Хронология:

1. Я в предыдущем своем посте возмутился конскими фандингами Мосбиржи в пределах 35% годовых на покупку вечного фьючерса на индекс Мосбиржи.

2. Олег Дубинский подтверждает, что средний фандинг 3,5р (в итоге 35руб на 1 контракт, т.к. в 1 контракте 10 лотов) и есть дивидендная корректировка маржи — снимают маржу с шортящих и перекидывают лонгистам. 

3. Rationalist похоже знал про весь этот схематоз, но подколол Дубинского — " если чисто для запуска мозговых нейронов то понятно, с фин.точки предполагаю только — зачет своего портфеля в ГО и увеличение левериджа для дополнительной дохи по конструкции микс+миксф." 

И тут, не все, но многое встало на свои места !!!!!





1.  Допустим у нас есть портфель 1 000 000
Куплены акции, облиги LQDT и т.д.

2. Есть квартальный фьючерс MIX
Он тает к индексу Мосбиржи каждый квартал как 1/4 среднерыночной ставки около 4-5% в квартал. Но (!!!) бывают моменты, когда квартальный фьючерс показывает контанго или бэквордацию как относительно индекса Мосбиржи (ближе к экспирации) или резкие смещения и расхождения в отношении средней кривой % еще за пару месяцев до экспирации… — зависит от настроения «толпы», «слона в посудной лавке», ставки ЦБ и т.д. Но это условности, которые схематозники быстро корректируют в своих расчетах и продолжают держать конструкции.

( Читать дальше )

В ВТБ не только дразнят инвесторов дивидендами с допэмиссией, но и радуют своими топами акций. Да уж, синий банк навёл суету и ворвался в топ дивидендных историй с двух ног. Аналитики ВТБ Инвестициий выбрали топ-7 акций с ожидаемой дивидендной доходностью выше 17%.

Полезное про акции и дивиденды:

• Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть NEW
• Топ-5 дивидендных акций от АТОН. Дивидендная доходность до 30%
• Топ-10 акций по дивидендной доходности от «Цифра брокер» в 2025 году
• 📉 Обгонял рынок на 40%, но в итоге отстал на 10%. Слушал тяжёлый металл и инвестировал 10 лет только в акции металлургов — что из этого вышло? NEW
• Пошаговый гайд как богатеть на дивидендах
• Разборы: БСПБ, Башнефть, Яндекс, Транснефть

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Икс 5

• Ожидаемая дивдоходность в течение 12 месяцев: 31,1%
• Ближайшая выплата: 648 ₽ (20,1%)
• Покупка акций для дивидендов: до 8 июля

Аналитики ВТБ Инвестиций тоже верят в то, что Икс 5 выплатит ещё один большой дивиденд кроме уже объявленного. Что я знаю точно, так это ближайший объявленный дивиденд и то, что у меня в портфеле эта компания есть.

( Читать дальше )

ДИСКЛЕЙМЕР — для тех, кто понимает и использует универсальность и гибкость опционных стратегий на любом рынке

В моменте  как фондовый, так и валютный рынки вошли в зону неопределенности на неопределенный период.
Вот и вся аналитика на сегодня.
Что же делать?
Имхо, купить стрэддл по интересующему активу и зарабатывать на нем.
И обратиться к классическим вариантам его защиты.
Например, как это рекомендует Доктор Опцион.

«При покупке стрэддла, также как и при работе с любой купленной опционной позицией, мы, как и при продаже стрэддла, считаем точки корректировки для различных временных интервалов. Единственная разница заключается в том, что теперь мы вынуждены более внимательно следить за временным распадом. Нужно понимать, что приобретая длинную опционную позицию, Вы, в сущности, делаете ставку на рост волатильности. И если Ваша длинная опционная позиция начинает терять деньги быстрее, чем Вы прогнозировали, то это означает, что рынок говорит Вам: «Ваша ставка скорее всего проигрышная».

( Читать дальше )

В декабре я сделал подборку книг, прочитанных мною в 2024 году — к моему удивлению, этот пост стал самым популярным за всю историю канала :)

А раз у меня такая читающая аудитория, то я решил расширить эту подборку — на этот раз в нее войдут лучшие книги, прочитанные мною за прошлые годы. Постарался вспомнить не самое очевидное, чтобы не нагружать вас «попсовыми» авторами.

