«Но пока совершенно ничего не могу придумать, как победить паттерн N, когда случается движение туда-сюда-обратно по много процентов.»

Сайз=макс.сайз*((риск на трейд в %)/(цена входа-цена уровня переворота/выхода в %)).

И диверсификация портфеля трендовых по средней длине трейда.

PS в формуле конечно ошибка
Сайз=макс.сайз*((риск на трейд в %)/(цена входа-цена уровня переворота/выхода в %))
Сайз=макс(макс.сайз, сайз)
т е только в сторону уменьшения.

ipsnow, переход в другую область — страшно тяжело и энергозатратно, согласен, не всякому по плечу. плавали — знаем. Переход через ноль, это как смерть и рождение… брррр
Но можно это провернуть и не переходя никуда.

Если ты чувствуешь, что это твоя область и ты в ней хорош — это и есть твоя награда. Надо научиться ее ценить, тогда самооценка перестанет зависеть от ЗП и коллег. Выйдешь на новый уровень, сможешь увидеть то, что лежало у тебя прямо перед носом, а ты этого не видел.

— Кого должен любить черт?
— Ну… хи-хи-хи других чертей, наверное...
— Угу… Кол! с минусом! Себя! Себя! И только себя!

Дофаминовое голодание, спорт и секс с разными парнёршами помогут обрести смысл жизни, тем более что никакого смысла, кроме самой жизни и нет. Нет пути к счастью -  путь и есть счастье и смысл. Птицы поют по утрам, не задумываясь есть ли в этом смысл. 

Люди з… чивают свою вознаграждающую систему всем подряд: никотин, алкоголь, сахар, обильная пища, кофеин, гиподинамия, телевизор, интернет, отсутствие разнообразия в интимной жизни.

Ну и надо научиться отключать беспокойный мозг, когда в его работе нет нужды. Смотришь на закат — просто смотри на закат, а не думай, что будешь делать завтра утром.

ves2010, у меня 1м ТФ, там все меняется достаточно быстро. 1.5 — 2 года, и вся статистика другая. Тесты — 3 мес максимум, больше не нужно. Индикаторы, самый большой — обработка статистики за 2 суток, тоже больше не нужно.
Статистика, да, все вполне стационарно и меняется медленно и плавно.

Toddler, как вариант — комбинация систем координат.
Всё-таки астрономическое время тоже играет роль. Обратите внимание, что большинство значимых движений начинается в зоне закрытия 4-х часовых баров. По крайней мере на Форексе это точно так.
Ну вот, спалил Грааль )

Replikant_mih, с этими иллюстрациями пока хватит) Впрочем ничего нового у меня в этом смысле. Продолжаю покупать вчерашний хай и продавать вчерашний лой.

Михаил, таким образом «неструктурированные данные» это данные, обладающие некоторой структурой, например непрерывной и, таким образом, позволяющие применить к ним :

1. Неслучайные веса или даже ненастраиваемую предобработку
2. Регуляризацию плавности
3.  и т.д.

Для «неструктурированных данных», не обладающих априорной структурой никакая априорная регуляризация по структуре или априорное задание дерева (веса нейронной сети) — невозможны. 

Наверное так)

И поскольку рынок скорее обладает структурой, нежели  — нет, то нейронные сети к нему должны быть теоретически применимы лучше чем Boosting, в этом смысле я вас поддерживаю и желаю вам всяческих успехов.

Михаил, GBM аналогично NN используется, например, в распознавании спутниковых снимков при составлении карт (топография, геология и пр.).

Если бы я занимался распознаванием текста/речи/видео, то мог бы ответить вам профессионально и в цифрах. Но мне известно об этих и подобных задачах лишь постольку, поскольку. 

В принципе, если опустить дифференцируемую пороговую функцию активации, то NN от дерева отличается только тем, что NN способна создавать свёртку из входящих переменных x и y с некоторыми весами w (это делает любой слой NN). 

То есть, другими словами, помимо X>a производить операцию X+Y>a, и линейно разделять данные. Бустинг, в случае обнаружения линейных зависимостей, нарисует вам ту же линию ступеньками и к классифицирующему нейрону дайет та же информация, что и в случае NN, но, разве что нарезанная «кусками».

Это касается «обычных» нейронных сетей также как и «свёрточных», здесь никакого разделение не нужно.

Kot_Begemot, GBM нелинеен, большинство стандартных алгоритмов GBM используют регуляризацию, поэтому смысл не в этом. Смысл уйти от ручного придумывания фич к использованию сырых данных и пусть сеть сама фичи внутри себя составляет.

