Корреции на S&P500 и рецессии в американской экономике
В продолжение поста.
Возьмем график S&P500 за 30+лет и нанесём на него 3 периода официальных рецессий в американской экономике (серый прямоугольник)
Первичные выводы:
Рецессия дважды началась через 2 месяца после достижения S&P500 рекордных максимумов S&P500
1 раз рецессия началась через 12 месяцев после установления рекордных максимумов S&P500
=> фондовый рынок только 1 раз спрогнозировал рецессию
Во время рецессий американский рынок падает
Дважды рынок начал расти за 4-6 месяцев до окончания рецессии
=> 2 из 3 фондовый рынок спрогнозировал выход из рецессии
kbrobot.ru, не совсем
ты экстраполируешь свой алго-опыт на фундаментальные предсказания
это верно когда у тебя кроме цифр ниче больше нету
но есть редкие ситуации, которые не отбэктестить надежно но количеством, но из-за наличия большого числа сопутствующих параметров мы можем делать более надежные аналогии
Тимофей Мартынов, Посмотри какой бардак сейчас с CLO.
Снова нет ответственности за непокрытые долги, а это повторение ситуации с CDO перед 2008-м когда шла перепродажа перегретых пакетов ипотек.
Но в 2008-м CDO наштамповали на 2 триллиона, а сейчас рынок CLO оценивается в 600-700 миллиардов так что пока ещё пузырь не лопается.
Короче, на СЛ тут «научился» новому ТА. Берёшь левую часть, копируешь и накладываешь на правую. Получается нас ещё одна вершина где-то на 3500 ждёт, а потом вниз где-то через 12 месяцев ).
Cheshirsky Kot, Кстати, если бы Василий работал по такому ТА, он бы не «проспорил» с бычьим рынком всю дорогу, а шортить начал бы потихоньку только сейчас. А сейчас если начать шорт набирать то можно до пушного зверька с ними и дожить ).
Cheshirsky Kot, Ну мне вообще религия ник даже шортить не позволяет ). Так что, в крайнем случае буду на заборе, а для таких крайних случаев у меня отличный самописный фильтр есть. Шортить по его сигналам «против паровоза» я, конечно, не буду, но лонговые алгоритмы в моменты паники он очень эффективно отключает.
Dio, Возможно ). Но я выбрал сторону. Я на Америке торгую, там лонги по десять лет, а шорты по году, так что исторически в лонг выгоднее торговать. Попутный лом большое течение мне в спину и «роза ветров» по большей части с юга на север. Ну и в запилах депозит пилится не так успешно, как хотелось бы дельцам с Уолл-Стрит. Не нашёл я как-то себя в шортах, ну и нехай ).
VipPREMIER, Да это понятно. Для интрадея и в этот период достаточно лонговых движений. Главное, что лонги на Америке глобально предпочтительней. Как говорится, чтобы рынок рос нужны «усилия» по поддержанию тренда, а падает он под собственной тяжестью. И вот эти профессиональные поддержки лонговые лично мне алгоритмически определить проще, чем шортовые ситуёвины ).
Завод Звезда Санкт-Петербург отчет 2023 МСФО #ZVEZ записная книжка Компания финансово нежизнеспособная, хронически убыточная. Но как ни странно, производство фурычит кое-как, действительно делают двиг...
Поставки СПГ за рубеж «Сахалин-2» в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай
«Сахалин-2» в апреле нарастил поставки сжиженного природного газа в Китай до рекордных 440 тыс. т, следует из данн...
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 06.05 - 12.05 Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на р...
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 06.05 - 12.05 Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на р...
21 млн биткоинов - МИФ!
21 млн… Столько биткоинов никогда не будет добыто!Из-за особенностей майнинга и округления награды за блок, реальное количество добытых биткоинов будет меньше.Процесс, при к...
Тимофей Мартынов, а я вот наоборот с ноября начал Америку тарить) давно собирался и вот)
что-то комментарий с первого раза не отправился, пришлось переписывать заново
ты экстраполируешь свой алго-опыт на фундаментальные предсказания
это верно когда у тебя кроме цифр ниче больше нету
но есть редкие ситуации, которые не отбэктестить надежно но количеством, но из-за наличия большого числа сопутствующих параметров мы можем делать более надежные аналогии
Снова нет ответственности за непокрытые долги, а это повторение ситуации с CDO перед 2008-м когда шла перепродажа перегретых пакетов ипотек.
Но в 2008-м CDO наштамповали на 2 триллиона, а сейчас рынок CLO оценивается в 600-700 миллиардов так что пока ещё пузырь не лопается.
Пока что все красненькое)
Так что хрен его знает про неправильность шорта)
3300 3333 4500 5500