✅ По финансам и инвестициям:

📚 Ха Джун Чанг — «Съедобная экономика». Если вас клонит в сон от скучных учебников, то эта книга именно для вас. В ней соединены экономика, финансы и кулинария — шикарное комбо, которое нельзя читать на пустой желудок.

📚 Уильям Данко — «Мой сосед — миллионер». Во многом эта книга уже устарела, да и описывает она только американские реалии. Я включил ее сюда только из-за главы о том, как привить своим детям понимание ценности денег.

📚 Арсагера — «Заметки в инвестировании». Лучшее издание о реалиях российского фондового рынка. При этом у него удобная структура — каждый может выбрать раздел по своему уровню знаний (от новичка до профи).

( Читать дальше )

⁠

21% — рекордно высокая ключевая ставка в современной истории России. Она способствует еще большему росту ставок по Накопительным Счетам (НС) и вкладам у многих кредитных организаций. Посему представляю вам лучшие предложения от банков для размещения денег на короткий срок, по мнению Captain.

Следующее решение по КС — 20.12.2024

---

🥕 ТОП-5 НС С НАЧИСЛЕНИЕМ НА ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСТАТОК:

*можно пополнять/снимать в любой момент, процент начисляется на каждый день.

1) 22% — ВТБ «Накопительный ВТБ-Счет» на сумму от 1к до 1 млн, для новых и неактивных клиентов 180 дней, сроком на 3 календарных мес;

2) 22% — Финам Банк с НС на сумму до 1,5 млн, для новых клиентов, сроком на 2 мес, с подпиской на любой пакет услуг минимум — 100₽/мес;

3) 22% — Газпромбанк с НС «Ежедневный процент» на сумму до 1,5 млн, для новых и неактивных клиентов 90 дней, сроком на 2 мес, с подпиской за 399₽/мес (1 мес бесплатно);

4) 21,5% — Ренессанс Банк с НС «Ренкопилка» без ограничений по сумме, для новых клиентов и для всех у кого не было вкладов и НС с остатком более 1 000₽ 91 день, сроком на 3 мес;

( Читать дальше )

Бывает, что частные инвесторы не доверяют сервисам для ведения портфеля ценных бумаг и ведут учет своих инвестиций в «Экселе» или «Гугл Таблицах».

Если количество ценных бумаг не так велико, то подобное использование таблиц оправдано:

• не требуется платить кому-либо за хранение данных;
• никто не удалит ваш файл, например, за неактивность;
• отчеты можно сделать такие, как вам нравится.

Но у такого метода учета есть и свои минусы, главным образом связанные с необходимостью ручного обновления котировок. Если раз в квартал сделать это несложно и вручную, но чтобы поддерживать актуальность чаще, потребуется много времени: нужно зайти на сайт, где опубликованы текущие котировки, найти нужную цену, скопировать ее и вставить в ячейку таблицу. И так для каждой ценной бумаги в портфеле. Печально и долго.

Зачем вообще нужны актуальные цены в таблицах:

• Инвесторам — для эффективного управления портфелями и рисками.
• Трейдерам — для оптимизации решений о покупке и продаже с максимальной прибыльностью.

( Читать дальше )

Кaкoй кaпитaл pacтeт быcтpee — зoлoтыe oблигaции, aкции c дивидeндaми или вклaд? Дaвaйтe пocчитaeм.

Cнaчaлa вoзьмeм зoлoтыe oблигaции c 5% купoнoм и пocчитaeм 10-лeтнюю дoxoднocть пo пpинципу индeкca MCFTR. Для этoгo, в Дeкaбpe 2013 гoдa купим 5000 1-гpaммoвыx oблигaций зa 6.36 млн. pублeй пo тeкущeй pублeвoй цeнe зoлoтa. Чepeз гoд (в Дeкaбpe 2014) пoлучим пo ними купoн — 250 гpaмм и peинвecтиpуeм eгo. B ocтaльныe 9 лeт пoвтopим эти дeйcтвия. B кoнцe мы пoлучим эквивaлeнт 8 138 гpaмм зoлoтa или пoчти 49 млн. pублeй:



Этo вecьмa упpoщeнный pacчeт, нe учитывaющий pынoчную цeну oблигaций в мoмeнт пoкупки и финaльнoй пpoдaжи. Ho для oцeнки дoxoднocти eгo впoлнe дocтaтoчнo.