Kot_Begemot, Интересненько :) Вспомним классические модели трендовости:
1) Trend-stationary process: x[t]=a+b*t+eps[t], где eps[t]-стационарный;
2) Drift-stationary process: x[t]=x[t-1]+mu+eps[t], где eps[t]-IID с нулевым средним;
3) Комбинация (1) и (2).

Мы наверняка согласимся, что все эти гипотезы для наших задач не работают, т.к. рынок не стационарен (направления трендов бывают разные). Но от кусочной стационарности уже так просто будет не отвертеться; правда, чтобы тренды в кусочно-стационарном процессе были «осязаемыми» нужно чтобы параметры менялись реже, чем мы способны обнаруживать их изменения, либо чтобы изменения параметров были предсказуемыми.

Добавим к этим моделям ещё одну:
4) x[t]=x[t-1]+eps[t], где eps[t] — стационарный процесс с положительной автокорреляцией. Согласитесь, такой процесс тоже будет иметь тренды, хотя в отличие от варианта (2) снос будет являться функцией предыдущих приращений процесса.

А что такое персистентность? Посмотрим строгие формулировки: раз, два-с. По сути, речь там про автокорреляции, а это вариант (4) который я добавил. А если посмотреть, например, на автокорреляционную функцию обобщенного броуновского движения, то можно догадаться, что именно она является причиной трендовости/персистентности таких процессов при H>0.5.

«На пальцах» — это одно и то же: если процесс какое-то время рос — вероятно, он и далее будет расти, если процесс какое-то время падал — вероятно, он и далее будет падать.

oerlikon, 

На кого ещё можно посмотреть, кто хоть неск лет существует?

Quantstellation, AIM Tech, Wunder Fund, ThunderBid, Quantum Brains, Profluent Trading, Defy Trading, XTX Markets. У последних, насколько я знаю, недавно появился московский офис.

SaOLin, не разобрался, в чем выгода. снижая базу по купле-продаже, вы ровно на эту величину наращиваете базу по дивам. при этом дивы сразу приходят меньше на сумму налога (в Финаме еще удержат 1% комис депозитария), да еще вы почти на месяц теряете эту сумму из оборота.
+ платите комис от оборота бирже и брокеру

Леха Мартьянов (my-trade), качество торговли определяется не только точками смены позиции, но и точками, когда принималось решение о ее неизменности. А последние можно анализировать только по статистике эквити, которую я описал выше. Статистика же сделок отражает только точки смены позиций и потому не дает полной информации о качественности метода торговли. К тому же в статистике сделок легче допустить переоптимизацию.

А конечно для определения допустимого проскальзывания и, соответственно, емкости торговли достаточно статистики сделок.

Пишете грамотный пост про статанализ, а совершаете ошибку новичка: берете статистику сделок. Анализ надо проводить на временном ряде эквити, причём строить его с частотой в 2-3 раза чаще, чем среднее время в позиции, но не реже дневок. И сравнивать по соотношению «доходность-риск» надо отдельно лонги с b&h, а шорты с s&h. Кроме того, для защиты от переоптимизации не помешают критерии относительной (относительно параметров рынка) устойчивости некоторых параметров изучаемого временного ряда  для разных временных интервалов.

А чем Excel то не угодил? Там при помощи VBA можно реализовать любой метод статанализа, тем более в интернете куча уже готовых и бесплатных макросов под него.  Его единственный недостаток — громоздкость с т. з. загрузки компа. 

Позволю себе дополнить автора:

Прежде чем начинать серьёзное и трудное дело, очень полезно провести секретный индейский ритуал «Hахуа».

Он заключается в том, что индеец со всей серьезностью спрашивает себя: «Является ли данное занятие выражением глубинных устремлений моего сердца? Действительно ли я хочу именно этого? Буду ли я счастлив, когда буду делать задуманное? Испытаю ли я счастье, когда выполню всё, что задумал? Оправдаются ли мои надежды? Стоит ли эта цель средств, которые придется потратить?»

Практикуйте «Нахуа», и трудных и бесполезных дел в вашей жизни станет гораздо меньше.
https://www.inpearls.ru/

Дмитрий Новиков, да, вероятность 10 орлов подряд маленькая, но и фишка понятия вероятности в том, что насколько мала бы ни была вероятность события, если она больше нуля, то событие может произойти в любой момент. Поэтому-то мы и не ходим ва-банк в каждой сделке.

Другими словами на длинной серии все более-менее выравнивается и нам не страшно увидеть 10 орлов подряд, но если мы поставим на сделку все, аргументируя тем, что 10 орлов подряд имеет ничтожно малую вероятность то сольем рано или поздно.

Но если мы так сделаем и сольем, мы же не побежим закладывать недвижимость и почки на следующую сделку, выкрикивая, что теперь-то уж точно повезет :)