К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.

1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
2. Желательно создать прототип данного робота;
3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

( Читать дальше )

Коллеги, всем добрый вечер!

Пока биржа продумывает новые меры по ограничению возможностей торговли для обычных физических лиц. Мы нищеброды и люди с низкой социальной ответсвенностью не теряем веру в светлое будущее. Для всех тех кто ещё находится в поисках Святого Грааля выкладываю свежее видео по настройке моего парсера (Parse_Signal) для Tradingview (для не любителей смотреть видео текстовая инструкция прилагается). Если Вы еще не знаете что это такое, скажу лишь одно. Хотите полноценно автоматизировать торговлю, устали платить за платное специализированное ПО для написания роботов, нихера не знаете программирование-СМОТРИМ ВИДЕО и КАЧАЕМ ПАРСЕР.


-------------------------------------------------------------------------
P.S.:Более детально можете ознакомиться в постах: 1, 2 , 3 и 4.

По мотивам поста Тимофея Мартынова о богатстве и бедности и разорении трейдеров.

Все написано 1000 раз, разжевано, но бедные продолжают становиться беднее, а богатые богаче.

Тимофей подал верную мысль: на рынке много игроков, которые сливают из-за плечей и активной торговли. Что, в общем, логично. Что же делать? Полагаю, банальные советы «не играть», «не сливать», «ставить стопы», «здесь не торговать», «там не курить» бессмыслены, если нет цели и плана, как ее достичь.

Допустим, у вы среднестатистический горожанин. Вам 30 лет, ваша зарплата примерно 100 тыс. руб. в месяц. Это даже не столь важно. Но Вы задумались о будущем, об инвестициях, о том, чтобы хотя бы на пенсии, если дотянете, жить лучше, например, Ваших родителей, а в идеале, не хуже, чем сейчас. Возможно ли это?

Сейчас я Вам покажу один калькулятор. Вот он:


www.pfrf.ru/eservices/calc/
Ничего не напутал? Поставьте свои параметры.

( Читать дальше )

Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

          В данной статье я не собираюсь спорить о необходимости установки защитных приказов (стоп-лоссов) при совершении каждой сделки. Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, и если вы считаете, что можете обходиться без стоп-лоссов, это ваше право. Что касается меня, то уже много лет все мои сделки обязательно сопровождаются стоп-лосом. Я твердо уверен в том, что мы всегда должны ограничивать свои потери и всегда должны понимать, какой максимальной суммой мы рискуем в каждой сделке. В данной статье я приведу несколько простых полезных правил, для тех, кто, как и я, всегда ограничивает свои потенциальные убытки.

Правило 1.

         Старайтесь избегать защитных приказов, установленных в процентном отношении к цене покупки. Дело в том, что разные бумаги имеют различный разброс цен в течение дня, т.е. среднедневная волатильность (разность между максимальным и минимальным значением цены в течение дня) по разным бумагам может сильно отличаться. Следовательно, и подход к каждой бумаге должен быть индивидуальным, а не одним для всех. Некоторые акции, например Мечел, торгуются достаточно активно, и разность между ее максимальным и минимальным значением в течение дня может составлять 3-4% и более. Другие же бумаги более “спокойные”. В качестве примера “спокойной” акции можно привести Лукойл, разброс цен у которого внутри дня часто составляет всего 2%. Соответственно установка стоп-лосса на уровне 2% от цены покупки для акций Мечела  может привести к частому срабатыванию и, как следствие, потере денег. Так что устанавливайте защитные приказы не в процентном отношении к цене покупки, а в процентном отношении к средней волатильности по бумаге за определенный период (я, например, использую среднюю волатильность за последние 10 торговых дней).

( Читать дальше )

Недавно начал учить язык программирования Python. Жаль, что я к нему приступил в 36 лет, а не в 16. Он прекрасно подходит для анализа исторических данных. Выкладываю скрипт, который заходит на сайт финама, скачивает оттуда котировки акций и записывает их в файл quotes.txt. Для того, чтобы всё работало, должен быть установлен Питон https://www.python.org/.
---
В интернете есть информация, как качать котировки с Финама не вручную, а с помощью скрипта. Вот эти статьи. Ими я пользовался при написании своего кода:
Программный сбор данных о котировках
Загрузка котировок валют с сайта finam.ru
Дополнительно пришлось хорошенько поработать головой, чтобы адаптировать эту информацию для моих нужд. Там кое-что устарело и коды авторов потребовали доработки. Также в моём скрипте вы найдёте цифровые символы, которые соответствуют каждой акции. Например Алроса лежит на сайте финама под цифрой 81820.