Peзультaты инвecтиций в зoлoтыe oблигaции:

Bлoжили 6 360 000 pуб.
Зaбpaли 48 982 622 pуб.
Пoлучили дoxoднocть 670%

Кpутo, дa?

Teпepь cмoтpим 10-лeтнюю дoxoднocть пopтфeля aкций, пo индeкcу MSFTR:



( Читать дальше )

Когда-то, тут на Смарт — Лаб при Золоте 1600$ я дал сигнал ЛОНГ и создал ЗОЛОТОЙ ФОНД.

(До этого я 15 лет говорил все развороты по BRENT )

Более того, весь путь золота до 2600 я также давал Сигналы на ЛОНГ,

которые видны на картинке :



Это 4 красных квадрата.

Более того, я указал и на все более короткие развороты и коррекции в золоте.

При этом я всегда снимал это на видео и выкладывал в открытый доступ и говорил ЛИШЬ ТОЛЬКО О ЗОЛОТЕ,
чтобы не быть голословным, а быть лишь  ГОЛД СЛАВНЫМ!!!.

И я сказал тут, что сегодня золото 1600$, и я напишу тут скоро пост, при +1000 долларов при 2600$, так
как, естественно, местная публика встречала все в ножи и не верила ни одному моему слову.

Все как и с нефтью.

Я подарил вам эту 1000$, которую вы естественно не взяли, так как все мои сигналы на лонг, вы говорили, что будет коррекция...

Вы тратите свое время на крипту, пока вам дают возможность взять и заработать огромные деньги в золоте.

Итак, снова здравствуйте, получите 1000 долларов роста в золоте,
и продолжайте слушать Ослов на конференциях и по телекам, которые вообще ничего не понимают в бирже.

( Читать дальше )

Класс BotPanel является родительским классом для абсолютно всех роботов в программе. Содержит компоненты, которые повторно используются роботами и необходимы для их нормального функционирования в OsEngine. 

В основном BotPanel хранит в себе источники и параметры, и когда Вы хотите делать роботов на OsEngine, Вам нужно держать этот класс открытым.

Создание любого робота в программе должно начинаться с наследования от BotPanel и реализации его абстрактных членов, иначе терминал просто не сможет использовать ваш алгоритм.

Поговорим немного о структуре логики OsEngine, отвечающей за взаимодействие с роботами. Хотя BotPanel и является своеобразным мостом между алгоритмом робота и программой, его интерфейс не предоставляет всей функциональности, которая требуется ботам.  Для решения этой задачи в программе существуют классы, реализующие интерфейс IIBotTab (источники данных).

О них мы подробно поговорим в последующих статьях. Сейчас нас интересует класс BotTabSimple. Он предоставляет роботам всю необходимую для торговли логику и поставляет рыночные данные по бумаге.

( Читать дальше )

▫️ Капитализация:2,4 трлн ₽ / 15980₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 1044 млрд ₽
▫️ EBITDA ТТМ: 499 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 133 млрд ₽
▫️ скор. Чистая прибыль ТТМ:373,5 млрд ₽
▫️ скор. P/E ТТМ: 6,4
▫️ fwd P/E 2023: 7
▫️ P/B:4,5

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Средниецены на основные металлы компании за 2023г:

▫️ Никель: 21690$ (-16,6% г/г)
▫️ Медь: 8520$ (-3% г/г)
▫️ Платина: 970$ (+1% г/г)
▫️ Палладий: 1340$ (-36,5% г/г)

⚠️ Можно сказать, что в 2023г по всем металлом ГМК пропала сверхмаржа, прежде всего это коснулось никеля, палладия, кобальта и других металлов востребованных в зелёной энергетике и EV. В начале 2024г падение продолжается: палладий уже стоит 980$ за тр. унцию (уровни 2018г).

👉 Данные по добыче за 2023г:

▫️ Никель: 208 577 тонн (-5% г/г)
▫️ Медь: 425 350 тонн (-2% г/г)
▫️ Палладий: 2 692 тыс. тр. ун. (-4% г/г)
▫️ Платина: 664 тыс. тр. ун. (+2% г/г)





❌ Добыча по всем основным металлам внушительно сократилась и по прогнозам менеджмента 2024г ожидается дальнейшее снижение. Если план действительно реализуется, то в 2024г ГМК ждут худшие операционные результаты с 2016г.

( Читать дальше )