Нужна помощь!) Что за хрень происходит у брокера или у биржи?
С недавних пор, а конкретно, пару недель назад, при подсчете цены сделки и соотв-но маржи на срочном рынке, началась какая-то хрень.
Делаешь сделку, покупку брент, по цене 76.90 например, в меню «позиции по клиентским счетам» (где обычно смотришь цену своих сделок и маржу) в столбце «Эффективная цена позиции», где показывается цена сделки (или по идее средняя цена сделок), отображается 76,78 почему то!
И соотв-но я сразу в минусе! И так уже несколько раз! Заходишь в лонг — у тебя эффект цена сразу на 10-15 центов ниже, т.е ты сразу в минусе, в шорт — на 10-15 центов выше! Т.е. сразу после открытия позы нужно, чтобы на эти 10-15 центов рынок в твою сторону пошел, чтобы ты был в нуле!!! Что за херня, может кто сталкивался на неделе?
Пока только нефть торгую, другие фучи не трогал еще, поэтому не знаю, как отображается с ними.
Брокер пишет, типа пересчитывается по клирингу… подождал вчера, ни хрена не пересчиталось, какая-то каша и хаос. Вообще непонятно, по какой цене зашел, особенно если сделок много. Сколько торгую, никогда такого не было.
зы… решение предложено (костыли на луа, через экспорт/одбс — и иметь такое — правило хорошего тона в трейдинге вообще-то и даже маст-хэв), но вам нужно поморализировать, самоутвердиться...
… они в основном повышением комиссий озабочены… на юзеров им н???? ть… конкурентов нет, на все кроме комиссий можно действительно болт забить...
Ни хера не правильно начисляют, я сегодня посчитал, ничего не перезачлось! Пока отписал брокеру, жду ответа. не пробовали посчитать, сколько денег недосчитались за две недели?
Доллар стоИт!) Плюс минус 50 коп вчера!)
Всем, кто торгует нефтью/золотом рекомендую посчитать свою маржу за последние 2 недели. Возможно вы неприятно удивитесь!
Торгую в основном нефтью, каждый день — брокер Открытие, ЕБС — счет.
Все корректно отображается и цена позиции и маржа
У него может быть обычный счет на срочке, у меня же единый брокерский счет — возможно, поэтому, разница, хотя брокер один
Как в парить какой то продукт они тут как тут
маржа на инструментах связанных с $, на него и опирается пересчитывается в клиринг.
свой первый и единственный пост тут писал на эту тему с табличками и расчётами.
как выход торгуйте «пункты» или только рублёвые фьючи. Можно ещё попробовать через клиринг не переносить позу, но не пробовал и лишняя комиссия.
скоро год как на нашей бирже не торгую, поэтому как дела сейчас обстоят не в курсе и проверить старые свои выводы не могу.
p.s.: посмотрел свою ленту оказывается не единственный пост написал, но остальное чушь.
про маржу самый первый https://smart-lab.ru/blog/245019.php
… обновление спектры явно что-то нарушило, возможно у биржи, возможно у брокеров что-то съехало… но они не спешат признавать это и говорить когда вернут все в надлежащий вид… все как всегда короче...
непонятки возможны у инструментов с привязанной стоимостью шага/пункта к $.
Маржу считают правильно, брокер ПСБ
Не особо мешает, так как при торговле и так знаешь почем вошел
На край в таблице сделок посмотрел, либо на графике сделки отмечаются
Правда что такое «эффективна цена позиции» знают только создатели квика, поэтому туда я никогда принципиально не смотрю. Разбираться еще и в их тараканах, это уже излишество )))
Параметр Вариационной маржи, который вы смотрите, рассчитывается относительно средневзвешенной цены позиции и текущей котировки, а не последней сделки. В нашем шлюзе этот параметр транслируется в таблице common в поле cur_kotir - этот параметр показывает какой бы была расчетная цена (РЦ), если бы клиринг прошел в этот момент (можете уточнить у разработчиков терминала транслируют ли они этот параметр в QUIK). >>
Это происходит вторую неделю
Скорее третью неделю, с того момент когда изменился принцип расчета РЦ. Новый принцип рассчета РЦ можете посмотреть здесь https://www.moex.com/a186
Алгоритм определения расчетной цены
Вы разобрались в проблеме?
Только сегодня заметил. Внутри дня считается все нормально.
Но вот если позицию по фьючерсу на нефть переносишь через вечерний клиринг — вчера перенес впервые за 2 месяца. Получился следующий огромный глюк
Продан 50 фьючерсов брент 7.18 по цене 76.42 — рынок закрывается в 18.45 по 76.38 — по этой цене квик и соответственно брокер начисляем вар маржу. Но при открытии вечерней сессии цена средневзвешанная по новой методике биржи становиться 76.31 — не квик и не брокер разницу положительную в вар. марже (76.38 — 76.31 = 0.07 ) не пересчитывает.
Соответственно вар мажа на вечернем клиринге считается от цены 76.31. Допустим я закрываю позу на 50 контрактов по 76.37 и получаю убыток суммарно, так как до клиринга заработал 4 цента, после потерял 6. Хотя 76.42 — 76.37 = 0.05 — и я должен был заработать вар маржу суммарно 5 центов.
Вроде начало пересчитываться нормально, но я до конца не уверен… Выше я запостил ответ от биржи, вы можете сами через сайт биржи, раздел срочный рынок открыть тикет и посмотреть, что вам ответят. Я так понимаю, что итогово пересчитывают через ночной клиринг и утром получается вроде как правильно… Но вроде как меня не устраивает и соотв-но я пока наблюдаю-считаю.