( Читать дальше )

2018 год оказался для меня холодным душем в плане доходов. За последние пять лет, уже привык, что меньше 35% годовых на фондовом рынке не зарабатываю, а был год, когда и за 50% перевалило.  Предыдущих два года, доход моей семьи складывался из зарплаты от основного места работы по найму, вознаграждения за успешное управление, собственного дохода от спекуляций, плюс какие-то крохи еще жене платили на работе. В итоге меньше 250 тыс. руб. никак не получалось, а иногда и переваливало за 500. В 2018 на фондовом рынке заработано в сумме по всем счетам включая ИИС 260 тыс. рублей из которых 52 это возврат налога. Учитывая, что государство увеличило денежную массу за год аж на 12%, а численность населения в России не выросла, а наоборот упала, то в относительном выражении меня «система» напарила примерно на 200 тыс. убытка, который выразится в падении рубля относительно других валют, и потере покупательной способности моего капитала относительно мирового рынка товаров.  Естественно, доходы от моего  управления чужими счетами на уровне инфляции, а следовательно никакого вознаграждения мне не полагается. Причем самый высокий заработок 8% у инвестора, который ко мне обратился последним, и его счет почти весь год состоял из 80% коротких ОФЗ и он все время переживал, что заработает меньше остальных, когда в начале года счета начали расти.  Для меня не допустимо уменьшение капитала инвестора в абсолютном значении, поэтому деньги для рискованных операций должны зарабатываться безрисковыми инструментами, а при приближении активов к стоимости на начало года, все акции должны продаваться, чтобы не получить убыток не при каких обстоятельствах. Самый маленький доход около 4% у инвестора, который один из первых доверил мне управлять своими деньгами. Ну и ему на меня особо жаловаться не за что, так как с доходов за предыдущие годы купил себе дом, причем потратить их я настоял. Говоря, что у него доходы в реальном секторе гораздо большие, чем он тратит, и поэтому он решил вложиться в «лохотрон» под названием фондовый рынок, на котором он еще больше заработал. Так самое время снять заработанное и потратить на что-нибудь, а иначе смысла в заработке нет и «система» все равно нас «опрокинет», вопрос времени, если не напрямую, так через печатный станок, а так будем победителями. Лично я с суммы выше четырех миллионов все снимаю, надежней золото покупать и в землю закапывать. Он у меня поинтересовался, а зачем я ему это говорю, ведь мне это невыгодно. На что я ответил, есть народная мудрость, «Не имей сто рублей, а имей сто друзей.»

( Читать дальше )

Два «персонажа» олицетворяющие сущность этого сайта.

 Один уже издал произведение «всех времен и народов», второй в шаге от написания.

1-ый

Ник spebe (Михаил Соколовский) и его шедевр - «Я – трейдер Спекулятивная бихевиористика».

2 часа потратил на прочтение этого произведения.

Реально ценно! -  «…не существует никакого другого универсального способа описать рынок, кроме как через цену в чистом виде.»

2-ой – графоман.

Ник БорисыЧ,  стаж торговли — 10 лет!

Его перл!

« восемь лет назад родилась идея изучения торговых технологий крупного участника»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дедушкой ТА принято считать Чальза Доу.( объемы, графика,  это одно и тоже – ТА рыночного состояния )

Именно благодаря заметкам Доу, в том числе, внесена сумятица в мозги трейдеров.

Треть! любой книги, любого автора, заключается в том, что бы «обыграть» словами — теорию  Доу.

( Читать дальше )

Трейдер торгующий направленно (акции, фьючерсы) торгует ожидания (свои, гуру, аналитика, сми).

Опционщик (продающий) торгует текущую цену и математику.



Вопрос: У кого мат. ожидание положительное?
Ответ: Скорее всего у опционера. Или я не прав?

Данный пост несёт чисто технический характер.т.к данный текст стерся в шапке моего профиля при попытке правки.Коменты отключил т.к.спор про отсутствие стопов бесконечен.Прошу отнестись с пониманием.Правила для «крепких парней»-слабонервным просьба не следовать и не заморачиваться.Для трейдеров тоже читать вредно однозначно, а следовать  тем более.Мысли заимствованы у многих и это сборная солянка которую я попытался систематизировать.За мысли большое спасибо!

«В очереди на получение доходов от бизнеса держатель акций стоит на последнем месте. Поскольку такие условия рискованны, в среднем он заслуживает более высокого дохода, чем держатели облигаций, которые получают свои деньги обратно первыми.»

                                                                                                                                                                                       Манифест инвестора, Уильям Бернстайн.

( Читать дальше )

 Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.

Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:

1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.

2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора

( Читать дальше )