dr-mart

Корреции на S&P500 и рецессии в американской экономике

В продолжение поста.
Возьмем график S&P500 за 30+лет и нанесём на него 3 периода официальных рецессий в американской экономике (серый прямоугольник)
Корреции на S&P500 и рецессии в американской экономике
Первичные выводы:
  • Рецессия дважды началась через 2 месяца после достижения S&P500 рекордных максимумов S&P500
  • 1 раз рецессия началась через 12 месяцев после установления рекордных максимумов S&P500
  • => фондовый рынок только 1 раз спрогнозировал рецессию
  • Во время рецессий американский рынок падает
  • Дважды рынок начал расти за 4-6 месяцев до окончания рецессии
  • => 2 из 3 фондовый рынок спрогнозировал выход из рецессии
  • падение high->low: 18%, 49%, 57%.
★3
27 комментариев
Ждешь начала новой рецессии? 
avatar
Виталий Иванов
+1
Виталий Иванов, пока лишь пытаюсь понять, есть ли предпосылки
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт

Тимофей Мартынов, а я вот наоборот с ноября начал Америку тарить) давно собирался и вот)

что-то комментарий с первого раза не отправился, пришлось переписывать заново

avatar
Виталий Иванов
+1
Виталий Иванов, бл, опять камент пропал((
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Слишком мало наблюдений. Всего лишь 3. 
avatar
Евгений Черных
+1
kbrobot.ru, ну рецессии в США нечастое дело. Надо на досуге еще 20-87 годы изучить)
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Просто 3 наблюдения — это все выводы будут случайными. Нужно минимум 30 по-хорошему
avatar
Евгений Черных
+2
kbrobot.ru, не совсем
ты экстраполируешь свой алго-опыт на фундаментальные предсказания
это верно когда у тебя кроме цифр ниче больше нету

но есть редкие ситуации, которые не отбэктестить надежно но количеством, но из-за наличия большого числа сопутствующих параметров мы можем делать более надежные аналогии
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Есть зерно в твоих рассуждениях
avatar
Евгений Черных
Тимофей Мартынов, лучше с 1945 по 1980 — период роста ставки.
avatar
VipPREMIER
+1
Тимофей Мартынов, Посмотри какой бардак сейчас с CLO.
Снова нет ответственности за непокрытые долги, а это повторение ситуации с CDO перед 2008-м когда шла перепродажа перегретых пакетов ипотек.
Но в 2008-м CDO наштамповали на 2 триллиона, а сейчас рынок CLO оценивается в 600-700 миллиардов так что пока ещё пузырь не лопается.
avatar
Михайло Горяйнов
+1
Тимофей Мартынов, они сегодня с утра пропадают (( эти комменты..))
avatar
Dio
Dmitryy, не понял
это че?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+3
Короче, на СЛ тут «научился» новому ТА. Берёшь левую часть, копируешь и накладываешь на правую. Получается нас ещё одна вершина где-то на 3500 ждёт, а потом вниз где-то через 12 месяцев ).




avatar
Antishort
Antishort, просто и элегантно! :)
avatar
Cheshirsky Kot
Cheshirsky Kot, Кстати, если бы Василий работал по такому ТА, он бы не «проспорил» с бычьим рынком всю дорогу, а шортить начал бы потихоньку только сейчас. А сейчас если начать шорт набирать то можно до пушного зверька с ними и дожить ).
avatar
Antishort
Antishort, осталось только дотерпеть до 3500.
Пока что все красненькое)

Так что хрен его знает про неправильность шорта)
avatar
Cheshirsky Kot
Cheshirsky Kot, Ну мне вообще религия ник даже шортить не позволяет ). Так что, в крайнем случае буду на заборе, а для таких крайних случаев у меня отличный самописный фильтр есть. Шортить по его сигналам «против паровоза» я, конечно, не буду, но лонговые алгоритмы в моменты паники он очень эффективно отключает.
avatar
Antishort
+1
Antishort, на шорте также прекрасно зарабатывается как и на лонге, даже быстрее))
avatar
Dio
+1
Dio, Возможно ). Но я выбрал сторону. Я на Америке торгую, там лонги по десять лет, а шорты по году, так что исторически в лонг выгоднее торговать. Попутный лом большое течение мне в спину и «роза ветров» по большей части с юга на север. Ну и в запилах депозит пилится не так успешно, как хотелось бы дельцам с Уолл-Стрит. Не нашёл я как-то себя в шортах, ну и нехай ).
avatar
Antishort
Antishort, Америка не гарантия, глянь период с 2000 по 2008, по СиПи боковик.
avatar
VipPREMIER
VipPREMIER, Да это понятно. Для интрадея и в этот период достаточно лонговых движений. Главное, что лонги на Америке глобально предпочтительней. Как говорится, чтобы рынок рос нужны «усилия» по поддержанию тренда, а падает он под собственной тяжестью. И вот эти профессиональные поддержки лонговые лично мне алгоритмически определить проще, чем шортовые ситуёвины ).
avatar
Antishort
шорты все они ловят. оно и видно. пока вы все не перевернётесь, рынок так и будет...
3300 3333 4500 5500
avatar
Albert Rudolfovich

полезные записи за 24 часа

★6 40 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
★6 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
★6 39 Ситуация на текущий момент
★5 7 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 2 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★4 11 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
★4 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
★4 0 Как выбрать облигации для покупки?
★4 7 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★4 8 Компания с самым большим дивидендом
+226 39 Ситуация на текущий момент
+135 72 Индекс МБ сегодня
+112 46 Азия. Четверг.
+76 154 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+75 151 О Карпове и Медсестре............
+62 7 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+61 15 Немного о жизненном цикле доверительного управления
+58 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел
+57 8 Компания с самым большим дивидендом
+49 40 Арбитраж Si и не только - просто и доходно

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн