Как вы относитесь к перестраивающимся индикаторорам в торговых системах?

11 апреля 2020, 21:32
|
3Qu

Как вы относитесь к перестраивающимся индикаторорам в торговых системах?

Никак

Отрицательно

Допускаю их применение

Положительно, но не применяю

Положительно, применяю.

Всего проголосовало: 40

Дискуссии, если понадобится, потом, когда немного статистики наберется.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
торговые системы,
опрос

976 | ★1

20 комментариев

я вообще негативно отношусь к индикаторам, они или перерисовывающиеся, либо запаздывающие, т.к. индикатор — это производная цены, а цена производная объёма, объём производная эмоционального фона трейдеров.
Приемлем лишь 1 индикатор — объём

Smoker_Joker

11 апреля 2020, 22:01
Ответить

Smoker_Joker, в общем случае, под индикатором можно понимать любую единообразную обработку сигнала на каждом отсчете, результатом которого является число или числовой ряд. Графическое представление, сами понимаете, не обязательно.
Таким образом, индикатор(ы) всегда присутствует в ТС.

3Qu

11 апреля 2020, 22:11
Ответить

Не знаю как ответить: во всех моих системах меняется апериодически окно расчёта используемых индикаторов и ежедневно «коридор безразличия», так как последний строятся по параметру k*волатильность, где k — оптимизируемый параметр, а волатильность расчётный. Но сами формулы не меняются, меняются только отдельные переменные, входящие в них (см. выше).

А. Г.

11 апреля 2020, 22:34
Ответить

я пробовал делать rsi с плавающими порогами...
но там сразу добавляется 3 параметра оптимизации

ves2010

11 апреля 2020, 22:36
Ответить

Сергей Сергаев, вот я и считаю, что скользящее окно с перерасчетом на каждом шаге всех значений в окне наиболее приемлемая метода. Не всегда, но часто это, имхо, единственно верное решение.
Интересно, что большая часть трейдеров отвергает перестраивающиеся индикаторы, а классика мат. обработки временных рядов повсеместно использует.

3Qu

11 апреля 2020, 23:40
Ответить

3Qu, и сразу встанет вопрос о размере окна… и как обычно все упрется в достоверность статистики… размер окна = 1000...10000 сделок… впринципе для хфт приемлемый вариант… а для среднесрока окно=всему периоду наблюдения… 10-15лет… т.е при числе сделок в районе 200-500 в год смысла в окне нет никакого

ves2010

11 апреля 2020, 23:49
Ответить

ves2010, 10-15 лет, да и уже 2-3 года назад рынок был другой. Окна вмещающего 20-30 сделок вполне достаточно для приемлемой точности. В каких-то особых случаях тоже больше 100-200 никак не нужно.

3Qu

11 апреля 2020, 23:53
Ответить

3Qu, спокойно делаю тесты лет за 19-20 в том же гмк например… все стационарно… вот ниче там не поменялось
обычно делаю оптимизацию от 1.6.2010г тогда время сессии в последний раз меняли… потом делаю стресс тест по всем данным например от 2000г… если все ок… то можно пускать в торговлю

ves2010

12 апреля 2020, 00:12
Ответить

ves2010, у меня 1м ТФ, там все меняется достаточно быстро. 1.5 — 2 года, и вся статистика другая. Тесты — 3 мес максимум, больше не нужно. Индикаторы, самый большой — обработка статистики за 2 суток, тоже больше не нужно.
Статистика, да, все вполне стационарно и меняется медленно и плавно.

3Qu

12 апреля 2020, 01:04
Ответить

3Qu, я не понял в чем проблема пойти на сайт финама выкачать минутки фьюча ртс склеить их вручную в один файл и тестить с 2006года?

ves2010

12 апреля 2020, 09:29
Ответить

ves2010, а я писал о проблемах?
Ладно, проехали.

3Qu

12 апреля 2020, 10:11
Ответить

ves2010, А какие критерии стресс теста?

Astronomer

12 апреля 2020, 18:07
Ответить

Astronomer, отсутствие слива в 2008 и большой профит в 2008-2009гг
т.е тест на оооочень повышенную волу+ рост на интервале 2000-2007гг

ves2010

12 апреля 2020, 20:03
Ответить

3Qu, пробовал. Улучшение в рамках «подгонки» за счет введения новых параметров. Выкинул.
Простота — наше фсе! ))

bocha

12 апреля 2020, 00:36
Ответить

bocha, подгонкой и всяческими оптимизациями не занимаюсь. другая метода. Скорее убираю сделки выпадающие из общей статистики — без разницы, прибыльные или убыточные. На прибыль при этом вообще не смотрю — что выросло, то выросло.)
ЗЫ Вроде, это легко делается НС или деревьями, но эти заразы быстро переобучаются. С одной стороны, это и неплохо. С другой, за ними надо убирать мусор уже вручную.

3Qu

12 апреля 2020, 01:13
Ответить

3Qu, а если идёт привязка сигнала к экстремуму предыдущей свечи, а эта свеча, естественно, каждый раз разной длины — это считается перестраивающимся индикатором?

Foudroyant

12 апреля 2020, 20:30
Ответить

Foudroyant, наверно да.

3Qu

12 апреля 2020, 20:50
Ответить

Сергей Сергаев, а в чем проблема просто торговать только квазистационарный процесс? т.е если процесс в рамках квазистационарности, то торгуем, вывалился за рамки — перестали торговать

ves2010

11 апреля 2020, 23:44
Ответить

Ну, в идеале, я так понимаю, не только перенастраивающихся, но и заменяющихся. Все хотят вечный двигатель
Но про вазелин тоже не надо забывать, а то после карлика *уй негра в *опе больно будет
(я не пробовал если что)