Прослушав пару лекций про циклический анализ, захотелось попробовать силы в прогнозировании времени. 
Многие говорят, что это — невозможно.
Но есть и другие мнения, которые утверждают, что неспособность предугадать момент наступления события на финансовом рынке — это просто некомпетентность. 
Как бы там ни было, но получилось то, что получилось (см. график). 
Указанные даты — это даты возможных разворотов, полученных на основе ряда специфических приемов циклического анализа.
Ошибка — в пределах пары дней, не более. 
Если событие не происходит, то прогноз отправляется на пересчет (переоценку). Причем скорее раньше (до), нежели после, что тоже считается циклами. 
И да. ИМХО: график еще прольют, прежде чем выпучат
Еще одна любопытная деталь: попутно выяснилось, что действующие сейчас циклы роста и снижения — оба не завершены. То есть, рынок будет и заметно выше (максимумов), и много ниже текущих (даже с учетом ожидаемого пролива). 
Как-то так....

Всех приветствую! Формирую долгосрочный портфель и очередь дошла до облигаций. При отборе опираюсь на параметры: надежность эмитента, доходность 9-15%, срок до погашения до 3-х лет. 
В выборе облигаций не знаток, поэтому буду благодарен любому совету. Как вы выбираете, на что обращаете внимание, к чему посоветуете присмотреться и т.д. Думаю обсуждение будет полезно не только мне, но и многим другим. 

С недавних пор, а конкретно, пару недель назад, при подсчете цены сделки и соотв-но маржи на срочном рынке, началась какая-то хрень.

Делаешь сделку, покупку брент, по цене 76.90 например, в меню «позиции по клиентским счетам» (где обычно смотришь цену своих сделок и маржу) в столбце «Эффективная цена позиции», где показывается цена сделки (или по идее средняя цена сделок), отображается 76,78 почему то!
И соотв-но я сразу в минусе! И так уже несколько раз! Заходишь в лонг — у тебя эффект цена сразу на 10-15 центов ниже, т.е ты сразу в минусе, в шорт — на 10-15 центов выше! Т.е. сразу после открытия позы нужно, чтобы на эти 10-15 центов рынок в твою сторону пошел, чтобы ты был в нуле!!! Что за херня, может кто сталкивался на неделе? 

Пока только нефть торгую, другие фучи не трогал еще, поэтому не знаю, как отображается с ними.

Брокер пишет, типа пересчитывается по клирингу… подождал вчера, ни хрена не пересчиталось, какая-то каша и хаос. Вообще непонятно, по какой цене зашел, особенно если сделок много. Сколько торгую, никогда такого не было.

С опционной точки зрения, например? Такая тупость, как пересечение двух простых «машек» без вечерок зарабатывать не должна. Но плюсует. Много лет. Без пересмотра периодов и прочих ужимок.

Доброго времени суток, коллеги!
Сегодня будет очень объемный и полезный пост! Я уверен!
Вчера и ранее мне писали, что интересно было бы посмотреть посты про анализ компаний и инвестиции в целом. Так вот, сегодня я подготовил интересный пост, в котором сжато, но в тоже время понятно и подробно оцениваю компанию по фундаментальному анализу.
И эта компания — РусГидро. Анализ за 2017 год. Она также есть в моем портфеле. Да, да, кто впервые видит мой пост, я в основном инвестирую, а не спекулирую :) несмотря на мой ник… Его я планирую сменить в ближайшее время. 

Для тех, кто не совсем знаком с фундаментальным анализом прилагаю подсказки:

Коэффициент Левериджа = (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства)/Активы
Если коэффициент принимает значение меньше 0,5/50% (что хорошо), значит, компания финансируется в большей степени за счет собственного капитала

Рентабельность продаж – показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле компании = Чистая прибыль/Выручка

( Читать дальше )

Что важно кроме системы.

1. Изначально я был не дисциплинированным, человеком с несистемным мышлением.  Думал о себе, что я сильно умный и этого достаточно. Мне рынок быстро объяснил, что это было ошибкой.

Ок подумал я (думал я так много раз), нужна система. Я ее писал, но торговал не по ней, потом все больше и больше придерживался своей системы. После очередного убыточного дня разбирал я говорил себе, что теперь точно буду торговать по системе, но опять наступал на грабли, при этом допиливая систему и приходил к тому, что все больше и больше я торговал по системе по правилам.  Это позволило медленней сливаться и минусовые периоды становились все короче и слив происходил плавней.

2. В какой-то момент я осознал, что все дело в психологии. Одно из правил, которое я ввел. В каком состоянии я торгую. Это эмоции или рациональность. Перед торговой сессией  и каждой сделкой я проговариваю про себя «установки», задаю себе вопрос про состояние, исходя из чего я заходу в сделку, чем я руководствуюсь (ожиданиями, потребностью в деньгах, потребность отыграться, закрыть днь в плюс или ситуацией на рынке).

( Читать дальше )

Всем привет, заметил одну хорошую закономерность при торговле bitcoin, можно смотреть за объемами проторговки за день и если они отличаются от предыдущих дней, то это является хорошим сигналом 
.
.
Желаю Всем отличной торговли 

( Читать дальше )

 Сильный тренд ( к примеру восходящее движение) может существовать до тех пор пока количество продавцов превышает количество покупателей. Цена замедляет движение когда баланс быков и медведей выравнивается. Причина движения цены — спрос независимо каких рынков это касается, будь то блошиный, продуктовый или рынок ценных бумаг. Принцип работы всех рынков это удовлетворение покупательского интереса. Его неудовлетворение будет вести только к изменению цены. Используя законы спроса и предложения рынка можно использовать благоприятные факторы для совершения сделки.
 Умеренная волатильность как сигнал. Вход на этапе распределения контрпродуктивен и неоправданно рискован. Зона низкой волатильности это зона накопления, генерации ресурсов, склонение баланса игроков для нужного направления. Это зона для анализа рынка, требующая пристального внимания. Именно тут создается аккумуляция для сильных импульсов. В основном продолжительность аккумуляции занимает некоторое время, но оно не должно быть слишком длительным т.к длинные диапазоны  не являются признаком институциональных покупок крупных игроков. Короткие диапазоны с сильных откатов дают хорошие возможности для входа в рынок.                                                                                                                                                                               

( Читать дальше )

Пост носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то


Писать о том, кто такой Ларри Вильямс я пожалуй не буду. Кто-то говорит что все его достижения это ложь, кто-то свято верит что он гуру рынка.
К кому отношусь я? Честно говоря, я предпочитаю верить цифрам и реальным фактам, как и многие кто этот пост прочитают. Теперь по факту… Статистику счета лично не видел, самого Ларри личного не видел (хотя очень хотел бы, ибо вопросов вагон и маленькая тележка), да и торговал он на американском рынке… Факты пока против Ларри. Но у Ларри есть книга. Почему я должен её прочитать? В предыдущем посте я увидел много комментариев по поводу А.М.Герчика и других людей, мол типа никто они нам. В такие моменты, я стараюсь не отходить от своих принципов и смотрю на факты.

Факт №1: А.М.Герчика знают все, а вот комментатора на Smart-lab'e никто не знает.И тут вы в чем-то правы… Они вам никто (

( Читать дальше )