2018, 16:20
Ответить

Виталий Иванов, пока лишь пытаюсь понять, есть ли предпосылки

Тимофей Мартынов

09 ноября 2018, 16:29
Ответить

Тимофей Мартынов, а я вот наоборот с ноября начал Америку тарить) давно собирался и вот)

что-то комментарий с первого раза не отправился, пришлось переписывать заново

Виталий Иванов

09 ноября 2018, 16:33
Ответить

Виталий Иванов, бл, опять камент пропал((

Тимофей Мартынов

09 ноября 2018, 16:34
Ответить

Тимофей Мартынов, Слишком мало наблюдений. Всего лишь 3.

Евгений Черных

09 ноября 2018, 16:44
Ответить

kbrobot.ru, ну рецессии в США нечастое дело. Надо на досуге еще 20-87 годы изучить)

Тимофей Мартынов

09 ноября 2018, 16:45
Ответить

Тимофей Мартынов, Просто 3 наблюдения — это все выводы будут случайными. Нужно минимум 30 по-хорошему

Евгений Черных

09 ноября 2018, 16:48
Ответить

kbrobot.ru, не совсем
ты экстраполируешь свой алго-опыт на фундаментальные предсказания
это верно когда у тебя кроме цифр ниче больше нету

но есть редкие ситуации, которые не отбэктестить надежно но количеством, но из-за наличия большого числа сопутствующих параметров мы можем делать более надежные аналогии

Тимофей Мартынов

09 ноября 2018, 16:55
Ответить

Тимофей Мартынов, Есть зерно в твоих рассуждениях

Евгений Черных

09 ноября 2018, 16:58
Ответить

Тимофей Мартынов, лучше с 1945 по 1980 — период роста ставки.

VipPREMIER

09 ноября 2018, 19:08
Ответить

Тимофей Мартынов, Посмотри какой бардак сейчас с CLO.
Снова нет ответственности за непокрытые долги, а это повторение ситуации с CDO перед 2008-м когда шла перепродажа перегретых пакетов ипотек.
Но в 2008-м CDO наштамповали на 2 триллиона, а сейчас рынок CLO оценивается в 600-700 миллиардов так что пока ещё пузырь не лопается.

Михайло Горяйнов

09 ноября 2018, 19:13
Ответить

Тимофей Мартынов, они сегодня с утра пропадают (( эти комменты..))

Dio

09 ноября 2018, 17:57
Ответить

Dmitryy, не понял
это че?

Тимофей Мартынов

09 ноября 2018, 16:41
Ответить

Короче, на СЛ тут «научился» новому ТА. Берёшь левую часть, копируешь и накладываешь на правую. Получается нас ещё одна вершина где-то на 3500 ждёт, а потом вниз где-то через 12 месяцев ).

Antishort

09 ноября 2018, 16:43
Ответить

Antishort, просто и элегантно! :)

Cheshirsky Kot

09 ноября 2018, 16:55
Ответить

Cheshirsky Kot, Кстати, если бы Василий работал по такому ТА, он бы не «проспорил» с бычьим рынком всю дорогу, а шортить начал бы потихоньку только сейчас. А сейчас если начать шорт набирать то можно до пушного зверька с ними и дожить ).

Antishort

09 ноября 2018, 16:59
Ответить

Antishort, осталось только дотерпеть до 3500.
Пока что все красненькое)

Так что хрен его знает про неправильность шорта)

Cheshirsky Kot

09 ноября 2018, 17:03
Ответить

Cheshirsky Kot, Ну мне вообще религия ник даже шортить не позволяет ). Так что, в крайнем случае буду на заборе, а для таких крайних случаев у меня отличный самописный фильтр есть. Шортить по его сигналам «против паровоза» я, конечно, не буду, но лонговые алгоритмы в моменты паники он очень эффективно отключает.

Antishort

09 ноября 2018, 17:09
Ответить

Antishort, на шорте также прекрасно зарабатывается как и на лонге, даже быстрее))

Dio

09 ноября 2018, 17:59
Ответить

Dio, Возможно ). Но я выбрал сторону. Я на Америке торгую, там лонги по десять лет, а шорты по году, так что исторически в лонг выгоднее торговать. Попутный лом большое течение мне в спину и «роза ветров» по большей части с юга на север. Ну и в запилах депозит пилится не так успешно, как хотелось бы дельцам с Уолл-Стрит. Не нашёл я как-то себя в шортах, ну и нехай ).

Antishort

09 ноября 2018, 18:06
Ответить

Antishort, Америка не гарантия, глянь период с 2000 по 2008, по СиПи боковик.

VipPREMIER

09 ноября 2018, 19:11
Ответить

VipPREMIER, Да это понятно. Для интрадея и в этот период достаточно лонговых движений. Главное, что лонги на Америке глобально предпочтительней. Как говорится, чтобы рынок рос нужны «усилия» по поддержанию тренда, а падает он под собственной тяжестью. И вот эти профессиональные поддержки лонговые лично мне алгоритмически определить проще, чем шортовые ситуёвины ).

Antishort